SISTEMA TERMINATOR PARA EL FUT. DEL DAX

[baltic46]

Hola a todos después de haber estado varios meses estudiando una estrategia para poder después llevarla a un sistema automático por fin ya ha llegado el momento de ponerla a prueba en real y quisiera pediros a los que de esto sabéis mucho su opinión de los datos que el backtest arroja, en los datos se ha puesto el valor del punto del Fdax a 1$ y en la curva que se expone se ha aplicado Fixed Ratio, el criterio que se ha seguido fue realizar un montecarlo con 1000 simulaciones para calcular el DD con una fiabilidad del 99%, y luego con ese dato obtener la fixed ratio con una delta de valor 1, creo que son valores muy conservadores y espero que esto vaya bien pues no me queda otra forma de interpretar el mercado. En fin ayer realizo su primera entrada en Real con la compra de 3 CFds del Fut del Dax en nivel 8308 que hoy no los ha cerrado. Sin más os doy de antemano las gracias sobre todo a los compañeros que me han ayudado con los indicadores y la programación de la estrategia.

[GeorgM]

en los datos se ha puesto el valor del punto del Fdax a 1$ y en la curva que se expone se ha aplicado Fixed Ratio, el criterio que se ha seguido fue realizar un montecarlo con 1000 simulaciones para calcular el DD con una fiabilidad del 99%, y luego con ese dato obtener la fixed ratio con una delta de valor 1

Hola Esteban,

fixed Ratio - montecarlo - DD - Delta.

De que se trata?

Saludos Georg

[baltic46]

Hola Georg, como vez seguimos en ello, , no soy un experto en sistemas, es mas es el primero que hago, mas o menos lo que he querido decir, es que cuando se tiene el sistema terminado y testeado el siguiente paso fue hacerle una prueba de Montecarlo que básicamentenlo lo que hace es realizar una simulación del modelo generando muestras aleatorias para las variables que entran en juego obteniendo en este caso el valor del Máximo DD y eso se ha repetido 1000 veces, en esta fase lo que se obtuvo fue esta curva del DD max esperado:

Con este DD pasamos a obtener las cantidades que debemos tener en la cuenta para que se vayan aumentando el número de contratos cuando tengamos series de rachas ganadoras y disminuyéndolos en las rachas perdedoras de forma que tengamos el DD controlado sin perder oportunidad de crecimiento exponencial de la cuenta, por eso se va acelerando el rendimiento porcentual conforme pasa el tiempo.
Ahora se esta en la fase de prueba en real con CFDs pues para ser operado con futuros se necesitan 240.000 € que por ahora no los tengo, aunque hay inversores interesados los he tenido que rechazar hasta que esto no se pruebe en real por lo menos los 6 meses que parece tarda en recuperar su DD.

Saludos Esteban.

[GeorgM]

Gracias Esteban,

no quiero entrar en los terminos tecnicos y su aplicacion correcto en el back testing. La inmensa mayoria no son correctos y pensar que un EA no es somentido a la psicologia humana es un grave error.

Lo que me interesa es la estrategia y sobre todo las posiciones a largo y corto plazo.

Nadie en este foro puede opinar sin la divulgacion de la estrategia.

Saludos Georg

[baltic46]

La ayuda que pido no es para mejorar la estrategia sino sobre la interpretación de sus resultados, cosas como que si hace pocos trades, que si el sharpe ratio no es adecuado, que si le puedes hacer tal test de esfuerzo, etc
Dejemos que opinen, sólo eso.
Gracias.

[Kosparuk]

Añade las comisiones y deslizamientos, y ya verás qué cambio pega

[marvelas]

Buenos días, unas preguntas baltic ¿cómo se ha conportado el sistema desde 1997 ? ¿ es diario?.
un saludo.

[baltic46]

Marvelas solo dispongo de datos desde septiembre de 2006 y no es en barras diarias.
Saludos

[baltic46]

Añade las comisiones y deslizamientos, y ya verás qué cambio pega

Solo hace unos 700 trades si le añado comisiones y deslizamientos no creo que altere mucho su curva pues en total hace 182000 ptos y esas comisiones y deslizamientos significarían alrededor de un 1% de,todas,formas las voy a incorporar y si veo que la cosa cambia mucho os lo indico aquí.
Gracias por la indicación

[marvelas]

Hola baltic, para mi sería un problema no poder testear todo el histórico, del 2006 al 2013 me parece poco tiempo, teniendo en cuenta, que si has tenido que utilizar una serie de años para la optimización, queda poco margen para dejarlo correr ; si pudieras comprobar desde 1997, y los resultados siguen siendo tan buenos y con tan pocos traders habrás conseguido un gran sistema, el único pero, y es psicológico, es el DD.
Un saludo.

[baltic46]

En cuanto tenga series mas antiguas, le pasaré el backtesting, que problema ves al DD pues yo veo que es bastante bajo.
Gracias

[baltic46]

Kosparuk añadiendo 4 ptos de comisión y deslizamiento se obtienen 142.000 ptos el DD pasa a 13,70 recuperandolo en 191 días aunque la curva es igual pero mas lenta pues donde antes había un 1800% ahora hay un 1200%.
Gracias por la indicación

[marvelas]

Problema no veo ninguno en el DD simplemente te digo que es más fácil observarlo que aguantarlo, en cuanto a los deslizamientos realmente no vas a saber el que tiene hasta que entres a mercado, y te puede fluctuar bastante de un mes a otro, todo ésto se ve con el movimiento y te hablo nada más que desde mi experiencia personal. Lo único que no me gusta, y es una opinión, es el poco tiempo que está testeado el sistema, sino hubiera más gráfico pues tendríamos que aguantarnos, pero teniendo un historial sin testear....y además con tan pocos traders, creo que sí te sería muy conveniente. Y si funciona con todo su histórico te felicito, como te dije anteriormente, porque creo que has conseguido un gran sistema.
Un saludo.

[baltic46]

Gracias Marvelas intentaré conseguir esos años que faltan.
Un saludo

[GeorgM]

Hola Esteban

Sinceramente me parece muy bien que te ocupes con el desarollo de strategias FDAX.

Preguntas en general:

Quieres una opinion acerca el layout y la inclusion de los diferentes parametros o sobre el contenido de los mismos

Se trata de un aplicacion sistematica , discrecional o mixto.

Es el data feed usado para el back test de Eurex teniendo en cuenta los roll overs y cambio de tiempo invierno/verano

Que time frames han sido usados para el back test para determinar las zonas.

Tratandose de reversion a la media se basa la estrategia sobre el market profile con POCs o mean a sabiendas que en un dia muy volatil puede haber diferentes POCs

Como son determinadas las zonas dependiento de la volatilidad VDAX.

Preguntas en detalle:

Mencionas el fixed ratio. Supongo que te refieres al money management de Ryan Jones.

Ser asi con cuantos contratos has empezado el back test y en que fases has aumentado los contratos.

Como son los drawdowns en las diferentes fases de aumento de contratos a sabiendas que el DD no es un mera perdida de capital expresado con un porcentaje.

Los contratos han sido diminuidos con los DD

Que ha sido la perdida mas grande.

Monthly profit ( beneficios mennsuaLes) Como se traducen los beneficios para trades largos de 2.2 y cortos de 1,53 en un total de 3,74 % de beneficios.

Max time to recover ( max tiempo de recuperacion ) Que significa.

Saludos Georg