Money Managment & Sistemas Automáticos - Desactivacion/A

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kundera
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Registrado: 01 Jun 2005 13:31

Money Managment & Sistemas Automáticos - Desactivacion/A

Mensaje por kundera »

Hola foro,

Como veo lecturas, pero no respuestas me respondo yo mismo. No se si es un primer signo de alguna paranoia egolatra, pero bueno aquí voy.

Ahora en serio, hay un tema que he visto en algún libro, pero nunca lo he tratado seriamente con nadie. Leer por favor el punto cuatro de mi anterior post:

" 4 - Utilización de análisis técnico en tu curva de beneficios-perdidas. Si tienes un sistema automático, puedes construir un gráfico con la curva de beneficios. Cuando tu drawdown hace caer a la curva de precios por debajo de una media que escojas (10 - 15 operaciones ) es mejor dejar de operar hasta que recupere ese nivel. Me comenta gente que se puede aplicar el AT directamente, pero es un tema en el que aún no he probado en real."

¿Alguien del foro ha usado esa forma de gestionar las entradas de un sistema automático? ¿Es realmente posible dosificar las entradas cuando la curva de beneficios-perdidas realiza figuras chartistas? ¿Hay algún periodo para una media simple que os haya dado buen resultado?

A seguir dando caña!
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mafune
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es posible

Mensaje por mafune »

pero estamos en lo de siempre, si cortas la operativa y no la reanudas hasta que por ejemplo esté por encima de una media de 15 corres el riesgo que cortes la operativa justo en el mínimo y te pierdas la recuperación de el draw dow.

Esto sería efectivo por ejemplo cortando perdidas con la rotura de la media de 10 operaciones hacia abajo y entrase en un draw prolongado que diese tiempo a esa media a bajar y a dibujar la curva de vuelta más abajo de tú corte de operativa.

Papel y trabajo :-)

Saludos
Que paren el mundo, que yo me bajo aquí !
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kundera
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Registrado: 01 Jun 2005 13:31

Mensaje por kundera »

Lo que comentas es cierto, si cortas la operativa puedes perderte varias operaciones positivas que coincidan con la recuperación del drawdown. Dos cuestiones, la primera es que intuitivamente si parece una fórmula clara para evitar grandes periodos en los que el sistema no “entiende” bien el mercado. La media sobre la curva de perdidas-ganancias están también ajustándose paulatinamente con lo cual puede ser que sí evite un amplio número de entradas negativas para posteriormente perder pocas positivas en la nueva entrada en activación en la actuación real.

La cuestión es que como te digo lo he leído ya en un par de sitios, pero aún no conozco a nadie que lo haya probado. Al final lo haré yo mismo antes de intentar utilizarlo en real, no lo dudes, pero siempre es bueno intercambiar experiencias con alguien que ya esté en la pomada.

Gracias por la respuesta y seguimos esperando si alguien nos puede comentar su experiencia. A seguir dando caña! :wink:
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Bandy
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Registrado: 15 Mar 2005 02:05

Mensaje por Bandy »

Interesante este tema, habrá que mirar como se hace un gráfico con esos datos, que no tengo ni idea, pero sí, puede resultar interesante, thanks.
El Éxito es una ACTITUD, no es cuestión de suerte.
alquimista
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Registrado: 14 Sep 2004 11:28

Mensaje por alquimista »

Mira Kundera, yo si conozco personas que lo han usado para vender sus sistemas, pero creo que es complicar más lo ya complicado y no vi mejorar los resultados.

Como comenta Mafune, yo estoy con él, desactivas cuando cae por debajo de la media pero ya te has comido 4 operaciones negativas para que la curva de beneficios pierda la media, entonces realiza 1 buena operacion y la supera con lo que vuelves a activarlo pero te has quedado sin el beneficio de esa operacion y entonces va y vuelve a realizar operaciones perdedoras que si te comes hasta que lo desactivas y vuelta a empezar.

Cada día soy más exceptico con lo que cuentan y mas si acabaron poniendolo en un libro.

Un abrazo y suerte.
Seguimos trabajando que no es poco
riesgo
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Registrado: 24 Sep 2004 15:16

La q pienso es la mejor solucion

Mensaje por riesgo »

Hola kundera,

No sé cual será tu sistema o como operas pero mis recomendaciones son estas:

-La mejor herramienta de MM es la diversificación. Si utilizas un único sistema en un único activo el factor suerte es muy amplio y sufrirás grandes DD. Cuando llegue ese momento te recomiendo que sigas utilizando el sistema, sobre todo si es tendencial, no sea q pierdas la mejor operación del año.

-Otra herramienta de MM que para mi es muy util es la piramidación. Si utilizas un sistema tendencial no entres con el 100% de tu capital inicialmente. Mejor, por ej. una entrada inicial del 50% una segunda entrada cuando tengas la posicion en ganancias añadiendo el 30% y una ultima cuando las 2 anteriores esten en ganancias añadiendo el 20% del total.

Luego resumiendo si quieres reducir tu DD diversifica, piramida... y sobretodo no dejes de utilizar el sistema aunque este en DD.

PD. Claro todo esto si tienes un sistema bien analizado, coherente, con pocos parametros y que supere los back test.

1 saludo
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kundera
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Experiencias con sistemas!

Mensaje por kundera »

Hola Riesgo,

Gracias por tus comentarios.

He tratado este tema con más gente y nadie me ha dicho en real que sea positivo la introducción de MM con AT en la curva de precios-ganancias. Ahora mismo creo que el tema no está claro. De todas formas, como sólo se aprende en carne propia lo voy a probar en papel durante un buen tiempo y sacaré conclusiones con ello.

Te quiero comentar también un tema sobre los sistemas. Como parece obvio nos mostramos reacios a dar los detalles de nuestro sistema por ahí. Es un sentimiento lógico que hay que respetar. Sin embargo si estoy muy deacuerdo en si eres un privado y no tienes grandes Mainframes analizando mecados al detalle hay que centrarse en un sistema simple, lo más parco posible en parámetros para poder tener un control medianamente objetivo. Mi sistema se basa en la combinación del RSI y bandas Bollinguer, pero no estoy del todo satisfecho. No acaba de carburar del todo. Por algo se empieza y lo hice por mi mismo así que por lo menos estoy orgulloso de él.

Ahora estoy intentado ampliar mi base de sistemas buscando otros que puedan trabajar bien. Me gustaría consultarte si me puedes aconsejar o comentar los sistemas que has encontrado con un limitado número de parámetros. Estoy mirando los que se pueden implementar después en el Visual. Mi idea es comenzar a probar y verificar "zonas robustas" en la parametrización para luego ir probando los resultados en papel-boli y luego en el real. Si abusando un poco más de tu generosidad me puedes dar alguna indicación sobre parámetros razonables de esos sistemas pues como puedes imaginar me harías padre. No hay piedra filosofal, pero espero poder juntar esfuerzos con otros foreros. Mi futuro de referencia es el Dax. Buen comportamiento técnico y absoluta líquidez.

Yo te puedo ofrecer "copias maestras" de manuales en pdf, los resultados que consiga con mis estudios, ..., . Mi mail [email protected].

Gracias por estar ahí. A seguir dando caña!
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riesgo
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Registrado: 24 Sep 2004 15:16

para kundera

Mensaje por riesgo »

Lo siento amigo creo que ese es un camino que debes recorrer tu. Hasta que no lo recorras mejor mucho EXCEL y nada de paper trading.

Si estuviera en tu lugar haría lo siguiente:

-Muchos mapas de optimización de todos y cada uno de los parametros de mi sistema. Es decir si aumento el parametro tal de 10 a 15 cuanto aumenta mi fiabilidad, como afecta a mis beneficios, que pasa con el DD...

-Analizar estos mapas muy detenidamente.

-Volver a probar el sistema con diferente numero de contratos en funcion de las probabilidades de acertar y de un capital x.

Suerte
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kundera
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Registrado: 01 Jun 2005 13:31

Mensaje por kundera »

No problem Riesgo, entiendo que cada uno debe encontrar su camino.

Sólo insistirte en si me puedes dar tus indicaciones de los sistemas más simples con los que te has topado. El curro de análisis me toca a mi, todo OK (no malinterpretes mi anterior, pero tenía que intentarlo).

Un saludo y a seguir dando caña!

Kundera
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inversor
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Mensaje por inversor »

fíjate en los resultados del sistema de cttsc. cuando está cerca del máximo draw o en un momento en que sus beneficios son casi 0€, de pronto tiene dos operaciones que le colocan cerca de máximos. si aplicara una media móvil sobre resultados, no hubiera realizado esas dos operaciones buenas y seguiría en pérdidas. pero lo peor está aun por llegar.

tras esas dos operaciones buenas realizadas sólo sobre el papel, sus resultados vuelven a estar por encima de la media. así que a partir de ese momento vuelve a operar de forma real. la única diferencia es que en realidad, su cuenta sigue en números rojos. pues bien, la operaciones que siguen a las dos tan buenas de antes, son operaciones de pocos euros hacia arriba y hacia abajo. así sigue una semana o dos y, de pronto, dos o tres operaciones malas muy duras.

sin aplicar la media, como muy acertadamente hace cttsc, esas operaciones malas le llevan a un beneficio muy pequeño, cercano a los 0€. sin embargo, si aplicas medias, al no haber realizado las dos operacines muy buenas que le sacaron con creces del draw, estas operaciones malas lo único que hacen es hacer aun más profundo tu draw real. al final es peor el remedio que la enfermedad.

lo de aplicar medias a la curva de retornos es una de esas cosas que parecen muy razonables pero que, en la práctica, no siven para nada. en vez de cortar el draw, por lo general lo amplían. NO SIRVE PARA NADA.

una idea es la que utilizaban las tortugas. cada vez que pierdas un % de tu cartera, quitas una cantidad de tu capital disponible para operar. ejemplo:

tu cartera inicial es de 100.000 €. vas a arriesgar un 2% por cada operación. cuando pierdad un 20% de tu máximo de la cartera puedes quitar un 10% de lo que te queda para reducir el riesgo pero seguir operando. es parecido a lo de la media pero no tan malo.

empiezas con 100.000 € y pierdes hasta que tienes 80.000 €. has perdido un 20% de tu capital. como arriesgas un 2% por operación, ahora deberías arriesgar un total de 1.600 € en la siguiente operación. pero como dijimos antes, por cada 20% que pierdas tú vas a apartar un 10% de lo que te queda para reducir riesgos. así que quitas 8.000 € (80.000 x 0.10) y te queda para operar 72.000 €. en la siguiente operación arriesgarías 1.440 € (72.000 x 0.02). que vuelves a perder un 20%? tu cartera sería ahora de 57.600. quitamos 5760 € y te quedaría 51.840 (+ 13.760 en reservas). así hasta que empieces a recuperar.

podrían decidir que por cada 10% de recuperación, añadirías un 30% o un 40% de lo que tienes en reservas para ir aumentando la rapidez de la recuperación. juega con los porcentajes según tu perfil riesgo y el tamaño de tu cartera.

desde luego que te puede pasar algo parecido a lo que ocurríua con las medias, pero me parece una solución más acertada.

es sólo una idea...
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gofiodetrigo
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Holas riesgo

Mensaje por gofiodetrigo »

riesgo escribió: -Otra herramienta de MM que para mi es muy util es la piramidación. Si utilizas un sistema tendencial no entres con el 100% de tu capital inicialmente. Mejor, por ej. una entrada inicial del 50% una segunda entrada cuando tengas la posicion en ganancias añadiendo el 30% y una ultima cuando las 2 anteriores esten en ganancias añadiendo el 20% del total.
Que tipo de salida utilizas en el caso de la piramidaci0n : ? Por ejemplo si una vez entrado con el 30% en la segunda mientras la primera es positiva pero se gira y esta segunda entra en pErdidas : ? (por ejemplo...)

Gracias anticipadas :-)

s2
"No es dichoso aquél a quien la fortuna no puede dar más, sino aquel a quien no puede quitar nada." Francisco de Quevedo y Villegas 1580-1645.
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gofiodetrigo
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holas kundera

Mensaje por gofiodetrigo »

http://x-trader.net/phpBB2/viewtopic.php?t=757&start=0

ahí tienes un pekeño extracto de sistemas sencillos gracias entre [email protected] a Albito :wink:

s2 :-)
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kundera
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Gracias Gofio,

Mensaje por kundera »

Voy a leer el post con detenimiento el fin de semana para comenzar a probar cosas.

A seguir dando caña!
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MARTING
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Mensaje por MARTING »

:D :!: :!: ;-) :evil: :) :-)
Última edición por MARTING el 15 Oct 2005 16:00, editado 1 vez en total.
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MARTING
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Mensaje por MARTING »

:D :o :x :twisted:
Última edición por MARTING el 15 Oct 2005 15:59, editado 1 vez en total.
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