SCALPING

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X-Trader
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Mensaje por X-Trader »

Yo estuve una temporada buscando libros por Amazon y otras webs (tambien por eMule) y no encontré absolutamente nada. Lo único que he visto y que puede resultar interesante es un artículo de John Hill en Stocks and Commodities y que traduje hace ya algunos meses:

https://www.x-trader.net/articulos/tecn ... lping.html

Lo mejor es mirar por los Foros americanos a ver si alguien suelta algo pero está claro que, o no existe el Santo Grial del Scalping o quien lo tiene no suelta prenda ;-).

Un saludo
X-Trader
Última edición por X-Trader el 20 Feb 2006 12:47, editado 1 vez en total.
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."

Axterix
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Mensaje por Axterix »

Para los que sepáis alemán, aquí tenéis una entrevista con una de esas "estrellas" del scalping http://www.elitetrading.de/forum/showthread.php?t=776
Para los que no entendáis el alemán, aquí os pongo unos datos sacados de la entrevista para que veáis lo que es el scalping a lo bestia:
- Cantidad de dinero movido a valor de mercado en alguna sesión 50'000 millones de euros.
- Los movimientos de pequeños ticks en su cuenta equivalen al valor de una confortable casa unifamiliar con una agradable "parcelita".
- Ruína al comienzo de su carrera.
- Movimiento de los dedos al realizar las órdenes que son difíciles de seguir para el ojo humano.
- Agresivo en la fases de ganancias y conservador en las de pérdida.
- Horizonte de las posiciones de 3 - 5 ticks, a menudo se mantienen las posicones sólo durante segundos.
- Hace un paar de años al poner una orden de venta con miles de contratos en el Bund dispara los Stop Loss de mucha gente, lo que le supone unas ganacias de 40 ticks por contrato en segundos.
- Tecnología: Plataforma MD-Trader de Trading Technologies, Reuters, Bloomberg, CQG y USD-Squawbox.
- Uso de gráficos de 5 - 30 minutos, líneas de tendencia, pivot points, indicadores (CCI ya que muestra la volatilidad del mercado)
- En la actualidad unas 5 horas ininterrumpidas delante del ordenador.

Este tío anda por el Bund, el Bobl y compañía, osea que tener cuidado con vuestros Stop Loss en Eurex.
Saludos
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scalp
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operaciones de bajo riesgo

Mensaje por scalp »

y alta fiabilidad. La cuestion es sumar y centrarse en la operativa que va con la forma de ser de cada uno. Hay operaciones , no digo seguras por que aqui seguro no hay nada, pero con una alta fiabilidad, unos patrones que continuamente se repiten y cumplen perfectamente la mayoria de las veces y lo mas importante: de bajo riesgo. Quiza se piensa que el dinero esta en las grandes tendencias y no digo que no sea asi , pero tambien aumenta el riesgo, a mas objetivo mas riesgo. Todos en pensamos en ganar mucho y cuanto mas rapido mejor, pocas veces pensamos en como perder poco y esto ultimo es mas importante. Despues de muchas cornadas...... , pienso que centrar la atencion en 2-3 patrones repetitivos de alta fiabilidad aunque sean operaciones de pocos puntos, es una linea de trabajo muy interesante, la cuestion es el nº de contratos en la posicion. Trabajar en varios activos con esas pautas y donde haya una buena señal, darle fuerte. FELIZ NAVIDAD :smt111
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Antes de que puedas hacer algo que nunca has hecho, tienes que ser capaz de imaginar que es posible.
dch0c0
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biografia jesse livermore

Mensaje por dch0c0 »

dejo esto por aquí, por si es de interés
http://www.hispatrading.com/biografias/ ... a.asp?id=1
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scalp
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libros.........

Mensaje por scalp »

Scalp.




Antes de que puedas hacer algo que nunca has hecho, tienes que ser capaz de imaginar que es posible.
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enki
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Opinion de W. D. Gann (1878 - 1955) sobre el Scalping

Mensaje por enki »

Esta era la opinion de Gann, uno de los mas grandes traders americanos, sobre el scalping:

" You will always make the most profit by following the main trend and playing the long swing. You can never make much money jumping in and out of the market trying to scalp it. If you will put in time and study to determine the main trend, and then follow it the length of time that it should run and not get out until you get a definite indication of change in trend, you will make
big profits. It is much better to make three or four trades each year and make large profits than it is to try to make 100 to 200 trades a year and be wrong half the time, and finally wind up with a net loss
."

Siempre haras mas beneficios siguiendo la tendencia principal y jugando las fluctuaciones amplias. Nunca haras mucho dinero entrando y saliendo del mercado intentado hacer scalping. Si pones tiiempo y estudio para determinar la tendencia principal, y la sigues todo el tiempo hasta que tengas unna indicacion definitiva de que ha concluido, obtendras grandes beneficios.
Es mejor hacer 3 o 4 operaciones al año y obtener grandes resultados que hacer 100 o 200 al año y que sean malas la mitad de las veces, para al final obtener un resultado neto negativo.


Dicho esto por un tipo con la experiencia que tenia este pollo, empezo a especular con 24 años, pues da mucho que pensar sobre el scalping y el day trading etc, etc.

En fins.....
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Skelter
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Mensaje por Skelter »

No sé, para mí que Gann llega a ver los futuros sobre índices que tenemos hoy en día, los programas de gráficos en tiempo real y las plataformas de contratación tipo TWS y se vuelve un loco del scalping jejeje

Saludos
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scalp
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Mensaje por scalp »

Todo es muy discutible enki, para hacer 3-4 operaciones al año y obtener grandes resultados la operativa probablemente fuera grafica semanal y por supuesto que en esa grafica esta la tela, ahora bien para tener 3-4 muy buenas operaciones al año cuenta que antes y entre ellas tendras operaciones malas y aqui las barras semanales valen un paston, el riesgo en esas barras es alto y las perdidas en entradas fallidas cuantiosas, en mi opinion hay que estar muy capitalizado para operar de esa forma y olvidarse de los intradias. Un traders activo medianamente bueno con una fiabilidad del 70% en operaciones de scalpin con una media de 6-8 operaciones diarias con un capital de 10.000 euros en la posicion y un ratio : riesgo-recompensa esperada de 1x 2 se forra , ahora bien el scalpin no es hacer 100 operaciones al año y fallar la mitad y con malos ratios, asi no ganas un duro ni con scalpin , ni intradia ni tendenmcial , hay muchas formas de plantear las operativas jeje. Creo que lo mas importante es saber nuestras limitaciones, los libros dicen cosas muy bonitas y la mayoria de ellas en tiempo real con el 99% de los traders no funcionan. saludos :wink:
Scalp.




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enki
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Mensaje por enki »

Bien, estoy de acuerdo con algunas opiniones,

no obstante es necesario saber que respecto de Gann en Octubre de 1909 se monitorizo su operativa por parte de Ticker Magazine (que mas tarde se convertiria en el actual The Wall Street Journal), y los resultados fueron en 25 dias 286 operaciones. De las cuales 264 positivas y 22 negativas.

Vamos que haciendo scalping pocos le tosian en aquella epoca :shock: :shock: .
Seguro que no tenia la actual TWS :D :D , pero tampoco iba en chanclas por el mercado. Fue el primer Yankee que se compro un avion metalico para uso priivado.

Por cierto parece ser que utilizo algun sistema automatizado (no se de que tipo)
Ademas entre otras lindezas pronostico el maximo de Septiembre de 1929,
(todos sabemos lo que paso despues de ese maximo :-D ), asi como el suelo de 1933.
Estas y otra cosas fueron publicadas en periodicos de la epoca.

Si nos vamos a epocas mas actuales (decada de los 80- 90) podemos tener la opinion de Gary Smith. Uno de los pocos Day Trders que sobrevive en el mercado por mas de 10 años:
" los day traders exitosos no hacen scalping".
"..las persona que conocen mi metodologia dicen que la razon de mi exito esta en que mantengo mi operacion hasta el cierre de la sesion..., no utilizo estop de objetivos (pero si stop loss). Yo asumo que si he hecho una operacion es porque estoy en el lado de la tendencia fuerte del dia..."
Vamos que lo de entrar , salir, y ahora me giro.... como que no.

Esta sacado de una entrevista hecha a G. Smith en Septiembre de 1995 para Commodity Traders Comsumer Report.

Por cierto ha escrito un libro : "Live the Dream by Successfully Day Trading Stock Futures". Pedidlo pa Reyes, lo ha escrito alguien que esta ya de vuelta.

Bueno y asi escribiendo me he acordado de un estudio hecho en la Bolsa de Taiwan (paraiso de los day trading y scalpers por imperativo legal):
al cabo de 5 años mas del 95% no sacan pa ra vivir de ello.

Bueno,espero que lo que he escrito sirva de reflexion sana. Nos lo agradecera nuestra cuenta, nuestra salud, y quizas evitemos seguir por caminos que no nos llevaran muy lejos al cabo de un tiempo.

Una ultima observacionn ¿que hace nuestro amigo CTTSC? ;-) ;-) :
pocas veces se gira, ni tampoco que si entro que si salgo que si megiro que si tal que si pascual. Por que no quiere enseñar algo de lo que sabe (esta en su derecho), pero si lo hiciese seguro que sorprenderia a mas de uno.

Un abrazo a todos.
Saludos , felices fiestas y prospero año 2006.
:smt006
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scalp
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Mensaje por scalp »

Hay algo que esta muy claro enki, de las 286 operaciones -264 positivas y 22 negativas es una fiabilidad superior al 92%, esto deja bien claro que gano dinero por que era muy bueno, es de suponer que obtendria ganancias en esas operaciones jejeje. :-)
Scalp.




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Dkvas
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Mensaje por Dkvas »

y yo pregunto, cuestiono al personal, de esas 264 operaciones positivas al cierre de las mismas, se iniciaron todas en terreno positivo ? :smt017
apuesto a ke muchas de ellas en algún momento, kizá a la entrada, kizá a mitad de operación pudieron verse inmersas en pérdidas temporales, pero akí está la cuestión colegas, cuando decides ke será finalmente negativa o tiene posibilidades de ser finalmente positiva ;-)
stops ? los imprescindibles :smt048 , ke no decida el ruido del mercado por tí.
saludos.
Si el mercado no te sonríe....
cuéntale un chiste XD
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scalp
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Mensaje por scalp »

Centrandonos estrictamente a cuestion de probabilidades, esta muy claro que es mucho mas facil pillar 5 pipos que 50. digamos que tenemosun 95% a favor de los 5 pipos y un 5% a favor de los 50 matematicamente hablando le ganamos probabilidades . La siguiente cuestion seria:¿ se esta suficientemente preparado psicologicamente para aumentar en X veces la posicion para objetivos tan cortos en recorrido ? :-)
Scalp.




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scalp
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cuestion de probabilidades

Mensaje por scalp »

saludos ;-)
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Scalp.




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enki
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Mensaje por enki »

Hola Scalp,

respecto de las operaciones de Gann (monitorizadas) durante 25 dias, supones correctamente, gano dinero.
Parece ser que el capital usado fue doblado 10 veces.
Algunas curiosidades que se observaron fue que en un dia en concreto realizo 8 operaciones en el mismo producto y se comprobo que habian coincidido con techos o suelos intradiarios.
Otro trader de la epoca competidor suyo, James R. Keene, reconocio lo estraordianrio del hecho. Unos años despues llego ha a brir una oficina propia en Wall Street en la que trabajaban 35 personas confeccionando grraficos para el.

Respecto de la cuestion que planteas sobre si estamos preparados psicologicamente .......
Nuevamente vuelves ha plantear una cuestion fundamental, a la que el propio Gann hizo tambien referencia.

Por otra parte, para el que le interese, Gannn afirmo que todos los analistas tecnicos y traders (de su epoca) se preocupaban de estudiar el factor Precio, pero que era el factor Tiempo el realmente fundamental pero mas ignorado. :shock: :shock: :shock:
Y como curiosidad cuando daba algun seminario lo hacia por la modica cantidad de 5.000 $ (de los de 1950). La mitad de lo que costaba una casa de 3 habitaciones.
Parece ser que erra muy austero: no fumaba, no bebia, pero si ......, ya qque estubo casado 3 o 4 veces. :wink: :wink:
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enki
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Mensaje por enki »

Hola Dkvas,

el propio G. Smith reconoce que cuando modifico su metodologia respecto de los Stopp Loss, sus resultados mejoraron espectacularmente.

Segun se lee en la entrevista, dicha modificacion no consistio en poner pocas veces el Stop Loss. si no mas bien en dos cosas:

1.- Ubicarlos correctamennte, en el max. o min. del rango del dia. Es decir fuera del rango de fluctuacion hasta ese momento.

2.- Descubrio que sus Stop Loss en el SP 500 eran lavados por ser demasiado estrechos. Afiirma que para el SP500 un S. Loss optimo estaria en los 120--170 puntos, y si no la operacion se desecha. Asi se vitaba que te sacasen del mercado y despues el precio iba en la direccion que pensabas.

A que esto ultimo nos ha pasado a todos unas cuantas decenas de veces, y joderr como jode. Se queda uno con una carra de bobo apaleado :-D :-D

Bueno por hoy ya esta bien .

Me retiro a mis aposentos, para calmar mi espiritu y ssosegar mi cuerpo. :?
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