SCALPING

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scalp
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Un imagen vale mas q mil palabras

Mensaje por scalp »

saludetes :wink: GRACIAS Enki hacia tanto tiempo que crei q el indicador era 5-3-3 , error solventado. ;-)
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Scalp.




Antes de que puedas hacer algo que nunca has hecho, tienes que ser capaz de imaginar que es posible.
Moc0s0
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Mensaje por Moc0s0 »

guaaauuuuuuuuuuuuuuuuuu

jejeje
no cruzan la frontera
olé olé olanda
y olé
olanda ya se ve ya se ve ya se ve
[email protected]
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Mensaje por [email protected] »

jejeje asereje
reje
:-)
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novato
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Mensaje por novato »

Hola Enki ;

Aquí el tick de la cuestión, es descubrir la lateralidad del mercado; Scalp hace tiempo nos enseñó el tema de la volativilidad relacionada con las " Bandas de Bolliger " , también hace tiempo voy sondeando el mismo tema por los foros franceses denominados "Analisis técnico Dinámicos " que utilizan las Bandas con parámetos diferentes a los de Scalp pero igual de efectivos, sólo es cuestión de que nuestros ojos de adapten a la lectura de que los parámetos que utilizamos; todo esto tiene que ir combinado con el estudio de Macros o Unidades de tiempo superiores; como indica scalp y los maestros de estos foros franceses; para mi a esta altura trabajar con una macro lo encuentro un suicidio. Aunque yo todavía estoy en pañales, para mí es muy importante personalizar el método de trabajo para que los " Señores del Mercado " no nos maten.

Sólo es una idea, Saludos y Buenas operaciones.
arruinao
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Mensaje por arruinao »

enki, en relación con las variaciones que propones al método Ximo opino que caer en la trampa de querer mejorar el sistema original no es el camino correcto. Todo sistema tiene que pagar su precio; efectivamente al de Ximo, como muy bien dices y él mismo comentó, le afectan negativamente los laterales y, sobre todo, los rangos escasos o limitados.
Creo que el verdadero mérito de Ximo no radica tanto en el sistema en sí como en la forma de aplicarlo. La clave de su éxito es que lo aplica como si fuera una máquina, por lo menos en teoría, porque llevar a la práctica fielmente lo que explica en los vídeos es muy, pero que muy difícil, y supone un gasto emocional diario que dudo que haya ser viviente en este planeta capaz de soportarlo durante mucho tiempo. Sin embargo, aún concediéndole el beneficio de la duda, y partiendo de la premisa de que no hay mejor emulador de una máquina que la máquina misma, a la vista de los resultados que dice obtener sería el sistema ideal para mecanizar. Yo lo he intentado pero soy consciente de mis limitaciones porque no soy especialista en la materia y no he podído implementarlo, pero si estuviera en el pellejo del tal Ximo sería mi primera prioridad porque, por mucho que tuviera que pagarle a un especialista, el beneficio que obtendría sería enorme.
Imagina el cambio radical que se produciría en la vida de Ximo si tuviese una máquina produciendo esa rentabilidad diaria y él dedicándose a lo que le apetezca. Todos sabemos que esa microtendencia diaria que se produce en el DAX y en la que él basa su posible beneficio, lo mismo se produce en la apertura, que a las 10, a las 12, a las 13'30, 14'30, 15'30 (coincidiendo con la apertura de NY), a las 16, 17, etc..., por ello tiene que pagar el precio de estar siempre en mercado.
El mismo cttsc ha demostrado a lo largo de su hilo que si no hubiese sido capaz de aplicar el sistema fielmente nunca habría obtenido esa rentabilidad. Y él sí que utiliza una máquina que le permite neutralizar emociones y mejorar ostensiblemente su calidad de vida.
No hay mejor emulador de una máquina que la misma máquina.
Saludos.
H.Seldon
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Registrado: 26 Abr 2005 14:38

Mensaje por H.Seldon »

Hola a todos

Primero, gracias florfondo por los vídeos y a arruinao por los consejos de prudencia. Ayer y anteayer no pude ver bien el vídeo y me quedé con las ganas pero ahora mismo lo acabo de ver y a priori se me ocurren varias cosas.
Esto confirma la teoría de que un sistema sencillo es adecuado, depende de quien lo use. Hay un sistema para cada persona. Además, me asombra su sencillez.

Al grano:
Así, a bote pronto, me parece que es un sistema que necesita tendencia para dar buenos resultados. En cambio, me parece a priori que la volatilidad le afecta negativamente.

Para que nos aclaremos:
- Volatilidad: es una medida de la variabilidad de un valor. Dicho a lo bestia, nos indica la "fuerza" o "brusquedad" con que se mueve un valor. Un valor puede moverse de A hasta B muy violentamente (con mucha volatilidad) o muy suavemente. No debe confundirse con la tendencia, aunque hay gente que piense que un mercado con tendencia alcista o bajista tiene volatilidad. También hay gente que identifica volatilidad con riesgo, (los que quieren comprar y mantener, por ejemplo, y no desean "sustos"), aunque los hay que la identifican con "oportunidad" (scalpers?). Conceptualmente:


Imagen


Hay varias formas de medir la volatilidad: por ejemplo: la varianza de un valor dividido por un índice, el volatility index (Vix)... Las formas más sencillas y directas de ver la volatilidad que he encontrado son:

- Un canal de regresión. Para un determinado periodo de tiempo, cuando el valor se encuentra en los límites del canal (alejado de la recta de regresión), entonces está volátil.


Imagen


- Las bandas de Bollinger. No hace falta poner gráficos ni explicarlas. Como dice novato, son una herramienta fundamental en el ATDMF de Philippe Cahen. Aunque su método y el de scalp se parecen, el ATDMF usa el estocástico y el MACD para las divergencias, y la parabólica para confirmar puntos de giro, salidas, entradas... cada cual con su traje.

El tema es que la volatilidad sólo se puede medir poniéndola en relación con otro valor, o consigo mismo en otro momento. Es decir: ¿Cuánto varía Telefónica en relación con el Ibex? o ¿Cuánto está variando el Dax en relación al último mes?


En cuanto a la pregunta de Enki relacionada con el sistema y la volatilidad:
Aceptamos que el sistema es bueno cazando una tendencia en su primer momento.
Si no hay tendencia, la hemos fastidiado. Él mismo lo dice: para los momentos de laterales, el sistema da muchas señales sin éxito, y te giras varias veces soportando muchos puntos en contra, hasta que llegue la tendencia.
Si además de estar en un lateral, te pilla mucha volatilidad (saltos bruscos y viajes del cielo al infierno en muy pocas barras), entonces la hemos fastidiado del todo. El sistema te hace entrar y salir varias veces, y además las cogidas son que ríete tú de Manolete.

Para abreviar
- Si la volatilidad disminuye, mejor aumentar el minutaje. Con pasar a 12 ó 15 minutos, por ejemplo, cada barra consume más tiempo y el estocástico se está más quietecito, dando menos señales.


En cuanto a la segunda cuestión, la de desconectar el sistema en esos laterales, a priori me parece buena idea, aunque él mismo lo sabrá mejor que nosotros. Seguro que se lo ha planteado y lo ha probado.

Queda una cuestión por plantear, (que acabode ver que la ha mencionado arruinao). Como cualquier sistema intradía, lo que más importa para que funcione bien, más allá de la volatidad, es el rango diario. El precio puede moverse mucho de un día para otro, y puede marcar una tendencia fuerte. Pero para que de verdad funcione bien un método intradía, el precio tiene que variar mucho (con o sin volatilidad) dentro del mismo día.
Supongamos que el Dax se mueve 200 puntos en una semana, pero con rangos intradiarios de 30 puntos y cuatro gaps. Los sistemas intradiarios no funcionarían. En cambio, supón que se mueve la mitad (100 puntos en la semana), pero cada día se mueve esos 100 puntos (va para arriba y para abajo, en un lateral). Para un sistema intradía sería cojonudo.

Saludos.
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H.Seldon
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Mas cosas acerca de rangos

Mensaje por H.Seldon »

Así, para matar el poco tiempo que me queda :-D , se me ha ocurrido echarle una miradita a los rangos del Dax.

He añadido un indicador que sólo hace máximo menos mínimo, es decir, sólo calcula el rango.

Imagen

Vemos que el rango diario del Dax se mueve entre 30 y 100 puntos.
Ahora vamos a poner las medias de turno, una de 10 periodos (dos semanas) y otra de 100 periodos:

Imagen

Podríamos operar con el sistema Ximo (JE !) sólo cuando la media corta supere l media larga, lo cual nos indica periodos de grandes rangos y alta volatilidad en este caso. Vemos que casualmente coincide con el periodo que estuvo haciendo oscilaciones grandes y sin tendencia, lo cual es lógico. Si tenemos un gran lateral y sin rango, ¿de dónde se sacaría el dinero?

Cuando la media corta cruza por debajo de la larga, eso significa que los rangos se han reducido, y casualmente se reanuda una tendencia alcista clara. Normal: si los rangos se vuelven pequeños, para sacar pasta, lo que queda es que se desplace con tendencia. No hay pasta con barras cortitas y además sin desplazarse arriba o abajo.

¿Todo esto sirve para algo? Lo que está claro es que sólo Ximo sacará pasta con su sistema, scalp con el suyo, cttsc con el suyo, dkvas con el suyo, y brisa con el suyo. A mí por ejemplo, el hecho de pensar en cabezas y hombros pululando por el gráfico, me pone los pelos de punta. Pero ella saca pasta de eso y de las banderas y pajaritas. ¿magia? sólo ella lo sabe.

Bueno, lo siento, no me queda tiempo. Nos leemos. Saludos.
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Mikelon
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Mensaje por Mikelon »

Para mi el sistema de Ximo es bueno;
pero no es sencillo;
por que no le he pillado mucho la rotura de contratos
en favor de tendencia o en contra?;
y como define la tendencia diaria?;
y para que quiere la media de 200?;
y cuando corta una posicion?;
y se mete en la siguiente;
basandose en el estocastico?;
o en el stop loss que se habia prefijado anteriormente;
en las candlesticks?
muchas dudas; viendo el video;
pero es que todavia no sabria aplicarlo yo.
Es logico que se necesite capital para 5 Dax;
aunque tambien puedes ganar 5000 euros cada 20 dias
si lo aplicas correctamente.

Tampoco creo que sea facil de programar;
lo mas facil de programar; es cuando hay pocas condiciones;
y tienes un arbol de decisiones claro;
pero en este video no creo que sea facil de programar
el concepto de tendencia diaria; por ejemplo.

Con respeto a lo de Seldom,
Para mi la volatibilidad es la diferencia entre el
maximo y el minimo de una barra de tiempo(s,h,m,D,M,A);
la tendencia es dificil de explicarla;
y por eso no la se explicar;
pero hay otro concepto;
que es de la fuerza de la tendencia;
que ese se puede medir con el Adx de Welles Wilder por ejemplo;
y otro concepto que he leido en un libro de Bollinger;
momentos de poca tendencia preceden a momentos de gran tendencia; por una parte totalmente logico; aunque despues de una epoca de poca tendencia haber quien es el listo que dice;
que la siguiente tendencia es para arriba o para abajo?;
en este libro dice que la anchura de las bandas de Bollinger
te puede dar idea de la fuerza de la tendencia;
asi como del momento en que esta puede terminarse;
y habla del concepto de Squeze?(que alguien mas sabio
lo cambie si lo he escrito mal);
como el momento en que la anchura de las bandas;
es la mas pequeña en mucho tiempo(6 meses);
logicamente buen momento para tomar posiciones;
aunque nunca se sabe si la proxima tendencia
es alcista o bajista; asi que te puedes pegar una leche;
hablando de Wilder; segun el hay que invertir con un
sistema basado en tendencia si un mercado tiene una
Adx mayor que 20; yo creo que se refiere a la Adx media;
por que haciendo simulaciones; si inviertes cuando la Adx<20
te puedes pegar una torta por que la tendencia no esta definida; pero
cuando inviertas cuando la Adx>20; quizas hayas dejado escapar
algunos puntos a la tendencia.
Esto lo digo sin mas; no me tomeis mucho en serio:
Si la Adx es baja no es mal momento
para tomar posiciones siempre que si la tendencia
os viene en contra de vuestra posicion os salgais rapido;
cuando la Adx es mayor que 20; es ya dificil pillarla
y puede que se agote pronto;
aqui al libre albedrio.

:lol: :lol: :lol:
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scalp
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Muy acertasdas las explicaciones

Mensaje por scalp »

sobre la volatilidad H.Seldon y Mikelon. La fuerte volatilidad hace que las barras sean mas largas de lo que es deseable para operar, si ademas le añadimos falta de liquidez es una bomba para los sistemasy para la operativa manual. Un ejemplo: el viernes a las 14.30 con los datos el bono con la liquidez q tiene marco una barra en menos de 1 segundo de 45 pipos, una barrida descarada como tantas otras, 32.200 contratos en menos de 1 segundo no se libro con stp ni rita ni gordos ni flacos jeje. La volatilidad de esa barra es tan grande que no hay sistema que la resista, primeramente bajo 15 pipos para abajo ,45 para arriba y volviendo a bajar 24 pipos todo esto en una barra de 1 minuto , sin embargo la rapidez que hizo esos tres movimientos abajo y arriba y abajo fue instantanea imposible de operar en menos de 1 segundo . A mi me pillo dentro corto con 5 contratos y sin stp :shock: , hice dos cortos y un largo con un resultado de 73 pipos brutos , esta vez salio bien pero hay veces q es al reves, no se lo recomiendo a nadie operar con datos, al menos que tenga el corazon muy sano .........
El resultado podia haber sido + del doble en positivo, pero la volatilidad era tal que la realidad es la que es. Desde las 14.29-hasta las 14.45 que al ejecutarse las ordenes a mercado el deslizamiento en la primera operacion fue de 5 pipos, le dia al boton para cerrar el primer corto a las 14.40 al tocar 122.22 bajando y se ejecuto en 122.27 y la ejecucion fue muy rapida, pero la volatilidad de la barra fue mas. Posteriormente la siguiente entre corto a las 14.49 en 122.43 cerrando el corto a las 15.03 en 122.35 con 2 pipos de deslizamiento y ahi la volatilidad ya era mas baja . La tercera operacion a las 15 .55 largo con 2 contratos en 122.18 cerrandola en 122.27 a las 16.33 , aqui la volatilidad era baja y el deslizaciento en la ejecucion a mercado fue 0 pipos. Posteo estas operaciones con el unico proposito de aclarar la importancia de la volatilidad en las barras , no en los rangos de la tendencia. Los sistemas automaticos los resultados en paper son muy diferentes a la realidad, cuanta mas alta es la volatilidad de las barras mas deslizamiento en las ejecuciones ya veis el ejemplo, los slippages suponen una parte muy importante de la operativa de ahi q los resultados en paper y en historico sin aplicar comisiones y slippages reales, las estadisticas suelen ser maravillosas, pero la realidad es muy diferente. La volatilidad si es muy alta perjudica mucho la operativa manual y mucho mas si el sistema es automatico. El tema de los Stp de perdidas y la operativa con datos ,son dos puntos importantes que podriamos intentar profundizar mas en el tema siguiendo el hilo del post o bien abrir otro si os parece. saludos :wink:
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Antes de que puedas hacer algo que nunca has hecho, tienes que ser capaz de imaginar que es posible.
H.Seldon
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Hola otra vez.

Mensaje por H.Seldon »

Un pequeño apunte. Aunque en la práctica se traduce en lo mismo, en realidad volatilidad es diferente de rango.
El rango es una cualidad invariable. Es el máximo menos el mínimo, dicho de otro modo, es la longitud de la barra, y ya está.
La volatilidad es la intensidad de un movimiento, y sólo se puede saber si es intenso o no, comparándose consigo mismo en otro periodo de tiempo.

Voy a tratar de explicarlo con la ayuda de mi amigo Jarri. (saludos ... aplausos ...)

Aquí tenemos un sistema en un momento estable, cuyas barras tienen el mismo rango:

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Ahora vamos a provocar un acontecimiento a nivel mundial, que provoque la inestabilidad del sistema. Algo muy importante, por ejemplooooo, qué sé yo, que desaparezca la margarina con sal. Adelante, Jarri.

ZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASSSSSSSSSSSSSSSSSS

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Ejem, gracias Jarri, gracias. No te emociones.

Ahora veamos el efecto sobre el sistema:

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Vemos que la volatilidad ha aumentado. ¿Cómo lo sabemos? Los precios han variado con más brusquedad que en periodos anteriores (atentos a la comparación). Sin embargo, el rango de cada barra es el mismo.
Esto es muy importante. Podemos tener movimientos muy grandes del Dax (puesto que estábamos hablando de él), pero el rango diario permancer invariable o incluso disminuir, con lo cual nos fastidia el sistema intradía.

¿Y la tendencia? Yo diría que tampoco ha variado.

De todas formas, esto es un caso hipotético. En la práctica, cuando sube la volatilidad también sube el rango en el mismo periodo de tiempo. Además, si representamos el sistema en una unidad de tiempo mayor, las barras del momento volátil se condensan en una sola (por ej.), dando, ahora sí, barras de mayor rango. (Pero en una unidad de tiempo mayor).

¿Por qué es importante la volatilidad?
Pues porque la volatilidad también se negocia. Tu puedes vender una Put o una Call, y el precio puede moverse en tu contra (respectivamente, bajando o subiendo), y sin embargo acabar ganando pasta. Siempre que se dé la condición de que hayas vendido tu opción en un momento de gran volatilidad, y te ejerzan la obligación en un momento de poca. La volatilidad es el factor más determinante en el cálculo de la prima de una opción.

En fin, hasta luego.












...............................................

Jarri, Jarriiii !! yastabién, hombre !! Harto me tenéis, entre tú y Yoda. siejqueeeee .
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enki
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Mensaje por enki »

Efectivamente H.Seldon,
ante reducciones del rango intradiario de negociacion los novatos tendemos a disminuir el minutaje. Justo lo contrario de lo que es logico hacer.
Si en el sistema de Ximo, como creo que en el de cualquiera, pasamos de 5 min. a 10 min.. se observa que se reduce el numero de giros en la posicion,
y por tanto las entradas/salidas negativas.

Si aplicas el indicador de rango real (en el visual no viene predefinido por cierto), pero en vez de a la barra diaria lo haces por tramos de tiempo se ve que entre las 12:30 y las 14:00 no se producen desplazamientos importantes.

Por tanto giros producidos en esta franja de tiempo seran la mayoria de las veces de tipo erratico, es decir no van a ningun lado.
H.Seldon
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Mensaje por H.Seldon »

Interesante tema, el de los rangos y el sistema Ximo. Habrá que probarlo.

Scalp: si quieres abordar el tema de los stp, deberás plantear la cuestión en concreto, pues no sé a qué te refieres. Algo así como ¿dónde pondríamos el stop, en función de la volatilidad?

saludos.
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novato
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Mensaje por novato »

Hola a todos,

Muy instrutivo todo lo expuesto; yo llevo dos días palmando fuerte, pero hace tiempo que voy sumando pasito a pasito, espero recuperarme de mis propios fallos y de mi mala lectura del mercado.Yo tengo claro que los brokers, creadores de mercado y los que cubren sus posiciones son los mismos; y aprovechan la publicación de las estadísticas para machacar.El BUND todavía no lo trabajo, Philippe Cahen es el iniciador de ATDMF, pero lo dejemos por ATD, ya que hay muchos foreros que a partir de su idea te postean sus métodos más evolucionados y efectivos , de hecho el partió de la idea de Bollinger, como mucho otros. Para mí lo importante es encontrar la tendencia profunda del mercado y arrancarle unos euros. Del forero que os comente , sé que utiliza un stop mental de 20 pipos para el BUND y en días de estadísticas el stop lo sube a 45 pipos; también que en esos días tiene resultados muy diversos , es decir una loteria. Aunque no explica como lo hace para calcularlo, de hecho el sólo postea las operaciones con los gráficos adjuntos y de muy de vez en cuando explica vagamente su estrategia; una manera de calcularlo sería la mitad de la media de 100 periodos de la Average True range ( ATR ) .

Saludos y buenas operaciones.
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novato
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Mensaje por novato »

Vaya que patoso soy, el ATR calculado sobre la gráfica diaria.

Perdón , Saludos y buenas operaciones.
H.Seldon
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Mensaje por H.Seldon »

- Efectivamente, yo también creo que la noticia (o el dato) es una excusa para ir donde tienen que ir. Por otra parte, la mayoría de veces la noticia se ve compensada por un movimiento en contra, que deja el precio donde estaba. O sea, que finalmente hacen lo que tenían planificado.

- En cuanto al ATD, creo que dosPipos es el que más controla por aquí. Habría que preguntarle.

- En cuanto al stop mental... ejem... yo tampoco ponía stop y así me fué. Creo que no soy el más indicado para hablar. :-D

saludos
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