MARTINGALA O ANTIMARTINGALA

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arturo
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Mensaje por arturo »

PUFFFFFFF... TOM..! te he visto ese gráfico y he tenido que ponerme un tranquimanssin.. debajo de la lengua... y quién haga eso en el dax... :shock: hay que llevarlo a un congreso de cardiólogos.. :-D y presentarlo y decir [email protected] si la sociendad fuera como [email protected] no existería la hipertensión..!
Saludos desde la tierra del padre Teide.
P.D. haber si se dignan hacer una reunón en el chicharro que se puede comer al lado del mar sin necesidad que se congelen las orejas y la naríz.!
Luis Arturo

arturo
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Mensaje por arturo »

perdón pero no se por que no entró este grafico.
http://www.fotostenerife.com/
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Eratos
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Mensaje por Eratos »

¡Hola Enki!, la Martingala se la pueden plantear los teóricos de la estadística, analistas o gurús, pero bajo el punto de vista del operador o trader, esta no suele utilizarse nunca. La razón es que destroza el peldaño más importante de la pirámide del trading, que es el psicológico.
Ver lo que escribió Gofiodetrigo:

“mayor riesgo -> mayor miedo

mayor riesgo ->mayor daño

mayor daño->mayor miedo

mayor miedo->mayor parálisis

mayor parálisis->mayor daño”

¿Quién puede aceptar grandes pérdidas sin inmutarse?
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Mensaje por [email protected] »

:-)
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oblongo
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Mensaje por oblongo »

Hola,

A pesar de lo bonito que es el gráfico. Hay que tener en cuenta que cuando compras los 32 futuros ya has perdido 31000 puntos (1000*1+1000*2+...1000*16), es decir 775000 € y luego necesitas 188000 € para mantener los 32 contratos.

Que levanten la mano los que tengan 1 millon de euros.
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Tom
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Mensaje por Tom »

oblongo escribió:Que levanten la mano los que tengan 1 millon de euros.
Lo siento. Hoy me has pillado sin suelto. :smt102

Aun así creo que no te has dado cuenta de aquí (en el mercado) eso es una propina.

Por otra parte creo recordar que antes de subir el gráfico empecé por suponer que, cuando empezó la historia, ya existía el Mini Ibex donde esa cantidad dividida por diez es suficiente.

Claro que traté de ahorrarme la historia y sin história pierde mucho.
Por si te sirve de ayuda empezaba por "Erase una vez ...." y continuaba por "uno que tenía un tio en América"

Pero podría empezar hoy, aquí y ahora.
Todos los días, uno o varios, consiguen esa cantidad e incluso mucho más.

Tengo aquí un euro que me sobra. Lo uso para decidir a cara o cruz si abro largo o corto.
Pero puedo usar una chapa de cerveza y así el euro me sobra.
Al fin y al cabo este debe ser un euro gafe. Cuanto antes me libre de él mejor.
Pero tampoco es cosa de tirarlo a la alcantarilla.
Lo emplearé en la primitiva, por si cae aquí. :D
Si me ves por aquí el jueves, no hace falta que preguntes.
Si no me ves tampoco. :D
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Tom
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Mensaje por Tom »

Lamentablemente uno que tenía eso y más acaba de fallecer y me tengo que ir al entierro.
Después de todo.....
No somos nada.
----- Para que tu y yo ganemos dinero no habrían creado un mercado. ------
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Mensaje por [email protected] »

lo siento

saludos
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X-Trader
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Mensaje por X-Trader »

Mi mas sentido pesame, Tom, animo compañero...

Un abrazo
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
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Tiotino
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Mensaje por Tiotino »

de todas maneras eso que proponeis es piramidacion de contratos, la martingala cuando ganas vuelves a 1 contrato, no sigues con 20
Un abrazo

Tiotino

https://tradingpython.blogspot.com.es

@tiotino
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oblongo
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Mensaje por oblongo »

Según yo entiendo la martingala.

Compras [email protected] para [email protected]
STP [email protected] para [email protected]
STP [email protected] para [email protected], con STP [email protected]

Imaginemos que paramos aquí tendríamos ejecutando [email protected]
-10000-2*9000-4*8000+7*9000=-60000+63000=3000 puntos beneficio

aunque tendrías que poder soportar imaginando que el ibex estuviera en 7001 puntos(antes de entrar el otro stop)

garantias para
[email protected]= 2999+600 = 3599 puntos
[email protected]= 2*(1999 + 600) = 5198 puntos
[email protected]= 4*(999 + 600) = 6396 puntos

Es decir tendrías que aportar 15193 puntos de garantías, es decir 151930 € de garantías.
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Mikelon
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Mensaje por Mikelon »

La martingala es doblar la apuesta anterior si no recibiste el premio que te propusiste inicialmente que puede ser 1 dolar, 100 dolares , 10 pips etc...

De todas formas, para mi lo bonito del trading son aquellos que empezaron con 6000 euros y terminaron en 20 millones; y no aquellos que empezaron con un millon y ahora tienen 50 millones, o lo han perdido todo.

Para que iba yo a interesarme por el trading si tuviera ya un millon?

Cuando lo consiga con el trading igual me empiezo a preocupar(pero lo mas probable es que la suma tienda hacia 0, que hacia un millon), lo mas probable es que pierda mi pequeña cantidad que estoy dispuesto a arriesgar,
por que todavia no tengo suficiente dinero para poder hacer martingalas; y aunque lo tuviera creo que no lo haria.

Que sentido tiene que haya probabilidades en tu contra de que pierdas tu casa por ganar un dolar?

Ya se que es mas facil que me muera ahora mismo que con una martingala de un dolar pierda mi casa; pero no se...; o soy un mal trader.

Ahora, los que practican martingalas; ole sus huevos!
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oblongo
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Mensaje por oblongo »

Hola,

Hombre, claro que sería bonito de &k llegar a 20M, pero para eso se necesita realizar un 50% anual durante 20 años. O un 125% anual durante 10 años. Ahí es nada.

He estado viendo la estrategia que propuse en el Fut. EStoxx50 y la más desfavorable del 2005 para posición corta con una apuesta de 40 puntos sería la siguiente:

Fecha > Entrada > Objetivo
11/05 > [email protected] > [email protected] (No alcanzado)
18/05 > [email protected] > [email protected] (No alcanzado)
18/05 > [email protected] > [email protected] (No alcanzado)
24/05 > [email protected] > [email protected] (No alcanzado)
01/06 > [email protected] > [email protected] (No alcanzado)
10/06 > [email protected] > [email protected] (No alcanzado)
17/06 > [email protected] > [email protected] (Alcanzado 24/06)

Como veis en el último momento estamos controlando 127 contratos a la vez.

La peor posición al cierre que tenemos es 3189 el 22/06. Calculo de garantías para ese cierre sería (255 puntos son las garantíás por contrato al cierre)

[email protected] > 243 + 255 = 498 puntos
[email protected] > 2 * (203+ 255) = 916 puntos
[email protected] > 4 * (163 + 255) = 1672 puntos
[email protected] > 8 * (123 + 255) = 3024 puntos
[email protected] > 16 * (83 + 255) = 5408 puntos
[email protected] > 32 * (43 + 255) = 9536 puntos
[email protected] > 64 * (3 + 255) = 16512 puntos

Es decir 37566 puntos de garantía = 375660 euros.

Al final la ganancía sería:

[email protected] > -200 = -200 puntos
[email protected] > 2 * -160 = -320 puntos
[email protected] > 4 * -120 = -480 puntos
[email protected] > 8 * -80 = -640 puntos
[email protected] > 16 * -40 = -640 puntos
[email protected] > 32 * 0 = 0 puntos
[email protected] > 64 * +40 = +2560 puntos

Es decir 280 puntos de beneficio, 2800 € - 508 €(comisiones 2€ contrato) = 2292 €.
En porcentaje un 0,6% de beneficio.

----

Otra opción es doblar la posición que ya teníamos para sólo obtener los 40 de beneficio
original y dedicar el resto a cancelar las pérdidas, que sería la idea original de la
martingala

Fecha > Entrada > Objetivo > Liquidación
11/05 > [email protected] > [email protected] (No alcanzado)
18/05 > [email protected] > [email protected] (No alcanzado)
18/05 > [email protected] > [email protected] (No alcanzado)
24/05 > [email protected] > [email protected] (No alcanzado)
01/06 > [email protected] > [email protected] (No alcanzado)
10/06 > [email protected] > [email protected] (No alcanzado)
17/06 > [email protected] > [email protected] (Alcanzado 24/06)

Sólo :-) controlaríamos 64 contratos esta vez.

[email protected] > 243 + 255 = 498 puntos
[email protected] > 203+ 255 = 458 puntos
[email protected] > 2 * (163 + 255) = 836 puntos
[email protected] > 4 * (123 + 255) = 1512 puntos
[email protected] > 8 * (83 + 255) = 2704 puntos
[email protected] > 16 * (43 + 255) = 4768 puntos
[email protected] > 32 * (3 + 255) = 8256 puntos

Es decir 19032 puntos de garantía = 190320 euros.

Al final la ganancía sería:

[email protected] > -200 = -200 puntos
[email protected] > -160 = -160 puntos
[email protected] > 2 * -120 = -240 puntos
[email protected] > 4 * -80 = -320 puntos
[email protected] > 8 * -40 = -320 puntos
[email protected] > 16 * 0 = 0 puntos
[email protected] > 32 * +40 = +1280 puntos

Es decir 40 puntos de beneficio, 400 € - 256 €(comisiones 2€ contrato) = 144 €.
En porcentaje un 0,07% de beneficio.

---

Arriesgar 31 millones de pesetas para conseguir un rédito de veinte mil, no parece
razonable.

Si pones pocos puntos de objetivo los rallies/caidas contrarios a tu posición te harán
mucho daño, porque deberás incrementar la posición exageradamente.

Por otro lado poner un objetivo alto tardarás mucho en cerrar la posición y tendrás que hacer
rollover, perdiendo parte de los puntos.

Quizás una cobertura con opciones para desastres pueda resultar interesante.

Un saludo.
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oblongo
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Mensaje por oblongo »

Hola,

Por curiosidad me he ido a un casino online (goldenpalace.com) y he jugado con una cuentas 2000$(virtuales).

He jugado un rato a la tarde a la ruleta y me he sacado 115 €.

Ahora a las 8, he vuelto a jugar. Jugaba empezando por 1$ al rojo, os cuento lo que me salió:

1$ > 4 Negro
2$ > 0
4$ > 8N
8$ > 20N
16$ > 20N
32$ > 20N
64$ > 33N
128$ > 10N
256$ > 10N
512$ > 29N

Ya no puedo hacer la apuesta de 1024 porque no tengo dinero sigo jugando con 1$ para saber los números siguientes

4N
15N

Y por fin 19 rojo.

Es decir 12 negros seguidos, en fila que diria el tipo del Nasdaq. En fin, con más dinero se hubiera solucionado ya que el límite de la mesa es 6000€ para rojo/negro.
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Dkvas
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Mensaje por Dkvas »

sistema anti-martingala el de la mesa :-D
yo no veo comparación posible entre la martingala de una ruleta y la martingala en los mercados.
En tu ejemplo, vemos como con un capital limitado y una mala serie en contra el resultado son pérdidas, con un capital ilimitado pero teniendo el casino límite de apuesta, la cosa tampoco resultaría tan fácil, como por otra parte sucede en la realidad.
En los mercados hay un ingrediente más en contra, y es, además de esa posible mala serie, sobretodo si se está contratendencia, es la magnitud ke necesitas del rojo para ke la serie del negro sea compensada.
En el casino es suficiente un rojo para salir con beneficios de una mala racha de una serie de negro, en el mercado no es suficiente a veces, si acaso en algunas ocasiones para minorar pérdidas.
Me confieso pecador :lol: , he usado la martingala en bastantes ocasiones, ha habido resultados para todos los gustos, aunke con cierto control, fibos, niveles, etc., no cara o cruz o rojo/negro, y la ventaja de contar con determinados criterios (ke luego pueden resultar ser correctos o no) , pueden haber resultados satisfactorios.
Usado en un activo volátil como por ejemplo el forex tiene incluso buenos resultados, usado en futuros del ibex por ejemplo en plena tendencia puede ser nefasto si vas a la contra.
De todas formas, creo ke a la larga resulta mas rentable la martingala inversa, es decir, no doblo mi posición negativa sino ke doblo pero girando, o sea, por ej., si estoy corto en dax con 1 giro a largo con 3 con lo ke se kedan 2 en mercado, si voy con 2 giro con 5 para ke keden 4 etc.
siempre, si lo haces a favor de la tendencia mucho mejor ;-)
saludos.

añado : unas pérdidas del 50% por ejemplo de tu capital, implica ganar un 100% para kedarte donde estabas :roll: , lo cual te será mucho mas difícil ke al principio pues tendrás muchos menos recursos.
Si el mercado no te sonríe....
cuéntale un chiste XD
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