Ven en el post del sistema velocidad como todos nos quejamos de las “maravillosas” plusvalías que se consiguen en los estudios teóricos y que cuando uno va al mundo real, coñe, la cosa ya no va como la seda y queda un trabajo tremendo de probar y probar en papel antes de pasar al real.
Aprovechando ese sentimiento os voy a describir el método que uso para testear sistemas. Seguro que me dejo cosas, así que entre todos podemos llegar a identificar cual sería la secuencia lógica de “pruebas del algodón” necesarias para minimizar el riesgo de operar con un determinado sistema en el real:
1 – Cogemos un sistema (propio o ya testeado) basado en una idea lógica y con el menor número de parámetros posibles.
2 – Primera pametrización general y muy suave, es decir, en con amplias zonas de variación en cada parámetro para no pasarnos de parametrización. Por ejemplo, si tenemos que tener en cuenta las “n” barras anteriores, que el parámetro Barras se incremente de 3 en tres o 4 en cuatro.
Esa parametrización cogemos un periodo de dos o dos años y medio hacia atrás, no superior para no modificar demasiado el mercado actual.
3 – Analizamos los resultados buscando zonas robustas.
4 – A esas zonas robustas les aplicamos una parametrización más detallada tanto por criterio ganancia como por criterio drawdown. Sacamos conclusiones sobre zona robusta (funciona mejor cerrandose al final del día, ...).
5 – Estudiamos esa zona robusta con profundidad viendo como se altera ante cambios en cada parámetro. Es necesario que sea sólida en todos los entornos, si no, puede ser una casualidad matemática.
6 – Colocamos en gráficos esos resultados. A mi me ayuda bastante la comparación gráfica.
7 - Analizamos cual es la parametrización más consistente en el conjunto, entendiendo como más consistente, aquella que tenga la mejor ecuación ganancia/drawdown (aconsejo primar el drawdown), y que tenga mayor consistencia en cuanto “Índice de Ruina”, etc., y que todas las parametrizaciones aledañas también sean sólidas.
8 – Verificamos que también es sólida en otros tipos de mercado, probándolo en años no testeados (1996 – 2002).
9 -Verificamos que esa parametrización es sólida también en otros periodos, (15, 30, 60, dia, ...).
10 – Verificamos que funciona en otros futuros. Cac, Mini-Sp, Bund, petroleo, ...
En este punto tengo dudas sobre si debe o no funcionar en todos los futuros.
11 – Verificación en papel.
Bueno, espero que seáis críticos y déis caña a lo comentado arriba. Cuantos más puntos de vista mejor para conformar un “protocolo” efectivo.
A seguir dando caña!
Me cuesta mucho más entender que nadie más quiera ofrecer puntos de vista y operativas en el testeo de sistemas que les hayan servido en su operativa. Venga compinches, que estamos aquí para aprender todos de todos. Me gusta el lema de un amigo de este mundo, "Eterno Aprendiz", pues eso aprendamos todos un poco, que este toro tiene muchos cuernos para sabernoslas todas. 
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: entiendo que el párrafo en rojo con la fabula china no es para ti sino que es de tipo genérico, aplicable a todos aquellos que no saben aplicar la disciplina de su sistema (o sea, todos en alguna ocasión nos hemos quedado petrificados al ver al dragón). Por tanto, amigo Kundera, creo que ha sido un malentendido y que no ha sido en referencia a ti como persona. Al menos eso entiendo yo...
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