EL SISTEMA

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ASGtrader
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Mensaje por ASGtrader »

Hola de nuevo,

He intentado algunas cosas en el sistema con Bollinger, pero no he logrado mejoras significativas. Eso si, lo curioso es que la fiabilidad siempre por encima del 65% lo cual es muy bueno.

Bunder no te preocupes que yo tambien he estado liado, como todos, ya nos contarás que tal.

Si teneís alguna sugerencia comentarla, que íbamos por el buen camino... sigamos en él.

Scalp, eso que dices de la curva de beneficios... Quieres aplicar una media a la curva de beneficios y si esta está por debajo de la media, entonces.... como quieres limitar la operativa.... ¿bajando el número de contratos? Por que nunca puedes dejar de operar, si no no volverias a ganar dinero y estar por encima de la media de nuevo.

Puedo intentarlo, en visual hay una funcion que te da el resulado acumulado de un sistema.

Un saludo, ASGTrader
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scalp
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Hola ASGtrader

Mensaje por scalp »

La idea es la siguiente: pones un sistema que opere virtualmente mostrando el grafico de beneficos en tiempo real, a ese grafico le aplicas una media, el siguiente paso seria poner el mismo sistema con los mismos parametros, operando solamente cuando el primer sistema la curva de beneficios este por encima de la media que le aplicaste. un saludo :wink:
Scalp.




Antes de que puedas hacer algo que nunca has hecho, tienes que ser capaz de imaginar que es posible.
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scalp
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de tal forma

Mensaje por scalp »

que ese cruce de medias activara el sistema con tela ral.
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hammer
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Mensaje por hammer »

Hola colegas,

ASGtrader, yo también le he dedicado ratos al asunto de las bandas, pero por el momento no he conseguido mejorar los resultados especialmente. De todos modos, si surgen nuevas ideas, se puede seguir con ello.

Respecto al sistema que propones, scalp, creo que tiene el inconveniente, como apunta ASGtrader, de que dejas de operar cuando más falta hace. Es decir, si no operas cuando estás por debajo de la media, te pierdes la operaciones que te pueden sacar a flote. Y si además sólo operas por encima, te comes todas las operaciones que te llevan para abajo.

Yo creo que el ideal es un sistema con el mínimo drawdown, aunque los beneficios sean muy reducidos, porque eso se puede arreglar piramidando, cosa que el ordenata puede hacer muy bien.

Sólo falta eso, un sistema que no pierda casi nunca :-D

Saludos ;-)
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scalp
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Hola bunder

Mensaje por scalp »

Driscrepo de ese planteamiento, la razon es bien siemple, si solamente opera por encima de la media , las series de perdidas que realmente todas se producen por debajo de la media quedan muy reducidas, el drawdown se reduce enormemente. Por hacer unas pruebas pòco se pierde, incluso iria mas lejos y al perder la media el sistema deberia invertir las posiciones, funcionar al reves de lo que lo hace normalmente. saludos :wink:
Scalp.




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scalp
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La cuestion es que se pueda programar

Mensaje por scalp »

saludos :wink:
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hammer
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Hola scalp

Mensaje por hammer »

La idea parece muy buena, pero sigo creyendo que en la práctica tiene más inconvenientes que ventajas. Parece lógico que las series chungas empiecen por encima de la media, y al menos las primeras operaciones no las evitas. Y por otro lado, no operando por debajo te pierdes las primeras operaciones de las series buenas, con lo que parece peor el remedio que la enfermedad.

De todos modos, voy a hacer un estudio sobre el sistema que opero habitualmente y luego pondré los resultados. ¡¡ Ójala me equivoque !!

¿Alguna sugerencia sobre el periodo de la media?

Saludos ;-)

PD: todo es programable, si se tiene el análisis claro, cosa que por ahora no está ocurriendo con el asunto de las bollinguer.
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scalp
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jejeje el asunto de bollinger

Mensaje por scalp »

creo que la linea de programacion para determinar la volatilidad de las bandas no es la idonea o al menos es diferente a la que tengo yo, probar a determinar la volatilidad de las bandas con el indicador Boll Bolatility Osc, ganareis en fiabilidad hasta el 80%. Otro punto importante es programar la inclinacion de la banda mediana como filtro dandole un margen de movimiento para inclinarse que tambien deberia ser programable Sobre la media en la curva de beneficios en ese grafico que acabo de colgar al ser un marco temporar bajo de 5 minutos, permite una media exponencial corta, esa es de parametro 5, pero lo ideal es que este parametro fuera optimizable, saludos. Ya esta muy cerca jejeje :wink:
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X-Trader
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Mensaje por X-Trader »

Una opinión personal al respecto: una posibilidad que aún no he estudiado pero que podría ser interesante sería operar con n contratos (por ejemplo, el doble de lo normal) mientras la curva de beneficios esté por encima de la media y con un sólo contrato mientras esté por debajo.

Y al hilo de Bollinguer tengo dos artículos en mente sobre el tema que seguro que os permiten mejorar el sistema (o eso espero). Espero subirlos lo antes posible, esta semana estoy algo liado.

Un saludo
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"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
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Mikelon
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Mensaje por Mikelon »

Me gustan las aproximaciones de Scalp para determinar la forma de operar, si en el a.t utilizamos las medias para determinar la tendencia, y los cruces de medias para comprar o vender, por que no utilizar los cruces de medias para el money management?

Respecto a los articulos de las Bollinger Bands, tambien son necesarios, creo que son muy utiles estas bandas y cuanto mas conocimientos tengamos mejor.
Yo todavia desconozco bastante sobre ellas, y abrigo bastantes dudas y me falta experiencia para aplicarlas.
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ASGtrader
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Mensaje por ASGtrader »

jeje esa si que es buena Scalp. Dices que si la curva de beneficios esta por debajo de su media, entonces se invierten las posiciones. Usease, si el sistema da compra, entonces vendo... y cuando recupero, el sistema opera con normalidad. Si conseguimos programar eso es para nota!!! Podría ser una buena idea, pero siempre que la serie de pérdidas venga motivada por varias operaciones... Por ejemplo. Hay una operacion mala y la curva de beneficios se situa por debajo de la media. ¿que pasa si la siguiente operacion va a ser buena, pero al invertir la operativa, la convertimos en mala? Habra que testearlo por supuesto.

Por otro lado, me suena más lógico lo de X-Trader. Reducir el número de contratos hasta superar la media, tambien habrá que probarlo.

Bueno, me pongo manos a la obra con esto, ya os cuento.

Respecto a Bollinger esperamos deseosos esos artículos, y seguimos intentándolo.
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scalp
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jejeje ASGtrader

Mensaje por scalp »

Para poder testear ese planteamiento necesitas programar dos sistemas, el 1º A opera virtualmente y sobre el en su curva de beneficios trabaja el sistema 2 B , este ultimo es independiente totalmente del 1ºA, digamos que el sistema A su curva de beneficios es el grafico a trabajar de tal forma que los resultados del sistema 2 B no interfieran en la curva de beneficios del sistema A1 que tenemos como grafica. No se si logro explicarme,se trata de aprovechar las rachas de perdidas del sistema virtual invirtirndo la posicion con otro sistema, que es el que realmente opera en real, posteo un grafico que creo sera mas ilustrativo para que queda clara la idea. El trabajar con varios contratos como dice Alberto es muy buena idea y la estudiaremos en profundidad, de momento tratemos de hacer un buen sistema tocando todas las vias posibles de programacion. La inclinacion de la curva de beneficios del segundo sistema es el santo grial jejeje, pero lleva mucha miga programarlo y que se pueda jejeje. :wink: saludos
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hammer
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Mensaje por hammer »

A las buenas,

He estado probando el método propuesto por scalp para evitar las malas rachas.

Antes de ponerme a intentar programarlo, y viendo que la cosa tiene una cierta complejidad, he hecho las pruebas a mano usando varios periodos para la media.

Las conclusiones provisionales son las siguientes:

- Si se deja de operar cuando la ganancia esta por debajo de la media, el resultado es muy malo, independientemente de que el mes sea bueno o malo.

- Si se invierte el signo de la operación en vez de no operar, los resultados parecen más satisfactorios. Un mes malo parece que se arregla algo y un mes bueno se convierte en muy bueno.

El resultado depende mucho de lo salteadas que vayan las operaciones malas. Habrá que hacer pruebas más exhaustivas, pero en principio no tiene mala pinta :P

Mañana seguiremos.... ;-)
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el gato Dax
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el sistema. el triunfo.

Mensaje por el gato Dax »

EL SUEÑO AMERICANO

TOM BURNS MARAÑON

El American Dream viene al son del swing del Big Band y sus mimbres son el riesgo, la oportunidad, el esfuerzo y la imaginación individual. Quien los enlaza juiciosamente consigue atravesar la jungla capitalista y alcanzar los premios deseados. Alan Greenspan podrá decir con justicia que algo ha tenido que ver él con los niveles de prosperidad que han alcanzado sus conciudadanos durante los pasados 18 años que ha estado al frente de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Me parece relevante que todo empezó cuando tocaba el saxofón en la orquesta de Henry Jerome y entonaba las notas de In the Mood para sufragar sus estudios de económicas en el Nueva York de finales de los años 40. El otro saxofonista de la banda era su amigo Leonard Garment que estudiaba derecho y que pronto se incorporó a un bufete de abogados donde conoció a Richard Nixon. Pasado el tiempo Garment le aconsejó a Nixon que se metiese en política y le presentó a su amigo Greenspan que para entonces escribía artículos teóricos a favor de la libertad del mercado y el capitalismo puro y duro.
A los dos meses de asumir el cargo de presidente de la Fed, nombrado por Ronald Reagan, Greenspan se enfrentó al colapso de Wall Street del otoño de 1987. Fue entonces cuando le dio la vuelta a sus dogmas de laissez-faire y dijo que la institución que presidía inyectaría toda la liquidez que fuese necesaria para suavizar el tortazo que se habían llevado los mercados de capitales. Puede que le acompañase en aquel momento esa mezcla de improvisación, intuición y flexibilidad que los mejores jazzmen tienen en propiedad.Con ello ha sorteado los años más trepidantes de cambio en la Historia de la Humanidad. A partir del mes que viene Greenspan ganará por una sola conferencia el equivalente de su sueldo anual en la Fed. Todo un sueño americano.
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gofiodetrigo
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Ubicación: Macaronesia

holas gato

Mensaje por gofiodetrigo »

y de paso agradecerte lo de la publicidad esa gratuita con lo del precio entubao jajajajajaja en el canal del DAX, en el post de FRANKFURT :-D

weno, te keria preguntar a ver si sabes ahora q has puesto esto del saxof0n de Greenspan, sabrías decirme si es el mismo Greenspan de la Capital Records de los mejores discos de Frank Sinatra : ?? O es otro Greenspan : ??

gracias por adelantao

curiosidad

mira, de regalo, esta frase de Gekko : :-)

The most valuable commodity
I know of is information. Wouldn't you
agree on that?


s2 :wink:
"No es dichoso aquél a quien la fortuna no puede dar más, sino aquel a quien no puede quitar nada." Francisco de Quevedo y Villegas 1580-1645.
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