Paper Trading

[Rafa7]

Paper Trading es hacer operaciones ficticias en tiempo real.
Es decir que cuando haces paper trading ves las barras de la izquierda pero no las de la derecha porque aún no se han producido.

Cuando has diseñado un sistema de trading, y especialmente si no has hecho back testing, es conveniente probar el sistema con paper trading antes de lanzarte a operar en real.
Pero hay quienes aconsejan no hacer paper trading sino probar el sistema directamente en real con un solo lote. Y su argumento es que el paper trading te puede insuflar un falso optimismo porque en el paper trading no consigues exponerte a la codicia y el miedo que te proporciona operar en real.

1.- ¿Si has hecho Back Testing es necesario hacer paper trading?
2.- ¿Cuántas operaciones de paper trading convienen antes de pasar a operar en real con un solo lote?
3.- ¿Cuántas operaciones en real con un solo lote convienen antes de empezar a aplicar un algoritmo de money management?
4.- ¿Qué valor dar a los estadísticos del Back Testing, paper trading y operativa real?

[xiru]

A mi el papertrading me provoco la mayor crisis que nunca me imagine q pudiera tener con los futuros, despues de estar ganando mas de 3 años y pico a terminar practicamente en la ruina en 10 meses, y eso que solo estuve 2 semanas de papertrading..juasssss!!

La verdad que no me gusta nada, yo siempre recomiendo empezar a tradear( Siempre con un sistema un poco estudiado) con menos del 10% o el 5% del capital q se tenga o con lo q minimamente se pueda tradear( 1lote o 1cfd o un contrato) y empezar a experimentar lo que es el trading de verdad. Se aprende 10 veces mas o mucho mas incluso, con dinero de verdad que simulado, ya que vemos como nos dan los palos, y aqui la unica manera que se aprende es a palos, no existe otra.

He visto mucha gente q multiplicaba su dinero muchas veces para luego darse de bruces con el mercado en la primera semana, al final no es sino retrasar la dureza del trading.

Saludos!

[Rafa7]

A mi el papertrading me provoco la mayor crisis que nunca me imagine q pudiera tener con los futuros, despues de estar ganando mas de 3 años y pico a terminar practicamente en la ruina en 10 meses, y eso que solo estuve 2 semanas de papertrading..juasssss!!

Gracias xiru, tu opinión es muy útil.

No entiendo eso de que 2 semanas de papertrading te pueda provocar tal crisis. Puedo entender que esas 2 semanas de paper trading pienses que te fueran inútiles o incluso engañosas, pero me cuesta entender que te provocaran una crisis ¿Podría explicarnos algo mas de esa experiencia con futuros para entenderlo? ¿Esa experiencia con futuros la tuviste con trading discrecional o con trading sistemático?

Saludos cordiales.

[xiru]

A mi el papertrading me provoco la mayor crisis que nunca me imagine q pudiera tener con los futuros, despues de estar ganando mas de 3 años y pico a terminar practicamente en la ruina en 10 meses, y eso que solo estuve 2 semanas de papertrading..juasssss!!

Gracias xiru, tu opinión es muy útil.

No entiendo eso de que 2 semanas de papertrading te pueda provocar tal crisis. Puedo entender que esas 2 semanas de paper trading pienses que te fueran inútiles o incluso engañosas, pero me cuesta entender que te provocaran una crisis ¿Podría explicarnos algo mas de esa experiencia con futuros para entenderlo? ¿Esa experiencia con futuros la tuviste con trading discrecional o con trading sistemático?

Saludos cordiales.

Estaba yo ganando tranquilamente con el dax mis 100-120puntos mensuales al mes. y por ver un colega que se movia en timings muy bajos( no usaba minutos si no un marco q ofrece el ninja en funcion de los volumenes o algo asi, pero era equivalente a 1 o 2 minutos) que supuestamente ganaba bastante muchos dias...aunque la verdad no era muy de fiar, pues me pillo a mi en mi mejor momento con el fdax, asi que me puse a ver un simple sistema con el macd o una media movil en 1 min y claro lo estuve testeando durante 2 semanas en tiempo real, operando 3 horas al dia y me dio unos 200p ..vamos lo que ganaba antes en 2 meses..ahora lo sacaba en 5X3=15 horas!!!!! Y si..seguramente era asi, lo que no estaba preparado para eso era mi mente al multiplicar por 15 el numero de barras q se formaban en mis nuevos graficos, por eso pienso que el paper trading es una mera ilusion, es como entrenarse en una guerra de balas de fogueo.

He llegado a ver como una persona tener 60.000eu por la mañana y por la tarde quedarse con 1500 eu..despues de andar largo con 400cfds del dax, unos 16 futuros Fdax, despues de que esta persona haya multiplicado por no se cuanto una cuenta simulada. Lo que nunca se puede simular son las emociones y eso para mi es la clave del trading, pq sistemas que ganen hay muchos y MM lo mismo.

Si quieres saber mas de mi crisis mira lo que puse en Yo,trader.

Saludos

[Rafa7]

asi que me puse a ver un simple sistema con el macd o una media movil en 1 min y claro lo estuve testeando durante 2 semanas en tiempo real, operando 3 horas al dia

xiru, aquí dices que esas 2 semanas operabas en tiempo real, ok, pero ¿estabas operando con dinero real o en simulado?

[xiru]

asi que me puse a ver un simple sistema con el macd o una media movil en 1 min y claro lo estuve testeando durante 2 semanas en tiempo real, operando 3 horas al dia

xiru, aquí dices que esas 2 semanas operabas en tiempo real, ok, pero ¿estabas operando con dinero real o en simulado?

Era simulado..pero claro al ver q iba tan bien..pues me meti en real, y paso lo que pasa del simulado al real..la catastrofe,jeje

Saludos!

[Rafa7]

Era simulado..pero claro al ver q iba tan bien..pues me meti en real, y paso lo que pasa del simulado al real..la catastrofe,jeje

xiru, pasate del simulado al real, ok. ¿y te pasastes a real para testear con operaciones de un lote o te lanzastes de cabeza a operar en serio?

[xiru]

Era simulado..pero claro al ver q iba tan bien..pues me meti en real, y paso lo que pasa del simulado al real..la catastrofe,jeje

xiru, pasate del simulado al real, ok. ¿y te pasastes a real para testear con un lote o te lanzastes de cabeza a operar en serio?

Con un FDAX...habia estado ya 5 meses operando con 2, asi que pense q con uno valdria..pero vamos lo q tenia q haber hecho era con un cac o un mini dow, q son menos duros...pero claro como en ese momento era el REY MIDAS :):)

[Rafa7]

Con un FDAX...habia estado ya 5 meses operando con 2, asi que pense q con uno valdria..pero vamos lo q tenia q haber hecho era con un cac o un mini dow, q son menos duros...pero claro como en ese momento era el REY MIDAS :):)

xiru, Entonces en realidad el paper trading no fue el causante de tu crisis sino el no testear con operaciones de poco riesgo en real (que es lo que aconsejas). ¿No es así?

por eso pienso que el paper trading es una mera ilusion, es como entrenarse en una guerra de balas de fogueo.

Los soldados hacen batallas simuladas con balas de fogeo, y aunque no es lo mismo que las batallas reales, les ayuda a adiestrarse, mental, técnica y físicamente.
Imagina que los soldados no hicieran batallas de entrenamiento. Al llegar la batalla real, con solo oír las ametralladoras del enemigo se quedarían bloqueados de temor.

Lo que me sugiere tu experiencia no es no hacer paper trading sino que el paper trading sea breve y con dos propósitos: irse mentalizando y preveer el capital necesario suficiente para hacer el testeo con operaciones reales (en el caso de no haber hecho back testing). El paper trading debe ser breve porque puede infundir un falso optimismo. Eso es lo que me sugiere tu experiencia.

[Aprendiz X]

Te voy a dar una respuesta corta:

Back testing = 15%
Paper Trading= 10%
Op. Real= 75 %

En mi corta experiencia (y que aun estoy en esa etapa) pienso es lo que vale en cada etapa,


Cordial saludo

Aprendiz X

PD: Voy a concursar en la eliminatoria de IFC, alguien mas de aqui esta en ese concurso?

[Rafa7]

Back testing = 15%
Paper Trading= 10%
Op. Real= 75 %

Hola Aprendiz X.

Sobreentiendo que cuando hablas de "Op. Real" te refieres al testeo en operaciones reales. Si no es así, corrígeme.

Aprendiz X, si con swing traing yo me conformase con un testeo de 100 operaciones reales, ¿cuántas operaciones de paper trading previas sería conveniente hacer?
Estoy pensando en 10, después de leer a Xiru, Al fin al cabo la verdadera prueba, es el testeo en real.
¿Cómo lo ves?

[ondu]

paper trading es igual a entrenamiento, y no solo 2 o 4 meses, se necesitan 4, 6, 8 años de papaertrading o entrenamieto para conseguir algo, de los mejores solo un porcentaje muy bajo conseguirá vivir de esto.

Y lo ideal sería 2 personas por equipo de traders...

no es fácil.

y sobre todo no penseis en la pasta, si no en hacer las cosas bien, creo yo, a ver si en 2 o 4 años acabo el master...

[Rafa7]

paper trading es igual a entrenamiento, y no solo 2 o 4 meses, se necesitan 4, 6, 8 años de papaertrading o entrenamieto para conseguir algo, de los mejores solo un porcentaje muy bajo conseguirá vivir de est

Hola, ondu.

Gracias por tu participación.

¿En serio o en broma?

Despues de años de paper trading, a las 2 semanas de hacer test con operaciones reales, puedes llegar a la conclusión que los años de paper trading no te han servido para nada porque el test real te ha salido rana, ya que en el paper trading no puede preveer las muchas cosas que sucenden en real.

Que el paper trading sea gratis no quiere decir que no cueste nada.

¿Qué paper trading es entrenamiento? Por supuesto que si, ondu. Pero el entrenamiento con operaciones reales (invirtiendo un solo lote, o contrato, en cada operación) es mucho mas efectivo, en meses de operaciones reales aprendes mas que en años de paper trading, y no pierdes mucho (ya que arriesgas lo mínimo). Los Master cuestan dinero y los pagamos. ¿Porqué no arriesgar una pequeña cantidad de capital para acelerar el aprendizaje en el mejor Master que puedas imaginarte: operar en real?

Soy partidario de back testing (si es posible), paper trading breve y testeo con operaciones reales no tan breve, antes de lanzarse a la explotación de un sistema. Las operaciones reales son sin duda las que te proporcionan los estadísticos mas fiables para decidir el tamaño de las posiciones (Money Management).

Saludos cordiales.

[Aprendiz X]

Hola Rafa, si ese porcentaje de 75% (Y creo que le doy poco es en real).
Para pasar a negociar mas lotes ahi se complica el asunto en operativa real, debes saber el MM, yo estoy aprendiendo eso todavia ( A ver si alguien me echa una ayudadita en eso ...)
Con un solo Lote (revisando tu primer mensaje) no es dificil la cosa, solo manejas el riesgo beneficio y ves el mejor momento para entrar.


Ademas lo que dice otro forero de graduarse de master jajaja, espero que asi sea, pero agrego la graduacion no te da mas tranquilidad, tienes que seguir con el riesgo detras tuyo.

Saludos

Aprendiz

[Rafa7]

Antes del testeo en real conviene una fase de paper trading pero mas breve. Ese parece el concenso (aunque xiru va mas lejos y es partidario de suprimir la fase de paper trading).
¿Cuál es el propósito del paper trading? Se me ocurren tres:
1.- Mentalización psicológica. Es la experiencia mas parecida a operar en real pero sin operar en real.
2.- En el caso de no haber hecho back testing (porque operamos en discreccional, porque el sistema es muy complicado de programar o porque no sabemos programar) el paper trading es el mejor substitutivo disponible antes de operar en real. En este caso los estadísticos del paper trading sirven para decidir si operar en real y cuanto capital necesitamos para hacer las 100 operaciones, por ejemplo, de testeo en real que queremos realizar.
3.- En el caso de haber hecho back testing, el paper trading no nos proporciona estadístico útil, ya que es mas fiable el del back testing, pero nos puede indicar si es un buen momento para entrar ha hacer testeo en real (es como si probáramos la temperatura del agua antes de lanzarnos a nadar).