EL SISTEMA

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hammer
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Sistema sobre curva de beneficios

Mensaje por hammer »

A las buenas,

Lamento tener que decir que mi primera apreciación sobre el sistema propuesto por scalp para usar la curva de beneficios en la operativa era correcta, es decir, no funciona :smt022 .

He estado varios días haciendo pruebas y los resultados no han dejado dudas.

Al principio hice algunas pruebas manualmente y parecían no tener mala pinta, pero una vez programado el sistema y aplicado sobre series largas de datos la cosa ha resultado clara.

He probado las tres cosas propuestas: no operar, invertir el sentido de las operaciones y cambiar el tamaño de la posición.

Además lo he probado en dos sistemas con diferentes formas de trabajar, uno tendencial y el otro de rotura de rangos. Ambos sistemas son intradiarios, que me resultaban más fáciles desde el punto de vista de la programación.

Para ello no he encontrado otra manera que crear dos versiones de cada sistema, una llamada AD (actualizadora de datos) y otra EJ (ejecutora de ordenes). La versión AD crea una base de datos en formato Access con el saldo acumulado por cada día de la serie en la que se inserte. La versión EJ, que es la que operaría en real, utiliza los datos de la base de datos para determinar si cada uno de los días, antes de abrir posiciones, se está por encima o por debajo de la media (o para determinar la inclinación de la curva de beneficios).

El sistema es engorroso de utilizar pero no deja lugar a la especulación. He probado con medias cortas y largas, pero no hay nada que hacer. El problema es que nos perdemos las operaciones que nos podrían sacar a flote. O las fastidiamos invirtiendo la operación. O no le damos suficiente impulso disminuyendo el tamaño de la posición. Y por otro lado, las operación malas, que se producen cuando estamos por arriba de la curva nos las vamos comiendo toditas.

Si se os ocurre alguna otra cosa que se pueda probar aprovechando el desarrollo, estaré encantado de hacerlo.

Un saludo ;-)
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scalp
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Hola bunder, recapitulemos......

Mensaje por scalp »

En un principio dijimos de programar un sistema sobre los movimientos de las bandas bollinger:, rangos estrechos ( precio entubado), roturas de volatilidad y movimiento tendencial. Veamos que hemos conseguido hasta la fecha. Tenemos un sistema que trabaja consolidaciones y laterales. Hasta de ahora hay un prototipo progamado para rangos laterales con una fiabilidad apx del 75- 80% + -- ratio superor al 5,5, y unos beneficios del 100% mensual respecto a garantias, con esta fiabilidad trabajando rangos de consolidacion no es extraño que los estudios sobre la curva de beneficios de momento no mejoren el sistema, dada su alta fiabilidad y muy cortas series de perdidas, eso no quiere decir que en la segunda parte de programacion en rangos tendenciales volvamos a tocar el tema de la curva de beneficios, al menos el tema de la posicion (nº de contratos). Yo te pediria que guardes esos prototipos que tienes hasta la fecha, para hacer pruebas mas adelante en esta otra fase de movimientos tendenciales puede que nos sea de alguna ayuda. En la primera fase de programacion , para definir un movimiento de consolidacion o lateral nos hemos centrado en la baja volatilidad de las bandas bollinger, el siguiente movimiento tendencial con o sin rotura nos debemos centrar en el aumento de volatilidad de las bandas y la inclinacion de la banda mediana. Si para definir un movimiento laterar la volatilidad de bollinger es muy baja, debemos seguir en la misma linea de programacion para definir un aumento de volatilidad en las bandas, aqui tenemos problemas para que las condiciones programadas hasta la fecha, no interfieran en lo que se programe posteriormente para tratar de pillar la tendencia. Para definir un rango lateral le hemos dado un limite al alza dentro de ese parametro de baja volatilidad, pasando de ese limite la volatilidad de bollinger sube , los movimientos son mas volatiles y tendenciales y el sistema que tenemos hasta la fecha aqui no pilla nada, incluso falla alguna operacion en los limites mas altos de esa baja volatilidad , al pasar de dicho limite deja de operar, por lo tanto el planteamiento para definir el movimiento tendencial seria el aumento de volatilidad pasando del limite que define la volatilidad baja de bollinger. Ahora centremonos en programar las roturas de las bandas con aumento de volatilidad. Este movimiento tiene lugar en los cuellos de botella, tenemos bien definido ese estrechamiento de las bandas en los cuellos de botella. 1ª PREGUNTA:¿como definir la rotura de bandas y la direccion del movimiento? RESPUESTA: La rotura se produce al romper el precio las bandas saliendo fuera de ellas, la direccion del movimiento esta en la banda exterior rota, si es la banda exterior baja el movimento es para cortos y si es la banda superior exterior el movimiento es para largos.Despues de producirse la rotura la banda mediana comienza a inclinarse en la direccion del movimiento acompañando al precio sirviendo de apoyo mientras dura el movimiento. Para comprender esto primero hay que explicar que la banda mediana siempre marca el precio medio, esto quiere decir que cuando el precio en movimientos bruscos con aumento de la volatilidad (tendencia con fuerte volatilidad) el precio se aleja de su precio medio( banda mediana) las probabilidades de que el precio ralantice la verticalidad del movimiento y vuelva a su precio medio son mas altas cuanto mas lejos esta de la banda mediana. En un movimiento tendendencial a largos el precio si se produjo rotura de bandas con brusco aumento de volatilidad, el movimiento no concluye hasta que el precio entra de las bandas, estas se cierran y el precio toca su precio medio( la banda mediana). Si por el contrario en el caso de rotura el precio entra dentro de las bandas y estas siguen abiertas sin cerrarse, el precio seguira el movimiento tendencial haciendo apoyos en la banda mediana rebotando cada vez que la toca hasta la banda superior, esto persiste hasta que las bandas se cierran y la banda mediana pierde su inclinacion, aqui el movimiento tendencial concluye y baja la volatilidad de las bandas de bollinger entubando nuevamente al precio en rango lateral. Creo que queda suficientemente claro el movimiento tendencial con aumento de la volatilidad en bollinger en las roturas, ahora centremonos en las pautas repetitivas que se producen en estos movimientos y tratemos de programarlas.Tenemos que tener muy claro que hay falsas roturas. 1º Se produce la rotura de una de las bandas exteriores abriendose estas inclinandose la banda mediana en la direccion del movimiento, este hecho suele producirse con una barra mucho mas larga que las anteriores, muchas veces esa barra toca incluso traspasa las dos bandas exteriores barriendo stp en la direccion contraria al movimiento, no sucede siempre pero si una cantidad eleveda de veces como para tenerlo muy en cuenta esto es mas habitual cuanto mas bajo es el marco temporal, otras veces la rotura inicial es falsa , primeramente rompe en la direccion contraria con una o varias barras y muy rapidamente invierte el movimiento rompiendo la contraria . Aqui hay un problema a resolver, por estas falsas roturas, si la entrada la programamos al cierre de la barra, la entrada puede ser muy tardia, por que hay barras muy largas sobre todo con datos , muchas veces comprariamos en maximos o venderiamos en minimos, para evitar esto tenemos que sacrificar la fiabilidad del sistema en las roturas y programar las entradas al ser violada una de las bandas exteriores esto nos dara una señal falsa en las falsas roturas a cambio aseguramos la entrada en el movimiento posterior si se produce, con un filtro para que el sistema se gire al volver el precio dentro de las bandas y pierda la banda mediana o incluso la otra banda exterior, ya que la rotura seria falsa ( aqui para este filtro hay que probar con cierre de barra o violacion de la mediana o banda exterior opuesta aunque la barra no haya cerrado y ver los resultados y los fallos). Este filtro en la banda mediana nos servira para identificar los movimientos tendenciales en los cuales el precio en un primer momento rompe la banda exterior, posteriormente vuelve dentro de las bandas , se apoya en la banda mediana y a continuacion inicia un movimiento tendencial dentro de las bandas inclinandose estas y apoyandose el precio en la mediana en los retrocesos, aqui juega un papel muy importante la inclinacion de la banda mediana para que el movimiento quede definido. saludos :wink:
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hammer
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Hola scalp

Mensaje por hammer »

Desde luego que lo que tengo hecho sobre la curva de resultados no voy a eliminarlo y ahí se queda por si se puede aprovechar más adelante.

Respecto al resto de tu ladrill.. - quiero decir - de tu post (¿te han robado la tecla enter? :D ), expones ideas muy interesantes y que, como todo, se pueden programar con mayor o menor dificultad.

A ver si voy sacando tiempo a lo largo de la semana y trato de esquematizarlas e incorporarlas al prototipo que ya tengo hecho (y que no tiene la rentabilidad que comentas, lamentablemente). El principal problema, como bien dices, va a ser que no interfieran las nuevas reglas con las ya existentes.

Un saludo ;-)

PD: Por cierto ¿qué inconveniente tiene hacer dos sistemas independientes, uno para tendencia y otro para laterales y ejecutarlos simultáneamente?
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scalp
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Hola colega

Mensaje por scalp »

El hacer dos sistemas no es ningun problema, solo que si se consigue programarlo en 1 solamente, seria un sistema muy completo, incluso al programar las nuevas condiciones pienso que se evitarian fallos en lo programado hasta la fecha ganando fiabilidad.
Por ejemplo ahora hay operaciones que las pilla en contra cuando hay una rotura de bandas, esas operaciones las cerraria girandose, y otras no las cerraria pillando la tendencia.
El bund es un activo muy dificil para los sistemas automaticos, esto hace que en minutajes bajos es dificil programar un buen sistema.
El prototipo que yo tengo para rangos laterales, da esos resultados en dimension de 30 minutos en bund, y el problema que tiene es que opera muy poco 1 operacion cada 4 dias de media.
En los indices esa misma fiabilidad con ratio superior a 6 la da en dimension de 15 minutos en 1 año de historico con 2.5 operaciones x semana en dax y stxx .
Si conseguimos programar los movimientos tendenciales con buena fiabilidad, la idea es probar el sistema en varios activos a la vez diversificando para limitar riesgos y al mismo tiempo tener mas operaciones. Saludos :wink:
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ASGtrader
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Mensaje por ASGtrader »

Adjunto las estadísticas del sistema optimizado para el año 2005, así que no son datos muy interesantes que digamos. Como se ve, todo lo que gana el sistema es a largo, así que debe haber algún problema con las entradas a corto.
Hola de nuevo, he estado ocupado.... :smt024

Antes de leer los mensajes nuevos y relleyendo todo lo anterior para recapitular, he visto este comentario de Bunder.... A mi me pasa lo mismo, todas las pruebas que he hecho, siempre daban muchisimo mejor resultado si el sistema operaba solo a largos ¿POR QUE? Y lo he probrado para historicos desde el año 1997.

Scalp
, te pasa a ti lo mismo con tu operativa con Bollinguer?
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scalp
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Hola colega

Mensaje por scalp »

El prototipo en el cual estamos trabajando falla igual a cortos que a largos.
El problema es el siguiente :has programado el sistema definiendo los rangos laterales con una volatilidad baja de bollinger.
Esa volatilidad baja tiene un margen al alza, digamos que en ese rango de volatilidad baja metiendole una escala del 1 al 10 , si contrata en 9 la volatilidad esta subiendo muy cerca de los limites que has programado.
Si le bajas el limite maximo de volatilidad baja, te fallara mucho menos y operara menos tambien.
Ocurre que con datos las roturas de volatilidad si el sistema lo pilla en contra hasta la otra banda no cierra la operacion.
Las roturas a corto son mas rapidas y largas, el sistema si conseguimos programar las roturas de bandas, esas operaciones deberia girarse .
Concretando: el sistema falla la tendencia por ahora.
Este grafico que posteo en 5 minutos en dax esta claro donde falla, y como esa todas las que falla. saludos :wink:
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scalp
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Triple cruce de la muerte en las roturas

Mensaje por scalp »

Los movimientos tendenciales con volatilidad alta se podrian programar facilmente incluyendo dos dimensiones en el sistema.
La rotura de bandas en dimension menor a la señal del triple cruce de la muerte. Bueno es solo una idea, me imagino que sera complicadillo programarlo. Saludos y ya dirais si estais vivos jejeje :wink:
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hammer
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Hola scalp

Mensaje por hammer »

Parece que sí estoy vivo, al menos por ahora, pero llevo unos días que no me queda tiempo para nada de nada :( .

A ver si a partir de la semana que viene puedo seguir con el asunto de las bollinguer.

Saludos ;-)
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hammer
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Mensaje por hammer »

Hola scalp,
bunder, jejeje que mal te estudiaste el sistema colegui jejeje, es broma Twisted Evil
Como sabes el sistema trabaja con varias dimensiones de tiempo, cuando rompe los rangos de volatilidad de marcos temporales inferiores, pasa a la siguiente dimension de tiempo.
Yo trabajo el bund sobre dimensiones de 2-12-45 y 90 minutos y diario.
Si hay una rotura de bandas con aumento de volatilidad y el rsi confirma la direccion, el movimiento tendencial esta en marcha hasta rangos de bollinger superiores.
Hay unos puntos para entrar con fiabilidades superiores al 90% siempre que le des la cuerda que necesita ( el stp), estos puntos son las bandas siempre que esten paralelas +- horizontales y sincronices las señales en varias dimensiones de tiempo para sacar los objetivos si son retrocesos.
La apertura de esta mañana rompio claramente las bollinger en dimension de 12 minutos, confirmando el movimiento en marcos de tiempo superiores de 45 y 90 minutos y esos eran los objetivos, el primero la banda superior de 45 minutos, ahi dio oportunidad para un pequeño corto desde la banda superior de 45minutos hasta banda inferior de 2 minutos totalmente horizontales en el 120.35 , ahi gire la posicion a largos otra vez con la fuerza de la tendencia de fondo en marcos temporales superiores y como objetivo la banda superior en dimension de 90 minutos ahi cerre .
Posteriormente con la dilatacion a que nos tienen acostumbrados lo llevaron a la mediana del diario . saludos colega, espero haberte aclarado las dudas.
En el post del SISTEMA apunte la posibilidad de incluir varias dimensiones de tiempo , pero en ese tema los informaticos teneis la palabra.
Buen fin de semana Wink
Nada :smt022 , que he estado dándole vueltas a todo esto, pero la verdad es que no consigo determinar la razón de porqué unas veces te fijas en un marco temporal y otras veces te fijas en otro. Vas pasando de uno a otro siguiendo una lógica que se me resiste.

Por ejemplo, cuando hiciste el corto de las 10:57, ¿porqué te fijaste en el 2m si el resto de los marcos no indicaban nada? 45m empezaba a cerrarse algo, pero 12m y 90m seguían abriéndose. Y el único RSI que indicaba divergencia era el de 2m. ¿No era un giro muy arriesgado?

O simplemente, ¿porqué entraste al mercado fijándote en 12m y superiores si 2m daba divergencia bajista?

¿Existe alguna regla para priorizar en cada momento un marco o tiene demasiado que ver tu amplia experiencia :P :shock: y por tanto tu intuición?

Saludos colega ;-)
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scalp
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Hola bunder

Mensaje por scalp »

Te construyes un artefacto con una caja, un martillo y un muelle con un resorte que cuando se active el martillo de un golpe propulsado por el muelle donde tu pondras la mano :smt021 .
Posteriormente en la caja encierras a la intucion , cada vez que la intuicion salga de la caja el martillo te machara un dedo .
Eso es lo unico que se puede hacer con la intuicion.
El sistema es claro en las señales , de la rotura de un marco temporal pasa al siguiente mayor pero date cuenta que yo ademas de las bandas llevo el RSI.
El sistema en una banda superior plana de 45 vende, el retoceso que se espera al tocar dicha banda puede ser minimo o puede ser maximo hasta la banda mediana o banda exterior opuesta.
S i es minimo las bandas de 2 minutos estaran planas y debe respetarlas.
Aqui entra el RSI con sus pautas o patrones repetitivos.
En un movimiento tendencial los objetivos son las bandas en cada uno de los marcos temporales mientras el rsi mantenga su linea directriz intacta.
Esto quiere decir que la tendencia la tienes en las roturas de marcos inferiores anteriores y acompañando el movimiento el rsi debe respetar su linea hasta los objetivos.
Una vez el precio en el objetivo si en marcos temporales inferiores te da señal de retroceso es cuestion de que sigas las señales. Todo consiste en seguir el precio hasta los objetivos del movimiento tendencial y al mismo tiempo aprovechar los retrocesos desde las bandas , por una parte para que no te reste puntos de las primeras entradas y por otra para conseguir un buen precio de entrada hasta el siguiente objetivo, no olvides que el rsi mantenia intacta su linea de tendencia en marccos superiores.
Todas las entradas entrañan un riesgo que viene determinado por el factor tiempo, asi en un movimiento alcista los retrocesos son minimos, tienes dos opciones o bien tratas de aprovecharlos o los aguantas sin mover la posicion hasta el siguiente objetivo.
Aqui entra la experiencia del traders con el sistema, para sacar el maximo rendimiento limitando al maximo los riesgos, y esto quiere decir que las entradas y los giros hay que efectuarlas en el marco temporal inferior.
El SISTEMA de los movimientos de las bandas bollinger que tratamos programar es diferente al sistema que yo opero por la unica razon de que yo llevo el RSI con sus pautas repetitivas y opero sincronizando las señales entre el RSI y bollinger y tambien llevo las velas japonesas, saludos colega :wink:
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scalp
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EJEMPLO

Mensaje por scalp »

Desde la banda mediana de grafica diaria el escenario es bajista.
El rsi llevaba divergencias bajistas rompiendo su linea directriz y posteriormente pullbakeandola marcando maximos en precio, en la banda superior de 45 minutos, una entrada inmejorable dado el patron de alta fiabilidad en RSI.
En precio las lineas de velocidad y linea directriz estan rotas.
El precio se mantiene en banda baja bollinger de 12 minutos, anteriormente ya la toco y marco el retroceso hasta banda mediana, ahora si rompe esas bandas el objetivo pasa a la banda mediana de 45 minutos apx por 120.47.
En marcos temporal de 1 minuto la ultima señal de cortos la dio en 120.77. y mientras no rompa esa linea en rsi hay que aguantar los cortos hasta que decidan que hacen. saludos :wink:
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el gato Dax
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EL SISTEMA

Mensaje por el gato Dax »

Las palabras del antiguo presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, siguen siendo extremadamente valiosas. La editorial Penguin ha anunciado que ha comprado los derechos para la publicación de sus memorias tras una fuerte puja.

Pese a que la editorial no ha hecho oficial la suma que pagará por el libro, 'The New York Post' ha situado la cifra en 8,5 millones de dólares y la BBC, en unos 7 millones.

Esto supondría una de las mayores cantidades pagadas por adelantado por una biografía. Aunque eso sí, el récord lo seguirá ostentando Bill Clinton, cuyas memorias costaron 12 millones de dólares.

El papa Juan Pablo II, la senadora Hillary Clinton, y el ex presidente de General Electric, Jack Welch, también figuran en la lista de autores que recibieron cuantiosos adelantos antes de que sus biografías llegaran a las estanterías.

"Es un honor para The Penguin Press publicar a Alan Greenspan, quien ha pasado su extraordinaria carrera observando cómo funciona realmente el mundo", dijo la editora y presidenta de Penguin, Ann Godoff.

Penguin se ha hecho con los derechos del libro, que publicará en principio en 2007, tras pujar con importantes rivales como Random House, Warner Books y HarperCollins.

Greenspan, de 80 años, fue el presidente de la Reserva Federal durante 19 años y vivió importantes episodios de la economía norteamericana, como la crisis iniciada en 1987, el pinchazo de la burbuja tecnológica o las consecuencias de los atentados del 11-S.

Era especialmente notoria su preferencia por los discursos ambigüos y difíciles de descifrar. En una ocasión llegó a decir a un periodista: "Si piensa que me ha entendido, entonces es que no me he expresado bien".
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hammer
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Mensaje por hammer »

Supongo que a la biografía la acompañará un buen diccionario Alan/English-English/Alan :P
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Dkvas
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Ubicación: Islas Caimán

Mensaje por Dkvas »

efectivamente, lo titulas muy bien Gato ;-)
estupendo documento, gracias.
saludos.
Si el mercado no te sonríe....
cuéntale un chiste XD
Micho
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Registrado: 03 Mar 2006 14:46

Re: auuuuuuuu

Mensaje por Micho »

el gato Dax escribió:aunque como dice Tom, el amigo enki se refería en realidad a Pedro y el Lobo, en vez de a Caperucita, pero ya puestos veamos la nueva versión que circula de ésta última. Si es que lo de la Logse se veía venir que traería consecuencias:

Lobo feroz: -¿Dónde vas Caperucita con esa cestita?

Caperucita: -A lavarme el chocho al río...

Lobo feroz: -Joder, como cambian los tiempos...
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
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