Primero opera y luego analiza.... estupido..........

[Gordon Geko]

Esta frase me la dijo un viejo que lo iban a operar de prostata en una sala de espera del hospital.............

Solia ir alli para operar el Hang Seng por las mañanas en su segunda apertura........por las mañanas en casa era un infierno con niños corriendo y me busque un lugar seguro............

Lo curioso es que esa frase la implemente y estudie en profundidad llegando a conclusiones fuera de toda hipótesis................

El análisis de datos macro y de estudios técnicos o econometricos tenian el lag de ser siempre o demasiado lentos en acoplarse al mercado o con un retraso que los hacian inútiles para un seguimiento del precio que se ajustase al presente mas inmediato de cada activo...............

Llamese market profile o ISM manufacturero todos los datos o imputs que analizemos pertenecen al pasado y no pueden pasar la frontera del paseo aleatorio en su análisis de resultados...................

La clave esta en las salidas y su gestion.............. un operador deberia estar dentro del mercado siempre en forma reverse continuo y analizando solo a posteriori si debe continuar en esa dirección o invertir la posición independientemente de cual sea el profit o el loss en esos instantes...............

El análisis a posteriori de la evolucion macro convierte el posicionamiento continuo en una mimetizacion del presente...............se acortan los tempos..............evoluciona el trader a un contrarian y los trades adquieren un prisma mas exacto de los que es un techo o suelo.................................

Después solo queda la gestion de las salidas en base a los resultados de esa gestion a posteriori..........................

La operativa continua es superior al posicionamiento de francotirador..............no aspira a acertar o versar opinión sobre lo que va a suceder sino que actua en sintonia con el presente mas inmediato...............................

El trader de operativa continua es un perdedor satisfecho........la cantidad de reverse que debe operar lo alejan del sistemista ..............un viraje continuo que le saca de su condicion de profesional para introducirlo en una figura mas bien ...................conductora...................conduce sus operaciones detrás del precio por el mismo carril de una carretera que no termina nunca.........................

No aspira a adelantarlo y mantiene la distancia de seguridad ...................

Asi que opera primero..............ponte detrás del precio y siguelo............manten la distancia de seguridad y acelera solo si el lo hace.................analiza después si tu seguimiento se ajusta a la realidad del presente macro..............y manten una optima gestion de las salidas relacionada a tu fiablidad.................

[FxDelgado]

Interesante.

[agmageton]

Como me gustan tus post Gordon, sobretodo porque plasmas tu manera de pensar operacionalmente, pero te pregunto en el gráfico nº 1 tienes 1 año de placentero reverse operacional, pero en el segundo año te quitan hasta la camisa y un año en DD es muy duro intelectualmente hablando...

[agmageton]

por cierto te vienes a la conferencia el lunes en la bolsa de barcelona?

[Ayuso Trading]

De ahí que los traders y los analistas no hagan el mismo trabajo. Uno da consejos, el otro los recepciona y opera según ellos, pero la mano del operador siempre manda...

Buen post.

[Rsoros]

Que gran post, perdedor satisfecho, siguiendo la carretera.
Supongo que algún día llegaré a destino, me voy acercando. U/S.

[Gordon Geko]

Agma Volviendo al simil de las carrteras tu grafico 1 es una autopista AP7.............y el dos es las costas de garraf...........no puedes operar igual con uno que con otro..................

Solo queda bajar a las profundidades del intradia para ajustar la velocidad y los cambios de direccion en un range de ese tipo................de 5 min a 30 min.............en diario es imposible te freiran............

O eso o crear una cartera de activos pero entonces ya puedes echarle meses a excell y a montecarlo para crear un portfolio historicamente diversificado que optimize activos en tendencia y range con una combinaoria de posicion..................

Podemos discutirlo en tu post sobre montecarlo.............queria meter leña pero no tenia tiempo y el proceso de crear una combinatoria de activos para eliminar el drawdown a un determinado punto es un macro post........................si tengo una noche de lobos me pongo y te lo expongo tal y como yo lo hago............

Seria la unica alternativa si tu idea es seguir operando en grafico diario...............

[ferg]

Cambiando de tema estrepitosamente y por pereza a no abrir un nuevo post:

Hay algun broker que garantize el SL?

Es que he palpado una forma de operar con fx y opciones, vamos se lo que me hago... el unico problema que tendre como siempre es que el broker no me haga una putada, ya van 4 veces

ea

[agmageton]

Gordon es que el problema es muy complejo de analizar, los graficos que te he pasado son en barras de 1 hora.

ES complejo porque ir ajustando la operativa a la curva del precio, requiere un cambio completo in time del proceso de toma de decisiones, por lo que incide directamente a una muy fuerte capacidad mental (como diríamos un gran jugador de poker) por un lado y por otro lado acertar en la optimización del proceso.

Pongamos que somos un trader tipo swing, la entrada stop y el timing va a ser el mismo prácticamente, eso es imposible de cambiar (sólo en estados de máxima volatilidad, pero no sería el caso, ya que cuando se producen estados de lateralidad suelen ser a baja o muy baja volatilidad), lo único que puedes cambiar es la esperanza del beneficio, en este caso quizás el continuo cambio de escenario lo que puede hacer es perder la cola de los mejores resultados, con lo que sería peor la la cura que la enfermedad, por eso lo que propones lo veo de máxima dificultad, no imposible claro esta, pero para mí que soy un enfermo de la modelización lo veo una quimera.

Yo he desarrollado herramientas para detectar estados de lateralidad, van bien sobretodo si el estado de lateralidad es largo como el ejemplo de un año que te puse, el resultado final aunque te parezca sorprendente es peor aplicando estos filtros, aunque en el lado positivo es que controlas mejor los DD y por eso únicamente vale la pena tenerlos.

Mira en el gráfico nº 1 es un sistema de toma de decisiones que llamo EFICIENCIA, consiste en detectar estados de mercado donde la valoración del precio se estrangula, se encongern proporcionalmente sobre unas desviaciones standart en relación a un alisado exponencial en continuo proceso que nos marca zonas de estancamiento aunque la volatilidad sea alta o baja, que como resultado dan las lineas azul(es la potencia de los desvíos del precio) y roja en la barrera de eficiencia.

En el grafico nº 2 es un sistema que llamo LATERALIDAD y consiste en detectar un número concreto de roturas en tiempo que se computan mediante un algoritmo de parámetro fijo.

Estas dos herramientas conviven juntas y sirven para desconectar activos de la cartera, ya te dijo que no son herramientas mágicas, sólo ayudan a prevenir el riesgo desde una óptica estadística y únicamente minimizan los DD, pero hasta que se detecta una zone comvulsa pasas por DD sí o sí...es imposible modelizar las zonas IN TIME, ya que el proceso es estocástico con parametralización lo que indice como me repito en DD y sólo miniiza el contexto.

Tengo como unas 6 herramientas que me contextualizan el estado del activo, ayuda crucialmente la suma de todas ellas a estar presentes en contextos favorables y como resultado final podemos modelizar la probabilidd del escenario para escoger el activo que muestra mayor probabilidad para nuestros intereses, eso confiere un analisis más sensible ante los cambios de escenario porque únicamente vas a elegir los activos que esten en la horquilla de tus restricciones. Esto te abre la puerta a no enfocarte únicamente a modelizar continuamente un activo ( o alguno más) ya que aún siendo un crack como tu eres en la modelización in time de variables de mercado, creo que es mejor no entrar en una batalla donde las probabilidades de ocurrencia regidas por un estado fuerte de actitud mental confieren una probabilidad menor de éxito. y opuestamente te abre la puerta en la toma de decisiones en un estado menos sesgado que la dependencia de unos activos concretos lo que crea una tarea intelectual más eficiente al ser esta una tarea probabilidad estadística retroalimentada por una máquina que es la que te dará las claves para la selección y toma de decisiones tanto de estrategias como de activos.

Yo haría una frase mía, sólo pueden quedar los más fuertes (los inmortales).

PD: En este caso me gusta Gordon porque somos dos tipos de trader´s diferentes, tu abogas ante todo por un estado fuerte mental como parte del éxito de tus estrategias, y yo como mentalmente me siento incapaza de tomar decisiones intuitivas abogo por un estado de fuerte visión estratégica, dos conceptos diferentes y sumamente enriquecedores.
Tu fuerza es tu mente y mi fuerza es mi visión estratégica, aunque por muy fuerte que sea tu estado menal necesitas de estrategia y aunque muy fuerte sea mi visión estratégica necesito de igual modo de estado mental. Lo único que cambia es los procesos a seguir que tenemos dando prioridad a las fortalezas de cada uno.( a mi me da fortaleza mental mi visión estratégica que me adapta mis tomas de decisiones sobre un ambito estadístico probabilistico y a ti te da fortaleza mental tu experiencia para adaptarte al mercado y desarrollar tus estrategias). quant vs discreccional ?¿ otro debate?¿