Esto es una locura: ¿por dónde empezar?

[Spirit]

vaya rollo te están soltado (no me he leído nada).

para empezar solo hace falta una cosa: esperanza matemática positiva.

lo demás es circunstancial.

Aunque llevas razón en lo que dices, a alguien que empieza tampoco le aporta mucho, entre otras cosas porque la Esperanza Matemática es un "concepto" y una variable, no es una constante de ningún sistema. Nos dice el estado actual, nos permite proyectar un supuesto futuro, pero no asegura nada de nada.

En definitiva, que es un argumento tan bueno o tan malo como muchos otros que han aportado otros compañeros, pero lo malo es que al neófito o recien iniciado, decirle esa frase es como no decir nada, se va a quedar igual, tal cual. Bueno, algo si que le afectará el leer esa frase, el empezar a modelar su cerebro en el halo místico que rodea a toda la literatura que hable de trading.

Yo le daré otro consejo para empezar, que se centre en estudiar y practicar el uso del apalancamiento. Creo que una mayoría de las pérdidas graves, cuentas arruinadas, llamadas al margen, etc. que se dan en cuentas reales, son debidas a una única razón: Un incorrecto uso del apalancamiento. (incluso un buy&hold con el 100% de la cuenta y palanca 1:1 es un mal uso del apalancamiento).

Un sistema con Esperanza Matemática negativa, muchas veces tiene fácil solución con pequeños cambios, pero un mal uso del apalancamiento es un problema mucho más complicado de corregir, para empezar necesita un gran cambio en la mentalidad del trader.

Luego se dará cuenta que los que ganan lo hacen de mil maneras diferentes, unos con medias móviles, otros conociendo muy bien los mercados sectoriales (habitual en traders sobre materias primas), otros con indicadores bastante sofisticados, otros con la lectura más simple que se pueda hacer del precio, etc. Encontrará de todo y sistemas de lo más variopinto pero encambio si busca alguna característica que tengan en común los que viven del trading, suele ser la de que no apuestan nunca lo que no deben apostar, mientras que los "perdedores" si que cometen ese error con mayor o menor frecuencia.

Hasta el que es considerado uno de los mejores traders de la historia (Livermore) murió arruinado malviviendo en una pensión apestosa, justo por no respetar "las leyes del apalancamiento". A éste no lo arruinó la Esperanza Matemática Negativa que pudieran tener sus sistemas, sino que le acabó arruinando la EM negativa de su cabeza gamblera.

[Bill-T]

por supuesto. el apalancamiento es un arma de doble filo que casi siempre suele caer por el peor lado.

otro consejo es que tenga experiencia...pero eso no se logra en 2 dias. hacen falta 10,000 horas.

http://ht.ly/3L7Zc

[diariodeuntrader]

vaya rollo te están soltado (no me he leído nada).

para empezar solo hace falta una cosa: esperanza matemática positiva.

lo demás es circunstancial.

Bill-T , la esperanza matemática positiva es clave en circunstancias normales, pero NO lo es todo, dime tu sino cuando todo el mundo, y cuando digo todo el mundo me refiero al mercado en general, apuesta a que un dato macro sea bueno, con escasos margenes de ser malo y en caso de ser malo nadie espera nada "raro" sino más bien un buen dato, con posibilidades de sorprender para bien al mercado. El mercado lleva dias mostrandose fuerte y horas antes del dato se acerca a la banda alta de las ultimas 48 horas para en caso de sorprender para bien el dato macro, saltar a un nivel superior de precios. Entonces, la esperanza matemática es positiva desde hace varios días.. y de repente el dato resulta ser nefasto, el mercado rompe los ultimos soportes intradía, rompe el de escala diaria inmediato, luego además salta a hablar alguien, 'aquella' le hace una mamada a 'este' , se estrellan aviones, el payaso McDonalds sale y mata a Pocoyó, las acciones de Zinkia se hunden por quedarse sin tu dibujo estrella, McDonalds tiene asuntos pendientes con la justicia, las acciones de Pescanova y Wendys suben por No tener como rival a McDonalds y las acciones de Smith and Wesson suben como la espuma porque que sea un payaso pegando tiros No se ve todos los días y le da una publicidad fantástica, para todo lo demás las MasterCard estan ahí sin sobresaltos... y dices tan alegremente que solo hace falta una cosa? esperanza matemática positiva!
Es cierto, lo demás es circunstancial!

[strad]

Buenas,

Cada día que pasa me doy más cuenta que de los tres pilares del trading (método, gestión del capital, psicología) es la psicología la que diferencia a un ganador de un perdedor.

Puedes tener un método buenisimo con esperanza matemática estratosférica y con una gestión del capital cuasi perfecta, pero si se lo enseñas a 100 traders solo 5 van a ser capaces de sacarle provecho y con diferentes resultados.

Este es un trabajo psicologicamente demoledor, durísimo, donde en cuestión de minutos pasas de la gloria al desastre total.

La gente no es consciente de ésto, creen que si tuvieran un método con esperanza matemática positiva ganarían dinero a espuertas. Nada más lejos de la realidad, el método con esperanza positiva solo es la puerta al infierno!

Saludos

[diariodeuntrader]

Quise decir "sin su dibujo estrella" en vez de "tu dibujo estrella". No hay nada personal...pero me he quedao con tu cara y sé donde vives!
Es broma!

[Bill-T]

querido diario de un trader,

a veces pienso que Iceman te ha poseido, pero finalmente llego a la conclusión de que no, que la alta de espacio en tus párrafos debe ser obra de otro espiritu.

La esperanza matemática positiva es esperanza matemática positiva.............. aunque el payaso de McDonalds mate a Pocoyó.

[Bill-T]

Buenas,

Cada día que pasa me doy más cuenta que de los tres pilares del trading (método, gestión del capital, psicología) es la psicología la que diferencia a un ganador de un perdedor.

Puedes tener un método buenisimo con esperanza matemática estratosférica y con una gestión del capital cuasi perfecta, pero si se lo enseñas a 100 traders solo 5 van a ser capaces de sacarle provecho y con diferentes resultados.

Este es un trabajo psicologicamente demoledor, durísimo, donde en cuestión de minutos pasas de la gloria al desastre total.

La gente no es consciente de ésto, creen que si tuvieran un método con esperanza matemática positiva ganarían dinero a espuertas. Nada más lejos de la realidad, el método con esperanza positiva solo es la puerta al infierno!

Saludos

la psicología solo se puede entrenar tras 10,000 horas. La suerte que tuvimos los traders que operamos en 2008 es que fuimos expuestos al máximos stress, toda una ventaja jejeje. Pero la psicologia nunca será la correcta si no sabes que tienes manos ganadoras a largo plazo.

[strad]

Pero la psicologia nunca será la correcta si no sabes que tienes manos ganadoras a largo plazo.

Jejeje, de eso se trata querido watson, nadie sabe cuales van a ser sus manos!

[diariodeuntrader]

Mira lo que diferencia a un trader de otro, NO solo el controlarse a sí mismo, es que procura diferenciar de cuando hay que estar dentro de cuando NO merece estar dentro a pesar de que la esperanza matemática sea positiva.
Pongamos que puedes ganar 8 y perder 2, y en condiciones normales es muy realista que puedas NO solo ganar 8 sino 15, entonces la esperanza matemática es positiva. Otro día, puedes ganar 80 y perder 20, la esperanza matemática es positiva como la anterior pero depende de otros factores y esta tan errático el mercado además de volatil que mejor NO entrar. Otro día, tienes de ganar 40 y perder 20 (la esperanza matemática sigue siendo positiva pero menor a las otras 2 anteriores) pero el mercado es "legible", tiene pautas muy concretas, es digamos que 'ordenado' y por lo tanto facil de operar por lo que merece la pena entrar. En la primera situación, tambien es positiva, pero ¿merece realmente la pena molestarse en ganar 8 a cambio de perder 2 siendo dichas cuantias pequeñas o es que estamos para dar de comer al broker?. Otras veces , te encuntras con que puedes ganar 800 a cambio de perder 799, para mí merece la pena entrar si esta muy volatil y mete tumbos bien definidios, porque sé que de esos 800 puedo sacar 400 y al mismo tiempo soy consciente de que deberé asumir perder 200 rápidamente si tomo mal la entrada, luego puedo volver a intentar ir a por esos 800 nuevamente para contentarme con ganar al menos 400 (400 - 200= 200 finales despues de 2 operaciones), en vez de conseguir mismos resultados teniendo que hacer 5 operaciones donde habian 80 a ganar para solo acabar sacando 40 en cada uno de esos 5 (5*40=200). Donde digo 80 y acabar ganando 40, es porque NO podemos asumir que replique el mercado el mismo movimiento que uno anterior de 80, y por causa del "ruido de mercado" es mejor aceptar una buena ganancia.

[diariodeuntrader]

Bill-T, lo de que el payaso McDonalds mate a Pocoyó, ¿quien se lo iba a decir a cualquier accionista de ambas compañias y el mercado en general que una cosa así podía ocurrir aun teniendo esperanza matemática positiva? ¿ ... o quien iba a pensar que algo así como el 11S podía ocurrir? Otras cosas diferentes es que circulen rumores o se pueda entrever la quiebra de algun banco , ejemplo, Lehman Brothers.

saludos!

[alembert]

Teniendo razón todos los aportes, hay que ponerse en el lugar del que pregunta. No creo que entienda la mayoría de los conceptos. Y aunque los entienda, sólo se interiorizan cuando se viven en primera persona. Para mí el mejor consejo es lo de las 10.000 horas. Y esto incluye que no es importante por donde empezar, ni el curso que hacer, ni cuanto cuesta.
En lo que seguramente no estaréis de acuerdo conmigo es que las horas escribiendo no computan, pero no podréis decir que no soy consecuente (mirad mis datos de la izquierda).

[diariodeuntrader]

Respondiendo claro a lo que preguntas: empieza por lo "facil" y sencillo y con bajas comisiones: bolsa española!
La bolsa americana y el resto de europea te añade más posibilidades porque puedes invertir en más de , digamos que, 10.000 acciones diferentes que NO apenas unas 50-60 españolas (descartando valores poco líquidos o que NO tienen 'vidilla' para especular). Te recomiendo acciones de toda la vida muy capitalizadas como SAN, TEF, ELE, BBVA, REP y los clásicos chicharros y/o que tienen un volumen alto aunque no esten dentro del IBex y se muevan mucho como TUB, SNC, NHH, SYV, MDF, JAZ ...tambien tienes a Bami, Inmobiliaria Zabalburu, Nueva Montaña Quijano, Sevillana de Electricidad, Banco Simeon, Tabacalera, Cervezas El Aguila, ... ops...de esto ya hace años, uno que esta viejo...

saludos!

[diariodeuntrader]

Ah, lo del libro de Alexander, que quieres que te diga, yo lo he leido muy por encima; NO creo que lo entiendas porque una cosa es leerlo y otra vivirlo, es más un libro para experimentados o que estan ya experimentando en real durante 1 o 2 años. Además esta más enfocado a especuladores agresivos, inversores con alto apalancamiento en derivados, ect etc...

saludos!

[Sugar]

Pero la psicologia nunca será la correcta si no sabes que tienes manos ganadoras a largo plazo.

Jejeje, de eso se trata querido watson, nadie sabe cuales van a ser sus manos!

Como se nota que sabes de lo que hablas. Sin incertidumbre no habría problemas de emotividad asociados al trading. El futuro es inexcrutable, como los caminos del señor, por eso tiramos de histórico... si es que no hay más.

[RetoTrader]

Consejos Para empezar :

1.- Arriesgar menos de un 1% del capital disponible en la cuenta en todas y cada una de las operaciones.
2.- El punto 1 cumplirlo SIEMPRE sin excusas.
3.- No usar palanca hasta por lo menos haber multiplicado por 3 o por 4 el valor de la cuenta.
4.- No abrir una posición si las anteriores no estan en beneficios.
5.- No tener nunca demasiadas posiciones abiertas, siempre menos de 10.
6.- Respetar los Stops SIEMPRE.
7.- No intentar ser más listo que el mercado, si sube te posicionas al alza, si baja te posicionas a la baja o esperas mejor ocasión.
8.- La liquidez es una posición muy valiosa.
9.- Sólo cierra una posición en beneficios si salta su trailing stop (que esté bien ajustado, no hay necesidad de perder más de la cuenta) o si la ganancia es al menos superior a dos veces el riesgo asumido al abrirla.
10.- Nunca cierres una posicíón por lo que creas que pueda hacer el mercado, por miedo a perder lo ganado o por cualquier otro motivo, todo ello es subjetivo, stop de pérdidas, trailing stop o beneficios son objetivos no hay lugar a interpretaciones o autoengaños.
11.- Nunca añadir dinero a una posición que esta en pérdidas.
12.- Si una idea esta dando beneficios, concentra tu capital en ella, los stops te sacarán cuando se acabe la fiesta.
13.- Esto es una marathon, requiere mucho esfuerzo y mucho entrenamiento, hay que estar dispuesto a trabajar duro miles de horas sin garantías de obtener éxito.
13.- Lee a Van K. Tharp y a Brett N. Steenbarger, sus escritos te servirán de guia.
14.- Aprende un poco de análisis técnico pero no pierdas demasiado tiempo con ello, el análisis técnico es solo la parte táctica, no la estrategia.
15.- Céntrate en el presente, el pasado no volverá, el futuro lo desconoces, que esta justo ahora ocurriendo en los mercados?
16.- Tú eres el responsable de lo que hagas con tu dinero, no hagas caso de nadie, no mires noticias económicas, debes de crear tu propia realidad y si esta en sintonía con los mercados los resultados positivos llegarán.
17.- Lo importante no es lo que sabes, sino lo que hagas con lo que sabes.
18.- Anota en un diario todo lo que hagas y revísalo a menudo para detectar pronto tus errores y poder ponerles remedio.
19.- Intenta hacer las cosas del modo más sencillo posible, el tiempo es el bien más preciado que tiene el ser humano, no lo desperdicies complicando demasiado los procedimientos.

Una vez hayas interiorizado y puesto en práctica estos 19 puntos seguro que se te ocurren unos cuantos más.