Enhorabuena Futurex....

[futurex]

Sinceramente , yo ALUCINO , no teneis nada que demuestre que el sistema no funciona y ya estais tachandolo.

REPITO otra vez , Con un solo portafolio , estais viendo una grafica que no tiene nada que ver con mi sistema , es como si me dais un sistema con 4 variables , yo le quito las que me da la gana , hago backtest y da pérdidas , es absurdo.

NECESITAIS TOOOOOODAS las variables para que funcione.

1- 50 PORTAFOLIOS cubriendo toda la proyección del precio.
2- Reestructuración dinámica de los portafolios que van doblando su capital.
3- 7 ni veles de reentry con R P/L 1.1.
4 - PAR GBP/USD por favor , ahora os ireais al AUD/NZD y direis , da pérdidas , hehe , normal.

Cuando tengais la estadistica de todo eso , hablamos , no voy a escribir nada más en este hilo hasta que se tenga una estadistica que demuestre que mi sistema con todas sus variables en funcionamiento da una rentabilidad negativa.

Un saludo y gracias a todos por vuestra atención.

[arruinao]

..

[futurex]

Yo si se que gana ,

Inviable? , un solo operador lo puede hacer perfectamente , Arruinao , que estamos en el siglo 21 no en la edad de piedra.

Y sí, todo lo hago a mano , cuando pueda montar mis oficinas , contratare a 2 programadores minimo , full time, si sigo haciendo backtesting manual voy a morir muy joven.

[Enrio]

Hola Futurex,

Yo no me voy a meter con si el patrón es bueno o no (no lo he mirado), ni con el uso de las martingalas (aunque no me gusten). Mis dudas van por otros derroteros:

¿cual es el motivo de limitar a 20 las operaciones ganadoras de una subcuenta?
O, lo que es lo mismo, ¿cual es el motivo de cerrar una subcuenta que ha cerrado 7 niveles de martingala en falso?

La otra duda que me surge es: de 50 cuentas en un solo par y al cabo de un par de horas ¿no hay muchas ya solapadas?

[futurex]

Respondiendo a tus dudas Enrio ,

1. Así lo indican los estudios , bueno , en realidad son 23 , pero para reducir más aun el riesgo lo dejo en 20.
2. con los 50 portafolios continuamente funcionando y los 7 niveles de reentrada cubrimos toda la proyección del precio, habrá veces que 2 portafolios se sincronicen , pero eso no es un problema. te puedo asegurar que rara vez ocurre eso.

3. el motivo de cerrar un portafolio cuando lleva 7 entradas fallidas es mera estadistica ,así lo reflejan los resultados y así debe aplicarse.

Un saludo Enrio.

[futurex]

a ver si vais a pensar que soy un martingalero, , para nada.

tengo que decir que las martingalas me gusta estudiarlas , pero luego a la hora de operar dia a dia , no las uso en ningún momento.

es más soy muy discrecional y de los que ven el feeling del precio , usando stops muy ajustados y tp bastante amplios. mi ratio medio está en torno a P/L 4:1 , 5:1 , llegando a ser a veces un 8:1 , 9:1 , en situaciones muy especiales . Aunque puedo leer muy bien las graficas , siempre me apoyo en mis rangos sobre el grafico , los cuales me hacen ver el mercado de una manera o de otra, teniendo siempre varios escenarios posibles.

no vayais a pensar lo que no es , hehehe.

[Enrio]

Respondiendo a tus dudas Enrio ,

1. Así lo indican los estudios , bueno , en realidad son 23 , pero para reducir más aun el riesgo lo dejo en 20.
2. con los 50 portafolios continuamente funcionando y los 7 niveles de reentrada cubrimos toda la proyección del precio, habrá veces que 2 portafolios se sincronicen , pero eso no es un problema. te puedo asegurar que rara vez ocurre eso.

3. el motivo de cerrar un portafolio cuando lleva 7 entradas fallidas es mera estadistica ,así lo reflejan los resultados y así debe aplicarse.

Un saludo Enrio.

Buenas,

Veo que son datos empíricos, y por lo tanto me cuesta entenderlo.¿Porque no puede seguir acertando después de 20 o 23 aciertos? Dicho de otra manera ¿Porque una subcuenta puede tener 20 aciertos desde su inicio del día y no desde cualquier otro inicio? Usando un poco la imaginación, se me ocurre que pueda ser algún tema de horarios (p.ej. a tal hora, que estadísticamente ya llevamos unos 20 aciertos, empiezan a tradear los rusos y fastidian el patrón)

[cls]

Sinceramente , yo ALUCINO , no teneis nada que demuestre que el sistema no funciona y ya estais tachandolo.

REPITO otra vez , Con un solo portafolio , estais viendo una grafica que no tiene nada que ver con mi sistema , es como si me dais un sistema con 4 variables , yo le quito las que me da la gana , hago backtest y da pérdidas , es absurdo.

NECESITAIS TOOOOOODAS las variables para que funcione.

1- 50 PORTAFOLIOS cubriendo toda la proyección del precio.
2- Reestructuración dinámica de los portafolios que van doblando su capital.
3- 7 ni veles de reentry con R P/L 1.1.
4 - PAR GBP/USD por favor , ahora os ireais al AUD/NZD y direis , da pérdidas , hehe , normal.

Cuando tengais la estadistica de todo eso , hablamos , no voy a escribir nada más en este hilo hasta que se tenga una estadistica que demuestre que mi sistema con todas sus variables en funcionamiento da una rentabilidad negativa.

Un saludo y gracias a todos por vuestra atención.

futurex, hombre, no te lo tomes a mal. Que la gente te contesta con la mejor intención. Se aprende de las críticas no de los elogios.

No estoy de acuerdo con tu comentario sobre las variables.
Sólo necesitas una variable para que el sistema funcione, y es que el patrón de rotura del rango más las 7 martingalas sea profitable.
Lo de los 50 portfolios no hará que el sistema funcione si la probabilidad del patrón es menor del 50%.

Cuando dices que quieres abarcar toda la proyección del precio ... supongo que lo que quieres es capturar todos los patrones del rango de 3 barras, no?.
Lo que pretendes es tradear todas las roturas de rango de 3 barras que ocurran en una sesión.

Eso mismo lo puedes hacer con un portfolio.
Si con un portfolio capturas todas las roturas de rango de una sesión, de un mes o de diez años ... y haces el backtesting ... y no te sale rentable ... da igual que uses 50 ó 1000 portfolios ... el sistema no será rentable a largo plazo.

Y eso es lo que te han querido transmitir los compañeros. Que si con un portfolio no puedes ganar, tampoco lo harás con 50.
Se trata de capturar todas las roturas de rango, y eso lo puedes simular con un portfolio.
Con los 50 portfolio harás mas operaciones, porque algunos portfolios se solaparán y entrarán a la vez en el mismo patrón, y ganarás más siempre que el patrón por sí solo sea rentable.

S2

PD: arruinao, me alegro de que te haya gustado el ejemplo de la esperanza

[Morillo]

interesante

mi duda es en cuanto al SL y el TP
dices que hay que colocar 10 tanto al SL como al TP, es decir, pones SL 10 y TP 10+spread?

[guevon]

Bueno Futurex, por lo menos has hecho a la gente participar un poco más, eso es bueno para todos.

Mira, ayer me metí en la cama pensando en tu problema, y hoy me he levantado con ganas, así que... si me lo permites en este hilo tuyo voy a proponer con tu estrategia de diversificación en portafolios si algún programador de los que anda por aquí quiere hacerlo, yo le puedo dar un pequeño ejemplo en cómo usar tu estrategia en un sistema muy conocido por todo el mundo en este foro, y si alguien se anima lo programa en experto y expone los resultados que salgan, pues ... miel sobre hojuelas...

Ahí va...

Seremos diez participantes con una cuenta conjunta.

Usaremos el par eurus con las cotizaciones de los últimos cuatro años (así es fácil para todo el mundo de conseguir los datos estadísticos).

Comenzaremos con 5500 dólares en la cuenta conjunta (y a ver hasta donde las subimos en estos cuatro años) de todos los jugadores.

Dividiremos la cuenta en 10 portfolios de 550 dólares cada uno (como si jugaran 10 personas diferentes cada una con 550 dólares), y cada jugador se cogerá sus 550 dólares para trabajar con ellos.
Si llegara a doblarlos... entonces, tendrá que buscar un nuevo jugador al que le entregara las ganancias creando un nuevo portfolio, si los llegara a perder del todo (cosa poco eventual), se retirara del juego y descansara.

Bien, ahora explico que estrategia conjunta (la misma para todos) seguiremos los diez jugadores.

Ante todo, por esta vez (ya habrá tiempo para hacerlo de otra manera) todos los que juguemos, solo jugaremos en un sentido del precio (el sentido es para arriba), ósea que todo el mundo jugara al alza (así que las bajas harán perder a todo el mundo que este apostando algo o tenga algo apostado en ese momento).

Aunque este ejemplo lo estoy poniendo como si fueran diez jugadores, eso no quiere decir que compitan entre ellos, sino que entre todos lo que tienen que conseguir es acabar con el máximo número de jugadores añadidos, o dicho de otra manera, conseguir multiplicar los portfolios lo más posible.

Bueno, creo que algo se me habrá entendido, lo que pretendo es utilizando el símil de futurex en su estrategia acabar la muestra con el mayor numero de portfolios posibles, y todo ello minimizando los DD de la propia estrategia.

Con tal de acabar con más de diez portfolios al final del juego, algo habremos ganado, aunque durante el transcurso del juego en los cuatro años haya jugadores que se hayan quedado sin nada (no espero que haya muchos de estos).

Pero todos me diréis (o lo estaréis pensando por lo menos), "venga guevon... suelta de una vez la estrategia a utilizar y déjate de tanto rollo que ya lo hemos entendido todos", o bien, "al grano guevon, y no toques mas los cataplines", y claro, si que le estoy dando vueltas como explicarme, puesto que es algo compleja la estrategia que voy a exponer, estoy pensando en cómo explicarla y que se me entienda por todo el mundo.

Empezaremos la simulación desde el 1 de enero del 2006 y la acabaremos con los últimos datos actuales que dispongamos.

Usaremos números redondos para simplificar la muestra (de 50 en 50 pipos).

Cuando coloquemos una apuesta siempre apostaremos a que sube 50 pipos (entonces ganaremos lo apostado), lo perderemos en el caso que baje 50 pipos antes de haberlos subido, en el momento de ganar o perder una apuesta modificaremos la cantidad a apostar para la apuesta siguiente.

Un jugador con su portfolio de 550 dólares, desde el momento en que empieza a apostar tiene que seguir apostando o bien hasta perderlo (cosa poco probable), o bien hasta duplicarlo (cosa más probable).

........

Sigo cuando venga de la calle (tengo que salir a tomar unos blanquitos y a ver el mercado semanal), entonces explicare como hace la apuesta cada jugador y en qué orden se van incorporando los jugadores a la estrategia.

Ya veréis como con este sistema los DD los bajaremos de forma significativa y como aumentaremos los portfolios de una forma bestial, y como así distribuiremos en el tiempo el total del saldo de la cuenta conjunta.

Luego cuando vuelva... sigo con el tema, hoy no pienso dormir siesta.

Un saludo a todo el mundo.

Y futurex... ya verás como al final la idea tuya es valida... me voy a pensar como explico las apuestas de cada jugador individual.
………….
Bueno, retomo el hilo dejado ayer, ya he pensado un poquitín como explicarme y como decirlo y aunque mi prosa es algunas veces confusa y las mas de las veces difusa y casi siempre obtusa, yo creo que se me entenderá la estrategia a utilizar por cada jugador.

Ayer estuve en el mercado y compre sardinas viejas, y estuvimos a la tarde en la sociedad comiéndolas con un poco de aceite y pimentón y ajillo con la cuadrilla, y ya sabéis que con esa merienda hay que beber lo que no está en los escritos pues son muy saladas, bueno, en fin… en una palabra que llegue tarde a casa por la noche y no tenía ganas de escribir nada.

…….

Al grano, bueno, nos habíamos quedado en que cada participante tenía 550 dólares para utilizar tradeandolos según la filosofía de futurex, es decir “intentando hacer cuantos más participantes mejor”.
Cada participante en la estrategia no pasara de un riesgo en su cuenta de un 10% al comenzarla, es decir 55 dólares, seguirá jugando la estrategia o bien hasta que pierda ese 10% o bien hasta que tenga que poner una sola apuesta igual o superior a 55 dólares.
En cualquiera de los dos casos, bien si ha perdido los 55 dólares o bien si tiene que poner en una sola apuesta 55 dólares o más según el desarrollo del juego, parara y se pondrá en cola con su portfolio y entrara cuando tenga un hueco libre para comenzar de nuevo su juego.
Como jugar?
Cada uno de los participantes dividirá su portfolio (de 550 dólares) en 10 partes (de 55 dólares cada parte).
Cada parte de ese portfolio lo dividirá en 11 partes de esta manera:
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 cuya suma da 55 (tener en cuenta que he puesto el 0 también).
Y jugara según la antimartingala de Labouchere (uso esta antimartingala por que es la que conoce la mayoría de este foro, sino usaría alguna otra menos onerosa).
Con las 11 partes que tiene dividido su portfolio cada jugador tiene para seis jugadas seguidas perdedoras, y solo perdería un 10% de su portfolio (o el 1% de la cuenta conjunta), aunque ya vendrá el tiempo de dar la explicación a todo esto.
El día 1 de enero de 2006, bueno, el día 1 de enero no, porque creo que es fiesta en todos los mercados, mejor el día 2 de enero de 2006, el primer jugador con su portfolio empezara el juego en el momento en que el precio del eurus sea múltiplo de 50 pipos y apostara (como dice la antimartingala) 0+10 dólares (los números de los extremos de la lista) a que sube 50 pipos, dicho jugador ganara 10 dólares si el precio sube 50 pipos y los perderá si los baja, hasta aquí todo el mundo ha entendido, no???, gane o pierda este jugador, seguirá jugando según la antimartingala dicha según la lista de números que he puesto al principio, es decir añadiendo lo que gana al final de la lista y tachando si pierde los de los dos extremos de la lista, y siempre eso sí, jugando en cada nivel en el que esté de 50 pipos, a que el precio sube 50 pipos, ganara lo que apueste si los sube… y perderá lo que apueste si los baja…
Si tiene la mala suerte de quedarse sin números en la lista que va haciendo se hará una nueva lista con otros 55 dólares y seguirá jugando.
Si tiene la suerte en que en una de las apuestas tiene que poner 55 o más dólares a causa del seguimiento de la antimartingala… no los pondrán y también volverá a hacer una nueva lista y seguirá jugando como si empezara de nuevo.
Si el jugador llega a perder todo su portfolio (550 dólares) se retirara.
Si el jugador llega a doblar el portfolio (tiene de saldo más de 1100 dólares) se desdoblara en dos jugadores y seguirá jugando.

Bueno, he descrito lo que haría el primer jugador ahora paso a describir lo que harán el segundo y el tercero y cuarto y… decimo.
El segundo jugador empezara a jugar después que el primer jugador haya ganado o perdido su primera apuesta, y lo hará de la misma manera y modo que el primer jugador, y se retirara o se desdoblara, también bajo las mismas condiciones del primer jugador (cuando pierda todo su portfolio, o cuando tenga más de 1100 dólares en su portfolio)…
El tercer jugador comenzara después de la primera apuesta del segundo jugador, el cuarto después de la primera apuesta del tercero… y así de la misma manera hasta el decimo jugador.

Bueno hasta aquí la explicación del juego.
------------
Vosotros creéis que después de cuatro años de juego que es lo que nos encontraremos…
.-Todos los portfolios perdidos y sin saldo en la cuenta conjunta???
.-Un porcentaje de portfolios perdidos y con menos saldo en la cuenta conjunta???
.-Mas de diez portfolios y mas de 5500 dólares en la cuenta conjunta???

Se puede hacer la simulación, el que sepa programar lo tiene fácil, hacerlo de un jugador e ir empezando desde diferentes jugadas al principio.
Bueno, ahí dejo la pregunta.
Tener en cuenta que solo jugamos en un sentido.
Tener en cuenta que el honguito que pongo de ganancias es muy pequeño (55 de apuesta) antes de resetear la lista de nuevo.
Eso sí, también tener en cuenta que tenemos con la división de portfolios una amplitud de comienzo de apuesta de 10 jugadas.
Si alguien hace la simulación que no ponga gastos de spread ni comisiones, no vale la pena.
-------------

S2.

He puesto el post anterior para que se entienda de lo que hablo.

[Fer137]

... ... ...
Si alguien hace la simulación que no ponga gastos de spread ni comisiones, no vale la pena.

No creo que haga falta hacer simulación, sin spread saldrá esperanza matematica cero, y con spreads negativa.
Participantes, portafolios, martingalas, antimartingalas y todo eso no influye en nada.

[Fer137]

Usaremos el par eurus con las cotizaciones de los últimos cuatro años (así es fácil para todo el mundo de conseguir los datos estadísticos).

Comenzaremos con 5500 dólares en la cuenta conjunta (y a ver hasta donde las subimos en estos cuatro años) de todos los jugadores.

Dividiremos la cuenta en 10 portfolios de 550 dólares cada uno (como si jugaran 10 personas diferentes cada una con 550 dólares), y cada jugador se cogerá sus 550 dólares para trabajar con ellos.
...
He puesto el post anterior para que se entienda de lo que hablo.

Pues no lo entiendo
¿Es un juego con los datos de los ultimos cuatro años? Entonces todos ganan, es apostar sabiendo lo que hace el precio.

[arruinao]

..

[nostrasladamus]

... ... ...
Si alguien hace la simulación que no ponga gastos de spread ni comisiones, no vale la pena.

No creo que haga falta hacer simulación, sin spread saldrá esperanza matematica cero, y con spreads negativa.
Participantes, portafolios, martingalas, antimartingalas y todo eso no influye en nada.

Buenas,

Como dice Fer, todo depende del EDGE.

El Labouchere no deja de ser una antimartingala.
El separar los participantes, crear nuevos participantes en vez de aumentar el tamaño de la cuenta, es buena estrategia para retrasar la ruina en caso de que la estrategia sea negativa.

La idea de guevon, parece buena, pero tras pensarla un poquito, me recuerda a esa pregunta que puedes hacer en estas fechas navideñas con la loteria:
"que numero prefieres jugar: el 11.111 o el 42.597 ?(acabado en 7, je, je, je)"
Me apuesto lo que querais, a que mas de un 50% de la gente (es decir, tendriamos un edge) responde el segundo numero porque el primero es muy dificil que salga, je, je, je

El alternar cada 10 turnos la entrada de cada jugador funcionara si el mercado tiene baja probabilidad de repetir cada "10 turnos" rachas de bajadas seguidas, es decir, funcionara si el mercado demuestra tener un EDGE ahi......, que puede ser que si o que no, no lo se

Muy buen hilo y muy buenas elucubraciones filosoficas, aunque me gustaria tener mas tiempo para que dejasen de ser filosoficas y fuesen mas pragmaticas o contrastadas.

[erredosdedos]

El mérito estaría en ganar con el método que expone güevon solo VENDIENDO. hace 4 años el euro estaba a 1.30...ahora a 1.47. Cualquier sistema con ratio 1:1 que solo compre en este periodo lo más probable es que resulte beneficioso.

Por lo demás, para reducir el riesgo no creo que haya que hacerlo tan complicado. La conclusión que he sacado es que el MM tampoco tiene que ser objeto de tanto matamiento de cabeza. Cualquier fórmula que suponga una antimartingala y sencillita es válida si el operador es válido. Y viceversa, por supuesto

El sistema tampoco es tan importante.

Hay que joerse, pero al final he de reconocer que la pata de la psicología es la más importante.