PREGUNTA TONTA SOBRE DRAWDOWN

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eryo
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PREGUNTA TONTA SOBRE DRAWDOWN

Mensaje por eryo »

He estado leyendo algunos articulos sobre DD y me he hecho un lio. En unos viene a decir que el maximo DD es el calculo desde el maximo de tu cuenta hasta el minimo que hayas tenido y en otros dice que es el maximo de perdida simplemente. ¿Cual es la forma correcta de calcular el maximo DD?
Feliz Año Nuevo a todos.
Aureo
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Respuesta

Mensaje por Aureo »

es la máxima perdida (en € o en %) que haya tenido tu cuenta ya sea con una, dos o las operaciones que sean.
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hammer
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Mensaje por hammer »

Hola eryo,

En mi opinión un DD es una serie de pérdidas consecutivas que va desde un máximo de la curva de beneficios hasta el mínimo subsiguiente. Y por tanto el máximo DD sería la mayor de estas bajadas que no tiene porqué coincidir para nada con la diferencia entre el máximo y el mínimo absolutos de la curva.

Un saludo y Feliz Año Nuevo.
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polxx
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Mensaje por polxx »

Supongamos que tenemos esta serie de resultados:

10
20
30
40
50
40
41
30
40
50
60

El draw Down es 11(desde 41 hasta 30) o es 20(desde 50 hasta 30) ?????????
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novato
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Mensaje por novato »

Hola a todos:

Muy buen ejemplo potxx, yo siempre he sido un hombre muy conservador, para mi el DD es 20, pero seguro que los teóricos famosos de estos temas no esten de acuerdo.Para mi lo más inportante
es que el saldo máximo de la cuenta dígamos en un tiempo prolongado sea superado con consistencia.Depende del método de trading o/y inversión , todas sus otras variables estan sujetas a este DD que determinan el riesgo de nuestro capita( mejor dicho nuestro MM o gestión de nuestro dinero) ; además lo más importante este " Draw Down " tiene que ser totalmente real, no paper trading.
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novato
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Mensaje por novato »

Aquí en esta Web vemos muy diferentes tipos de métodos y/o sistemas de especulación;Vemos a inversor que compra valores con una objetivo de medio plazo , me parece con poco apalancamiento pero con una cartera muy diversificada y a Scalp con su método de trading de muy alta fiabilidad. Dos métodos totalmente diferentes y con enfoques totalmente diferentes; uno analizando datos financieros y otros buscando datos técnicos.Yo estoy seguro que cuando empezaron a diseñar sus métodos de especulación seguro que sus DD erán muy superiores a los que tienen actualmente y que tuvieron adaptar su gestión de dinero al aprendizaje de sus respectivos métodos . Por cierto los dos métodos son muy buenos vehículos para arrancar al mercado buenas plusvalías.

A inversor y Scalp, perdonad mi osadia de utilizaros.

Saludos y Buenas operaciones
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Enrio
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Mensaje por Enrio »

Buenas, no se exactamente la teoría lo que dice, pero yo soy de la opinión de Novato. La razón es muy sencilla, entiendo el DD como la máxima pérdida que mi sistema me ha hecho sufrir.

Como con un ejemplo se entiende mejor, imagínate que las 5 primeras operaciones son virtuales (de prueba) y empiezas en la sexta:

10 -> Virtual
20 -> Virtual
30 -> Virtual
40 -> Virtual
50 -> Virtual
40 -> -10
41 -> -9
30 -> -20
40 -> -10
50 -> 0
60 -> 10

Así pues tu cuenta tiene que poder soportar una pérdida de -20, aunque la peor operación sea de -11.

Un saludo,

Enrio
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eryo
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Mensaje por eryo »

Gracias por vuestras repuestas. Me es importante para calcular cuando meter otro contrato. Como la prudencia es algo que nunca se ha de despreciar, creo que voy a coger el sistema de maxima curva de beneficios a maxima perdida. No sabia yo que tanto hablar de DD y resulta que no lo tenemos tan claro.
:smt119
Par est fortuna labori
Potest quia posse videtur
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Enrio
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Mensaje por Enrio »

jajaja :lol:

Nos aprendemos cuatro palabrejas en inglés y, a poco bien que las coloquemos, hasta parece que sepamos de que hablamos!!!

A mi me gusta ir repasando conceptos "básicos" de vez en cuando para no perderme la base del asunto, sino te lías te lías y ves fantasmas por todas partes.

Un libro que me gustó fue el de Hodar, que sin explicarme nada para ganar un duro, explica mucho de este mudillo. Bueno, algo sí que explica...
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Tom
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Mensaje por Tom »

Puesto que una imagen vale más que mil palabras permitidme expresar mi opinión sobre la base de uno de los que yo llamo:
"Sistema tonto de especulación".
Consiste simplemente en dedicar las tarde de los viernes a comprar los valores que esa semana han subido y vender los que esa semana han bajado.
"Blanca comprar, negra vender"
En el caso de haberlo aplicado al BBVA durante el año 2005 el DRAW DOWN hubiera sido del 5% (4.76 en el gráfico) y precisamente se hubiera dado al principio que es cuando más duele. Ese DD podría habernos hecho desistir de aplicar un sistema que nos hubiera dado del orden de un 40% de beneficio en un año.
Para los ejemplos que habeis puesto anteriormente sería de 20 pero creo que es más claro cuando se ve graficamente.
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Tom
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Mensaje por Tom »

Aplicando el mismo sistema al BSCH hubieramos visto un DD del orden del doble, pero habiendose producido después de haber demostrado su eficacia produciendo beneficios lo asumiríamos mejor.
Aun así cinco operaciones negativas seguidas hace siempre dudar de abrir posición en la siguiente.
Esa es la característica y calidad del DD.
Es la circunstancia extema que nos puede llevar a decidir dejar de seguir aplicando el sistema en ese valor.
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Tom
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Mensaje por Tom »

Puesto que parece evidente me adelanto a contestar la siguiente pregunta.
El sistema hubiera dado resultados positivos en todos los valores del IBEX con máximo resultado de +103% en Metrovacesa.
El peor resultado sería el 5% de Arcelor con un DD del 20% (-15%)
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Eso es lo que yo entiendo por Draw Down.
Un saludo
Tom
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dosPipos
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Mensaje por dosPipos »

Jó Tom ... stas que te sales! :smt038
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novato
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Mensaje por novato »

Tom como siempre , yo agradezco muy gratamente todas tus aportaciones.

Saludos y Buenas operaciones.
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Tom
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Mensaje por Tom »

Gracias, gracias.
También habrá que reconocer que este año casi cualquier sistema en largos habría dado resultados aceptables.
Eso no es importante.
El concepto DD tampoco, pero puede ser más importante tanto a la hora de evaluar los riesgos como al aplicar un sistema o dejar de aplicarlo.
El hecho de conocer el DD de un sistema tampoco debería de ser sinónimo de sufrirlo con paciencia.
Para mi gusto el primer objetivo que nunca hay que perder de vista es "NO PERDER"
Para decirlo con palabras de otro de mis amigos:
"UNA CORRECIÓN NO SE DEBE SOPORTAR NUNCA"
Son los únicos conceptos que vale la pena tener claros.
Un saludo
Tom
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