¿Has ganado hoy? 27/02/09 Viernes - Spirit explica hedge

Todo sobre el trading en los mercados financieros: funcionamiento, dudas, noticias, etc.

Operaciones abiertas y cerradas el 27/02/2009

La encuesta terminó el 28 Feb 2009 20:57

Hago trading intradiario y hoy he ganado
4
50%
Hago trading intradiario y hoy he perdido.
4
50%
 
Votos totales: 8

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Tom
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¿Has ganado hoy? 27/02/09 Viernes - Spirit explica hedge

Mensaje por Tom »

Mi semana mensual de vacaciones se está convirtiendo en mensual y medio. :D
Y eso no es bueno :-D
De modo que mañana estaré de viaje.

Por si algún día de la semana que viene se me olvida pasar por aquí y algún alma caritativa quiere echar una mano, ahí va una ayudita :D
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Última edición por Tom el 03 Mar 2009 21:58, editado 1 vez en total.
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erredosdedos
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Mensaje por erredosdedos »

Me interesa ahondar en el tema de operar sin stops. Me estoy leyendo el hilo ese de nos más stops, Spirit etc...y voy a empezar con mis desvaríos. No los puedo calificar como conclusiones porque no he pensao ni leído lo suficiente.
Esta semana y la pasada he operado sin stops. Pero digamos que los ponía mentales: si la cotización llegaba a degenerar bastante, empezaba a pensar en cómo salir. Pero en ocasiones, me he quedao dentro y he esperado al siguiente punto de giro para aumentar mi posición...al final las veces que lo he hecho me ha salido bien, pero reconozco que es arriegao quizás en exceso :-D

El caso es que a ver si acierto con la filosofía del hedging: creo que la idea de Spirit sería la de, en lugar de estar esperando a que el precio llegue a ese punto de giro sin hacer nada y acumulando pérdidas, pues tomamos la posición contraria para que cuando llegue ese momento, si nos parece bien, incrementemos la posición pensando en el giro, pero con menos ansiedad y necesidad :-D que la que tenía yo por no haber hecho nada...

En resumen, que la idea que tengo me parece que el sistema de Spirit está pensado sobre todo como un refuerzo psicológico que hace que operemos con mayor frialdad y solo en los momentos clave, dejando de hacer el imbécil persiguiendo movimientos con demasiado riesgo pal beneficio que nos va a dar: o sea, se parchean los errores de manera que, en cuanto tengas razón una vez, acabas subsando el maremagnum que has ocasionao, que, si no eres un trader desastroso :lol: normalmente tampoco será tanto.

¿Voy encaminao, Spirit, o se nota que he almorzao con tintorro cabezón? :-D

P.D. Pongo esto aquí también pa no llenar el otro hilo de bobaes :lol:
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Spirit
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Mensaje por Spirit »

Ya que preguntas, te contesto, paisano.

Imagina que tomas una posición y tu tienes tu stop en una línea fibo ya que operas con ondas. Pero sabes que colocar ese stop ahí es un riesgo porque a veces la mecha de la vela supera ese límite por un poco, pero si lo colocas más abajo estás ante la indecisión de si el soporte será la siguiente línea del fibo.

Pues bien. Al poco de irse el precio en contra tu abres una cobertura. Si el precio se sigue marchando en contra de la posición inicial llega un momento en el que toca la primera linea del fibo, la del hipotético stop. En ese momento tu puedes tomar la decisión de cerrar la cobertura. ¿Qué has ganado? Margen para esperar a ver que hace el precio en esea hipotético soporte. Ha sido como haber abierto tu posición inicial x pipos más cerca de esa resistencia. Dependiendo de esos x pipos, incluso igual has ganado margen para esperar a la siguiente linea fibo sin necesidad de ejecutar el stop.

El hedgng en sí no es una operativa como tal, es una forma de trasladar posiciones sobre el gráfico. ¿Cuantas veces te ha entrado un stop y a los 10 pipos o menos se te ha dado la vuelta el precio? Si hubieras utilizado hedging eso te hubiera ocurrido en menos ocasiones.

Yo el hedging lo empecé a utilizar como medio de defensa ante errores de entrada por no haber precisado bien la posible zona de giro del precio. Con ello empecé a conseguir que esa zona, en un principio con una amplitud equivalente a mi distancia al stop, pasara a ser más ámplia y además ganaba los pipos que tuviese de beneficio la cobertura, en caso de estar en lo cierto de que el giro se produciría finalmente. Si el giro no se produce, lo único que has hecho es perder en teoría lo mismo, pero te has dado más margen, más amplitud a tu stop sin que afecte a la equity.

Lo que ocurre es que después empiezas a practicar hedging y acabas utilizándolo para capturar el ruido, te vuelves scalper casi sin quererlo y ahí es cuando el hedging alcanza una potencia asombrosa, como demostración tenéis las dos primeras semanas del concurso que las hice con hedging y sin apalancar la cuenta en exceso, casi siempre el 30-40% (me refiero en exceso para un concurso).

Si sigues practicándolo, al final utilizas 50.000 variantes distintas. Hay momentos que lo que tienes es un grid pero en vez de tener las posiciones separadas equidistantemente, has conseguido colocar posiciones en cada una de las resistencias y soportes importantes con lo cual se convierte en un grid mucho más potente y menos vulnerable.

Podría contar unas cuantas decenas de variantes que utilizo y que voy aprendiendo poco a poco sólo por que se van creando sin querer y como ves que funcionan luego ya las realizas a propósito.

Eso son las virtudes del hedging pero tiene peligros proporcionales. Por eso lo más importante del hedging es conocer sus peligros. Hay que saber cerrar un hedge que ha salido mal aunque tenga pérdidas importantes, ya que si ha salido mal una de dos o seguirás acumulando pérdidas, o si consigues finalmente salvarlo habrás perdido un coste de oportunidad valiosísimo, es decir, habrás dejado de ganar.

Aún así el peligro mayor que tiene es quedarte sin margen en la cuenta para abrir coberturas suficientes como para equilibrar todas las posiciones. Si alguna vez llegas a esa situación, tienes una bomba de relojería en las manos y de irse el precio en contra te puede estallar.

Lo difícil es respetar las reglas de las que tanto he hablado en el hilo correspondiente. Pero lo tengo más que comprobado, si respetas esas normas, el hedging es infalible a medio plazo y muy rentable.

Otro punto fuerte del hedging es el aprovechamiento que hace de los pullback, permitiéndote quedarte siempre posicionado en el sentido correcto, tanto si rompe la resistencia o soporte como si se gira, pero además te llevas unos cuantos pipos añadidos por el camino.

Y las noticias son otro chollo para el hedging.

Son tantas y tantas cosas, que es difícil de explicar.

Además se ajusta muy bien a mi perfil psicológico ya que me permite flexibilizar mi operativa. No tengo un sistema cerrado y estricto sino que es versátil y abierto, lo que hace que me de igual la volatilidad, en teoría este sistema debe ser igual de rentable en cualquier periodo que analicemos, siempre y cuando trabajemos en timeframes de 1' ó 5' incluso 15'.


Tengo pensado estudiar metódicamente todas estas cosas en equipo. Sería un estudio dirigido y que posíblemente durase muchos meses, puede que algún año. Estoy dándole vueltas a como organizar todo y evidéntemente sería con colaboradores en privado, aunque luego podríamos decidir si hacíamos públicos algunos resultados, ya que eso también ayuda a recibir sugerencias y lluvia de ideas.
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erredosdedos
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Mensaje por erredosdedos »

Hombre, me chocó la síntesis de Gofio: has entrao, te va mal y a los 20 pipos te coges la posición contraria. Pos bien, esos 20 pipos son tu spread. La cosa entonces comienza a consistir en ir comprimiendo ese spread hasta darle la vuelta. Pero claro, cuanto más barato sea el spread del broker, sigo opinando que es mucho mejor, porque cada entrada te amplía menos ese spread que hay que atacar...En oanda no se puede hacer ¿no? porque con las subcuentas puede que sea un poco complicado.

Psicológicamente me parece un método muy bueno, aunque intuyo que tiene más ventajas que la psicológica. Pero es que yo en los laterales soy un desastre: tengo muy claro dónde entrar, pero luego me asusto y necesito una confirmación que, claro, cuando se ve, entrar ya es más peligroso y menos rentable; en los laterales hay que entrar en los extremos.

Muchas gracias, Spirit. Estoy estudiando muchas cosas nuevas y el Elliott lo tengo muy aparcao,que desde que empezó el mercao bajista no hay manera de ver un patrón claro. :shock:
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IceMan
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Mensaje por IceMan »

Hoy tenía mucho lío, y estos días solo abro largos, mi impresión es que el lado corto es el que me puede hacer daño, asi que.......
1 posicion 83 puntos y si no pasa nada el lunes mas.
:smt069I
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IceMan
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Mensaje por IceMan »

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erredosdedos
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Mensaje por erredosdedos »

Oye, ice man ¿con qué trabajas? Cuando dices puntos son pips o es un índice?
Joer, qué día más malo, pero yo he ganao y he votao, ¿no has votao ice? vota pa equilibrar un poco el resultado :?
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Tom
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Mensaje por Tom »

Spirit escribió:Ya que preguntas, te contesto, paisano.

Imagina que tomas una posición y tu tienes tu stop en una línea fibo ya que operas con ondas. Pero sabes que colocar ese stop ahí es un riesgo porque a veces la mecha de la vela supera ese límite por un poco, pero si lo colocas más abajo estás ante la indecisión de si el soporte será la siguiente línea del fibo.

Pues bien. Al poco de irse el precio en contra tu abres una cobertura. Si el precio se sigue marchando en contra de la posición inicial llega un momento en el que toca la primera linea del fibo, la del hipotético stop. En ese momento tu puedes tomar la decisión de cerrar la cobertura. ¿Qué has ganado? Margen para esperar a ver que hace el precio en esea hipotético soporte. Ha sido como haber abierto tu posición inicial x pipos más cerca de esa resistencia. Dependiendo de esos x pipos, incluso igual has ganado margen para esperar a la siguiente linea fibo sin necesidad de ejecutar el stop.

El hedgng en sí no es una operativa como tal, es una forma de trasladar posiciones sobre el gráfico. ¿Cuantas veces te ha entrado un stop y a los 10 pipos o menos se te ha dado la vuelta el precio? Si hubieras utilizado hedging eso te hubiera ocurrido en menos ocasiones.

.......
Otra explicación extraida de otro foro :D
¿QUE ES COBERTURA (Hedging)?

La habilidad de cobertura le permite al operador tener ambas posiciones de compra y venta en el mismo par de divisas. Los operadores tienen la habilidad de entrar al mercado sin escoger una dirección particular para el par de divisas. Mientras la habilidad de cobertura siga siendo una opción apetecible, los operadores deberían prestar atención a los factores que pueden llegar a afectar posiciones con cobertura.

Margen Descendente

Una llamada de margen puede ocurrir cuando una cuenta está completamente cubierta, debido a que los spreads pueden agrandarse, causando que el margen disponible desaparezca. Si el margen disponible es insuficiente para mantener abiertas las posiciones, la cuenta puede sostener la llamada de margen, cerrando algunas o todas las posiciones abiertas en la cuenta. Aunque mantener una posición a “largo” y a “corto” le puede dar al operador una impresión de limitada exposición a movimientos del mercado, si existe insuficiente margen disponible y los spreads se agrandan por un periodo de tiempo, esto muy posiblemente resultará en una llamada de margen sobre todas sus posiciones.

Costos de Rollover

El Rollover es el cierre y apertura simultánea de una posición en un punto particular durante el día para evitar el acuerdo legal o la entrega de la divisa comprada. Este término también se refiere al interés cobrado o aplicado a la cuenta del operador por las posiciones abiertas y mantenidas de un día para otro. La hora en que las posiciones son cerradas y reabiertas, y el cargo por rollover es sumado o restado, es comúnmente referida como “Trade Roll Over (TRO)”. Es muy importante entender que los cargos por rollover serán más altos que el rollover obtenido. Cuando todas las posiciones están cubiertas en una cuenta, aunque la posición sea plana, la cuenta todavía puede sostener pérdidas debido al spread presente cuando ocurre el rollover.

Fluctuaciones De Tasas de Intercambio (Costos de Pip)

Fluctuaciones en las tasas de intercambio, o “Costos de Pip”, son definidos como el valor dado al movimiento del pip en un par de divisas específico. Este precio es la cantidad de divisas que serán ganadas o perdidas con cada movimiento de cada pip de la tasa del par de divisas que están siendo operadas.

Por ejemplo, si usted tiene 10K USD/CAD a largo y corto plazo con 500 pips en G/P bruta, uno puede asumir que el spread puede seguir constante. Tenga en cuenta que el G/P está en términos de divisa en contra, según esto entonces las pérdidas son 500 CAD y son convertidos a la tarifa del momento. Si la cobertura sigue hasta 1.1000, la G/P Bruta es 500/1.10=454.54 USD.

Si las tasas bajan a 1.0300, los mismos 500 pips de pérdida ahora valen 500/1.03=485.43 USD, 30 dólares americanos más en tan solo una cobertura de 10K. Aunque pequeño para este ejemplo, esto se multiplica a medida que el volumen de cobertura incrementa, por esto, puede crear circunstancias que pueden aminorar el margen existente.
Esto puede ser muy importante para quienes tienen una cobertura muy grande en posiciones de JPY: si el USD/JPY baja 1000+ pips, este puede (dependiendo del apalancamiento) tener un impacto severo sobre la G/P bruta de cualquier posición de JPY cubierta.
En mi opinión tiene la gran ventaja de que puede terminar ganando en todas la posiciones abiertas. Si el mercado y tu habilidad te permite cerrarlas con ganancias.

Si el mercado y tu habilidad no te lo permiten, se convierte en una gran desventaja. :D
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Fer137
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Mensaje por Fer137 »

Spirit escribió:Aún así el peligro mayor que tiene es quedarte sin margen en la cuenta para abrir coberturas suficientes como para equilibrar todas las posiciones. Si alguna vez llegas a esa situación, tienes una bomba de relojería en las manos y de irse el precio en contra te puede estallar.
Eso no es problema en brokers que no cobran nada de margen por operaciones opuestas. Una tabla que hice hace tiempo de algunos de metatrader:
En los de 'hedge total' abrir 400 opes largas y 400 cortas consume 0 de margen.

-------- leverage ------- lotes ----- hedge ----------------------------- mas -----------
Alpari...........1:100....... 0.01..........hedge medio. (cobra una)... NFA, solo forex
ODL.............1:100....... 0.1.............hedge total.............................. NFA, 300 cfd's
Activtrades..1:400...... 0.01...........hedge total.............................. cfd indices, bonos, materias. Rápido.
Fibo..............1:200...... 0.1.............hedge 50% (reduce 50%).... cfd indices,materias bastante spread
FxPro.............................0.1
X-Trader........................0.1................................................................ mucho spread.
Broco........... 1:200......0.01..........hedge total
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erredosdedos
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Mensaje por erredosdedos »

Mañana voy a probrar con fxcm micro que tiene una palanca gordita y no sé, pero en la versión "grande" se puede operar pinchando como en Oanda y te deja poner stops donde te rote. Esa forma de operar para mí se ha convertido en fundamental, ya que las más de las veces entro en la ruptura del máximo de una vela pequeñita y en Xtrade no me dejaría poner stops por ej.

Se publicitan con spreads tan bajos como 1.5, pero ya veremos si eso realmente pasa cada año bisiesto o qué...y la palanca creo que es 400:1, o la mitad no estoy seguro, que vaya, aunque te chupen el mismo margen que en X-trade, pues tienes el doble de margen de maniobra...

Me convence a priori el hedge como herramienta de control: si llego a un límite, cierro y se acabó el día y si lo pongo en positivo, cierro y sigo operando. Ya contaré a ver qué tal. Igual me conformo con hacer reverse martingaleando un poco pa intentar reducir pérdidas...
Lo cierto es que un par de días que he hecho cosas raras en lugar de stopizarme, me ha salido muy bien el asunto...
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Fer137
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Mensaje por Fer137 »

Estos dias añadí un sistema semiautomático a la cuenta. Estilo Grid + Hedge.
Imagen

La gráfica en plan montaña rusa:
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erredosdedos
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Mensaje por erredosdedos »

¿Me puede explicar alguien qué es eso del fx global transfer de oanda?
Gracias.
Supongo que es para meter y sacar pasta con paypal o alguna cosa de esas. Si alguien me puede explicar en qué consiste y cuál es la mejor forma de meter y sacar...dinero en oanda, joer :lol: nada de kamasutra, aunque por otro lao :shock: quiero decir, no obstante, si alguien tiene consejos pa salir de la rutina 8) siempre hay que progresar, en el trading y en lo demás. Rufus que anda enamorao los leerá con atención. :wink:
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Tom
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Mensaje por Tom »

erredosdedos escribió:¿Me puede explicar alguien qué es eso del fx global transfer de oanda?
Gracias.
Supongo que es para meter y sacar pasta con paypal o alguna cosa de esas. Si alguien me puede explicar en qué consiste y cuál es la mejor forma de meter y sacar...dinero en oanda, joer :lol: nada de kamasutra, aunque por otro lao :shock: quiero decir, no obstante, si alguien tiene consejos pa salir de la rutina 8) siempre hay que progresar, en el trading y en lo demás. Rufus que anda enamorao los leerá con atención. :wink:
Supongo que sirve para el caso de que tengas intención de intercambiar dinero entre distintas cuentas de distintos bancos o brokers en distintos paises.
Lo normal para el cliente normalito es que enviés dinero desde una cuenta y prefieras recibirlo en la misma.
Es también una medida de seguridad puesto que siendo la única via de retirada de dinero no hay forma de que tu dinero se pueda desviar a otro sitio que tu propia cuenta de origen.
O sea.
Como domiciliar la nómina :D
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IceMan
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Mensaje por IceMan »

erredosdedos escribió:Oye, ice man ¿con qué trabajas? Cuando dices puntos son pips o es un índice?
Joer, qué día más malo, pero yo he ganao y he votao, ¿no has votao ice? vota pa equilibrar un poco el resultado :?
Pues seguramente se me ha olvidado votar R2, soy un trasto, se me olvida mas de un dia. :roll:
Lo de los puntos son pips, o tiks o como cada uno los llame. opero con 0.10 de lote, 10.000 monedas o si prefieres con una palanca de 1/10 a efectos prácticos es lo mismo.
Un saludo.
:smt069I
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IceMan
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Mensaje por IceMan »

Por lo visto si había votado, no me aparece el sitio para votar y estoy logeado.
A alguien se le pasaría...
:smt069I
El momento lo es todo.
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