Los creadores de estrategias, algoritmos o formas de hacer que tus algoritmos hagan esto o lo otro, llevan tras de sí un gran gasto de tiempo y dinero...
Un ejemplo para crear un algoritmo de selección entre 2 medias, donde el precio flutue entre las dos, cogiendo en todo momento la media más próxima al precio y siempre que el precio este en tendencia y tenga en cuenta la perdida de nivel, he estado toda la mañana para que funcionara, y solo sons 4 formulas....
1º SI(BJ379<BL379;J378;"")
2º SI(R379<J379;"";SI(BL379<BJ379;R378;""))
3º SI(BS378="";SI(CL379=10;"";CL379);SI(BS378="PERDIDA";"";SI(F378<BS378;"PERDIDA";SI(CL379>BS378;CL379;BS378))))
4º SI(BE378="alcista";"";SI(BT378="";SI(BR379="";SI(BQ379="";"";BQ379);BR379);SI(BQ379="";SI(BR379="";SI(BS378="PERDIDA";J378;SI(BS378="";J378;BT378));BR379);SI(BQ379>BT378;BQ379;BT378))))
Desde aquí un abrazo a todos estos creadores, y si alguien más quiere compartir lamentos y experiencias, bienvenidos...
La difícil tarea de crear
La difícil tarea de crear
La entrada te da la probabilidad y la salida la rentabilidad...
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Re: La difícil tarea de crear
Yo agma al final opte por crear estrategias 80/20...............
Es la unica solucion pues cualquier aproximacion que busque batir la barrera del 35% /40% de acierto o superior esta condenada a tener una esperanza matematica negativa............
La razon es que el mercado solo se mueve un 15% del tiempo............si bajas a graficos de 1 minuto puedes alcanzar la cota del 23% de movimiento en tendencia...........el resto solo es ruido..........
De esos numeros solo puedes sacar la conclusion de que 8 de cada 10 operaciones no iran a ninguna parte ya sean negativas........breakeven o un pequeño beneficio que se queda en l ocomido por lo servido con las negativas.................
La ley pareto 80% / 20% es mas simple y "liberadora" en l oque a creacion de algoritmos se refiere............
Suerte!!!!!!
Es la unica solucion pues cualquier aproximacion que busque batir la barrera del 35% /40% de acierto o superior esta condenada a tener una esperanza matematica negativa............
La razon es que el mercado solo se mueve un 15% del tiempo............si bajas a graficos de 1 minuto puedes alcanzar la cota del 23% de movimiento en tendencia...........el resto solo es ruido..........
De esos numeros solo puedes sacar la conclusion de que 8 de cada 10 operaciones no iran a ninguna parte ya sean negativas........breakeven o un pequeño beneficio que se queda en l ocomido por lo servido con las negativas.................
La ley pareto 80% / 20% es mas simple y "liberadora" en l oque a creacion de algoritmos se refiere............
Suerte!!!!!!
Re: La difícil tarea de crear
Venga, venga no te quejes, que es una mañanita de nada:)
Nosotros en TP hemos tardado un año en tener listo el modelado solo del S&P 500 y lo acabamos hace nada.
Ahora estamos con el NQ que imagino que sera mas rapido.
Una "formulita" de esas que cuano se atasca te tiras una mañana, venga:
=SI(Y(J6<>"D";J6<>"E";J6<>"Q";J6<>"R");SI(Y(N5>EL4;O6>(INDICE(EL:EL;A6-ED6+EM5-1)));EL4+0,25;"");"")
otra
=SI(J17="D";SI(DK17="";"";SI(DP17="si";AP17-AR17;SI(N18>N17;AP17-MIN(O17:O17);SI(N19>N17;AP17-MIN(O17:O18);SI(N20>N17;AP17-MIN(O17:O19);SI(N21>N17;AP17-MIN(O17:O20);SI(N22>N17;AP17-MIN(O17:O21);SI(N22>N17;AP17-MIN(O17:O21);SI(N23>N17;AP17-MIN(O17:O22);SI(N24>N17;AP17-MIN(O17:O23);SI(N25>N17;AP17-MIN(O17:O24);SI(N26>N17;AP17-MIN(O17:O25);SI(N27>N17;AP17-MIN(O17:O26);SI(N28>N17;AP17-MIN(O17:O27);SI(N29>N17;AP17-MIN(O17:O28);SI(N30>N17;AP17-MIN(O17:O29);""))))))))))))))));"")
Animo, que luego cuando funciona y consigues lo que quieres, merece la pena.
Nosotros en TP hemos tardado un año en tener listo el modelado solo del S&P 500 y lo acabamos hace nada.
Ahora estamos con el NQ que imagino que sera mas rapido.
Una "formulita" de esas que cuano se atasca te tiras una mañana, venga:
=SI(Y(J6<>"D";J6<>"E";J6<>"Q";J6<>"R");SI(Y(N5>EL4;O6>(INDICE(EL:EL;A6-ED6+EM5-1)));EL4+0,25;"");"")
otra
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Animo, que luego cuando funciona y consigues lo que quieres, merece la pena.
Cuidado con los foros. Dont feed the troll
Re: La difícil tarea de crear
Estoy con agmageton, yo me he tirado muchísimos años diseñando algún tipo de algoritmo , un edge que me reportara seguridad.
Comienzas con seguimiento del precio ( persiguiéndolo ), y creas algo ganador.
Luego ya buscas expansiones y contracciones de fuerza, aceleración y volatilidad para poder detectar los intentos de falsa rotura.
Y acabas trabajando anomalías, y percibes claramente los giros.
Aquí si no innovas.. mal lo tienes
Comienzas con seguimiento del precio ( persiguiéndolo ), y creas algo ganador.
Luego ya buscas expansiones y contracciones de fuerza, aceleración y volatilidad para poder detectar los intentos de falsa rotura.
Y acabas trabajando anomalías, y percibes claramente los giros.
Aquí si no innovas.. mal lo tienes
Cuando una persona padece delirios se le llama locura. Cuando muchas personas padecen de un delirio, se le llama religión.
Robert M. Pirsig (Filósofo)
Robert M. Pirsig (Filósofo)
Re: La difícil tarea de crear
Oni, utilizas Excel, MAtlab, ambos y otra cosa?
Gracias
Gracias
Cuidado con los foros. Dont feed the troll
Re: La difícil tarea de crear
Dasziel
De programación, no tengo ni idea, de excel ya me defiendo algo.
Saludos
De programación, no tengo ni idea, de excel ya me defiendo algo.
Saludos
Cuando una persona padece delirios se le llama locura. Cuando muchas personas padecen de un delirio, se le llama religión.
Robert M. Pirsig (Filósofo)
Robert M. Pirsig (Filósofo)
Re: La difícil tarea de crear
Hola Gordon,Gordon Geko escribió:Yo agma al final opte por crear estrategias 80/20...............
Es la unica solucion pues cualquier aproximacion que busque batir la barrera del 35% /40% de acierto o superior esta condenada a tener una esperanza matematica negativa............
La razon es que el mercado solo se mueve un 15% del tiempo............si bajas a graficos de 1 minuto puedes alcanzar la cota del 23% de movimiento en tendencia...........el resto solo es ruido..........
De esos numeros solo puedes sacar la conclusion de que 8 de cada 10 operaciones no iran a ninguna parte ya sean negativas........breakeven o un pequeño beneficio que se queda en l ocomido por lo servido con las negativas.................
La ley pareto 80% / 20% es mas simple y "liberadora" en l oque a creacion de algoritmos se refiere............
Suerte!!!!!!
he leido varias veces tu filosofia, con el 80/20, y el principio de pareto, ¿quieres decir que el 20% de operaciones ganadoras te generan el 80% de los beneficios? es decir, buscas fiabilidades de 20% con ratios risk reward altisimos?, . Te he comprendido bien?. 20% de los esfuerzos generan el 80% de los beneficios.
Un saludo.
Re: La difícil tarea de crear
Es que, usar una estrategia de medias 20/80 , sea ema ,lsma wma, o cualquier tipo de ellas, es como competir en una carrera de Audi series... con una cabra.
Y claro que hay ruido , pero un profesional de verdad, sabe erradicarlo en su gran mayoría, y hablo de periodos pequeños, donde está el ruido.
Y claro que hay ruido , pero un profesional de verdad, sabe erradicarlo en su gran mayoría, y hablo de periodos pequeños, donde está el ruido.
Cuando una persona padece delirios se le llama locura. Cuando muchas personas padecen de un delirio, se le llama religión.
Robert M. Pirsig (Filósofo)
Robert M. Pirsig (Filósofo)
Re: La difícil tarea de crear
oni,
por si gordon no me contesta, cuando habláis de un 80/20, estáis hablando de la fiabilidad? de los períodos de las medias?.
un saludo.
por si gordon no me contesta, cuando habláis de un 80/20, estáis hablando de la fiabilidad? de los períodos de las medias?.
un saludo.
Re: La difícil tarea de crear
Otro abrazo para ti agmageton. Se agradese mucho el calor humano en esta profesion tan dura. Perder una mañana es terrible, te acompaño en el sentimientoagmageton escribió:
Desde aquí un abrazo a todos estos creadores, y si alguien más quiere compartir lamentos y experiencias, bienvenidos...
Y todo para descubrir al cabo de un tiempito más que el mercado es tremendamente ineficiente.
Un desfase en la distribucion ordinaria de los movimientos habituales y mas representativos del mercado. !ke tonteria porque lo mas llamativo de todo es lo facil que resultaria hacerlo eficiente.¿verdad?
Se ve que ha los que controlan esto les gusto la frasesita aquella de “en la nada esta la pletora” jajajajajajaja
se hace difisil comprender como no complican esto aunque sea un poquito ¿no?
S2
Re: La difícil tarea de crear
Gordon Geko escribió:Yo agma al final opte por crear estrategias 80/20...............
Es la unica solucion pues cualquier aproximacion que busque batir la barrera del 35% /40% de acierto o superior esta condenada a tener una esperanza matematica negativa............
La razon es que el mercado solo se mueve un 15% del tiempo............si bajas a graficos de 1 minuto puedes alcanzar la cota del 23% de movimiento en tendencia...........el resto solo es ruido..........
De esos numeros solo puedes sacar la conclusion de que 8 de cada 10 operaciones no iran a ninguna parte ya sean negativas........breakeven o un pequeño beneficio que se queda en l ocomido por lo servido con las negativas.................
La ley pareto 80% / 20% es mas simple y "liberadora" en l oque a creacion de algoritmos se refiere............
Suerte!!!!!!
Estoy deacuerdo en lo que dices, porque lo que dices es matemática pura en trading, todos los que hemos mirado sistema sabemos que es así(sistemas que no caduquen temporalmente), pero eso que se mueve el precio un 15% del tiempo y el resto es ruido, pues lo encasillaría más al reves, el 15% del tiempo hemos de buscar timing de entrada y el resto del tiempo o estar en posición o estar fuera de mercado. (aquí por desgracia si que hemos de jugar con una horquilla amplia, es que el mercado es mu suyo y eso se transmite en inevitables DD)
Sabes perfectamente que para conseguir esperanza matemática con fiabilidades del 20% o menores los ratios medios de la estadística general W/L deben ser de R 6 o superiores(superior a 6-6,50, la única manera de conseguirlo es con otras estrategias como multiposición en timing ganador, imposible con la estrategia madre.)...eso nos da una esperanza media de 0,30. Y a la vez nos obliga a ser certeros con el timing de entrada y aprovechar sobre 3/4 de tendencia en el timing y con el trailing stop al fin de cuentas se comvierte en un 1/2 del recorrido siempre hablando de resultados medios, y si esto no es así adios ratios R 6, si pongo objetivos cerrados corto beneficios antes de lo que puedo y ni de coñas alcanzaas R 6 que es lo necesario para tener esperanza, y repito siempre hablamos de media en estadísticas.
Y ahora estimado Gordon te pregunto, si no creo algoritmos que me dejen elegir la dirección, la entrada, la salida, como coño lo hago? sin hablar de la gestión del riesgo y el MM que sólo son algoritmos...
Tengo un algoritmo de salida de posición magistral, en serio me gustaría enseñartelo porque te chuparías los dedos...y verias como la creación de algoritmos por uno mismo es la mejor receta para poder batirte con el mercado.
Yo te deseo tambien mucha suerte¡¡¡¡¡¡
Última edición por agmageton el 29 Jun 2011 20:39, editado 1 vez en total.
La entrada te da la probabilidad y la salida la rentabilidad...
Re: La difícil tarea de crear
Estimado Dasziel, todavía utilizas estas formulas? o sólo soy yo el atrasado del foro?Dasziel escribió:Venga, venga no te quejes, que es una mañanita de nada:)
Nosotros en TP hemos tardado un año en tener listo el modelado solo del S&P 500 y lo acabamos hace nada.
Ahora estamos con el NQ que imagino que sera mas rapido.
Una "formulita" de esas que cuano se atasca te tiras una mañana, venga:
=SI(Y(J6<>"D";J6<>"E";J6<>"Q";J6<>"R");SI(Y(N5>EL4;O6>(INDICE(EL:EL;A6-ED6+EM5-1)));EL4+0,25;"");"")
otra
=SI(J17="D";SI(DK17="";"";SI(DP17="si";AP17-AR17;SI(N18>N17;AP17-MIN(O17:O17);SI(N19>N17;AP17-MIN(O17:O18);SI(N20>N17;AP17-MIN(O17:O19);SI(N21>N17;AP17-MIN(O17:O20);SI(N22>N17;AP17-MIN(O17:O21);SI(N22>N17;AP17-MIN(O17:O21);SI(N23>N17;AP17-MIN(O17:O22);SI(N24>N17;AP17-MIN(O17:O23);SI(N25>N17;AP17-MIN(O17:O24);SI(N26>N17;AP17-MIN(O17:O25);SI(N27>N17;AP17-MIN(O17:O26);SI(N28>N17;AP17-MIN(O17:O27);SI(N29>N17;AP17-MIN(O17:O28);SI(N30>N17;AP17-MIN(O17:O29);""))))))))))))))));"")
Animo, que luego cuando funciona y consigues lo que quieres, merece la pena.
Bueno si es así me vas a aceptar un consejo, haz lo que quieras pero esa formula la fragmental en 5 columnas y que el resultado conjunto vaya a una única columna, en serio yo desde que hago eso, cuando peta algo lo encuentro antes y me ahorra muchas depresioones, aunque hay veces que no sabes porque pero empiezas a poner condiciones a una columna...y cuando te das cuenta ya la has lidado.
saludos.
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Re: La difícil tarea de crear
Aunque nadie me ha contestado, por lo que dice Arma parece que si entendi lo que dijo gordon con la regla del 80/20, fiabilidades bajas de ratios R altos.agmageton escribió:Gordon Geko escribió:Yo agma al final opte por crear estrategias 80/20...............
Es la unica solucion pues cualquier aproximacion que busque batir la barrera del 35% /40% de acierto o superior esta condenada a tener una esperanza matematica negativa............
La razon es que el mercado solo se mueve un 15% del tiempo............si bajas a graficos de 1 minuto puedes alcanzar la cota del 23% de movimiento en tendencia...........el resto solo es ruido..........
De esos numeros solo puedes sacar la conclusion de que 8 de cada 10 operaciones no iran a ninguna parte ya sean negativas........breakeven o un pequeño beneficio que se queda en l ocomido por lo servido con las negativas.................
La ley pareto 80% / 20% es mas simple y "liberadora" en l oque a creacion de algoritmos se refiere............
Suerte!!!!!!
Estoy deacuerdo en lo que dices, porque lo que dices es matemática pura en trading, todos los que hemos mirado sistema sabemos que es así(sistemas que no caduquen temporalmente), pero eso que se mueve el precio un 15% del tiempo y el resto es ruido, pues lo encasillaría más al reves, el 15% del tiempo hemos de buscar timing de entrada y el resto del tiempo o estar en posición o estar fuera de mercado. (aquí por desgracia si que hemos de jugar con una horquilla amplia, es que el mercado es mu suyo y eso se transmite en inevitables DD)
Sabes perfectamente que para conseguir esperanza matemática con fiabilidades del 20% o menores los ratios medios de la estadística general W/L deben ser de R 6 o superiores(superior a 6-6,50, la única manera de conseguirlo es con otras estrategias como multiposición en timing ganador, imposible con la estrategia madre.)...eso nos da una esperanza media de 0,30. Y a la vez nos obliga a ser certeros con el timing de entrada y aprovechar sobre 3/4 de tendencia en el timing y con el trailing stop al fin de cuentas se comvierte en un 1/2 del recorrido siempre hablando de resultados medios, y si esto no es así adios ratios R 6, si pongo objetivos cerrados corto beneficios antes de lo que puedo y ni de coñas alcanzaas R 6 que es lo necesario para tener esperanza, y repito siempre hablamos de media en estadísticas.
Y ahora estimado Gordon te pregunto, si no creo algoritmos que me dejen elegir la dirección, la entrada, la salida, como coño lo hago? sin hablar de la gestión del riesgo y el MM que sólo son algoritmos...
Tengo un algoritmo de salida de posición magistral, en serio me gustaría enseñartelo porque te chuparías los dedos...y verias como la creación de algoritmos por uno mismo es la mejor receta para poder batirte con el mercado.
Yo te deseo tambien mucha suerte¡¡¡¡¡¡
Un saludo.
Re: La difícil tarea de crear
Si clowner perdona, es así
Gastas muchos recursoss en generar un timing ventajoso y luego te montas en la tendencia hasta que te sacan a la fuerza..... (y esto no es aleatorio ya que estan intentando montarte en la tendencia, con lo que si no hay algoritmos que identifiquen esas zonas a que estamos jugando)BUENO ESTO IBA PARA GORDON jaajja.....
Saludos y gracias a todos por contestar
Gastas muchos recursoss en generar un timing ventajoso y luego te montas en la tendencia hasta que te sacan a la fuerza..... (y esto no es aleatorio ya que estan intentando montarte en la tendencia, con lo que si no hay algoritmos que identifiquen esas zonas a que estamos jugando)BUENO ESTO IBA PARA GORDON jaajja.....
Saludos y gracias a todos por contestar
La entrada te da la probabilidad y la salida la rentabilidad...
Re: La difícil tarea de crear
Muchas gracias Agmageton,
Un saludo.
Un saludo.
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