AMIGO ALFONSO

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gofiodetrigo
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reholas Alfonso

Mensaje por gofiodetrigo »

creo a bien recordar los siguiente :

"No se centre en ganar dinero; céntrese en conservar lo que ya tiene."
Paul Tudor Jones www.tudorventures.com ( entre otras (webs))

Este tipo ha repartido entre sus inversores desde un +100% en un año a un +2% sin haber conseguido ningUn año pErdidas. No estA mal.

A partir de akí Alfonso ( esos +1500€ ) ia sabes q io pokito puedo hacer + q continuar la conversaci0n q mantenemos.
Pero las respuestas solo las tienes tU.
Y hay unas cuantas preguntas de esas q ponía [email protected] por otro post de psicología q aunq sea inconscientemente nos hacemos...
Y la pregunta en este caso sería si ia tienes lo q buscabas con el sistema sencillo ¿?
Mi cuesti0n es q la sencillez tb es relativa. Podemos calificar un COCHE c0mo SENCILLO : ?...diciendo...Este...es un coche SENCILLO...¿se puede ?
Nu sE. se pueda o n0 io creo q se dice.

Pos eso. Te resulta sencillo tener en la misma pantalla el grAfico del dax y del bund ejecutando las señales q tu mEtodo te indica : ? ( kien dice bund dice oil ( o gold ) -petróleo u oro- ó euro/dolar ( u otra divisa ))
Si sugiero el bund es por q sigue siendo mercado alemAn y la media en cuesti0n sigue funcionando, aparte de q sean mercados correlacionados ( o n0...pa esto hay otra formulita desto de los nUmeritos...pero q sólo se obtiene ia con los resultados en la mano...)
pero principalmente por q son dos elementos del mismo conjunto ( q componen 2 mAs - materias y divisas ) q comparten en tiempo los pivots, o esos puntos de giro de los precios, ia sean en ambos casos mAximos ( correlaci0n positiva ) o en un caso mAximo y en otro mínimo ( correlaci0n negativa ).
La cuesti0n es q estAn relacionados y el hecho de tenerlos en la misma pantalla y seguir a los dos con un sistema ( el mismo, diferente, el q sea ) permite aumentar la posici0n diversificando y por lo tanto reduciendo el riesgo. Aparte q se APRENDE + ...
Contando q con los resultados posteados hay de sobra para añadir un contrato mAs y en el caso de ser de BUND con bastante menos de lo q hace falta pa uno de DAX, pos sería la evoluci0n SENCILLA pero q repito si lo es para tí tb Alfonso, SENCILLA, me refiero.

Ya me contarAs. Y no es necesario postees los resultados a diario, ia sabes, lo q cuenta es la secuencia, y q siga siendo la sencillez lo q prime. A vE.

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alfonso esteve ulloa
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SISTEMA

Mensaje por alfonso esteve ulloa »

Amigo GOFIO NO HAN SALIDO MAS ENTRADAS ESTA SEMANA`y con respecto al BUND NO VALE el marco temporal ´,lamedia pero sobre todo ek stop. SALUDOS
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gofiodetrigo
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Amigo Alfonso

Mensaje por gofiodetrigo »

No entiendo lo del marco temporal. Barras de 15 minutos y media simple 55, es eso: ? Que no vale en q sentido : ? Que no dA pasta : ? Que no las acierta todas : ?
En cuanto a los stops y los objetivos creo q kedaba claro q tanto el stop como el objetivo los habias seleccionado tU así como el aplicarlos sistemAticamente, es decir salir con +12 ( en DAX )

Para calcular el stop aparte de acoplarlo al producto q se trabaje la mejor manera al menos desde una gesti0n adecuada del riesgo y del capital debe hacerse en base a lo q tengamos disponible para arriesgar, y a ser posible del 1% o inferior en cada ope, es decir, si tenemos 9k€ (k=1000) disponible para PERDER en FUTUROS, pos un 1% suponen 90€, lo q si contamos comisiones o n0 se kedan aprox en 8 puntos de bund por contrato, lo q enmarcado al producto bund lo deja un poco ajustado en el rango de los 10 puntos q a mí personalmente me parecen apropiados para el producto en sí para saber si la entrada es buena o n0 ( timing incluido, es decir, si es buena tanto por precio como por momento ) y q si contamos con un disponible de 18k€ pos se puede iegar a 15 puntos de stop, siempre teniendo en cuenta q si arriesgamos 15 es por q como mínimo vamos a por 15 o a ser posible 30 o 45, y q esperaremos obtener 4 buenas de cada 10...

Es decir, el stop es MUY relativo, ia lo sabemos. El adecuado para el BUND y para este mEtodo de reconocimiento de oportunidad q estAs usando en DAX pos no sE decirte cuAl es el adecuado en tu caso...6 lo veo un tanto justo...8 ia es otra cosa...10 mejor...15 lo dicho...+ no le veo el sentido...

Y en cuanto al objetivo pos eso...q dependerA del stop...de la fiabilidad q obtengamos...usaremo break even : ?...etc etc

Si entendí bien tu filtro de entrar en la direcci0n de la señal una vez cerrada la primera barra por encima ( o por debajo ) pos akí te incluyo dos ejemplos algo antag0nicos de una buena serie de pesadilla y otras 3 ideales.

Lo dicho, no entiendo muy bien a q te refieres, y weno, kizA el hecho de atacar otro producto como parte de un sistema sencillo no entrase en tus planes, no sE.

Continuamos : )

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gofiodetrigo
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Estimado Alfonso

Mensaje por gofiodetrigo »

Espero q sigas bien con las entradas y eso aunq ia veo q desde el miErcoles no han habido cruces y visto la dificultad q puede suponer lo del bund te sugiero lo siguiente si monetariamente es posible y confío estAs siendo disciplinado con tu sistema: Precisamente el DAX no es un futuro "barato", por aquello de las garantias, pEro, ( de ahí q tb sea mAs "rentable" ), si como digo los resultados han continuado siendo positivos, aunq la velocidad o "aceleraci0n" de Estos tenga sus "pausas", te comento lo siguiente: Si una vez los resultados alcanzAran los 3k€ ( k=1000 ), podrías aumentar en uno el contrato q actualmente operas pAra, manteniendo el mismo stop ( o incluso reduciendolo para uno de los dos a 3 puntos ) en 6 puntos, y manteniendo el break even para los dos en 2 puntos como hasta ahora haces cuando el precio alcanza 6 puntos a favor de tu entrada, la sugerencia es, q en vez de sacar los dos contratos en esa circunstancia q se dE de 12 puntos a favor de la posici0n, SOLO sacar uno, y una vez el UNO Este estuviera cruzado y fuera, colocar un stop de protecci0n para el otro en +6 de la entrada y dejarlo correr si el mercado se deja. Una vez los +12 se mantuvieran se iría subiendo el stop de protecci0n hasta dejarlo en esos +12 como el otro y alguna saldría q siguiera el precio sin saltarlo ( aunq fuera 1 de cada 20 : )
Esa es la sugerencia. Hacerlo ANTES de haber sacado para esas garantias entiendo q es aumentar el riesgo un poco innecesariamente, pero si con el primer contrato se ha sacado para Este segundo, me parece una continuaci0n simple de lo q ya estAs haciendo. Si con los 1.5k€ q decíamos tendrían q darse unas 8 entradas malas consecutivas para entrar en DD, al aumentar los contratos a 2 sólo con 4 malas ia estariamos en DD y eso hay q evitarlo como sea. Así q lo dicho. Ya me(nos) contarAs ( q que io sepa no hemos tenido ningUn mensaje privado desos todavia ; ).

s2 a [email protected]
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alfonso esteve ulloa
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sistema

Mensaje por alfonso esteve ulloa »

AMIGO GOFIO he estado unos dias de viaje y suspendi las opes de Bolsa aunque veo que no me hubiera ido bièn. El Martes 26 las reinicio. Me quedè el ope 32 RESUMEN 10 bUENAS 10 MALAS y 12 de +2
TOTAL 1585 eUROS
De acuerdo con tu ultimo post hare lo que dices , aumentar un contrato del dax con esa nueva tecnica.
Muchas gracias y un saludo.
alfonso esteve ulloa
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sistema

Mensaje por alfonso esteve ulloa »

AMIGO GOFIO desde el Martes ope 33 -6, 34 +2, 35 +2, 36 -6, 37 +2 y 38 -6 TOTAL 1165 EUROS de beneficio hasta ahora SALUDOS
alfonso esteve ulloa
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sistema

Mensaje por alfonso esteve ulloa »

AMIGO GOFIO desde el Martes ope 33 -6, 34 +2, 35 +2, 36 -6, 37 +2 y 38 -6 TOTAL 1165 EUROS de beneficio hasta ahora SALUDOS
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gofiodetrigo
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ok Alfonso : )

Mensaje por gofiodetrigo »

Esto es ia con la novedad en la gesti0n del dinero y del riesgo incluida o sigue siendo con un contrato : ? QuE te parecería un stop de 3 para uno de los dos : ?

Voy a intentar incluir la parte del RUN TEST del Ralph Vince "Traducido"(mix matemAtico-bolsero perita en dulce pa un traductor :-D ) y así lo podemos hacer [email protected] cada [email protected] con su sistema.

El resultado es tener un dato mAs q nos indica si hay "causalidad" entre las entradas o n0, aunq esto jamAs pueda kedar 100% claro, pero aiudarA ( es mi humilde e ignorante conclusi0n de su "lectura" ) y así reducir el riesgo aplicAnd0Lo a la hora de tomar decisiones de MM o tamaño de la posici0n.
Seguimos.

s2
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arturo
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Mensaje por arturo »

GOFI..este fin de semana vas a estar en fuerteventura...?
Es que la patrona se va a el hierro a hacer la subida de su virgen.. y toy pensando en cambiar de aires ya que toy "mui .. estrexado".
Saludos desde el padre Teide
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gofiodetrigo
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po zi

Mensaje por gofiodetrigo »

Este y Espero quE p0r much0s + ; )
50% capacidad hotelera canarias Junio y espec. de 65% pa Agoitio : ?? hohohoho :-D
ke iego tres segundos tarde a la reuniooon :smt044

visite las agencias de viaje de su barrio, canario ; )
es una recomendaci0n del paisano :-D

s2 :-)

80% fiabilidad a prueba gratis.

http://www.traderhr.com/index.htm

Probando mAs de [email protected] se hace varianza desa¿?

P.D.: arriba falt0 lo de TR variable programable indiviDual dese del HAGALO USTED MISMO :shock: :wink:
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alfonso esteve ulloa
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sistema

Mensaje por alfonso esteve ulloa »

AMIGO GOFIO sigo con un contrato hasta los 3.000 euros de beneficio- Resultados de la semana ope 39 +2, ope 40 +12. ope 41 -6 , ope 42 +2 y ope 43 + 12 . TOTAL Benef. 1515 eur SALUDOS
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gofiodetrigo
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Mathematics

Mensaje por gofiodetrigo »

THE RUNS TEST

When we do sampling without replacement from a deck of cards, we can determine by inspection that there is dependency.

Cuando hacemos una muestra sin reponer desde una mesa de cartas, podemos determinar por inspecci0n q existe dependencia.

For certain events (such as the profit and loss stream of a system's trades) where dependency cannot be determined upon inspection, we have the runs test. The runs test will tell us if our system has more (or fewer) streaks of consecutive wins and losses than a random distribution.

Para ciertos sucesos ( tales como las secuencias de pErdidas y ganancias de las operaciones de un sistema ) donde la dependencia no puede ser determinada por inspecci0n, tenemos el RUN TEST ( test de corrido ¿? ). El RUN TEST nos vA a decir si nuestro sistema tiene mAs ( o menos ) grupos de ganancias y pErdidas consecutivas q si fuera una distribuci0n aleatoria.

Previamente ha definido los sucesos con dependencia y sin dependencia de probabilidad, tomando como ejemplo la baraja de cartas como el q sí tiene dependencia si no se reponen las cartas, pues las probabilidades de sacar determinada carta van aumentando seguN van kedando menos en el mazo.

The runs test is essentially a matter of obtaining the Z scores for the win and loss streaks of a system's trades. A Z score is how many standard deviations you are away from the mean of a distribution.

El RUN TEST es esencialmente una cuesti0n de obetener los resultados Z para las secuencias de ganancias y pErdidas de las operaciones del sistema. Un resultado Z cuantas desviaciones estAndar estA uno alejado del sentido de una distribuci0n.

Thus, a Z score of 2.00 is 2.00 standard deviations away from the mean (the expectation of a random distribution of streaks of wins and losses).

-Mathematics.
A number that typifies a set of numbers, such as a geometric mean or an arithmetic mean.
The average value of a set of numbers.


Así, un Z SCORE de 2.00 son 2.00 desviaciones estAndar de la media ( la expectativa de una distribuci0n aleatoria de grupos de ganAncias y pErdidas ).

The Z score is simply the number of standard deviations the data is from the mean of the Normal Probability Distribution. For example, a Z score of 1.00 would mean that the data you are testing is within 1 standard deviation from the mean.

El Z SCORE es simplemente el nUmero de desviaciones estAndar el dato estA de la media de la Probabilidad Normal de Distribuci0n. Por ejemplo, un Z SCORE de 1.00 significaría q los datos q estamos probando estAn a una desviaci0n estandar de la media.

Incidentally, this is perfectly normal.

Incidentalmente, esto es perfectamente normal.

The Z score is then converted into a confidence limit, sometimes also called a degree of certainty. The area under the curve of the Normal Probability Function at 1 standard deviation on either side of the mean equals 68% of the total area under the curve. So we take our Z score and convert it to a confidence limit, the relationship being that the Z score is a number of standard deviations from the mean and the confidence limit is the percentage of area under the curve occupied at so many standard deviations.

El Z SCORE se convierte entonces en un límite de confianza, a veces tb iamado grado de certidumbre. El Area bajo la curva de la Funci0n de Probabilidad Normal a 1 desviaci0n estAndar hacia cualkier lado de la media iguala al 68% del Area total bajo la curva. Así q tomamos nuestro Z SCORE y lo convertimos en un límite de confianza, siendo la relaci0n q el Z SCORE es un nUmero de desviaciones estAndar de la media y el límite de confianza es el porcentaje de Area bajo la curva ocupada por tantas desviaciones estAndar.

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With a minimum of 30 closed trades we can now compute our Z scores. What we are trying to answer is how many streaks of wins (losses) can we
expect from a given system? Are the win (loss) streaks of the system we are testing in line with what we could expect? If not, is there a high enough confidence limit that we can assume dependency exists between trades—
i.e., is the outcome of a trade dependent on the outcome of previous trades?



Con un mínimo de 30 operaciones cerradas podemos ahora computar nuestros Z SCORES. Lo q estamos intentando responder es cuantos grupos de ganancias ( pErdidas ) podemos esperar de un sistema dado ? EstAn los grupos de ganancias ( pErdidas ) del sistema q estamos probando en linea con lo q podríamos esperar : ? Si n0, hay una confianza suficientemente alta como para q podamos asumir q existe dependencia entre las operaciones- esto es, es el resultado de una operaci0n dependiente del resultado de las operaciones previas : ?


Here then is the equation for the runs test, the system's Z score:

Akí estA entonces la ecuaci0n para el RUN TEST, el Z SCORE del sistema :

(1.01) Z = (N*(R-.5)-X)/((X*(X-N))/(N-l)) ^ (1/2)
where N = The total number of trades in the sequence.


Donde N = El nUmero total de operaciones en la secuencia.

R = The total number of runs in the sequence.

R = El nUmero total de series ( grupos de + o de - ) en la secuencia

X = 2 * W * L

W = The total number of winning trades in the sequence.


W = El numero total de opes ganadoras de la secuencia.

L = The total number of losing trades in the sequence.

L = El nUmero total de opes perdedoras de la secuencia.

Here is how to perform this computation:

Akí estA c0mo se hace este c0mputo :

1. Compile the following data from your run of trades:

1. Compila los siguientes datos de tus series de opes :

A. The total number of trades, hereafter called N.

A. El nUmero total de opes, de akí en adelante se iamarA N.

B. The total number of winning trades and the total number of losing
trades. Now compute what we will call X. X = 2 * Total Number of
Wins * Total Number of Losses.


B. El nUmero total de opes ganadoras y perdedoras juntas. Ahora compiuta lo q iamaremos X. X = 2 * nUmero total de ganadoras * nu>mero total de perdedoras.

C. The total number of runs in a sequence. We'll call this R.

C. El nUmero total de series en una secuencia. iamaremos a esto R.

2. Let's construct an example to follow along with. Assume the following
trades:


2. Construiamos un ejemplo para seguir con EL. Toma las siguientes opes :

-3, +2, +7, -4, +1, -1, +1, +6, -1, 0, -2, +1

The net profit is +7. The total number of trades is 12, so N = 12, to keep the example simple. We are not now concerned with how big the wins and losses are, but rather how many wins and losses there are and how many streaks. Therefore, we can reduce our run of trades to a simple sequence of pluses and minuses. Note that a trade with a P&L of 0 is regarded as a loss.
We now have:


- + + - + - + + - - - +

El resultado neto es +7. El total de opes son 12, así q N = 12, para mantener el ejemplo simple. Ahora no estamos ocupados con cuAn grandes o pekeñas han sido las ganancias o pErdidas, sino mAs bien en cuAntas ganadoras y perdedoras hay y en cuantos grupos de estas. Así q, podemos reducir nuestro muestreo de opes a una simple secuencia de signos de suma y resta. N0tese q una operaci0n con un resultado de 0 se toma como pErdida.

As can be seen, there are 6 profits and 6 losses; therefore, X = 2 * 6 * 6= 72. As can also be seen, there are 8 runs in this sequence; therefore, R= 8.

Como se puede ver, hay 6 ganancias y 6 pErdidas; así q, X = 2 * 6 * 6 = 72. Como tb se puede ver, hay 8 RUNS en esta secuencia; así q , R = 8.


We define a run as anytime you encounter a sign change when reading the sequence as just shown from left to right (i.e., chronologically).
Assume also that you start at 1.
1. You would thus count this sequence as follows:


Definimos una carrera como cualkier vez q se encuentra un cambio de signo cuando se lee la secuencia justo como se enseña desde izquierda a derecha ( esto es, cronologicamente ).
Asumamos tb q empezamos en 1.
1.Contarias entonces esta secuencia como sigue:

Imagen

4. Take the square root of the answer in number 3. For our example this would be:
392.727272 ^ (1/2) = 19.81734777


4. Tome la raiz cuadrada de la respuesta en el nUmero 3. Para nuestro ejemplo esta sería :


5. Divide the answer in number 2 by the answer in number 4. This is
your Z score. For our example this would be:
18/19.81734777 = .9082951063


5. Divida la respuesta en nUmero 2 por la respuesta en nUmero 4. Este es el Z SCORE. Para nuestro ejemplo esto sería :

6. Now convert your Z score to a confidence limit. The distribution of runs is binomially distributed. However, when there arc 30 or more
I miles involved, we can use (he Normal Distribution to very closely approximate the binomial probabilities. Thus, if you are using 30 or
more trades, you can simply convert your Z score to a confidence limit based upon Equation (3.22) for 2-tailed probabilities in the Normal Distribution.


6. Ahora convierta su Z SCORE en un limite de confianza. La distribuci0n de carreras estA distribuida binomialmente. De todos modos, ( akí parece q haya error de "imprenta" ) cuando hay 30 o mAs opes envueltas, podemos usar la distribuci0n Normal para muy cerca aproximado las probabilidades binomiales. Así q, si estA usando 30 o mAs opes, se puede simplemente convertir su Z SCORE en un límite de confianza basado en la ecuaci0n (3.22) para 2-probabilidades finales en la Distribuci0n Normal.



The runs test will tell you if your sequence of wins and losses contains more or fewer streaks (of wins or losses) than would ordinarily be expected in a truly random sequence, one that has no dependence between trials. Since we are at such a relatively low confidence limit in our example, we can assume that there is no dependence between trials in this particular sequence.

El RUNS TEST nos vA a decir si su secuencia de ganancias y pErdidas contiene mAs o menos grupos ( de ganancias y pErdidas ) de lo q ordinariamente se esperaría en una secuencia realmente aleatoria, una q no tiene dependencia en absoluto entre las muestras. Ya q estamos con una confianza de limite tan bajo en nuestro ejemplo, podemos asumir q no existe dependencia entre las muestras en esta particular secuencia.


If your Z score is negative, simply convert it to positive (take the absolute value) when finding your confidence limit. A negative Z score implies positive dependency, meaning fewer streaks than the Normal Probability Function would imply and hence that wins beget wins and losses beget losses. A positive Z score implies negative dependency, meaning more streaks than the Normal Probability Function would imply and hence that wins beget losses and losses beget wins.

Si su Z SCORE es negativo, simplemente conviertalo en positivo ( tome el valor absoluto ) cuando estE buscando el límite de confianza. Un Z SCORE negativo implica dependencia positiva, significando menos grupos de lo q la Funci0n de Probabilidad Normal implicaría y por lo tanto las ganancias provocan ganancias y las pErdidas pErdidas. Un Z SCORE positivo implica dependencia negativa, significando mAs grupos de lo q la Funci0n de Probabilidad Normal implicaría y por lo tanto q las ganancias provocan pErdidas y las pErdidas provocan Ganancias.


What would an acceptable confidence limit be? Statisticians generally recommend selecting a confidence limit at least in the high nineties.
Some statisticians recommend a confidence limit in excess of 99% in order to assume dependency, some recommend a less stringent minimum of 95.45% (2 standard deviations).


CuAl sería un limite de confianza aceptable : ? [email protected] estadí[email protected] generalmente recomiendan seleccionar un límite de confianza de al menos en los noventa largos. [email protected] estadí[email protected] recomiendan un límite de confianza en exceso del 99% en orden de asumir existe dependencia, algunos recomiendan algo menos restrictivo con un mínimo del 95.45% ( 2 desviaciones standar ).

Rarely, if ever, will you find a system that shows confidence limits in excess of 95.45%. Most frequently the confidence limits encountered are less than 90%. Even if you find a system with a confidence limit between 90 and 95.45%, this is not exactly a nugget of gold.

Raramente, si alguna vez, encontrarA un sistema q ofrezca limites de confianza q superen los 95.45%. La maioría de los limites de confianza q se manejan suelen tener menos del 90%. Incluso si se encuentra con un sistema q tenga un límite de confianza entre 90 y 95.45%, esto no es exactamente una pepita de oro.

To assume that there is dependency involved that can be capitalized upon to make a substantial difference, you really need to exceed 95.45% as a bare minimum. As long as the dependency is at an acceptable confidence limit, you can alter your behavior accordingly to make better trading decisions, even though you do not understand the underlying cause of the dependency.

Para asumir q existe dependencia envuelta q puede ser capitalizada sobre eia para hacer una diferencia sustancial, realmente se necesita sobrepasar el 95.45% c0mo un mínimo razonable. Mientras la dependencia se encuentre en un limite de confianza aceptable, un2 puede alterar su comportamiento de acuerdo para tomar mejores decisiones de trading, incluso si no iega a comprender la linea de razonamiento q causa la dependencia.


If you could know the cause, you could then better estimate when the dependency was in effect and when it was not, as well as when a change in the degree of dependency could be expected. So far, we have only looked at dependency from the point of view of whether the last trade was a winner or a loser.

Si se pudiera conocer la causa, entonces podría de una mejor manera estimar cuAndo la dependencia existe en efecto y cuando n0, así como cuando un cambio en el grado de dependencia se podría esperar. Hasta ahora, s0lo hemos mirado a la dependencia desde el punto de vista de si la ULtima ope era ganadora o perdedora.


We are trying to determine if the sequence of wins and losses exhibits dependency or not. The runs test for dependency automatically takes the percentage of wins and losses into account. However, in performing the runs test on runs of wins and losses, we have accounted for the sequence of wins and losses but not (heir size. In order to have true independence, not only must the sequence of the wins and losses be independent, the sizes of the wins and losses within the sequence must also be independent.

Estamos intentando determinar si la secuencia de ganadoras y perdedoras exibe dependencia o n0. El RUNS TEST para dependencia automAticamente toma el porcentaje de ganadoras y poerdedoras en cuenta. De cualkier modo, a la hora de desarrollar el RUNS TEST en tramos de ganadoras y perdedoras, hemos contabilizado las secuencias de ganadoras y perdedoras pero n0 su tamaño. En orden de tener realmente independencia, n0 solamente la secuencia de ganadoras y perdedoras deben ser independientes, las cantidades de las ganadoras y las perdedoras dentro de la secuencia deben tambien ser independientes.

It is possible for the wins and losses to be independent, yet their sizes to be dependent (or vice versa). One possible solution is to run the runs test on only the winning trades, segregating the runs in some way (such as those that are greater than the median win and those that are less), and then look for dependency among the size of the winning trades. Then do this for the losing trades.

Es posible q las ganadoras y las perdedoras sean independientes, y q aUn así las cantidades ser dependientes ( o vice versa ). Una soluci0n posible es poner en marcha el RUNS TEST solamente en las opes ganadoras, segregando los tramos de alguna manera ( tal como aqueias q estAn por encima de la media de ganancia y akeias q lo son menos ), y entonces mirar por dependencia entre los tamaños de las opes ganadoras. Y despuEs hacer esto por las perdedoras.


FIN por mucho tiempo : )

Ahora amigo Alfonso es cuando empieza lo de los numeritos q muy probablemente lo dejaremos por aki...pero al menos podremos comprobar en adelante y en base a el resultado q tengamos con tu muestra si realmente este RUNS TEST sirve o n0 sirve de algo para establecer si existe dependencia o n0 entre los signos de las opes q te vaian saliendo, y por ejemplo, si resulta q sí, pues una aplicaci0n obvia resultaría por ejemplo, q resulta q sí hay dependencia, es decir, hay señales seguidas perdedoras y ganadoras, pues por ejemplo entrar siempre con 1 contrato ( o 2 ) en la primera ope y si resulta q es ganadora entrar con 2 ( o 3 ) en la siguiente, y si es perdedora y hemos entrado con 2 en la primera q resulta ser perdedora entramos con 1 en la siguiente y así, por poner un simple ejemplo; pero creo q es demasiado de momento. Primero conseguir esos 3 mil q ia sabes tienes mi velita diaria para q lo consigas y despuEs ia se verA : )

En otro post pongo el resultado q obtengo con tus opes ; )

s2 :-)
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alfonso esteve ulloa
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Mensaje por alfonso esteve ulloa »

Amigo GOFIO en esta semana se hicieron 8 opes de la 44 a la 51 estos son los resultados +2,+2,-6,-6.+12,+2,+2 y -6. EN TOTAL DESDE EL PRINCIPIO 13 buenas 17 malas y 21 de +2. Como ves creo que falla la operativa de los +2 pues en el caso de limitar las opes ganadoras a +6 en vez de + 12 saldria un poco mejor . Tmbien creo que el ratio y la fiabilidad pueden ser4 buenos pero hay que tener en cuenta la cantidsd de opes que salen pocas. Muchas gracias por tu esfuerzo en tu ultima post y un saludo
alfonso esteve ulloa
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Mensaje por alfonso esteve ulloa »

AMIGO GOFIO esta semana 4 opes 52 -6, 53 +12, 54 +12 y 55 -6. TOTAL 1625 EUROS SALUDOS
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gofiodetrigo
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weno Amigo Alfonso

Mensaje por gofiodetrigo »

primero disculpa no te haya contestado antes, pero esto de la asíntota de 2 mensajes al dia tiene estas cosas : )

Corrígeme si me equivoco Alfonso pero me sale esta secuencia de signos en tus opes hasta la nUmero 54.
+ + + + (1) - (2) + (3) - - - (4) + + + (5) - (6) + + + + + + (7) - - (8 ) + (9) - - (10) + + + + + (11) - (12) + + (13) - (14) + + (15) - (16) + (17) - (18 ) + + (19) - (20) + + + + (21) - - (22) + + + (23) - - (24) + + (25) - (26)
El nUmero entre parEntesis son las veces q cambia de signo.

N=54
R= 26
X= 2*ganadoras*perdedoras=2*36*18=1296

N*(R-.5)-X
54*(26-0.5)-1296
1377-1296=81

X*(X-N)/(N-1)
1296*(1296-54)/(54-1)
(1296*1242)/53
1609632/53=30370.415
^(1/2)=174.271

81/174.271=0.464

Que alguien compruebe si tiene est0mago el resultado a ver si coincide.

bAsicamente lo q se interpreta (io) es q no existe dependencia entre las series de wenas y malas al menos en las q incluyen todas las opes, y dejo pendiente el resultado para solo las de -6 y +12

Por otro lado tenemos q las serie peor de malas son 3 seguidas, y dentro de una secuencia de 10 opes tenemos la peor posibilidad al final con 5 malas de las 10 q lo abarcan.

No sE lo q te parecerA a tí Alfonso, pero a mí al menos me parece q el primer objetivo del q tratAbamos al principio estA saliendo positivo desde q resulta poco arriesgado lo ejecutado hasta ahora, así como tambiEn poco lucrativo segUn el tiempo pasa, pero por algo se le llama a esta fase la fase de siembra...

Para empezar el apalancamiento asímEtrico ( comenzar en negativo ) se vE ia alejado en el horizonte y una vez puedas dejar un contrato abierto pasados
los +12 esos en los q ahora estAs cerrando, el "geomEtric mean" (crecimiento geomEtrico) debiera andar mAs cercano, y, c0mo [email protected] han podido reconocer en el ejemplo de cttsc, en tu caso igualmente estAs demostrando una disciplina muy digna de elogio q no puede ser de otra manera acabarA teniendo su recompensa.

Si te planteas modificar alguna de las partes de tu sistema Alfonso ia sabes q akí eres el q manda, pero io te sugeriría detenerte en observar lo q puede estar diciendo ese deseo de cambio y puede q nos encontremos con alguna emoci0n y con algo q involucre ansiedad, y siempre y cuando estemos hablando de una independencia absoluta hacia la necesidad de obtener resultados por necesitar ese dinero para algo ( si no me explico ia sabes q puedes preguntar ; )

Por mi parte te puedo decir q me tienes impresionado con tu aguante, tu temple y tu disciplina y q la Unica parte q no me gusta mucho de todo es lo de cerrar en +12 por adelantado con lo q estoy deseando llegues a esos +3000 lo antes posible para solucionarlo ( recuerda q tan solo te separan 4 wenas de +12 para tenerlos-consecutivas...claro... ) y poder continuar con esta experiencia.

No me importaría leerte algo en relaci0n a el proceso "emocional" por el q estAs transitando.

Repito disculpa la escasez de respuestas, e incluso el "ritmo" de Esta, q mAs estaba esperando a otra ocasi0n q a n0 tener q hacerlo por "obligaci0n" ; )

Resumiendo: Que enorawena Alfonso por q tras 54 entradas en el DAX no solo estar en positivo sino al mismo tiempo tener el riesgo TAN reducido, me parece como para estar bastante satisfecho ( al menos io lo estaria : )

Si ya has desarrollado la disciplina para seguir "trakeando" ( "siguiendo"..."archivando"..."controlando"...¿c0mo traduzco esto? ) pues no estaría nada mal q no lo abandonaras, pues esto del runs test no es mas q un simple ejemplo de toda una serie de estudios q existen para realizar con esos datos de base ( leAse la "equity curve"...por supuesto draw downs y mAximos de lo q a partir de ahora y tomando esto como ejemplo llamaremos a esos +1600€ equity, la optimal f...la esperanza matemAtica...etc..etc...)

weno : )

seguimos ; )

s2
"No es dichoso aquél a quien la fortuna no puede dar más, sino aquel a quien no puede quitar nada." Francisco de Quevedo y Villegas 1580-1645.
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