Trading sin indicadores,leyendo el precio

[Javi F.]

Me gustaria comenzar aqui un hilo sobre esta operativa.

Creo que como mucho el volumen es el unico indicador que podriamos aceptar.
Antes estaba muy enfocado con el sistema VSA (Volume Spread Analysis),desde que conozco el libro de Al Brooks,con lo poco que llevo leido mis resultados han mejorado y tambien mi capacidad de leer el precio. Me ha sido de mucha ayuda el grafico de 5 minutos (mini S&P 500) nunca pongo stops de mas de 7 ticks,por lo tanto muchas entradas las tengo que rechazar,estoy tratando de apoyarme en el grafico de un minuto,buscando retrocesos intermedios que me permitan poner el stop mas cerca,me está funcionando bien.

Creo que seria una buena idea que entre todos compartieramos operaciones relevantes,set ups destacados,lecturas del precio,ventanas de oportunidad y buenos puntos de entrada con relativo bajo riesgo.

[Javi F.]

En mi opinion el volumen,el unico indicador que siempre tiene la razon ademas del precio,nos puede ser de mucha ayuda a interpretar lo que está pasando,de hecho es el motor del mercado.
Se puede decir que nos es una metodologia "pura" de lectura del precio pero a mi personalmente me gusta tenerlo y me ayuda mucho a entender lo que esta pasando.
En el archivo que adjunto se ve claramente una tendencia bajista con un canal muy definido,si la tendencia es bajista es porque esta habiendo una mayor presion vendedora que compradora por lo tanto es de logica observar un mayor volumen en velas bajistas que alcistas.
El patron que voy a comentar es de contratendencia,personalmente no es una operativa que me atraiga mucho al no ser que el canal sea de una amplitud aceptable.
Se observa que el precio llega varias veces a la parte baja del canal,pero solo en algunas llega a subir hasta la parte alta. Si nos fijamos en el volumen vemos con claridad que cada vez que el precio a llegado a la parte alta del canal a sido con una fuerte disminucion del volumen al tocar el soporte,desaparece la presion vendedora. Cuando el precio ha tocado el soporte pero no se ha producido descenso significativo del volumen entonces no eran buenas entradas para largo.
Operando de esta manera debemos tener claro que la señal nunca la da el volumen sino el precio,si el precio nos da un buen patron de giro y ademas lo hace con descenso de volumen es una señal todavia mas fiable.

[diariodeuntrader]

Disculpa Javi, que es lo que me estoy perdiendo? No es ese un futuro? Entonces porque no 'jugar' a la baja?
Recuerda, la tendencia es nuestra mejor amiga.


un saludo,
http://dejalascorrer.wordpress.com/

[Javi F.]

Asi es. Como ya he dicho no es una operativa que me guste mucho al no ser que el canal sea amplio. Raras veces suelo tomar operaciones contratendencia,en el ejemplo que he puesto es una canal muy bien definido y que cada vez que el precio hace un recorrido completo de abajo a arriba son 5 o 6 puntos.
Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices,lo unico que he hecho ha sido compartir un patron repetitivo y de buena fiabilidad,cada uno debe decidir por si mismo si tomar la señal o no.
Creo que tambien se deberia tener en cuenta la operativa,yo hago scalp,voy siempre a 1,5 puntos. La verdad es que no fue mala idea pretender mi puntito y medio cada vez que se reproducia el patron con un posible recorrido del precio de 5 o 6 puntos,ademas,claro está,de las operaciones a favor de tendencia. Otra cosa es una operativa swing,eso es otro cantar,yo no voy a hablar de ella porque no la conozco (tradeando quiero decir) eso deberian hacerlo otras personas

[Rafa7]

Creo que como mucho el volumen es el unico indicador que podriamos aceptar.

Hola, Javi.

El volumen es un excelente indicador porque no está basado en los precios.
¿Y no te interesaría también algún indicador de volatilidad? (Desviación típica o ATR)

Saludos.

[Javi F.]

Hola Rafa
Bueno......la verdad es que mi operativa es esta,me baso en la accion del precio y el volumen,pero yo no soy de los que se cierran en banda. Cuentame como crees que podria ayudarme

Disculpa Javi, que es lo que me estoy perdiendo? No es ese un futuro? Entonces porque no 'jugar' a la baja?
Recuerda, la tendencia es nuestra mejor amiga.


un saludo,
http://dejalascorrer.wordpress.com/

Aqui una a favor de tendencia con trade incluida
En el ultimo minimo de la tendencia bajista han empujado el precio hacia arriba y con aumento de volumen,compras,a continuacion rompe la linea de tendencia. La vela de señal,la anterior de mi entrada,es una vela bajista de poco rango y muy poco volumen,no hay presion vendedora. Entro un tick por encima de esta vela,y por lo tanto por encima de la EMA y el stop un tick por debajo de esta vela,y por lo tanto por debajo de la linea de tendencia

[jauma]

hola javi, yo tambien estoy enfocandome en esta estrategia. por lo que observo en el grafico de arriba, la entrada esta a un punto por encima del maximo no? cuatro ticks si no me equivoco...

un saludo.

pd: me esta costando leerme el libro del brooks en ingles...

[Javi F.]

Jauma lee bien pone un tick no un punto

Es un libro muy dificil de leer,ahora me voy a dormir. Te pasare algo de informacion de Al Brooks

[gabrielg74]

Hola Javi,
esa entrada no es de las sencillas. La entrada agresiva en en la vela de las 2015, al formar el patrón de reversa con rechazo evidente en la vela anterior, normalmente esperaríamos una retracción de doble fondo (DP) para buscar la entrada en largo, pero la vela de las 2025 fue todo lo que obtuvimos, y formó un doble tope con la vela anterior que da la entrada por encima del promedio y después de haber roto la línea de tendencia que mencionaste. La vela de señal no es lo que normalmente esperamos para entradas contra-tendencia, pero había suficiente presión alcista para tomarla y el riesgo era relativamente pequeño, por lo que es una entrada válida.
La vela de salida de tu operación también servía como vela de señal para entrar nuevamente en largo al cierre.

Saludos,

Gabriel

PS: jauma, el libro es extremadamente difícil de leer, y más aún de comprender, pero la información es invaluable.

[Rafa7]

Hola Rafa
Bueno......la verdad es que mi operativa es esta,me baso en la accion del precio y el volumen,pero yo no soy de los que se cierran en banda. Cuentame como crees que podria ayudarme

Bueno, mirar la volatilidad tiene, al menos estas ventajas:

1.- Es una manera de medir el riesgo o ruido.
2.- Podría servirte, o no, para fijar stop loss. (Digo "o no" porque tal vez prefieras fijar stop loss en función de soportes).
3.- Podría servirte, o no, para rechazar operaciones (por ejemplo, si fijas stop loss por soportes, podrías rechazar las operaciones en que el stop loss que estaría mas alejado de n ATR's o n volatilidades -n fijado por tu criterio-).
4.- Puede ser que tu patrón sea mas efectivo cuando la volatilidad es creciente, o, al revés, cuando tu volatilidad es decreciente. Observar esto es interesante.
5.- Si eres observador, tal vez tu patrón es mas efectivo cuando la volatilidad está muy por debajo de lo habitual, o al revés, que tu patrón es mas efectivo cuando la volatilidad está muy por encima de lo habitual, etc ... Es cuestión de ser observador.

En resumen, la volatilidad te da una visibilidad que no te la da ni el volumen ni el precio. (Aunque en realidad la volatilidad es un derivado del precio).

En cuanto al punto 3., algunos recomiendan que si el stop loss está decidido en función de un soporte, en el caso de que el stop loss estaría alejado mas de n ATR's (o n volatilidades), no rechazar la operación si no, excepcionalmente, poner el stop los a n ATR's (o n volatilidades) -es una solución de compromiso-. El n debe ser fijo, uno con el que te sientas cómodo al ver tus estadísticas. Este si que es un buen crietrio de Risk Management porque tiene en cuenta el ruido, en cambio un límite del 2% de la distancia del stop loss, que citabas en otro post, no tiene en cuenta el ruido.

Saludos.

[Ciclo]

En cuanto al punto 3., algunos recomiendan que si el stop loss está decidido en función de un soporte, en el caso de que el stop loss estaría alejado mas de n ATR's (o n volatilidades), no rechazar la operación si no, excepcionalmente, poner el stop los a n ATR's (o n volatilidades) -es una solución de compromiso-. El n debe ser fijo, uno con el que te sientas cómodo al ver tus estadísticas. Este si que es un buen crietrio de Risk Management porque tiene en cuenta el ruido, en cambio un límite del 2% de la distancia del stop loss, que citabas en otro post, no tiene en cuenta el ruido.
Saludos.

Hola Rafa, yo uso 2*ATR(20) y coincide bastane con soportes y resistencia. Uso un indicador creado por mi (con ayuda de programador) que te calcula los lotes en funcion del porcentaje de riesgo elegido y la distancia del Stop. si la distancia del Stop=0 te calcula la distancia automaticamente en funcion de la volatilidad (k veces el ATR, siendo k un numero real parametrizable). Los calculos se hacen sobre Equity-C0, siendo C0 un valor parametrizable e igual al capital que quermos proteger.
Lo adjunto por si ha alguien le puede interesar. Si algun informatico pudiera modificarlo para colocar la info en cualquier esquina y para poder modificar el tamaño de la letra sería fantastico.

Cambiando de tema, yo tambien estoy metiendome en el tema del Price Action pero soy un meganovato. Con paciencia me leeré el libro y tal vez dentro de 428 años (que es el numero de paginas que el libro tiene en ingles) podre hacerme algo experto.

Un saludo

PotitionCalc v.2.mq4

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[Javi F.]

Gracias Rafa,prefiero continuar con mi operativa,gracias por comentarmelo.

Bueno Gabriel.......me he llevado una alegria al ver que te has unido. Gracias por comentarla saco conclusiones muy positivas.

Este hilo lo he comenzado con la intencion de que entre todos podamos compartir esta clase de operativa y hacer analisis,creo que podemos ganar mucho. Que nadie espere que yo me ponga a enseñar,yo me estoy formando. Voy a compartir lo que sé y me gustaria que otras personas hicieran lo mismo.

pero la vela de las 2025 fue todo lo que obtuvimos, y formó un doble tope con la vela anterior que da la entrada por encima del promedio y después de haber roto la línea de tendencia que mencionaste.

Yo todavia estoy en la fase que dice Al Brooks de esperar una vela mas de confirmacion,aunque está claro que se habia formado un patron de giro muy fuerte,la entrada agresiva que dices tú.

La vela de señal no es lo que normalmente esperamos para entradas contra-tendencia

No lo entiendo muy bien ¿podrias explicarlo un poco mejor por favor?

[gabrielg74]

Cuando esperamos una vela de señal para entrar en una operación, normalmente queremos que la vela de señal sea con la misma dirección de la operación que intentas realizar, por ejemplo, para un largo queremos que la vela de señal sea una vela blanca o verde, y para un corto queremos que sea negra o roja. Esto quiere decir que ya hay operadores importantes actuando en la dirección que deseamos operar, y generan un impulso (el de la vela de señal) que nos aumenta las probabilidades de éxito de nuestra operación.
Para las operaciones en favor de la tendencia este requisito es menos estricto, porque la fuerza viene implícita con la tendencia, pero para operaciones contra-tendencia es un requisito casi indispensable, ya que no somos nosotros los que cambiamos de dirección la tendencia, entonces necesitamos a alguien más que nos ayude.

Gabriel

[miset]

Javi

Te puede interesar:

http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=163972

Haba de scalping en 5 M basado en PA.

Saludos

[gabrielg74]

Eso es demasiado simplista y no es PA puro, usa indicadores.
Lo que Javi está estudiando es más completo y más complejo.

Gabriel