Falsas rupturas en el mini-sp a cascoporro

[Bisxo]

Hola a todos, soy un intento de Home-trader que intenta ganarse unas perras con futuros.
Uso un sistema bien sencillo de entradas en rupturas de soportes y resistencias en el Mini-SP, que hasta ahora me había dado unos resultados aceptables.

El problema que en los dos últimos meses he notado que los niveles de soportes y resistencias se perforan como siempre pero en vez de entrar en una corta subida o bajada vuelven hacia estas volviéndose en mi contra, esto no me pasaba tan frecuentemente como ahora donde las mayorías de operaciones en breakouts resultan ser falsos, contrasto mis soportes y resistencias con otros trades por lo que en principio los niveles los marco bien,y quería saber si le pasa a mas traders o solamente a mí ,para saber si es culpa de mi análisis técnico o es que algo en el mercado ha cambiado y se me ha pasado por alto.

Muchas gracias de antemano a cualquier comentario.

[Traderday]

Hola, ante todo, un saludo, gusta charlar con alguien al que le van los futuros igual que a mi,
a ver si alguno por aqui opina sobre eso que dices.

yo no suelo entrar en el mismo sentido de la ruptura, suelo esperame un poco a que se pare y entro al reves, si rompe maximos me espero un poco y entro corto si lo veo claro, sino queda mucha fuerza, porque sino te cruje.

Si rompe minimos hago lo mismo, me espero a que pare de caer, y entro largo, aunque ya sabes, no hay nada seguro de que no vuelva a caer mas.

Creo que es mejor asi, porque en los libros, en la radio, siempre dicen que se entre en las rupturas en el sentido de esta y yo creo que los que manejan el precio lo saben muy bien y por eso le dan la vuelta enseguida al reves.

eso si, el recorrido es muy poco y es muy posible que luego vuelvan a romper de nuevo en el sentido de la primera ruptura, pero yo aprovecho esa pequeña vuelta para sacarle algo.

saludos

[dtp]

Buenas,
Operar rupturas de soportes y resistencias con solo analisis tecnico no te servira de mucha ayuda. Necesitas ver que es lo que el mercado ha hecho en esa area para saber si la ruptura es intencional, con ganas de continuacion o si es falsa.
Te recomiendo que uses graficos que te muestren las ordenes como los footprint charts y que estudies como trabajan esas zonas. Piensa que el mercado esta constantemente rompiendo altos y bajos y jugando en esas areas a placer.
En mi opinion personal creo que el analisis tecnico sirve muy bien para analizar estructura, pero no para validar entradas. Si en tu operativa estas muy centrado en esas areas, yo no perderia el tiempo con indicadores. Me iria directamente a ver como compradores y vendedores trabajan esas zonas. Creo que te puedes sorprender por lo que veas e incluso ponerte reglas especificas para detectar si es o no una buena o falsa rotura.
Lo bueno que tiene tu operativa es que es algo que hacen constantemente y por tanto tienes mucha informacion para estudiar. Ahora no tengo tiempo pero luego mas tarde te pongo un ejemplo.
Saludos

[dtp]

Buenas,

Te adjunto el ejemplo comentado. Es un alto previo, pero lo que comento se puede aplicar en cualquier escenario, es decir para una resistencia o un soporte.

Saludos

EJEMPLO DE FALSA ROTURA EN UN PREVIO ALTO

[Wikmar]

En mi opinion personal creo que el analisis tecnico sirve muy bien para analizar estructura, pero no para validar entradas.

Interesantes estos dos mensajes tuyos. Efectivamente, a las velas / barras, incluso con una interpretación Heiken Ashi, se les podría dar un plus de información viendo la densidad de posiciones / operaciones dentro de ellas.

Entiendo que las cantidades que hay a los lados de cada barra, con distintas intensidades de rojo y azul, son posiciones de bid / ask, ¿no?. Pero esto, ¿no conlleva un fondo engañoso, ejemplos aparte?. Sabemos que el "ponerse" en una posición y con un volumen determinado puede no tener nada que ver con las verdaderas intenciones del que lo hace, que se juega al trilerismo quito / pongo, con el bid / ask. En cambio, si se añadiera la información con las operaciones realmente realizadas, eso me da que ya sería otra cosa, ¿no te parece?.

O sea, sí tiene pinta de que sería un plus de información a las velas monocolor en todo su cuerpo, una gradación de su color y/o unos numeritos con la cantidad de transacciones a cada pip dentro de la vela, mostrando cómo se reparten las transacciones por ella. Pero con el bid / ask, ¿resulta en general ilustrativo?.

S2

[dtp]

Buenas wikmar,
Lo que comentas es muy interesante. El quito/pongo que comentas creo que te debes referir a las ordenes limitadas o a la profundidad de mercado. Ese quito/pongo es lo que se conoce como spoofing y hay una industria detras de ello. Basicamente se dedican a dar liquidez sin intenciones de que esas ordenes se ejecuten. De hecho les pagan por ello. Es normal ver como esas ordenes cambian constantemente, aumentando, disminuyendo y a una velocidad, que de no tener tu vista entrenada, te pierdes.
El grafico que hay en la foto no son ordenes limitadas (lo fueron antes de que el mercado las ejecutara) sino ordenes a mercado. Es decir, ordenes reales y veraces al tratarse de futuros, donde el volumen esta centralizado. Evidentemente su lectura es otra cosa, pero el grafico representa las ordenes de compra y venta ejecutadas en cada precio. Una vez ejecutadas no se pueden restar. Si alguien compra 500 contratos la unica forma de salir es vendiendolos, pero son ordenes de mercado, y no intenciones futuras, reales o no, de comprar o vender.
Evidentemente, es necesario saber como interactuan entre ellos, porque una gran cantidad de vendedores no significa que el precio deba bajar. En la foto, el grafico esta en rango 10, lo que significa que una vez terminado el periodo, la informacion que muestra es inalterable, a no ser que modifiques el rango o selecciones otro tipo de escala.
En mi humilde opinion, creo que da informacion valiosa a tener en cuenta, pero como para todo el mundo esta lleno de colores. Si le aconseje sobre este tipo de graficos es porque se pueden detectar las falsas roturas y se lo ilustre con un ejemplo.
Necesitas como en todo dedicarle su tiempo de estudio y reconocerlo en tiempo real para que sea util. El historico solo sirve para su estudio pero hay que tener en cuenta que la informacion que da en tiempo real va por delante de cualquier indicador con lo que puedes obtener mejor posicionamiento en tus entradas.
Es todo un mundo y si te gusta, es una herramienta valiosa para la toma de decisiones.
Saludos

[Wikmar]

El grafico que hay en la foto no son ordenes limitadas (lo fueron antes de que el mercado las ejecutara) sino ordenes a mercado. Es decir, ordenes reales y veraces al tratarse de futuros, donde el volumen esta centralizado. Evidentemente su lectura es otra cosa, pero el grafico representa las ordenes de compra y venta ejecutadas en cada precio. Una vez ejecutadas no se pueden restar. Si alguien compra 500 contratos la unica forma de salir es vendiendolos, pero son ordenes de mercado, y no intenciones futuras, reales o no, de comprar o vender.

Así sí me encaja. Entonces, si a un mismo precio en una barra hay 200 en la parte izquierda de la barra, y 300 en la derecha, ¿significa que a ese precio se ejecutaron 500 contratos, de los que 200 fueron demanda antes de que apareciera oferta, y 300 fueron oferta antes de que apareciera demanda?.

El historico solo sirve para su estudio pero hay que tener en cuenta que la informacion que da en tiempo real va por delante de cualquier indicador con lo que puedes obtener mejor posicionamiento en tus entradas.

Bueno, estando completamente de acuerdo en que la informacion que da en tiempo real va por delante de cualquier indicador, y por eso tiene un valor añadido (para el tiempo real), me da que también puede tener su valor para análisis diarios y permitir mejorar las conclusiones para negocios swing. Discernir una falsa ruptura en una vela diaria, tiene su valor; también te adelantas a la mayoría o a todos los indicadores...

Es todo un mundo y si te gusta, es una herramienta valiosa para la toma de decisiones.

¿Qué herramientas te dan esta información?.

Gracias
S2

[dtp]

Así sí me encaja. Entonces, si a un mismo precio en una barra hay 200 en la parte izquierda de la barra, y 300 en la derecha, ¿significa que a ese precio se ejecutaron 500 contratos

Si lo sumas asi es, pero dependiendo de la informacion que te interese quizas no lo sumas, sino que lo restas. Hay diferentes maneras de usar esa informacion. Hay quien quiere totales o hay quien quiere saber la diferencia, que en este caso que planteas seria 100 compradores netos a ese precio. Hay quien quiere los dos. Un pequeño matiz en cuanto a como hacer la relacion. En los futuros siempre se negocia con un tic de diferencia entre el mejor bid disponible y el mejor ask. Por lo tanto, para establecer una relacion correcta, debes hacerlo diagonalmente y no horizontalmente. Parece una tonteria, pero a la hora de establecer patrones tiene su importancia.

de los que 200 fueron demanda antes de que apareciera oferta, y 300 fueron oferta antes de que apareciera demanda?

Asi es. Los 300 representan que a ese precio habia 300 vendedores con ganas a vender y 300 compradores aceptaron esa oferta y a la inversa, a ese precio hubo 200 compradores que querian comprar esa cantidad y vendedores accedieron y vendieron esos 200 contratos. Al final como ves, es un juego de ofrecer y aceptar. Por tanto, lo que se ofrece/demanda con respecto a lo que se acepta es uno de los componentes que te ayudan a entender su comportamiento.

Bueno, estando completamente de acuerdo en que la informacion que da en tiempo real va por delante de cualquier indicador, y por eso tiene un valor añadido (para el tiempo real), me da que también puede tener su valor para análisis diarios y permitir mejorar las conclusiones para negocios swing. Discernir una falsa ruptura en una vela diaria, tiene su valor; también te adelantas a la mayoría o a todos los indicadores...

Asi es. En mi caso personal soy daytrader puro y la aplicacion que hago es a esa escala. Puesto que muchas veces dos dias se traslapan, en tiempo real tambien te sirve para ver posibles roturas del previo alto, bajo, etc....

¿Qué herramientas te dan esta información?.

En mi caso uso ninjatrader, y uso un indicador llamado gomvolumeladder para graficar esas ordenes en lo que se conoce como footprint charts, que es el grafico de la foto que adjunte. Hay por ahi una industria entorno a estos graficosy el tema de order flow y hay otras plataformas como market delta y otras muchas opciones. La mayoria de pago.

Saludos

[Wikmar]

...

En esos datos está la esencia básica del mercado.

Muchas gracias por la explicaciones.

[dtp]

Buenas,

Aquí tienes otro ejemplo. Como cada día, mas de lo mismo.

Saludos

[Wikmar]

Aquí tienes otro ejemplo. Como cada día, mas de lo mismo.

Los cruces en diagonal no termino de verlos. Si vas a explicar algo, porfa, a ver si lo puedes hacer sobre la primera vela.

¿Hay en las velas alguna información de la secuencia temporal de las operaciones?. Si es que no, ¿faltaría esto, añadiría todavía más (buena) información?.

De momento me cuesta sacar conclusiones a partir de la estructura de operaciones (de los números), solo en algunos puntos creo ver algo. En todo caso, es claro el color y estructura de las velas (cuerpo y mecha), ¿pero eso se forma en función de ese análisis de operaciones?. P. ej., sobre la primera vela; ¿porqué significa un control vendedor?. Si yo solo conociera los números y sus densidades de color, no la pintaría roja y con esa estructura.

¿Qué son las velas de abajo?.

En esta foto de mercado que pones, la indicación de color es impresionante para hacer scalping.

¿Cuál es tu experiencia en cuanto a tiempo que llevas trabajando estás técnicas, dificultad, resultados, etc.?.

Muchas gracias

[dtp]

Buenas Wikmar,

La idea de comentarle sobre estos graficos a Bixso era para que en base a su metodologia pudiera encontrar una manera de saber si una rotura puede ser falsa o no. Con el analisis tecnico puedes identificar muy bien zonas, pero de alguna manera necesitas (es mi opinion personal, por su puesto) ver con mas zoom en esas areas y ver que hacen compradores y vendedores para establecer conductas.

Los cruces en diagonal no termino de verlos. Si vas a explicar algo, porfa, a ver si lo puedes hacer sobre la primera vela.

control.png (12.02 KiB) Visto 1458 veces

la relacion diagonal de la que te hablo es:

1982vendedores y su contrapartida son los 158 compradores
4221 vendedores y su contrapartida son los 1945 compradores

la relacion no se establece nunca en horizontal, es decir:

0 vendedores y su contrapartida 158 compradores
1982 vendedores y su contrapartida 1945 compradores

¿Hay en las velas alguna información de la secuencia temporal de las operaciones?. Si es que no, ¿faltaría esto, añadiría todavía más (buena) información?.

TS.png (21.05 KiB) Visto 1458 veces

La secuencia temporal de la que hablas no se contempla en este tipo de graficos, pero se puede ver perfectamente usando un Time and Sales, donde se muestran las ordenes de compra y venta y en el momento en el que se ejecutan.

De momento me cuesta sacar conclusiones a partir de la estructura de operaciones (de los números), solo en algunos puntos creo ver algo. En todo caso, es claro el color y estructura de las velas (cuerpo y mecha), ¿pero eso se forma en función de ese análisis de operaciones?. P. ej., sobre la primera vela; ¿porqué significa un control vendedor?. Si yo solo conociera los números y sus densidades de color, no la pintaría roja y con esa estructura.

estas preguntas me cuestan algo entenderlas, pero a ver si puedo. Este grafico solo te enseña de una vela normal como ha sido el volumen comprador y vendedor en cada nivel de precio, que no es poca informacion. En este caso yo uso range 10, pero hay quien utiliza otro tipo de velas, como de tiempo o volumen. El analisis de los periodos se hace cuando el periodo esta finalizado, porque mientras esta sin finalizar la accion puede cambiar, pues el mercado añade operaciones constantemente. Este primer periodo que comentamos tardo 7 minutos en formarse.
Si tu miras en el primer periodo donde ha habido una mayor participacion en negociar, sabrias decir cual es? Es evidente que hablariamos de 6846/4561/3240 en el caso de vendedores y en el caso de compradores 7231/5504/4530. ¿cual de estos dos grupos ha controlado finalmente la situacion? y por control me refiero a quien esta ganando dinero?. Si tu fueses un comprador en esos 7231 a cierre de periodo, estarias ganando dinero o perdiendo? A cierre de periodo estarias perdiendo dinero, por lo tanto quien controla son vendedores.

¿Qué son las velas de abajo?.

Es el delta por periodo, es decir en ese primer periodo del que hablas el neto es favorable a vendedores con un total de 1533 vendidos netos.

¿Cuál es tu experiencia en cuanto a tiempo que llevas trabajando estás técnicas, dificultad, resultados, etc.?.

Llevo 5 años trabajando sobre estos graficos. Su dificultad es alta y requiere de mucho estudio y observacion. Los resultados son muy buenos, pues te da una comprensión de como trabajan lo que te permite entenderlos, si es que se puede decir eso.

Espero haberte podido aclarar algunas dudas.
Saludos

[joselopezde]

Muy interesantes tus aportaciones daytraderprofesional, este hilo está adquiriendo mucho valor.

[Luisfer]

Hola,
Me alegro de que por fin se hable un poco de order flow en este foro. Yo llevo utilizando estos gráficos desde hace unos 4 años y el tema es tal y como la plantea Daytraderprofesional (dtp, a partir de ahora); Es decir, nos permite mirar el interior de las velas, como si de una radiografía se tratara, para observar cómo se ha desarrollado la subasta siempre en los punto clave de soportes y resistencias, áreas de valor, concentración de volumen, etc... Pero no es fácil llegar a inferir los patrones... no sólo porque haya mucha venta el precio va a bajar y al contrario.

El mercado tiende al equilibrio entre vendedores y compradores; facilitar esas zonas de aceptación del valor para poder realizar sus transacciones. Se trataría entonces de buscar dónde se producen desequilibrios para tratar de inferir quién tiene el control del precio en ese momento y posicionarte a favor de los mismos... Pero, claro, sólo vemos un lado del mercado: las operaciones realizadas a mercado. El otro lado, la profundidad de mercado en el order book es lo que no vemos. Las limits order con todas sus variantes. Cuando alguien compra a mercado es porque hay alguien que le da contrapartida vendiendo, estando esas órdenes de ventas en el order book... por lo tanto, habría que inferir por la acción del precio y otras variables qué está pasando en el libro de órdenes... Si hay muchísimas órdenes de compra a mercado, digamos 1000 contratos en el Eurofx, y se ejecutan y el precio no sube sino que baja, querrá decir que esas 1000 compras a mercado han sido absorbidas por 1000 órdenes limitadas de venta en el ASK y no han agotado todas las órdenes existentes puesto que el precio en vez de subir ha bajado... o bien ya no hay más compradores. En cualquier caso veremos en nuestros gráficos zzzX1000 lo que nos puede llevar a engaño...

Os pongo un gráfico para observar el equilibrio que comentaba. Es una captura de ahora mismo del futuro del Euro Dólar, como se ve de 70.066 contratos ejecutados hay un 49,2% de compras frente a un 50,8% de ventas, lo que nos da ese equilibrio que comentaba... a lo largo de la mañana, como se puede observar, se producen desequilibrios en ciertos puntos, he marcado algunos, esos desequilibrios son los que hay que estudiar para tratar de saber quién tiene el control del precio.

El desequilibrio se estudia en los gráficos como los que ha puesto dtp, viendo el interior de las velas en diagonal y observar cómo reacciona el precio que dependiendo de lo que haga nos puede dar una idea de la presión en el order book.

Saludos
Luisfer

[dtp]

Buenas Luisfer,

Excelentes comentarios. Veo que usas los graficos de market delta con el volume imbalance . Si llevas 4 años usando estos graficos sabes de sobra la valiosa informacion que suministran, claro esta, sin desmerecer nada por supuesto. Estoy preparando (normalmente duran 3 horas y lo estoy cortando) un video de la sesion de hoy donde se ve como conducen el precio hasta una zona para vender, como manipulan a su antojo. Lo importante no es eso, pues todo esta manipulado. Lo importante es reconocerlo y sacarle partido.

Adjunto la foto de la sesión de hoy y lanzo la cuestión

Saludos