Dejo estos enlaces para complementar el hilo, el artículo esta en tres partes:
http://articles.mql4.com/622
http://articles.mql4.com/623
http://articles.mql4.com/624
Un saludo.
sistemas dinamicos
Estoy encantado de que haya salido este tema porque yo que estoy detrás de un sistema automático (o casi), también creo que la adaptación, ya sea automática o no, a unas condiciones cambiantes, son necesarias para cualquier sistema que pretenda sobrevivir.
Ahora bien, agmageton, a mí también me resulta complicado seguir este hilo y espero que no te ofendas por lo que te voy a decir. Da la impresión de que teniendo el tema muy mamado y muy estudiado tienes tal cantidad de cosas en el cerebro que a la hora de exponerlas te salen todas a la vez y amontonadas. ¡Es que has puesto un párrafo de nueve lineas seguidas, con un montón de conceptos sin un mísero punto y seguido! . ¡Y cuando lleguemos a las matemáticas de verdad, como lo vas a hacer!
:-):-)
Lo cierto que a cada mensaje que pones entiendo un poco mejor lo que dices, pero aún así tengo claro que me falta algo de base. Lo de la "tabla operativa de operaciones .... que se vayan a desarrollar..." y "el ratio de barras temporales" casi me funde los plomos. (Juego de minoria..., juego de minoría.... donde habré leido yo algo de eso...)
Para que no decaiga el asunto te dejo algunas de mis dudas respecto al último mensaje, el mas conceptual, del tema:
1- Entiendo que lo que denominas marco incluye a la vez parámetros de muy distinto tipo: de mercado históricos, de mercado diarios, del sistema (de actuación) internos, de sus resultados, algunos de los cuales cambian constantemente y por lo tanto el marco no es realmente el mismo de un día para otro, o dicho de otra manera, cambia continuamente ¿no?.
2- "...asi como el estado de confianza de esperanza minima o maxima alcanzable para este marco... " ¿me lo explicas?
3 - ¿no crees que la gestión del riesgo y la gestión del dinero, están demasiado relacionadas como para tratarlas por separado?
4- Tener varios (tres) marcos interdependientes entre si, ¿no complicaría enormemente obtener conclusiones del comportamiento global del sistema a largo plazo?
Ahora bien, agmageton, a mí también me resulta complicado seguir este hilo y espero que no te ofendas por lo que te voy a decir. Da la impresión de que teniendo el tema muy mamado y muy estudiado tienes tal cantidad de cosas en el cerebro que a la hora de exponerlas te salen todas a la vez y amontonadas. ¡Es que has puesto un párrafo de nueve lineas seguidas, con un montón de conceptos sin un mísero punto y seguido! . ¡Y cuando lleguemos a las matemáticas de verdad, como lo vas a hacer!
:-):-)Lo cierto que a cada mensaje que pones entiendo un poco mejor lo que dices, pero aún así tengo claro que me falta algo de base. Lo de la "tabla operativa de operaciones .... que se vayan a desarrollar..." y "el ratio de barras temporales" casi me funde los plomos.
(Juego de minoria..., juego de minoría.... donde habré leido yo algo de eso...)Para que no decaiga el asunto te dejo algunas de mis dudas respecto al último mensaje, el mas conceptual, del tema:
1- Entiendo que lo que denominas marco incluye a la vez parámetros de muy distinto tipo: de mercado históricos, de mercado diarios, del sistema (de actuación) internos, de sus resultados, algunos de los cuales cambian constantemente y por lo tanto el marco no es realmente el mismo de un día para otro, o dicho de otra manera, cambia continuamente ¿no?.
2- "...asi como el estado de confianza de esperanza minima o maxima alcanzable para este marco... " ¿me lo explicas?
3 - ¿no crees que la gestión del riesgo y la gestión del dinero, están demasiado relacionadas como para tratarlas por separado?
4- Tener varios (tres) marcos interdependientes entre si, ¿no complicaría enormemente obtener conclusiones del comportamiento global del sistema a largo plazo?
[quote="Aldebarán"]Estoy encantado de que haya salido este tema porque yo que estoy detrás de un sistema automático (o casi), también creo que la adaptación, ya sea automática o no, a unas condiciones cambiantes, son necesarias para cualquier sistema que pretenda sobrevivir.
Ahora bien, agmageton, a mí también me resulta complicado seguir este hilo y espero que no te ofendas por lo que te voy a decir. Da la impresión de que teniendo el tema muy mamado y muy estudiado tienes tal cantidad de cosas en el cerebro que a la hora de exponerlas te salen todas a la vez y amontonadas. ¡Es que has puesto un párrafo de nueve lineas seguidas, con un montón de conceptos sin un mísero punto y seguido! . ¡Y cuando lleguemos a las matemáticas de verdad, como lo vas a hacer!:-):-)
Lo cierto que a cada mensaje que pones entiendo un poco mejor lo que dices, pero aún así tengo claro que me falta algo de base. Lo de la "tabla operativa de operaciones .... que se vayan a desarrollar..." y "el ratio de barras temporales" casi me funde los plomos. (Juego de minoria..., juego de minoría.... donde habré leido yo algo de eso...)
Para que no decaiga el asunto te dejo algunas de mis dudas respecto al último mensaje, el mas conceptual, del tema:
1- Entiendo que lo que denominas marco incluye a la vez parámetros de muy distinto tipo: de mercado históricos, de mercado diarios, del sistema (de actuación) internos, de sus resultados, algunos de los cuales cambian constantemente y por lo tanto el marco no es realmente el mismo de un día para otro, o dicho de otra manera, cambia continuamente ¿no?.
2- "...asi como el estado de confianza de esperanza minima o maxima alcanzable para este marco... " ¿me lo explicas?
3 - ¿no crees que la gestión del riesgo y la gestión del dinero, están demasiado relacionadas como para tratarlas por separado?
4- Tener varios (tres) marcos interdependientes entre si, ¿no complicaría enormemente obtener conclusiones del comportamiento global del sistema a largo plazo?[/quote
A ver....es cierto que no dedico mucho tiempo a exponer de manera concienciada para el entendimiento a los demás , los temas que expongo y por ello pido disculpas...es que tengo unas carencias de tiempo, que hacen que estos post sean un poco improvisados(y restando a cada punto una argumentación que en casos puede ser necesaria).......una vez dicho esto.....
Hare un simil de lo que quiero decir cuando un sistema completo de especulación debe llevar 3 puntos muy indentificables como son .......EL SISTEMA , LA GESTION DEL RIESGO, Y LA OPTIMIZACION DEL CAPITAL O MM, bien imaginemos qeu somos submarinistas y nuestros puntos claves para sumerginors son 1º el regulador, lo que nos hace respirar digamos qeu es el SISTEMA donde operamos, 2º la botella de aire comprimido sera el CAPITAL, 3º las tablas de descompresión o el ordenador de muñeca ,sera la GESTIÓN DEL RIESGO.
La pregunta sería os imaginaies una inmersión sin tener estos tres puntos bien anclados? os imaginais una inmersion sin suficiente aire? una inversión con una mal funcionamiento del regulador? una inversion sin saber que descompresión hemos de hacer???.......pues la idea de trading que yo concibo va en esta medida , acotar al maximo los escenarios que nos podramos encontrar, para evaluar la maxima probabilidad de exito o de fracaso.
ahora paso a argumentar los puntos que tu me preguntas:
1º marco=escenario, esto no es fácil para mi en breves momentos desarrollar lo que kiero decir con palabras, intentare. Cuando identificas un escenario diario, cada dos dia, semanal, quincenal, mensual, etc en tu plantilla de actuación y dependiendo del time frame que utilices por la ´rapidez de variación de escenarios.....estos se tienen que componer de sus variables , por ejemplo
TENDENCIA QUE TENEMOS ES IGUAL A LA VARIBALE "F" que nos da un ratio 1,5, como expuse en el ejemplo de arriba. (el principio del hilo). pues bien bajo esta tendencia se establece una tabla estadistica, digamos TABLA 1º PLANTILLA DE SISTEMA
A) TENDENCIA, que nos da sobre historicos unos valores de actuación , digamos si operamos a la semana 20 veces , de las cuales 10 son malas entradas , 5 son breven even y 5 son buenas entradas, todas ellas a favor de la tendencia, ya que el ratio nos dice que tenemos mucho mayor probabilidad. y la esperanza matematica a priori es positiva.
b)VOLATILIDAD para establecer stops, objetivos, puntos de flitro optimos sobre la directrices del punto a) con la adaptativa de la volatiidad en curso, y el sistema base de actuación. En este punto tambien se da un estudio profundo de volatilidades dandoles una variable a cada tipo de volatilidad , y pudiendo variar incluso el marco temporal , por volatiilidades altisimas o volatilidades bajisimas , pero llegar a argumentar todo este tipos de condiciones me llevaria mucho tiempo.............
c)MOMENTO, digamos que este punto es el cambio de un ratio a otro de los definidos, si pasamos de un ratio 1,5 a un ratio 1, esto hace que el momento sea bajista correctivo , o si pasa del ratio 1,5 a 2 hace que el momento sea fuerte....que las lecturas a veces tambien son ambiguas una por tratarse de una correcion sana de la tendencia y otra pudiera ser por llegar al final de la explosión de tendencia alcista de ese momento, esto tambien tiene que ir de un gran estudio precedido de varias horitas..........
digamos que aqui tendriamos la primera plantilla de sistema de actuación bajo el punto de vista unicamente del sistema base , diagamos que con esto nos dispondriamos a operar.
2º PLANTILLA GESTION DE RIESGO.
Esto es tan simple como las tablas de descompresión del submarinista ,...........digamos que si nuestros estudios de riesgo, ven que la 1º plantilla transcurre por los puntos que ha sido optimizada , dara gas al CAPITAL, para aprovechar el ratio risk/beneficio planteado con el escenario, de lo contrario si observa en la correlacción de los resultados asi como sus desviaciones infracciones de que algo no funcina bien, l oque hace es plantear alternativas como adaptar la estrategia , si teniamos optimizada en el punto "F" pues pasar al punto "E" o punto "G" dependiendo sea si estamos ganando mas de lo que hemos marcado , o estamos ganando menos de lo que hemos marcado como "NORMAL" ya que incidira tarde o temprano es un aumento del riesgo para nuestro "CAPITAL"..........creo que con esto por encima sin profundizar queda todo dicho......
3º PLANTILLA DE CAPITAL
Esta plantilla va unida a la plantilla del riesgo, si el riesgo estima que es aceptable x la ecuación con su beneficio, entonces entran las tecnicas de f optima ,kelly o fixed ratio que se hayan complementado para ese escenario, si las tablas de descomprension(gestion del riesgo) alerta sobre unas desviaciónes fuera de los parametros mercados, esto incidiara directamente sobre las tecnicas de gestion monetarias, creando un binomio de actuacion..............
UNA VEZ DICHO ESTO, LOS ESCENARIOS VAN CAMBIANDO CONTINUAMENTE PERO CON CIERTOS TIPOS DE ACTUACION YA QUE CUANDO SE DEFINE UN ESCENARIO TIPO "F" VA SIEPMRE UNIDO A LA MEDIA CON EL ESCENARIO ANTERIOR "E" O PROXIMO "G" Y KEDA RECOGIDO EN LA POSIBLE EVOLUCION DEL ESCENARIO para un lado o para otro como desviación de lo planeado............POR LA GESTION DEL RIESGO QUE LO PLANIFICA.
2º LA CONFIANZA MINIMA O MAXIMA , ES TAN FACIL COMO HACER UN PRESUPUESTO DE TU SEMANA DE TRADING O MES O QUINCENA O ETC,
DIGAMOS QUE BAJO ESE PRESUPUESTO DE INGRESOS, RACHAS DE PERDIDAS, SALTADA DE STOPS, DEL ESCENARIO DEBES CONTEMPLAR EL OBJETIVO NOMINAL MINIMO QUE SE KIERE OBTENER ASI COMO EL MAXIMO QUE SE PODRIA OBJETENER DENTRO DE LOS PARAMETROS NORMALES..........DIGAMOS ACEPTAR LA MAXIMA PERDIA ESA SEMANA DE TRADING , ASI COM EL BENEFICIO ESPERADO , ETC ETC......
3º GESTION DEL RIESGO Y GESTION MONETARIA , PARA SON UN BINOMIO SEPARADA PERO INDUDABLEMENTE UNIDAS , ES COMO EL AIRE DE LA BOTELLA Y LA TABLA DE DESCOMPRESIÓN UNO SIN EL OTRO ES DIFICIL QUE PUEDAN SOBREVIVIR AL TEIMPO.........CREO QUE EL PUNTO 1º SE EXPLICA LA ACTUACIÓN DE UNO SOBRE EL OTRO.
4º LOS MARCOS NO SON INDEPENDIENTES SON CORRELACIONADOS AL DESVIO DE NUESTROS RESULTADOS, DEJANDO UNO Y DANDO ENTRADA A OTRO CON LO QUE PLANTEADA EL CAMBIO O DINAMISMO DEL MISMO PARA TODO LA ORDEANANZA DEL SISTEMA COMPLETO........PERO NO NOS EQUIVOQUEMOS CUANDO SE PLANTEAN CAMBIOS LOGICAMENTE NO SON DE UNA HORA A OTRA, HAY QUE PONER ESCENARIOS QUE RECOJAN CIERTA DESVIACIÓN TIPICA.....PARA NO INCURRIR A ERRORES DE CAMBIOS TEMPRANOS DE ESCENARIO, ESTO ENTRA DENTRO DE LA LOGICA...Y CON ESO JUEGA UN PAPEL IMPORTANTELAS DESVIACIONES STANDARTS......
en fin siento la brevedad del post ya que cada punto dentria horas de comentarios al respecto, pero espero que hayas cogido por encima la ideas del planteamiento , saludos.
Ahora bien, agmageton, a mí también me resulta complicado seguir este hilo y espero que no te ofendas por lo que te voy a decir. Da la impresión de que teniendo el tema muy mamado y muy estudiado tienes tal cantidad de cosas en el cerebro que a la hora de exponerlas te salen todas a la vez y amontonadas. ¡Es que has puesto un párrafo de nueve lineas seguidas, con un montón de conceptos sin un mísero punto y seguido! . ¡Y cuando lleguemos a las matemáticas de verdad, como lo vas a hacer!
:-):-)Lo cierto que a cada mensaje que pones entiendo un poco mejor lo que dices, pero aún así tengo claro que me falta algo de base. Lo de la "tabla operativa de operaciones .... que se vayan a desarrollar..." y "el ratio de barras temporales" casi me funde los plomos.
(Juego de minoria..., juego de minoría.... donde habré leido yo algo de eso...)Para que no decaiga el asunto te dejo algunas de mis dudas respecto al último mensaje, el mas conceptual, del tema:
1- Entiendo que lo que denominas marco incluye a la vez parámetros de muy distinto tipo: de mercado históricos, de mercado diarios, del sistema (de actuación) internos, de sus resultados, algunos de los cuales cambian constantemente y por lo tanto el marco no es realmente el mismo de un día para otro, o dicho de otra manera, cambia continuamente ¿no?.
2- "...asi como el estado de confianza de esperanza minima o maxima alcanzable para este marco... " ¿me lo explicas?
3 - ¿no crees que la gestión del riesgo y la gestión del dinero, están demasiado relacionadas como para tratarlas por separado?
4- Tener varios (tres) marcos interdependientes entre si, ¿no complicaría enormemente obtener conclusiones del comportamiento global del sistema a largo plazo?[/quote
A ver....es cierto que no dedico mucho tiempo a exponer de manera concienciada para el entendimiento a los demás , los temas que expongo y por ello pido disculpas...es que tengo unas carencias de tiempo, que hacen que estos post sean un poco improvisados(y restando a cada punto una argumentación que en casos puede ser necesaria).......una vez dicho esto.....
Hare un simil de lo que quiero decir cuando un sistema completo de especulación debe llevar 3 puntos muy indentificables como son .......EL SISTEMA , LA GESTION DEL RIESGO, Y LA OPTIMIZACION DEL CAPITAL O MM, bien imaginemos qeu somos submarinistas y nuestros puntos claves para sumerginors son 1º el regulador, lo que nos hace respirar digamos qeu es el SISTEMA donde operamos, 2º la botella de aire comprimido sera el CAPITAL, 3º las tablas de descompresión o el ordenador de muñeca ,sera la GESTIÓN DEL RIESGO.
La pregunta sería os imaginaies una inmersión sin tener estos tres puntos bien anclados? os imaginais una inmersion sin suficiente aire? una inversión con una mal funcionamiento del regulador? una inversion sin saber que descompresión hemos de hacer???.......pues la idea de trading que yo concibo va en esta medida , acotar al maximo los escenarios que nos podramos encontrar, para evaluar la maxima probabilidad de exito o de fracaso.
ahora paso a argumentar los puntos que tu me preguntas:
1º marco=escenario, esto no es fácil para mi en breves momentos desarrollar lo que kiero decir con palabras, intentare. Cuando identificas un escenario diario, cada dos dia, semanal, quincenal, mensual, etc en tu plantilla de actuación y dependiendo del time frame que utilices por la ´rapidez de variación de escenarios.....estos se tienen que componer de sus variables , por ejemplo
TENDENCIA QUE TENEMOS ES IGUAL A LA VARIBALE "F" que nos da un ratio 1,5, como expuse en el ejemplo de arriba. (el principio del hilo). pues bien bajo esta tendencia se establece una tabla estadistica, digamos TABLA 1º PLANTILLA DE SISTEMA
A) TENDENCIA, que nos da sobre historicos unos valores de actuación , digamos si operamos a la semana 20 veces , de las cuales 10 son malas entradas , 5 son breven even y 5 son buenas entradas, todas ellas a favor de la tendencia, ya que el ratio nos dice que tenemos mucho mayor probabilidad. y la esperanza matematica a priori es positiva.
b)VOLATILIDAD para establecer stops, objetivos, puntos de flitro optimos sobre la directrices del punto a) con la adaptativa de la volatiidad en curso, y el sistema base de actuación. En este punto tambien se da un estudio profundo de volatilidades dandoles una variable a cada tipo de volatilidad , y pudiendo variar incluso el marco temporal , por volatiilidades altisimas o volatilidades bajisimas , pero llegar a argumentar todo este tipos de condiciones me llevaria mucho tiempo.............
c)MOMENTO, digamos que este punto es el cambio de un ratio a otro de los definidos, si pasamos de un ratio 1,5 a un ratio 1, esto hace que el momento sea bajista correctivo , o si pasa del ratio 1,5 a 2 hace que el momento sea fuerte....que las lecturas a veces tambien son ambiguas una por tratarse de una correcion sana de la tendencia y otra pudiera ser por llegar al final de la explosión de tendencia alcista de ese momento, esto tambien tiene que ir de un gran estudio precedido de varias horitas..........
digamos que aqui tendriamos la primera plantilla de sistema de actuación bajo el punto de vista unicamente del sistema base , diagamos que con esto nos dispondriamos a operar.
2º PLANTILLA GESTION DE RIESGO.
Esto es tan simple como las tablas de descompresión del submarinista ,...........digamos que si nuestros estudios de riesgo, ven que la 1º plantilla transcurre por los puntos que ha sido optimizada , dara gas al CAPITAL, para aprovechar el ratio risk/beneficio planteado con el escenario, de lo contrario si observa en la correlacción de los resultados asi como sus desviaciones infracciones de que algo no funcina bien, l oque hace es plantear alternativas como adaptar la estrategia , si teniamos optimizada en el punto "F" pues pasar al punto "E" o punto "G" dependiendo sea si estamos ganando mas de lo que hemos marcado , o estamos ganando menos de lo que hemos marcado como "NORMAL" ya que incidira tarde o temprano es un aumento del riesgo para nuestro "CAPITAL"..........creo que con esto por encima sin profundizar queda todo dicho......
3º PLANTILLA DE CAPITAL
Esta plantilla va unida a la plantilla del riesgo, si el riesgo estima que es aceptable x la ecuación con su beneficio, entonces entran las tecnicas de f optima ,kelly o fixed ratio que se hayan complementado para ese escenario, si las tablas de descomprension(gestion del riesgo) alerta sobre unas desviaciónes fuera de los parametros mercados, esto incidiara directamente sobre las tecnicas de gestion monetarias, creando un binomio de actuacion..............
UNA VEZ DICHO ESTO, LOS ESCENARIOS VAN CAMBIANDO CONTINUAMENTE PERO CON CIERTOS TIPOS DE ACTUACION YA QUE CUANDO SE DEFINE UN ESCENARIO TIPO "F" VA SIEPMRE UNIDO A LA MEDIA CON EL ESCENARIO ANTERIOR "E" O PROXIMO "G" Y KEDA RECOGIDO EN LA POSIBLE EVOLUCION DEL ESCENARIO para un lado o para otro como desviación de lo planeado............POR LA GESTION DEL RIESGO QUE LO PLANIFICA.
2º LA CONFIANZA MINIMA O MAXIMA , ES TAN FACIL COMO HACER UN PRESUPUESTO DE TU SEMANA DE TRADING O MES O QUINCENA O ETC,
DIGAMOS QUE BAJO ESE PRESUPUESTO DE INGRESOS, RACHAS DE PERDIDAS, SALTADA DE STOPS, DEL ESCENARIO DEBES CONTEMPLAR EL OBJETIVO NOMINAL MINIMO QUE SE KIERE OBTENER ASI COMO EL MAXIMO QUE SE PODRIA OBJETENER DENTRO DE LOS PARAMETROS NORMALES..........DIGAMOS ACEPTAR LA MAXIMA PERDIA ESA SEMANA DE TRADING , ASI COM EL BENEFICIO ESPERADO , ETC ETC......
3º GESTION DEL RIESGO Y GESTION MONETARIA , PARA SON UN BINOMIO SEPARADA PERO INDUDABLEMENTE UNIDAS , ES COMO EL AIRE DE LA BOTELLA Y LA TABLA DE DESCOMPRESIÓN UNO SIN EL OTRO ES DIFICIL QUE PUEDAN SOBREVIVIR AL TEIMPO.........CREO QUE EL PUNTO 1º SE EXPLICA LA ACTUACIÓN DE UNO SOBRE EL OTRO.
4º LOS MARCOS NO SON INDEPENDIENTES SON CORRELACIONADOS AL DESVIO DE NUESTROS RESULTADOS, DEJANDO UNO Y DANDO ENTRADA A OTRO CON LO QUE PLANTEADA EL CAMBIO O DINAMISMO DEL MISMO PARA TODO LA ORDEANANZA DEL SISTEMA COMPLETO........PERO NO NOS EQUIVOQUEMOS CUANDO SE PLANTEAN CAMBIOS LOGICAMENTE NO SON DE UNA HORA A OTRA, HAY QUE PONER ESCENARIOS QUE RECOJAN CIERTA DESVIACIÓN TIPICA.....PARA NO INCURRIR A ERRORES DE CAMBIOS TEMPRANOS DE ESCENARIO, ESTO ENTRA DENTRO DE LA LOGICA...Y CON ESO JUEGA UN PAPEL IMPORTANTELAS DESVIACIONES STANDARTS......
en fin siento la brevedad del post ya que cada punto dentria horas de comentarios al respecto, pero espero que hayas cogido por encima la ideas del planteamiento , saludos.
- ah, no había caido, claro, en el marco las variables tienen intervalos u horquillas, y aunque cambien de valor, no consideras que el marco es distinto hasta que no las traspasen.
- "LOS MARCOS NO SON INDEPENDIENTES SON CORRELACIONADOS"... ya, ya, lo que yo dije era INTERdependientes... pero la cuestión que planteaba es si no te complicaba en exceso el sistema (completo) a la hora de hacer backtesting, pruebas externas y cosa así...,. Repasando el primer mensaje entiendo que sólo puedes hacerlas de forma parcial.
En lo que respecta a "el sistema de actuación", probablemente el sistema dinámico más simple que se puede plantear es como el que yo tengo, a saber:
- Sólo dos Escenarios/Marcos/Plantillas/LlamaloX ( por que si tuvieramos sólo uno, o lo que es lo mismo, no tener escenario, pues no se vería dinámico))
- Basados en una única variable: por ejemplo la tendencia ( y de la forma mas sencilla posible, su signo)
o sea tenemos: Escenario A (Alcista) y Escenario B (Bajista)
Periódicamente compruebas la tendencia (con el indicador o medida que mas te plazca), cuando sea alcista, el sistema operará en el Escenario A, utilizando unos parámetros para sus indicadores, unos stops, etc. optimizados para este caso. Cuando sea bajista pues se cambia al escenario B, con otros parámetros de indicadores y stops distintos.
ahora amplíalo con multiples escenarios, múltiples variables por escenario, multiples valores o intervalos posibles de cada variable (por ejemplo considerando las citadas desviaciones típicas)... el camino sólo acaba de empezar.
"en fin siento la brevedad del post" .. hombre, breve, breve, no ha sido
:o , y tampoco creo que ses necesario disculparse, ni al comienzo ni al final del mensaje....
gracias por el esfuerzo.
- "LOS MARCOS NO SON INDEPENDIENTES SON CORRELACIONADOS"... ya, ya, lo que yo dije era INTERdependientes... pero la cuestión que planteaba es si no te complicaba en exceso el sistema (completo) a la hora de hacer backtesting, pruebas externas y cosa así...,. Repasando el primer mensaje entiendo que sólo puedes hacerlas de forma parcial.
En lo que respecta a "el sistema de actuación", probablemente el sistema dinámico más simple que se puede plantear es como el que yo tengo, a saber:
- Sólo dos Escenarios/Marcos/Plantillas/LlamaloX ( por que si tuvieramos sólo uno, o lo que es lo mismo, no tener escenario, pues no se vería dinámico
))- Basados en una única variable: por ejemplo la tendencia ( y de la forma mas sencilla posible, su signo)
o sea tenemos: Escenario A (Alcista) y Escenario B (Bajista)
Periódicamente compruebas la tendencia (con el indicador o medida que mas te plazca), cuando sea alcista, el sistema operará en el Escenario A, utilizando unos parámetros para sus indicadores, unos stops, etc. optimizados para este caso. Cuando sea bajista pues se cambia al escenario B, con otros parámetros de indicadores y stops distintos.
ahora amplíalo con multiples escenarios, múltiples variables por escenario, multiples valores o intervalos posibles de cada variable (por ejemplo considerando las citadas desviaciones típicas)... el camino sólo acaba de empezar.
"en fin siento la brevedad del post" .. hombre, breve, breve, no ha sido
:o , y tampoco creo que ses necesario disculparse, ni al comienzo ni al final del mensaje....gracias por el esfuerzo.
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