Sera posible apostar sin riesgo???... igual si...

Trading en los mercados de divisas
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guevon
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Sera posible apostar sin riesgo???... igual si...

Mensaje por guevon »

Buenas noches a todo el mundo.

Llevo unos dias dandole vueltas a un sistemilla factible de utilizar en el forex para no arriesgar nada en la apuesta que se haga...

Basicamente el sistema (que es ingenioso y sencillo como a mi me gustan) se basa en lo siguiente...

Nosotros apostamos a una direccion del precio... podemos hacerlo echando una moneda al aire incluso (aunque mejor es mirar las cotizaciones primero)...

Si acertamos en la direccion de ese precio... recogemos los beneficios y en paz...

Si no acertamos en la direccion... contamos las perdidas y mediante una simple operacion de enjuague (no es martingala) nos quedamos a cero.

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Dicho asi a secas, todo el mundo se preguntara y eso como se hace?... a ello voy...

Lo mas seguro es que este equivocado y haya algo en mi razonamiento que falle... por eso lo someto a debate publico...

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La tecnica para hacerlo es la siguiente:

Cogemos tres cruces de monedas relacionadas -euro-dolar-yen-

Como sabeis todos en tres cruces de monedas la suma de sus precios se mantiene constante en la misma proporcion de cambio, me explico... con 100k de euros compramos 140k de dolares con los cuales compramos 12600k de yenes con los cuales podemos comprar los 100k originales de euros...

Bueno, pues sabiendo esto se hace lo siguiente...

Se abren a la vez 4 ordenes, dos de ellas apostando bien por la subida o bajada de una moneda, y las otras dos ordenes de forma contraria anulandose.

Igual no se me ha entendido y si lo explico de forma real se ve mejor...

"Por ejemplo yo apuesto a que el dolar baja"

en el cruce eurus pondria una compra
en el cruce usyen pondria una venta
en el cruce euryen pondria una compra y una venta en el mismo sitio

Supongamos que acierto y el dolar baja ese dia determinado...

Cierro con beneficios la compra del eurus
Cierro con beneficios la venta del usyen
Cierro las otras dos ordenes que se anulan entre si en el par euryen

Supongamos que no acierto y el dolar sube ese dia determinado...

Cierro con perdidas la compra del eurus
Cierro con perdidas la venta del usyen
Y... en el par euryen cierro la orden que este en beneficios y a la vez abro una segunda orden en el mismo sentido que la orden que tengo en perdidas... estas dos ordenes (que se quedan abiertas) segun la logica que yo pienso (por eso la expongo aqui para ver si tiene algun fallo), tarde o temprano tienen que igualarse (o eso pienso yo por lo menos)... con lo que las perdidas de las dos ordenes cerradas por el fallo se quedaran enjugadas por las ganancias de las ordenes en el cruce con hedging...

No se... que os parece?

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Ahora que lo he escrito y meditado un poco mas, me doy cuenta de varias cosas, pero da igual, creo que es merecedor de un pequeño debate, puesto que es sencillo y si en un 90% esta bien el razonamiento permite hacer bonitas operaciones...

Un saludo.

S2.


Creo que en un foro como este
Morillo
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Re: Sera posible apostar sin riesgo???... igual si...

Mensaje por Morillo »

a ver si lo he pillado

un ejemplo, supongamos que miramos en gráfico diario

el dia 20, creemos que el usd bajará, es decir, a las 00:00 del dia 20 colocamos lo siguiente:

- compra eurusd
- venta usdjpy
- compra/venta eurjpy

al final del dia nos hemos equivocado y tenemos estos resultados:

eurusd: -180 pips
usdjpy: -13 pips
eurjpy: +-143 pips

cerramos las ordenes eurusd, usdjpy y la venta de eurjpy, lo que nos deja con -50 pips
a esto le sumamos la perdida latente que tenemos en eurjpy con la orden de compra, es decir, un total de -193 pips nos encontramos

con este panorama, según lo que publicas, ¿deberíamos abrir otra orden de compra en eurjpy simplemente? ¿en qué te basas para tomar esa decisión?
si hiciesemos eso a dia de hoy estariamos a -260 pips y hubiesemos tenido un negativo máximo de -595 pips ...

a mi estas cosillas tambien me pican asi que nada, a explicar :-D
Morillo
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Re: Sera posible apostar sin riesgo???... igual si...

Mensaje por Morillo »

acabas de darme una idea, voy a ver si lo pienso con mas tranquilidad mañana y te cuento
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nostrasladamus
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Re: Sera posible apostar sin riesgo???... igual si...

Mensaje por nostrasladamus »

Buenos dias,
guevon escribió:Y... en el par euryen cierro la orden que este en beneficios y a la vez abro una segunda orden en el mismo sentido que la orden que tengo en perdidas... estas dos ordenes (que se quedan abiertas) segun la logica que yo pienso (por eso la expongo aqui para ver si tiene algun fallo), tarde o temprano tienen que igualarse (o eso pienso yo por lo menos)... con lo que las perdidas de las dos ordenes cerradas por el fallo se quedaran enjugadas por las ganancias de las ordenes en el cruce con hedging...
o sea, que me quedo con 2 ordenes en la misma direccion, una de las cuales, coyunturalmente esta en perdidas.

Creo que esto es como un grid clasico, pero en varios pares. Ejecutamos las ordenes en ganancia y subimos el balance, pero el equity esta a la par.

Si la cotizacion vuelve, las 2 ordenes de la misma direccion, se igualaran, e incluso ganaran, pero si sigue la direccion mala...., perderemos el doble.

De todas maneras se le puede dar algua vuelta mas con algo de tiempo.

:smt006
Si vis pacem, para bellum.
Dios me libre de los mansos, que de los fieros ya me libro yo.
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guevon
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Re: Sera posible apostar sin riesgo???... igual si...

Mensaje por guevon »

Buenos dias...

Creo que ayer me precipite al escribir el desarrollo de la idea... pues no esta del todo desarrollada...

Teneis razon los dos, tanto morillo como nostralasdamus, esta muy verde este tema...

Estas semanas con lo de los patrones estaba acostumbrado a mirar los tres pares y la vez y se me ocurrio esta idea y alguna otra que ya expondre en su momento...

Ayer... cuando se me ocurrio como hacerlo, cogi y abri cuatro ordenes apostando a que el dolar se iba a la baja... y hoy a la mañana ahi lo tengo peleandose (pues esta igual) puesto que el que se ha ido a la baja ha sido el yen (y todo mi gozo en un pozo), y no ha salido como yo esperaba a nivel de pipos puesto que al quedarse igual el dolar... me ha perdido mas pipos en el eurus que los que lleva ganando en el usayen... por lo que estoy esperando a que se igualen para cerrar la prueba...

Hoy por la mañana pensando sobre ello y observando como se movian las cotizaciones me he dado cuenta de donde estaba el error en mi pensamiento...

A mi me parece que las monedas no se mueven a la vez aunque mantengan los mismos valores entre si, pues muestran una cadencia diferente... y por lo poco que he observado van siempre al mismo ritmo de movimientos... primero el usayen luego el eurus y a continuacion el eurus y vuelta a empezar... esto lo digo porque siempre los picos que hacen tanto para arriba como para abajo estan desfasados en ese orden...

Curioso, no?...

Bueno... a ver si se me iguala la prueba y la cierro de una vez sin perder mas que las aperturas de las ordenes...

Un saludo.

S2.

Spirit
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Re: Sera posible apostar sin riesgo???... igual si...

Mensaje por Spirit »

No es exáctamente así guevon, pero si que llevas razón en que una moneda es la que marca el ritmo, eso sí, no siempre es la misma.

También es incorrecto pensar que si dos pares bajan el tercero sube, de hecho se pueden dar las 8 combinaciones posibles

BBB
BBS
BSB
SBB
SSB
SBS
BSS
SSS

Lo que cuenta es el diferencial del movimiento entre dos pares que hace que el tercero suba o baje. Pero da igual que los dos primeros suban o bajen lo que cuenta es su diferencial.

Cuando el eur/usd sube o baja a la vez que el eur/jpy lo lógico es pensar que es el euro el que manda en ese movimiento. Si el eur/jpy y el usd/jpy se mueven en el mismo sentido se supone que es el yen el que se devalua o revaloriza y lo mismo ocurre con el dolar cuando el eur/usd y el usd/jpy se mueven a la contra uno del otro.

Lo que si he visto en algún foro es el tratamiento combinado del hedging con los anillos y tiene sentido plantearlo así, ya que en ese caso reduces mucho el riesgo y no disminuyes su potencial de beneficios demasiado. Pero al final se trata de gestionar bien esas posiciones de cobertura y si ya es complicado con un sólo par no te digo nada la que se puede montar con 3 al mismo tiempo.

Creo recordar que el ejemplo que ví compraba y vendía en los 3 pares al mismo tiempo, es decir montaba 2 anillos inversos.
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IceMan
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Re: Sera posible apostar sin riesgo???... igual si...

Mensaje por IceMan »

Yo creo que partimos de un error de concepto....
No hay apuesta sin riesgo...ya que la propia apuesta lleva implicita la aleatioriedad, incertidumbre o indeterminación del resultado.....por lo que el riesgo es parte indisoluble de la apuesta o predicción...

El tema de la correlación o no de los pares para minimizar el riesgo nunca me ha convencido.......a no ser para cuentas grandes....dado que para el pequeño inversor, es un trabajo cuasi de ingeniería cambiaria, por no hablar de comisiones y deslizamientos, que en capitales pequeños son el enemigo nº 1 de la diversificación... y además por lo que tengo visto es una ciencia bastante inexacta...por mútiples factores las correlaciones o descorelaciones a menudo son imposibles de aprovechar o explotar con una mínima seguridad....por su ineficiencia.

Mi opinión es que es más factible actuar en un sólo par mediante coberturas, tamaño de la posición, tomas parciales de beneficios, asumiendo perdidas, piramidaciones varias etc etc, consiguiendo el mismo resultado con menos riesgo y cubriendo más eventualidades cambiarias....

Saludos.
El momento lo es todo.
Pastuki
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Re: Sera posible apostar sin riesgo???... igual si...

Mensaje por Pastuki »

Me gusta leerte guevon pero… ¿Quieres decir que no estas viendo gigantes donde solo hay molinos? :roll:
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guevon
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Re: Sera posible apostar sin riesgo???... igual si...

Mensaje por guevon »

Gracias pastuki.

Perooooo... quien nos dice que no hay dentro de todos nosotros un Quijote en potencia???

Salvador de doncellas, desfacedor de entuertos...

Ojala!!! todas las locuras de este mundo fueran como las que yo escribo en este foro... o parecidas, que da lo mismo.

Siempre creo que para avanzar se necesita a gente idealista de verdad, aunque el 90% de sus ideas sean puras locuras... frutos de sueños de tarde de invierno...

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Al grano, que nos vamos de donde estamos.
Spirit escribió:No es exáctamente así guevon, pero si que llevas razón en que una moneda es la que marca el ritmo, eso sí, no siempre es la misma.

También es incorrecto pensar que si dos pares bajan el tercero sube, de hecho se pueden dar las 8 combinaciones posibles

BBB
BBS
BSB
SBB
SSB
SBS
BSS
SSS

Lo que cuenta es el diferencial del movimiento entre dos pares que hace que el tercero suba o baje. Pero da igual que los dos primeros suban o bajen lo que cuenta es su diferencial.

Cuando el eur/usd sube o baja a la vez que el eur/jpy lo lógico es pensar que es el euro el que manda en ese movimiento. Si el eur/jpy y el usd/jpy se mueven en el mismo sentido se supone que es el yen el que se devalua o revaloriza y lo mismo ocurre con el dolar cuando el eur/usd y el usd/jpy se mueven a la contra uno del otro.

Lo que si he visto en algún foro es el tratamiento combinado del hedging con los anillos y tiene sentido plantearlo así, ya que en ese caso reduces mucho el riesgo y no disminuyes su potencial de beneficios demasiado. Pero al final se trata de gestionar bien esas posiciones de cobertura y si ya es complicado con un sólo par no te digo nada la que se puede montar con 3 al mismo tiempo.

Creo recordar que el ejemplo que ví compraba y vendía en los 3 pares al mismo tiempo, es decir montaba 2 anillos inversos.
Pues si Spirit (Luis), cuando he puesto en practica esta practica me he acordado de ti con el hedging que tu planteabas hace unos meses, me parece que cuando vienen mal dadas en el planteamiento que he descrito al principio... la unica forma de arreglarlo es haciendo lo que tu hacias con la moneda que reservamos como cubierta (la que tiene las ordenes en los dos sentidos)... con ese cruce de reserva lo que hacemos es tapar la primera mitad de las perdidas con la orden que va ganando y con las dos ordenes al contrario... puessss... hacer lo que se puede, que suele ser bastante.

Bueno, dicho esto, yo no he puesto lo que tu has puesto para decir esto, sino para decir lo siguiente...

Nosotros en Europa vemos los graficos de la forma en que nos presentan los brokers, es decir...

Vemos siempre el eurus
vemos siempre el euryen
vemos siempre el usayen

Y lo vemos siempre en ese orden, eso es porque estamos en Europa y nuestra moneda es el euro... asi que nos colocan siempre que pueden el euro primero y la otra moneda contra el euro despues.

No lo hacen por mala leche, sino que lo hacen por comodidad de los europeos, puesto que siempre se prefiere tener la moneda en la que uno se bandea en primer lugar.

Pero?... que sucede al hacer eso???...

Pues hacer eso trae una pequeña confusion a las mentes logicas como la mia (jejeje), puesto que me trastoca (en el tema que nos ocupa) todos los anillos que quiera montarme, porque siempre tengo uno de los graficos y uno de los cambios puesto de forma inversa (1/N).

Esta pequeña confusion que no por sabida es menos confusa, hace que cuando uno quiere explicar alguna cosa relacionando cambios siempre tenga que tener en cuenta que los cambios como los vemos no estan bien presentados.

Como un mal ejemplo, es como si estuvieramos viendo tres fotografias del mismo tema y una de ellas siempre estaria colocada al reves (hay que torcer la cabeza para verla bien... etc...).

A ver... que me estoy enrollando de mala manera, digo todo esto para decirle a spirit que todas esa combinaciones que dice en su mensaje, no se pueden dar en un anillo bien presentado de forma logica, y digo el porque.

Si presentaramos un anillo de monedas de forma logica es decir... eurus- usayen- yeneur

Nunca, y digo nunca sabiendo lo que digo, subirian todos a la vez ni bajarian todos a la vez...

Pensemos un momento... es imposible que si se quiere cumplir la ley de conservacion del cambio anillar puedan subir todos o bajar todos a la vez... asi que por lo menos de las 8 posibles combinaciones ya quitamos 2 de ellas la SSS y la BBB...

Pero aun yo pienso que podemos quitar de las ocho combinaciones alguna mas (por redundante), porque hay que ser muy osado para decir asi en frio... "el dolar sube" y quedarse tan tranquilo, no podemos decir tambien (siempre hablando de un anillo), "el euro y el yen estan bajando"... que bajo mi punto de vista tambien seria erroneo, o tan osado como lo anterior...

Pensemos un poquito todos... cual es la realidad real real de las dos frases que yo he tachado de osadas, eh? cual es?...

Pues la realidad es que el dolar sube un poquito y a la vez el euro y el yen bajan otro poquito...

??? que ??? eh??? no oigo ??? que no ??? a ver ese de la ultima fila del foro??? si, el nuevo, que dice ??? que nooooo????

Hummmm... a ver como explico el principio de Arquimedes aplicado al euro dolar yen...

Hombre!!!... los mas listos ya me han entendido (clarooooo, cuando he mentado a Arquimedes, asi cualquiera).

Bueno, voy a tomar un chupito de un orujillo que me han traido, mientras tanto (jejeje) meditemos todos sobre lo que acabamos de leer, y despues de meditarlo, a ver quien es el primero que me dice de las ocho combinaciones posibles puestas por nuestro colega spirit...

Cuantas son reales en la realidad?

Me bebere dos chupitos creo yo...

Un saludo a todo el mundo.

S2.
Spirit
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Re: Sera posible apostar sin riesgo???... igual si...

Mensaje por Spirit »

A ver Guevon, creo que neceitas la quedada para reciclarte. Debes tener un cortocircuito, posíblemente provocado por la última tamborrada.

Primero, el nombrar a un par EUR/USD en vez de USD/EUR creo que es irrelevante, al final salen 8 combinaciones posibles igualmente. Antes de seguir quisiera que alguien que sepa más que nosotros aclare el convenio para nombrarlo así ya que no tenía entendido que se hiciera por ser Europa o América sino por que la primera divisa siempre es la de mayor valor numérico, de tal forma que casi todos los pares cotizan por encima de 1.

Claro que eso debe ser que se cumple en el momento de crear el par, porque como bien podemos comprobar existen pares de divisas que cotizan por debajo de 1, como el AUD/CAD, el AUD/USD, EUR/GBP, NZD/USD y NZD/CAD entre otros.

A la primera divisa se le llama base y a la segunda de un par contador o contradivisa y la cotización tipo de cambio. También tengo entendido (que me rectifiquen si no es así), qeu existen monedas más dominantes que otras y que éstas deben hacer de base en un par.

La moneda más dominante es el Euro, seguida de la Libra Esterlina y en tercer lugar el Dolar Estadounidense. Esto es un convenio, luego la forma correcta de nombrar sus cruces es EUR/USD, EUR/GBP, GBP/USD.

Algo que a tí Guevon te puede parecer una tontería pero que sólo con que lo pienses un poco te darás cuenta de la importancia que tiene. En Fórex se compran y venden Lotes y éstos son siempre de la misma cantidad de unidades de la divisa base (100.000 u.), lo que significa que cotice al precio que cotice, 1 lote de EUR/USD siempre estará compuesto por 100.000 euros y lo que se calcula son los USD. Por que tú le llames USD/EUR no te van a cambiar el lote ni mucho menos, seguirás comprando o vendiendo 100.000 euros SIEMPRE que operes un lote, mientras que los USD varían según el tipo de cambio.

Tú abres una posición de 1 lote BUY a 1,4000 luego compras 100.000 euros y vendes 140.000 dólares.

El precio sube a 1,5000 y cierras la posición con una SELL de 1 lote del par EUR/USD, lo que equivale a que vendes 100.000 euros y compras 150.000 dólares y al final te quedan 10.000 USD a los que descontarás spreads y (descontarás/añadirás) swaps o rollovers diários.

Si tu cuenta está en USD verás esa cantidad reflejada en tu balance, si está en EUR te harán el cambio correspondiente de dólares a Euros.

Así de sencillo es, luego los gráficos que tú ves son los mismos para todo el mundo. El que en ciertas plataformas ofrezcan el gráfico al revés (USD/EUR) como ocurre en Bankinter por ejemplo es sólo como alternativa gráfica, salvo que esté despistado y resulte que existan lotes de USD/EUR, es decir de 100.000 USD, o que exista algún otro criterio que no haya leído nunca que también puede ser.

El tema de los 8 posibles movimientos de un anillo lo contesto en el siguiente post que este ya ha salido buen churro.
Spirit
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Re: Sera posible apostar sin riesgo???... igual si...

Mensaje por Spirit »

CASO 1: Los 3 pares bajan BBB

Diferencia entre máx del 22/09/2008 y el mín del 24/10/2008
EUR/USD 1,4867 - 1,2497 >>>>> BAJA 2.370 pipos
EUR/JPY 156,81 - 113,75 >>>>> BAJA 4.306 pipos
USD/JPY 107,14 - 90,90 >>>>> BAJA 1.624 pipos

¿Por que BAJA el USD/JPY?

Porque el EUR/JPY ha bajado mucho más que el EUR/USD. Además en este anillo se da la casualidad de que cada pipo tiene un valor muy parecido, así que si miramos la diferencia de pipos de cada movimiento en los dos primeros pares (1.936 pipos) vemos que es una cifra parecida a lo que se ha movido el USD/JPY. Si el EUR/USD se hubiera movido 4.306 pipos para abajo y el EUR/JPY 2.370 para abajo entonces el USD/JPY hubiera subido unos 1.500 pipos.

CASO 2: Dos pares bajan y el tercero sube BBS

Diferencia entre máx del 04/08/2008 y el mín del 15/08/2008
EUR/USD 1,5597 - 1,4660 >>>>> BAJA 937 pipos
EUR/JPY 168,24 - 161,86 >>>>> BAJA 638 pipos
USD/JPY 107,87 - 109,62 >>>>> SUBE 175 pipos

Como se puede comprobar si el EUR/USD baja mucho más que el EUR/JPY el USD/JPY sube.

Ahora busca los otros 6 casos que también se encuentran en los gráficos. Es pura matemática y sencillita.
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cu6yu4
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Re: Sera posible apostar sin riesgo???... igual si...

Mensaje por cu6yu4 »

Spirit me parece que has tenido un pequeño error de observación. Eur/jpy, Eur/Usd y Usd/jpy no forman ningún anillo. Siempre que la operación (compra o venta) sea la mísma para todos, en cuyo caso los pares podrían ir acompasados, pero no así los beneficios o pérdidas que reporten.

Pot no empezar de cero con los anillos he preferido activar un post antiguo; ninguna solución es perfecta.
Hasta paso de escribir: copio de http://www.forex.es/sobre-correlaciones-t1676.html

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Pueden calcularse las combinaciones de cruces tratándolos como quebrados (lo son).

Si compramos EUR/USD, en realidad compramos euros y vendemos dólares, se expresará tal cual EUR/USD. Por el contario si vendemos ese EUR/USD esto implica USD/EUR, su contrario.

Combinación,o multiplicación de los quebrados. Conviene dibujar los quebrados con la linea divisoria horizontal, para facilitar el cálculo.

USD/JPY x EUR/USD = EUR/JPY. Son dos compras que dan como resultado EUR/JPY.
EUR/USD x USD/GBP(invertido, venta) = EUR/GBP. Compra de EUR/USD y venta de GBP/USD. Resultando EUR/GBP.

Se observa que, dados 2 pares, si en ambos está presente una misma divisa, obtenemos por simplificación un tercer par, que es la relacíon entre ellos. Si ninguna se repite entonces hablamos de un nuevo "engendro".

Ejemplo extremo:
EUR/USD x USD/AUD(venta AUD/USD) x AUD/JPY x JPY/USD(venta USD/JPY) x USD/CHF = EUR/CHF

POSIBLES ESTRATEGIAS

1. Arbitraje, triangualción, etc..
Hallar diferencias entre la combinación de varios pares y su resultante. Esto es practicamente imposible, pues el mercado esta totalmente monitorizado por computadoras y el spread para operar ya supera ese margen (hasta donde he comprobado).

2.Operar divergéncias
Ya sea con pares de igual base (el dividendo,la divisa de arriba) como en EUR/JPY y EUR/GBP, o de igual divisor como en EUR/USD y GBP/USD; comprando uno y vendiendo el otro. O con igual operación si son de tendencia contraria (moneda común como dividendo en un par y como divisor en el otro) como en EUR/USD y USD/JPY. Apostando a que se juntarán o se separarán sus gráficos.
Puede ser interesante ver en pantalla ambas cotizaciones al tiempo; pero recordemos que dicha divergencia no es sino otro par. Por ejemplo, la divergéncia entre EUR/JPY y GBP/JPY es EUR/GBP; pues si compramos una y vendemos la otra nos dará: EUR/JPY x JPY/GBP(venta) = EUR/GBP o JPY/EUR(venta) X GBP/JPY = GBP/EUR(venta).
Esto trabajando con pares de los que obtenemos un tercer par ya conocido, sin entrar en lo "engendros". Como los casos en que se substituye la divisa común por otras 2 muy correlacionadas como EUR y CHF en lugar de EUR en ambos casos, tal que: EUR/JPY y CHF/USD en lugar de EUR/JPY y EUR/USD. Son mas complicados pero dentro de lo mísmo.

CORRELACIÓN DE MERCADOS
Otro tema es buscar una correlación de mercados, en el sentido que un mercado, como el de futuros, puede repercutir en el de divisas; y buscar un desfase en el tiempo que poder aprovechar. Estoy en ello... Pero olvidarse de hedgings y/o divergéncias, o lo que sea que te permiten aumentar la cuenta al tiempo que esta está totalmente protegida. Si acaso compramos o vendemos ese tercer par, pagando el spread justo.

INDICADORES
Os recomiendo que ituliceis mis indicadores, pues por internet se encuentran algunos que no tienen en cuenta los posibles agujeros de las graficas en MT4 (veremos el MT5). Sobre todo en 1m, a veces la barra correspondiente no existe, por lo que al solapar varios gráficos se nota un desalineamiento claro. Son muy elementales, un experto los podrá redondear.

Con Corr_TOTAL se puede comprobar como 2 pares forman otro. Colocar sobre ese otro. El posible desajuste vertical creo que es por causa de la falta de precisión, al haber solo 4 o 5 decimales en cada par. Pequeños despuntes agudos pueden deberse a la falta de esa barra en uno de los 2 pares aportados.

Con Corr_TIME puede colocarse un gráfico de un par sobre el chart de otro par cualquiera. Debe colocarse respecto de una fecha específica para poder visualizar la otra cotización, que posiblemente terminará fuera de la pantalla.

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guevón decía bien. Un anillo tipo EUR/USD--USD/JPY--JPY/EUR no puede ir totalmente acompasado, exepto si no se mueve ninguno.

El tema de adivinar que divisa "se mueve" siempre me ha resultado frustrante, difícil de saber(sino imposible). Si USD/JPY permanece inmóvil mientras que EUR/USD y EUR/JPY suben, el instinto te lleva a deducir que es EUR el que "sube". Pero lo cierto es que nada garantiza la "inmovilidad" de USD ni de JPY, tan solo que sus respectivos movimientos son idénticos, luego pueden estar "moviendose" igual. Total, no salimos de la retatividad...

Alguien me puede indicar como seria posible medir la apreciación de una moneda? por fundamentales? alguna media respecto al resto de divisas?
Uno es esclavo de sus palabras y dueño de sus silencios (José María García).
Spirit
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Re: Sera posible apostar sin riesgo???... igual si...

Mensaje por Spirit »

cu6yu4 escribió:Spirit me parece que has tenido un pequeño error de observación. Eur/jpy, Eur/Usd y Usd/jpy no forman ningún anillo. Siempre que la operación (compra o venta) sea la mísma para todos, en cuyo caso los pares podrían ir acompasados, pero no así los beneficios o pérdidas que reporten.

Pot no empezar de cero con los anillos he preferido activar un post antiguo; ninguna solución es perfecta.
Hasta paso de escribir: copio de http://www.forex.es/sobre-correlaciones-t1676.html
Vamos a ver, Esos 3 pares si que forman una anillo, por lo menos lo que yo entiendo como anillo que no es otra cosa que un hedge entre un par de divisas y su sintético con los volúmenes de compra o venta ajustados para que el número de divisas compradas coincida con el número de divisas vendidas.

Siguiendo con el ejemplo, hagamos un anillo con esas 3 divisas (EUR, USD, JPY)

BUY 1.00 lotes EUR/USD a 1,1920 - Compramos 100.000 euros y vendemos 119.200 dólares
SELL 1.00 lotes EUR/JPY a 108,93 - Vendemos 100.000 euros y compramos 10.893.000 yenes

Como se puede comprobar con esas dos operaciones hemos comprado y vendido la misma cantidad de euros, ahora debemos intentar comprar 119.200 dólares y vender 10.893.000 yenes abriendo una BUY en el par de divisas equivalente a este sintético, que es el USD/JPY. Esto se conseguiría si no hubiese desvíos ni comisiones ya que los 3 pares en teoría deben estar bien ajustados. Una aproximación sería realizar la siguie nte operación:

BUY 1,19 lotes USD/JPY a 91,38

La realidad es que los pares siempre suelen tener un pequeño desvío en sus correspondencias matemáticas y este desvío el 99,9999....% del tiempo es menor a la suma de los spreads, luego no es arbitrable. En ciertos momentos, especialmente cuando hay más volatilidad se producen desvíos que en teoría son arbitrables, en la práctica los brokers suelen generar requotes y deslizamientos, incluso suspensiones de la operativa durante unos segundos o décimas de segunsdo, suficientes para que este arbitraje no sea posible de realizar.

Tengo programado un expert que hace exáctamente esto que comento y vienen a saltar una media de unas 2 señales diárias que si son arbitables con margen suficiente como apra sacar un pequeño porcentaje de beneficio con riesgo muy cercano a cero. Pues bien, en más del 90% de las ocasiones no se llegan a ejecutar corréctamente las 6 operaciones necesarias, 3 de apertura y 3 de cierre, lo que genera un problema muy grave y por lo que no es viable este experto en trading real, al menos a nivel de pezqueñines, con los medios que disponemos.

Espero que te haya quedado claro lo que entiendo por un anillo. Otra cosa muy distinta es estudiar el comportamiento de ese anillo, es decir si los 3 pares pueden subir, bajar al mismo tiempo, y todas sus combinaciones posibles, y cuanto lo deben hacer un tercero si se da un movimiento en 2 de ellos. En ese caso tenemos 8 posibilidades distintas. Pero eso es otra historia.

Siguiendo con el tema del arbitraje, hay foros americanos en los que algunos afirman que si consiguen operarlos y sacar rendimiento, eso sí, suelen utilizar anillos de 5 divisas y cuentas apalancadas 1:400 o más. Con semejante apalancamiento las cifras anuales que dan de rendimiento sus expertos suele rondar el 100% de la cuenta, vamos que para semejante leverage es un rendimiento muy justito si tenemos en cuenta que si por un error de ejecución, tenemos un problema, unos pocos pipos de desplazamiento nos pueden destrozar una cuenta con ese leverage. Si capitalizamos la cuenta suficientemente para evitar este tipo de problemas, entonces la rentabilidad nos baja al 20%, 10% anual o menos. Vamos, que no es ningún chollo de sistema, aunque si que es muy recomendable su estudio.

Otro tema muy curioso es el diferencial entre las comisiones que se paga por un par de divisas y su sintético.
Un ejemplo de un broker conocido

Spreads:
USD/JPY: 3 pipos
GBP/USD: 4 pipos
GBP/JPY: 11 pipos

Aun ajustando volúmenes el spread del GBP/JPY (11 pipos) es mucho mayor que el que se obtiene operando su sintético GBP/USD + USD/JPY (3+4pipos + ajuste por volumen = 8,5 pipos más o menos), lo que significa que operando el sintético nos ahorramos unos 2,5 pipos de spreads. Curioso ¿no?

El mundo de los anillos y sintéticos así como los arbitrajes y correlacciones es reálmente apasionante y muy instructivo, además de didáctico a más no poder. La lástima es que no sea fácil llevar los resultados teóricos a la práctica, pero a nivel de conocimiento teórico es algo que cualquier operador de divisas debe estudiar y aprender.

Guevon ya me aclaró en la quedada de Enero el tema de que no pueden subir 3 divisas al mismo tiempo. Él se refiere a las divisas SUELTAS, INDEPENDIENTES, no se refiere a pares de divisas. Así que él también llevaba razón, si sube el USD y sube el EUR debe bajar el JPY, claro que dentro de ese subconjunto, porque en realidad en el conjunto global de todas las divisas sería posible que las 3 estuvieran bajando al mismo tiempo con respecto a más del 50% de ellas.

Pero si hablamos de pares de divisas, 3 pares que permitan construir un anillo pueden subir los 3 al mismo tiempo, bajar y cualquiera de las 8 combinaciones posibles.
Spirit
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Re: Sera posible apostar sin riesgo???... igual si...

Mensaje por Spirit »

Por cierto, el hilo "SiSTeMa HeDgInG!! neVer LoSer!" al que hace referencia tu enlace nunca me ha gustado como plantea el tratamiento de los anillos, realizando una compra y una venta al mismo tiempo de cada uno de los pares. La forma correctra de hacerlo es estudiando el desvío del sintético con respecto a un par y operar en la dirección contraria al desvío y luego esperar a que se produzca el aumento de la équity, que por narices, obligatoriamente, tarde o temprano se acaba dando. Lo jodido de esto es ejecutar las 3 operaciones de apertura al mismo tiempo y a su precio exacto y lo mismo después con las 3 de cierre.
Spirit
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Re: Sera posible apostar sin riesgo???... igual si...

Mensaje por Spirit »

cu6yu4 escribió: Alguien me puede indicar como seria posible medir la apreciación de una moneda? por fundamentales? alguna media respecto al resto de divisas?
Puedes empezar estudiando el DXY Index que justo trata de dar solución al problema que planteas.

Hay multitud de índices que estudian temas relaccionados con ese tema, algunos muy curiosos como el Indice Big Mac, elaborado por The Economist, que intenta saber que divisas son las que se fortalecen o devaluan referenciandolo al coste de una hamburguesa McDonals en distintos paises.

La verdad que imaginación no le falta a la gente para elaborar todo tipo de índices e indicadores de lo más variopinto. Lo curioso es que los más disparatados, en ocasiones son los que más se aproximan a la realidad.
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