ENTRADAS ALEATORIAS

[Rafa7]

La pregunta es saber que grado de fiabilidad tienen esas entradas "aleatorias"

Son las salidas las que hacen que las entradas sean mas fiables o menos. jejeje.
Si añadimos stop gain / stop loss a la misma distancia, supongo que da fiabilidad superior al 50%.
Sin stop gain, pero stop trailing, supongo que la fiabilidad será inferior al 50%, pero payoff superior a 1. Vamos, como cualquier sistema tendencial.

Para saber si un sistema tiene entradas mejores que las aleatorias, lo que podríamos hacer es:
1.- Simular el sistema de trading entrando tan pronto como suceda el setup.
2.- Simular el sistema de trading entrando después de que suceda el setup y que se de a señal que dispare la operación.
3.- Comparar resultados de ambos distemas.

Si la señal de disparo no mejora la entrada aleatoria, mejor no usar disparador.

Por otro lado, si el sistema de trading es bueno incluso con entrada aleatoria (entrando cuando se produce el setup), es confirmación de que el setup es muy bueno.

¿Alguien ha hecho este estudio?

Saludos.

[cu6yu4]

Me importa **** ********* lo que diga Van Tharp. No me lo voy a mirar... porque no significa absolutamente nada... el planteamiento es erróneo. Preguntan si es posible... ¿Y contestan que en un experimento sí?

No, claro... también hay quien se ha hecho multimillonario martingaleando. Se supone que si pregunta por la posibilidad, se refiere a tener la práctica seguridad... lo que requiere conocer el cómo, el cuando, etc.

Me da que a veces tratais sobre temas que no podeis llegar a dominar completamente... pero ya os vale. ¡Es muy complicado tratar con tanta formulación por medio! ¡no puedes dominar todas las repercusiones!

Con la de cosas que podemos hacer sumando y restando... nos daría una vida dominar plenamente la suma tan solo.

[agmageton]

Estos post salen cada x tiempo en el foro, y yo siempre contesto lo mismo, da igual el MONEY MANAGENT, da igual RATIO W/L elevados, da igual FIABILIDAD 50%, a la larga los desvíos que produce la aletoriedad acabara con tu cuenta... por lo tanto la aletoriedad sólo ganará en el momento que le toque ganar, y perderá de la misma forma ya que la propia aletoriedad lleva consigo tendencias, desvíos o resultados adversos imposibles de eliminar.

Los sistemas automáticos suelen tambien parecer este sindrome pero en su caso las variables son diferentes, ya que estan creados sobre unas condiciones y sobre un tiempo...lo digo por no establecer parelalismos.

saludos.

[Rafa7]

Me importa **** ********* lo que diga Van Tharp. No me lo voy a mirar... porque no significa absolutamente nada... el planteamiento es erróneo.

cu6yu4, creo que no has entendido el espíritu con que Van Tharp habla de las entradas aleatorias.

El punto, de Van Tharp, no es si es recomendable, o no, las entradas aleatorias. El punto es demostrar que las salidas son mas importantes que las entradas.

El hecho de que con entradas aleatorias (y buenas salidas) se pueda ganar dinero es para ilustrar que son mas importantes las salidas que las entradas.

Saludos.

[Rafa7]

Estos post salen cada x tiempo en el foro, y yo siempre contesto lo mismo, da igual el MONEY MANAGENT, da igual RATIO W/L elevados, da igual FIABILIDAD 50%, a la larga los desvíos que produce la aletoriedad acabara con tu cuenta...

Hola agmageton,

yo creo que el debate es mas interesante si tocamos estos puntos:

1.- ¿Crees posible crear un sistema ganador con entradas aleatorias puras y duras?
2.- ¿Crees que las salidas son mas difíciles que las entradas? (No me refiero al aspecto psicológico)

En realidad el debate es la pregunta 1.-
Yo añado la pregunta 2.-, porque puede ser su corolario.

Otro debate interesante es a raíz de lo que has manifestado: que los desvíos acaban con una cuenta. Hace tiempo que tengo en mente abordar esto mismo: diseñar un sistema de MM que cuando obtengas rendimientos superiores a los previstos no reinvertir estos beneficios extra sino guardarlos para abordar el hecho en que en otro periodo se obtenga beneficios inferiores a los previstos. Porque si se producen desviaciones en contra, ¿porqué no se van a producir desviaciones a favor? Y tal como hizo José en Egipto, es bueno no arriesgar todo lo que te ofrecen las rachas buenas para poder resistir los DD's de las rachas malas. Bueno, algún día espero concretar la idea.

Saludos.

[Spirit]

La pregunta es saber que grado de fiabilidad tienen esas entradas "aleatorias"

Son las salidas las que hacen que las entradas sean mas fiables o menos. jejeje.

Cuando dije eso estaba pensando en que MAE y MFE tenían esas entradas aleatorias. Si el MFE es muy pequeño respecto al MAE, poco se puede hacer o al menos es muy complicado encontrar un setup de salida que aporte rentabilidad sostenida en el tiempo. Pero vamos, esto es extensible a cualquier otro sistema de entrada/salida única.

El debate de si son más importantes las entradas que las salidas es perverso y falácico por definición. Es el típico debate con el que en la antígua Grecia gozaban escuchado en las plazas a los grandes maestros de la retórica, cuando la demagógia era un arte que aplaudían, cuando el uso del "pathos" era tan importante como el uso del "logos" y del "ethos". Cualquier orador de la época hubiera disfrutado defendiendo cualquiera de las dos posturas, porque ambas tienen argumentos abundantes para utilizar en su defensa.

¿Son más importantes las entradas? En teoría si tenemos un sistema de entradas perfecto, no es que sea importante, es que sería lo único importante (1º extremo)

¿Son más importantes las salidas? En teoría si tenemos un sistema de salidas, capaz de detectar muy, muy pronto cuando una entrada es mala, no necesitamos más, las entradas las podríamos hacer al azar perféctamente. Con aprovechar tan sólo una parte no muy grande del MFE de cada entrada buena sería suficiente para ganar. (2º extremo)

¿Cual es la realidad? Que ni lo uno ni lo otro es viable, nadie puede diseñar sistemas tan perfectos y todos los sistemas andan por ahí en medio. Dependiendo de si están en medio justo, o más a un lado o a otro, las entradas adquieren mayor o menor importancia que las salidas y viceversa.

Por eso, lo mínimo que hay que hacer previamente a discutir esta cuestión es plantear sobre que sistema o "tipo de sistemas" vamos a realizar el estudio/debate/discusión. Sino es ir argumentando por argumentar sin tener la posibilidad de que ningún discurso sea vencedor (matemáticamente hablando)

[Rafa7]

El debate de si son más importantes las entradas que las salidas es perverso y falácico por definición.

Spirit,

supongamos que un niño de 7 años hace equipo contigo.
Te presento dos situaciones:

1.- El niño elige el momento de abrir operación y el sentido (corto o largo). Y que tu eliges la salida.
2.- Tu eliges el momento de abrir la operación y el sentido (corto o largo). Y el niño elige la salida.

¿Qué preferirías? y ¿Por qué?

Saludos.

[Spirit]

El debate de si son más importantes las entradas que las salidas es perverso y falácico por definición.

Spirit,

supongamos que un niño de 7 años hace equipo contigo.
Te presento dos situaciones:

1.- El niño elige el momento de abrir operación y el sentido (corto o largo). Y que tu eliges la salida.
2.- Tu eliges el momento de abrir la operación y el sentido (corto o largo). Y el niño elige la salida.

¿Qué preferirías? y ¿Por qué?

Saludos.

Muy bueno!, me ha gustado como lo has planteado. A simple vista parece que me acabas de meter en un callejón sin salida. Menuda cabeza tienes, cabrito!!

Bueno, la respuesta a tu pregunta es evidente, aun así no refuta mi planteamiento anterior, sino que lo argumenta. Lo que acabas de hacer es proponer un sistema o "tipo de sistemas" y como es fácil comprobar en este caso la respuesta es evidente :
- Prefiero la 1.
- Porque el daño que me puede hacer el niño en una mala salida, no soy capaz de compensarlo con la fiabilidad de mis mejores métodos de entrada (MFE/MAE).

Aun así imagina al niño que no se le ocurre abrir operación alguna hasta que no cumple los 18.

[Rafa7]

Spirit,

tengo mas argumentos.

1.- La entrada es libre. Tu puedes ser muy selectivo en la entrada con el único riesgo de dejar pasar buenas oportunidades. Pero ese riesgo no hará daño en tu cuenta.
Pero la salida no es libre. Tu no puedes ser muy selectivo. Ser muy selectivo en la salida si que hará daño en tu cuenta.

2.- Una mala entrada puede resolverse con una venta rápida, reconociendo una pérdida pequeña. Pero una mala salida no tiene remedio.

3.- Una entrada la puedes tomar en un momento, en una sola decisión (si quieres). Pero en la salida tomas n decisiones, una por cada barra, aunque no te apetezca tomar esas n decisiones. (Si estas con gripe puedes aplazar decidir cuando entrar. Pero si ya abriste la posición, tienes que tomar decisiones aunque estés con gripe, no puedes aplazar el cierre de la posición sin que corra peligro tu cuenta).

Lo que quiero decir es que se debe dedicar mas tiempo de estudio a la salida (o al menos el mismo) que a la entrada, si quieres que tu sistema de trading sea exitoso.

Saludos.

[cu6yu4]

¿Y de donde sacais que hay diferencia entre entrar aleatorio y salir gestionado... a entrar gestionado y salir aleatorio?

[Rafa7]

¿Y de donde sacais que hay diferencia entre entrar aleatorio y salir gestionado... a entrar gestionado y salir aleatorio?

cu6yu4,

si te hago las mismas pregutas que a Spirit, ¿qué contestarías?
Por otro lado te comento que si entras de manera no aleatoria y sales de manera aleatoria, el problema es que operas sin stop loss, y eso es muy peligroso.
Mira, intenta crear un sistema de entrada aleatoria y salida gestionada, o un sistema de entrada inteligente y salida no ge
stionada. Seguro que el primer sistema tiene mas probabilidades de ser ganador. Si haces la prueba lo verás.

Saludos.

[agmageton]

A mi estos debates me encantan, porque al fin y al cabo se llegará a la conclusión que lo mejor es hacer un timing inteligente y una salida gestionada y olvidaremos el tema de las entradas aleatorias.

Para mí es mucho más difícil entrar y mucho más importante salir...creo que la propia complicación de entrar inteligentemente hace que muchos (y esto pasa cada x tiempo en el foro) se planteen entrar aleatoriamente así se ahorran este rompecabezas a la hora de entrar.

El problema de las entradas esta en las multiples variables que has de gestionar en esa entrada, sólo con una arma aparente que es el stop, cuanto más grande será el stop más probabilidad pero a la vez mayor riesgo implicito, y esa probabilidad (imaginemos que estamos con ratios de salida 1:3) es la que hemos de gestionar para poder tener éxito, lo tenemos todo en contra de ahí que la fiabilidad de los mejores sistemas siempre son bajas, porque la parte importante es la salida y la única que puede inclinar la balanza hasta el lado de la esperanza matemática positiva en el largo plazo.

Respecto a intentar evitar los desvíos tanto con ganancias producidas por el MM o por gestión de perdidas, hay un par de muy buenas reglas extraidas del libro TRADING RISK, que no son otras que una regla fija de parada de operativa cuando se rebasa cierto % adverso y vuelta a continuar cuando la equity remonte el vuelo, y la otra es con los beneficios generados del MM y la estrategia destinar ese beneficio a otras estrategias/mercados con vías a diversificar el riesgo.

Ahora propongo que porque no damos señales de como hacer unas entradas inteligentes? y así podemos de alguna manera hacer el circulo, porque por mucho que nos empeñemos en si es posible ganar con entradas aleatorias, si ya resulta sumamente difícil con una timing de entrada inteligente y bien estructurado, lógicamente aleatoriamente las paradas serán mucho mayores y entraremos tarde a las rachas ganadoras, suficientemente tarde para que no nos arreglen el desvío sea en el grado que sea...

[INtrader]

Yo creo Rafa7 que a lo que cu6yu4 se refiere es a realizar un razonamiento matemático, que disipe cualquier duda. Los experimentos aún cuando tienen una lógica y unos resultados que se decantan favorablemente hacía la explicación de la teoría no son suficientes para demostrar la misma.

Voy a intentar explicarlo matemáticamente (que me perdonen los matemáticos).

Primero definamos una operación positiva:

Vt+n – Vt > 0

Que obviamente se dará solo cuando

Vt+n > Vt

Donde Vt es el valor en el momento de la entrada y Vt+n el valor en el momento de la salida.

Una vez realizada la entrada Vt, este valor es fijo y no podemos cambiarlo, la única forma de realizar una operación exitosa es que se cumpla la condición Vt+n > Vt, lo cual implica que nuestro sistema deberá controlar que se de está condición para garantizar el éxito, siendo el valor de Vt indiferente además de inamovible.

Espero que se entienda.

Saludos.

[cu6yu4]

INtrader se entiende que te interesa una n positiva... tener más pasta cuando sales que cuando entras(sería por termino medio)... natural que se quiera ganar pasta.

Rafa7.
Por otro lado te comento que si entras de manera no aleatoria y sales de manera aleatoria, el problema es que operas sin stop loss, y eso es muy peligroso.

Sí es muy peligroso; pero no rebate la cuestión de fondo. Si nuestro sistema(aprovechamiento de una ineficiencia) nos indica una serie de puntos de entrada y salida... mismo número de ellos y a distancias equivalentes... tendrán una distribución sobre la gráfica "equivalente"...

Con dicha distribución equivalente; las distáncias entre esos puntos y su contrapartida aleatoria serán también "equivalentes". Es decir: nos comeremos los mismos tramos de la gráfica(por lo menos en distancia). Y si la ventaja matemática que te da una entrada es la misma que una salida, pues ganaremos lo mismo con esos tramos, por cualquiera de los dos caminos.

Si operas con stops en la versión de la entrada aleatoria... lo que haces es desvirtuar tu edge, pues ya no sales en un punto de tu sistema(aprovechar la ineficiencia) con lo te situas tu solito en peor ventaja matemática.

Si la salida gestionada tiene la ventaja de poder gestionar el riesgo(y aquí hay mucha tela que cortar; pues seguir en el mercado y volver a entrar después viene a ser lo mismo... tendríamos que entrar en el tema del edge específico); la entrada gestionada tiene los suyos, como el poder aprovechar muchos puntos que por lo aleatorio nos tocaria saltarnos. Dicho así rápidamente; quizás soy impreciso...

Con esto quería mostrar la idea intuitiva de puntos gestionados y puntos aleatorios... de tal manera que si veo el historial de operaciones sobre la gráfica y le doy la vuelta horizontalmente me encuentro con el sistema contrario... pero siempre con los mismos tramos de gráfica recorridos.

[INtrader]

INtrader se entiende que te interesa una n positiva... tener más pasta cuando sales que cuando entras(sería por termino medio)... natural que se quiera ganar pasta.

Creo que no se me ha entendido del todo...

- Vt es el valor en el momento t
- t+n es un momento posterior a t

Lo que quiero significar es que independientemente del edge que quieras explotar la cuestión impepinable es que una vez seleccionado Vt (aleatoriamente o por la razón que sea), puedes influir positivamente en el resultado seleccionando un Vt+n mayor que Vt. Lo contrario, entrada definida y salida aleatoria, no nos permite influir en el resultado.

Por tanto ¿se puede ganar utilizando entradas aleatorias? -> Si.

Saludos