Yahoo Finance API

[agmageton]

Yo esto lo hago con la API de IB, y no me queda más remedio de momento de hacerlo a mano, dar la orden de descarga diaria de barras, sobre las hojas que tengo montadas de seguimiento, dura tarea...me ocupa una media de 1,2 horas al día para 100 valores. El universo que yo trabajo son 1000 valores, con lo que a la semana (5 días) analizo todo el universo. Las hojas te dicen que valores están en timing por ejemplo de ahí los paso a otra hoja que selecciona automáticamente los valores que tienen mejor probabilidad o las necesidades que marcan el portfolio, pero al trabajar con tantos valores es algo manual, ya que la propia api se bloquea muchas veces, por lo que es apropiado hacer tandas de descarga de unos 10 valores a la vez, tarda de media unos 2 minutos en descarga, luego entre que confirmas y analizas si hay algo interesante que destacar se te va a los 6 ó 8 minutos por lo que te vas diariamente a los 80 minutos diarios por 100 valores +-.
El problema que yo personalmente tengo, es que aun pudiéndose hacer en una plataforma normal tipo visual o ninja, todos esos datos luego han de ir al porfolio que tiene automatismos propios de selección, por eso tengo que hacerlo todo desde la propia API, porque aunque la descarga de valores es manual, el resto se alimenta automáticamente con esas descargas.

[ondu]

Hola Rafa7, creo haber entendido que lo que quieres hacer es buscar los valores más fuertes cuando los sectores o indices den señal de compra.
ejemplo:
el grupo industrial biotechnology "indice" de señal de compra se buscarán los valores más fuertes con mayor beta dentro del grupo.

pero se necesita el gráfico "datos" del grupo industrial "biotechnology" por eso quieres graficar y obtener la beta...

los datos serían diarios, no ? es decir, analizar barras de dia.

Venga a ver si entre unos cuantos montamos el programa, licencia GPL !!!

saludos !!!

[cls]

Gracias cls,

Lo de combinar time-frames está muy bien.
Yo me refiero a combinar diferentes valores de un mercado.

Un ejemplo:
Supongamos que quiero hacer una simulación en el histórico de la siguiente estrategia:
1.- Señal de entrada: en cualquier valor del mercado cruce de la media móvil de 5 días por encima de la media móvil de la media móvil de 20 días.
2.- Señal de salida en el valor comprado: cruce de la media móvil de 5 días por debajo la media móvil de la media móvil de 20 días.
3.- Si se producen varias señales de entrada (o sea se ha producido señal de entrada en varios valores del mercado) se selecciona el valor tenga el ADX(14) máximo (entre esos valores que dan señal de entrada).
4.- En la apertura del día siguiente se compra el valor seleccionado.
5.- Si da señal de venta, el valor se vende en la apertura del día siguiente.
6.- No se vuelve a operar hasta que se halla cerrado la operación en curso. (O sea, solo permitimos una operación abierta).

Otro ejemplo:
1.- Señal de entrada en el índice del mercado: cruce de la media móvil de 5 días por encima de la media móvil de la media móvil de 20 días.
2.- Señal de salida en el índice del mercado: cruce de la media móvil de 5 días por debajo la media móvil de la media móvil de 20 días.
3.- Seleccionar el valor del mercado con mayor Beta(14).
4.- En la apertura del día siguiente se compra el valor seleccionado.
5.- Si da señal de venta, el valor se vende en la apertura del día siguiente.
6.- No se vuelve a operar hasta que se halla cerrado la operación en curso. (O sea, solo permitimos una operación abierta).

Espero que entiendas el punto: combinar diferentes valores en una estrategia.

¿NinjaTrader permite el cálculo de las Betas de los valores de un mercado respecto a su índice?
¿NinjaTrader permite la programación de la simulación de estos dos ejemplos (o sea combinación de diferentes valores)?

Saludos.

Sí Rafa, se puede hacer. Programando a medida, pero es factible al 100%.
Lo que sí es imprescindible es disponer de un datafeed que te proporcione todos los instrumentos, incluyendo el índice sectorial. También tendrías que programar un indicador que recogiera la fórmula de la Beta.

Saludos

[barral2]

Rafa si he entendido bien por lo que he leído para hacer lo que necesitas es un Explorador y eso es sencillo de programar en los ejemplos que has comentado. Si lo que necesitas es algo como lo de agmageton que solo vas a trabajar sobre p.e 1000 valores y crear un indice con esos valores concretamente para compararlo con los que ta han dado señal eso lo puedes hacer con Amibroker que tiene una herramienta para crear indices personalizados, también el explorer, o sea que esta plataforma te valdría creo. No es cara y puedes probar una demo además de usarla medicinada buscando en san google.
Yo los explorers los utilizo mucho en Metastock 11, es muy sencillo programarlos y rapidisimo de ejecución, en 30 sg puedo tener los resultados de unos 2000 valores.
No se si me he explicado o he liado más la madeja, si tienes dudas no dudes en preguntar.

La función AddToComposite te serviria para crear indices, más información en el enlace.
http://www.amibroker.com/guide/afl/afl_index.php?m=2

[Rafa7]

los datos serían diarios, no ? es decir, analizar barras de dia.

Ondu,

Yo quiero los datos mas frescos posibles pero gratuitos y en tiempo real.
Sé que Yahoo Finance proporciona datos en tiempo real pero con una demora de 15 minutos.
Mientras sea gratis ya me va bien esa demora. (Fuente de datos gratis y sin demora sería el colmo).
Estoy pensando la posibilidad de crear mi propia plataforma según mis necesidades y con fuente de datos gratuitas.
Tendría que elegir el lenguaje de programación para dicha plataforma.
Yo soy analista-programador, no me costaría mucho programar en un lenguaje u otro.

Saludos.

[barral2]

los datos serían diarios, no ? es decir, analizar barras de dia.

Ondu,

Yo quiero los datos mas frescos posibles pero gratuitos y en tiempo real.
Sé que Yahoo Finance proporciona datos en tiempo real pero con una demora de 15 minutos.
Mientras sea gratis ya me va bien esa demora. (Fuente de datos gratis y sin demora sería el colmo).
Estoy pensando la posibilidad de crear mi propia plataforma según mis necesidades y con fuente de datos gratuitas.
Tendría que elegir el lenguaje de programación para dicha plataforma.
Yo soy analista-programador, no me costaría mucho programar en un lenguaje u otro.

Saludos.

Si te decides por .net esto te puede ayudar https://code.google.com/p/yahoo-finance-managed/
Si te decides por java esto http://sourceforge.net/projects/yahoofinanceapi/

[Rafa7]

Si te decides por .net esto te puede ayudar https://code.google.com/p/yahoo-finance-managed/
Si te decides por java esto http://sourceforge.net/projects/yahoofinanceapi/

Graciaa barral2,

¿Y si decido por C o por Objective C?

Saludos.

[superthon]

Rafa, no te compliques. Lo que tu quieres ya esta hecho.

Amibroker se alimenta automaticamente del historico de valores de Yahoo (y de muchos otros), via AmiQuote y te permite el uso y simulacion de sistemas multivalor en los que seleccionar valores por criterios definidos por ti cuando se produzca señal de entrada simultanea en varios valores.

[Rafa7]

Gracias superthon,

¿Amibroker es gratuito?
Para que sea gratuito ¿es obligatorio que te des de alta en algún broker?

Saludos.

[barral2]

Gracias superthon,

¿Amibroker es gratuito?
Para que sea gratuito ¿es obligatorio que te des de alta en algún broker?

Saludos.

Amibroker no está ligado a ningún broker. No es gratuito, no llega a 300 € la versión profesional+amiquote(descarga datos y los actualiza automaticamente de yahoo u otros portales), tienes la versión standard por menos de 200 $.
Aunque por el precio que tiene no merece la pena lo puedes encontrar medicinado, pero no podrás usar amiquote(te estropearia el parche) y por tanto pierdes la gran comodidad que da alimentar de datos automáticamente a la plataforma, lo tendrías que hacer con un soft de descarga y luego importar, es sencillo pero más farragoso.

[barral2]

Rafa mira esto igual te interesa http://www.rankia.com/blog/ahorro-respo ... ndo-matlab

[Rafa7]

barrarl2,

Muy interesante este artículo.
El artículo dice
"Y Matlab (http://www.mathworks.com) tiene una función muy útil de lectura de urls."
No es necesario Matlab porque esa función de lectura se puede programar en muchos lenguajes (C, Java, Python, etc ...).
Así que si uno lo quiere gratis, en lugar de Matlab (que no es gratis) puede usar otros lenguajes.
La cosa más positiva es que uno puede consultar en tiempo real las cotizaciones de los valores del Nasdaq.
Por ahora me interesan los valores del mercado continuo español.

Gracias barral2.

[INtrader]

Hola Rafa,

Parece interesante el tinglado que te quieres montar. No dejes de comentarnos el desenlace de tu experiencia si finalmente te decides a ello.

Un saludo
INtrader

[X-Trader]

Rafa7, si buscas alternativas a Matlab gratuitas tienes R (http://www.r-project.org) y Octave (http://www.gnu.org/software/octave/)

Saludos,
X-Trader

[Rafa7]

Rafa7, si buscas alternativas a Matlab gratuitas tienes R (http://www.r-project.org) y Octave (http://www.gnu.org/software/octave/)

Gracias X-Trader.