Correlación entre sistemas!

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kundera
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Registrado: 01 Jun 2005 13:31

Correlación entre sistemas!

Mensaje por kundera »

Hola foro,

Lo primero presentarme al foro. Acabo de llegar a este foro y la primera impresión es que la gente tiene bastante conociento del mercado. Lo más importante, el sustrato que se intuye en la página es que los foreros están convencidos que los sistemas son la única forma de estar en el mercado a Largo Plazo.

Estoy comenzando a operar con sistemas automáticos. Yo suelo operar en el futuro del DAX por su alta líquidez y porque suele cumplir bien los objetivos por AT.

La cuestión es que estoy pensando en colocar más de un sistema sobre un mismo futuro para disminuir el draw-down del conjunto. No se si alguien ha realizado algún estudio en este sentido. ¿Alguien tiene experiencias de esta correlación con diferentes sistemas? ¿Alguien puede comentar que cesta/cestas de sistemas le parece más conveniente?

Gracias por estar ahí. A seguir dando caña!
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gofiodetrigo
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s2 Kundera

Mensaje por gofiodetrigo »

el sustrato que se intuye en la página es que los foreros están convencidos que los sistemas son la única forma de estar en el mercado a Largo Plazo.
Hola Kundera : Wen nik, de paso, el novelista activo ; )

En lo de arriba solo decir q eso de sistemas debe sonar muy bien pero es tan extenso o indefinido si se kiere, q al menos por mi parte si cambias sistemas por una aproximaci0n sistemAtica me puedo meter en el saco, sip : )

En cuanto a correlaciones solo decir q me he alegrao bastante de leer al tal Ralph Vince Este q hable de relaciones correlacionadas y relaciones causales como diferencia ( pero entre productos, no entre sistemas, y para posiciones mUltiples simultAneas ) incluso de relaciones aleatorias, pero creo q todo en relaci0n al tamaño y distribuci0n de las posiciones e incluso las relaciones entre el capital o equity activo e inactivo, etc etc, pero eso, q sobre Gesti0n de Capital y Riesgo y creo q n0 sobre sistemas de identificaci0n de oportunidades de participaci0n, aunq tiene mucha tela este The Mathematics pa sacar conclusiones todavia. Lo siento.

s2 y bienvenido Kundera.
"No es dichoso aquél a quien la fortuna no puede dar más, sino aquel a quien no puede quitar nada." Francisco de Quevedo y Villegas 1580-1645.
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kundera
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Mensaje por kundera »

Hola Gofiodetrigo,

Gracias lo primero por darme la bienvenida. Como te digo estoy comenzando en este foro. He llegado gracias a la info que se da sobre sistemas y estrategias y de verdad que esta bastante bien para el nivel que se ve por ahí.

Entiendo que el tema que estoy proponiendo es un poco complicado como para tener respuestas certeras, pero bueno, seguro que por ahí hay alguien con el tema un poco más currado y nos puede dar sus indicaciones. No digo que me comente el sistema, la paremetrización y hasta con que futuros y en que épocasl de año, je, je, ..., bueno si alguien lo hace le iré pasando una comisión si la cosa va OK. Sin embargo si espero que alguien haya realizado alguna aproximación del estilo, un sistema de rango de precios + otro basado en el ADX + uno de RSI-Bollinguer, ..., tienen un mejor componente. O cosas como la cesta que mejor me viene funcionando es un número de 4 sistemas, porque menos no es efectiva y más siempre se contradicen entre ellos, ...., o algo por el estilo. Todas las aportaciones son bienvenidas.

Por cierto, hablando de Money Managment, ese sí que es mi talón de Aquiles. Me puedes recomendar algún libro no demasiado extenso para una primera aproximación al tema. De momento mi Money Managment se basa en no arriesgar más del 2% del capital en cada posición, y tener una ecuación riesgo-beneficio de 2:1 como mínimo cuando no opero con un sistema. Seguro que se pueden mejorar las cosas muchísimo.

Muchas gracias anticipadas,

Kundera
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inversor
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Mensaje por inversor »

joer gofio tío, leerse al Vince tiene narices. yo juro que lo intenté unas mil veces y, macho, no entiendo ni papa. matemáticas a saco y una redacción pésima hacen de sus libros un ladrillo insoportable. no es que le pida que cuide la adjativación, pero corcho! un poco más de estilo Ralph!!!

bueno gofio, que sólo quería saludarte y que menuda moral la tuya pa leerte a este pavo.

un saludo macho!!!

y para Kundera, por lo que a mí respecta, decirte que bajo mi punto de vista, la única forma de estar en el mercado es A largo plazo, con sistemas o con lo que tú quieras, pero siempre pensando en semanas - meses - años.

suerte!!
Axterix
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Registrado: 06 May 2005 09:11

Correlaciones

Mensaje por Axterix »

Hola Kundera
Yo mido la correlación entre mis sistemas a través de una simple hoja de Excel, uso la fórmula de Pearson. Desde hace tiempo llevo mandando e-mails a los del Visual Chart para que incluyan en su programa algo relacionado con el Money Managent, como, p.ej. la estadística conjunta de varios sistemas sobre futuros distintos en una misma cartera. Si más gente se apunta, igual lo ponen.
Considero mucho más importante la diversificación y el control del riesgo. que la búsqueda del sistema maravilloso que nos haga ganar en todos los mercados y en todo momento.
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Tiotino
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Mensaje por Tiotino »

estoy de acuerdo que la informacion sobre sistemas que da visualchart es basica.
Un abrazo

Tiotino

https://tradingpython.blogspot.com.es

@tiotino
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kundera
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Mensaje por kundera »

Hola,

Axterix, ahí ma's dau!

Totalmente deaucuerdo contigo que el sistema es el 50% y el money managmente debe ser el otro 50% como mínimo. Voy a tomar el guante que lanzas y enviarles un mail como cliente a ver si comienzan a dar un poco de atención a este tema.

A seguir dando caña!
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gofiodetrigo
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Ubicación: Macaronesia

saludos inversor!

Mensaje por gofiodetrigo »

y disculpa kundera por usar este tema pa saludar a inversor ; )

pos...no sE si leerias al Vince este traducido o en su lengua inversor, pero a mí de momento no me parece escriba muy mal aunq todavia no me he puesto a fondo, pero sólo por leer cosas del tipo de definir las correlaciones entre mercados o productos con -1 0 y 1 por ejemplo en vez de salir con el "eso no tiene nada q ver" o lo de capital activo y capital inactivo, pos ia me motiva a leerlo y si veo se puede aplicar de alguna manera sencillo me plantearE un estudio + profundo. De momento la impresi0n es muy buena y creo q es lo q hacía tiempo iba buscando, ia veremo ; )

Por ejemplo...reinversi0n de beneficios...sí..o n0... ; )

If a system is good enough, the profits generated on a reinvestment basis
will be far greater than those generated on a nonreinvestment basis, and
that gap will widen as time goes by. If you have a system that can beat the
market, it doesn't make any sense to trade it in any other way than to
increase your amount wagered as your stake increases.

Ralph Vince


s2 a [email protected]


There are three critical factors to winning: (1) a positive expectancy
system, (2) position sizing, and (3) individual psychology.
V.Tharp
3 factores criticos para ganar: sistema de esperanza positiva, tamaño de la posici0n y la psicología del individuo.
"No es dichoso aquél a quien la fortuna no puede dar más, sino aquel a quien no puede quitar nada." Francisco de Quevedo y Villegas 1580-1645.
polluelo
Mensajes: 18
Registrado: 03 Feb 2005 09:27

Mensaje por polluelo »

Hola Axterix y resto.

¿Podrías decirme cuál es la formula de Pearson?¿Te halla el draw down también?
Gracias.
Un saludo.
Axterix
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Registrado: 06 May 2005 09:11

Fórmula de Pearson

Mensaje por Axterix »

Hola Polluelo
Lo que te permite ver la fórmula de Pearson es la correlación entre dos sistemas, su valor va desde 1 a -1, de tal manera que si tienes dos sistemas cuya correlación es 1, esto indicaría que son praticamente iguales, una correlación -1 sería el valor contrario. De tal manera que para buscar dos sitemas o más que nos disminuyan el riesgo en su conjunto, deberíamos evitar valores de correlación 1 ó próximos a él. Esto lo puedes calcular fácilmente en el Excel, en dónde la fórmula ya está programada.
El coeficiente de correlación de Pearson no tiene nada que ver con el drawdown. Para ver el drawdown de mi cartera paso los datos históricos de mis sistemas que me aporta el VC al Excel y lo calculo a partir de ahí.
Saludos
polluelo
Mensajes: 18
Registrado: 03 Feb 2005 09:27

Mensaje por polluelo »

Hola Axterix.

Sólo una cosilla, que es lo que realmente me interesa más.
¿Cuál es la fórmula que usas para hallar el draw down? Para mí es como si me dijeras la de la Piedra Filosofal.
Gracias.
Un saludo.
Axterix
Mensajes: 92
Registrado: 06 May 2005 09:11

No hay fórmula

Mensaje por Axterix »

Hola Polluelo
Yo soy muy burro, y de programación y otros malabares, niente. Lo que hago es muy rudimentario. Yo trabajo el largo plazo y con unos 8 sistemas a la vez , puedo tener posiciones abiertas durante meses. Lo que hago es lo siguiente: me paso los datos del VC de cada sistema, p.ej. de cada mes, y con ellos me hago mi curva, que no es otra cosa que la suma de todos los sistemas juntos, a partir de ahí lo único que hago es calcular la diferencia entre el punto más alto y el estado actual (una simple resta) y ya tengo mi drawdown actual referente a los meses, lo mismo sería para otro espacio temporal o para el máximo drawdown. Como ves nada de fórmulas mágicas, sólo sumas y restas. Me da un poco vergüenza poner esto en un foro de genios programadores, pero es que yo amo lo sencillo y pertenezco a la generación del seiscientos.
Saludos
Axterix
Mensajes: 92
Registrado: 06 May 2005 09:11

Pequeño olvido

Mensaje por Axterix »

Se me olvidó decir que los datos del VC los paso al Excel , que es ahí donde hago los cálculos y me dibujo mis curvas.
polluelo
Mensajes: 18
Registrado: 03 Feb 2005 09:27

Mensaje por polluelo »

MUchas gracias Axterix. Se agradece la sencillez por que a mí me pasa lo mismo con los ordenadores.
Ciao.
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