EL SISTEMA

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fggarcia
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Re: Hola colegas, elrichal, ASGtrader

Mensaje por fggarcia »

Buenos dias scapl
Podrias comentarlos parametros de las programaciones que has utilizado para los graficos que has subido.por favor pues parecen muy interesante y me gustaria poder estudiarlos con mas detalles con intencion de ver algo en el forex. un saludoo
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scalp
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hola colega

Mensaje por scalp »

Los parametros de las bandas bollinger es 85 coeficiente 2 en dax dimension temporal de 2 minutos.
saludos :wink:
Scalp.




Antes de que puedas hacer algo que nunca has hecho, tienes que ser capaz de imaginar que es posible.
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Mikelon
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Mensaje por Mikelon »

Scalp, a seguir asi :lol: :lol: :lol:
Hay pocos que compartan lo que saben.
Gracias.
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fggarcia
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Re: hola colega

Mensaje por fggarcia »

Hola buenos dia Scalp ,perdona que te moleste otra vez,
pero es que no encuentro el sistena de bandas de bollinger en visual chart ,¿es un desarrolló tuyo propio o puedes decirme donde encontrarlo?
un saludo y muchas gracias por tu tiempo
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scalp
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Hola colega

Mensaje por scalp »

Efectivamente es un proyecto propio,en el cual estan participando activamente antiguos colegas del chat del visual, y colegas de aqui de esta web como ASGtrader, Bunder, Zubi .....
Surgio el proyecto a raiz de la operativa propia con las bandas bollinger multidimensional y del RSI, tratando de programar las pautas y patrones repetitivos de las BANDAS BOLLINGER con el apoyo del RSI .
Es un trabajo largo y laborioso .

El que el trabajo de programacion no se haga publico totalmente , se puede pensar que es por no compartir el sistema por la creencia que los sistemas que se hacen publicos dejan de funcionar, nada mas lejos de la realidad, el mercado es suficientemente liquido para que un sistema pueda funcionar por famoso que sea..
Ahora bien, tontos ya no quedan, por que aqui el mas tonto " te vende la moto", esta web es internacional, es visitada por muchos traders y tambien por muchos vendedores de picos y palas, a los cuales no les vamos a facilitar el trabajo para que luego ellos con el trabajo realizado por otros gratuitamente, pongan el sistema a vender señales como esta ocurriendo continuamente en muchas web , sin mencionar las casas de trandig profesionales que siempre estan a la que cae.. y un largo etcc.......
Si realmente estas interesado en el tema , la operativa que se pretende programar esta ampliamente ilustrada y detallada en el post del " diamante perfecto" y por supesto en este mismo post.
:wink: Saludos
Última edición por scalp el 30 Mar 2006 19:57, editado 1 vez en total.
Scalp.




Antes de que puedas hacer algo que nunca has hecho, tienes que ser capaz de imaginar que es posible.
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fggarcia
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Re: Hola colega

Mensaje por fggarcia »

Muchas gracias por tu explicacion y un saludo(que tengais mucha suerte con el sistema y gracias otra vez)
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hammer
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Mensaje por hammer »

A las buenas colegas,
scalp escribió:El que el trabajo de programacion no se haga publico totalmente , se puede pensar que es por no compartir el sistema por la creencia que los sistemas que se hacen publicos dejan de funcionar, nada mas lejos de la realidad, el mercado es suficientemente liquido para que un sistema pueda funcionar por famoso que sea..
Esto que afirmas es, en mi opinión, cierto pero sólo en productos muy líquidos. Evidentemente en divisas, con el mogollón de dinero que se mueve, es imposible que afecte el que haya cientos de personas usando el mismo sistema. Sin embargo, en el caso del Dax, que tiene una liquidez relativa, la cosa cambia. Y si hablamos del Fibex, entonces creo que se nota bastante.

¿Y porqué se nota? Imaginemos que el sistema da señal de compra en la barra de las 10:15. El proveedor de datos (Visual Chart por ejemplo) envía el tick a todo el mundo al tiempo y todos los sistemas lanzan orden de compra al tiempo. Si se lanzan ordenes por 40 contratos justo a las 10:15 y en ese instante sólo hay contrapartida para 20, habrá otros 20 contratos comprados con un mayor slippage del que tendrían si fuesen el único en disponer de ese sistema. Oséa, que sistemáticamente habrá un cierto número de perjudicados entre los usuarios del sistema.

Eso no quiere decir que el sistema deje de funcionar, claro, pero puede implicar que se degrade tanto su rendimiento que deje de ser interesante.

Esto que cuento es mi teoría al respecto aunque no dispongo de datos que la corroboren; sin embargo, yo creo que no es disparatada :oops:.

Saludos ;-)
Si no te equivocas de vez en cuando, quiere decir que no estás aprovechando todas tus oportunidades. Woody Allen.
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ASGtrader
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Mensaje por ASGtrader »

Hombre Scapl, que bueno leerte de nuevo. Yo tampoco tengo tiempo "pa na", voy a releerme otra vez los mensajes del foro y os digo algo.

Un saludo,
ASGTrader
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scalp
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Hola compis

Mensaje por scalp »

No pude resistir la tentacion , patron perfecto en dax.
saludos :wink:
Adjuntos
bono 28-3.gif
(21.09 KiB) Descargado 186 veces
dax 28-3.gif
(22.36 KiB) Descargado 254 veces
Scalp.




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ASGtrader
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Mensaje por ASGtrader »

Hola Scalp,

Antes que nada, gracias por tus constantes explicaciones, no todo el mundo expone lo que sabe.

He leido todos tus post acerca del famoso sistema de bollinguer. Voy a tratar de exponer las condiciones de entrada y salida para tu sistema.

En primer lugar se dan dos escenarios posibles para operar:

1. Escenario de Baja Volatilidad de Bollinger. El precio flulle entre las bandas, que son muy estrechas.

Condiciones de entrada y salida: Si el precio toca la banda superior, entonces se entra en cortos.
Si el precio toca la banda inferior se entra en largos.
Se sale de la posición si la volatilidad aumenta por encima de un nivel marcado.

2. Escenatio con alta Volatilidad de Bollinger. (Las bandas se abren.)

Condiciones de entrada y salida.
Entrada Largos. El precio rompe la banda superior (normalmente en una barra superior a las demas) y la banda mediana se empieza a girar hacia arriba.
Salida Largos. Las bandas se cierran, y la volatilidad cae por encima de un determinado nivel. Tambien se puede salir de largos si la banda mediana se gira a la baja, o cuando el precio rompe la banda mediana en un determinado porcentaje.

Hay otro escenario (quizás es otro sistema?) si vemos los ultimos gráficos que has publicado. Cuando la volatilidad es alta, se compra cuando el precio supera la banda mediana de Bollinguer y vende cuando el precio está por debajo de esta banda
mediana. Se dejaría de operar cuando la volatilidad baja por debajo de un determinado nivel. Así lo veo en las operaciones que pusiste en el DAX (2 minutos) ¿Es esto correcto?

Lo ideal cuando intentamos diseñar un sistema es saber las condiciones para entrar largos/cortos y cuando cerrar una posición, así como de los demás parámetros. Yo antes de programar un sistema pongo en claro toda esta informaión por escrito.

Me gustaría que me dijeras si todo lo de arriba está bien, o si alguno de los supuestos es erróneo, para empezar a programarlo.

Un saludo y a por ello :smt079

ASGTrader
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scalp
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Hola colega

Mensaje por scalp »

El 1º punto todo correcto, +- hasta ahi lo tenemos controlado.

El 2º punto tiene dos escenarios posibles , las bandas se abren si, pero pueden hacerlo lentamente sin salir el precio de ellas inclinandose estas en la direccion del movimiento, en este caso son movimientos con aumento de volatilidad lenta y progresivamente, haciendo los apoyos el precio en la banda mediana actuando esta de soporte.

El segundo escenario posible es una explosion de la volatilidad con una barra larga rompiendo las bandas y saliendo el precio fuera de ellas, en este caso el movimiento tendenciar persiste mientras el precio se mantenga fuera de ellas y una vez dentro la mediana actua de soporte , el movimiento no concluye hasta que las bandas no se cierran y el precio pierde la banda mediana entubandose otra vez en rango lateral.

Lo que ves en el grafico al cual te refieres del dax en pleno movimiento tendencial es la segunda parte del sistema que hay que conectar con la primera y ahi esta el problema,ese es el unico problema , resolviendo esto el sistema estaria preparado para operar continuamente tanto rangos laterales como la tendencia.
Ahora veamos como lo podemos resolver.

Tenemos programado el rango lateral por una parte y la tendencia por otro, cada una de las dos partes falla donde acierta la otra, es decir la parte tendencial hay que evitar que contrate en rangos laterales y la parte programada para rangos laterales evitar que contrate en la tendencia.
Al ser totalmente opuestas hay que centrarse en hacer la conexion de tal forma que en rango lateral el sistema opere la parte de baja volatilidad de banda a banda hasta que entre la parte tendencial , esta ultima, la tendencia no debe operar en baja volatilidad con el precio entubao.
El problema radica en como decidir como entra la tendencia antes de que se produzca la rotura, por que manualmente con un indicador de apoyo puedes tomar las decisiones con antelacion en base a divergencias, o diferentes dimensiones de tiempo, o patrones o pautas repetitivas similares pero no identicas y esto es muy complejo de programar.
LLevo muchas horas metidas para conectar los dos sistemas y de momento no doy con la solucion, por que las dos partes del sistema contratan de difererente forma, como decidir el momento preciso que lo haga una o la otra antes de la rotura es un dilema jejeje.
Para que veas como esta el tema :
TENDENCIA:
contrata en banda mediana al ser superada esta con vela al cierre para largos y para cortos la perdida de banda mediana con vela al cierre.
Mantiene posiciones mientras la banda mediana no sea violada, esa banda es el stp de giro, por lo tanto en un movimiento tendencial sin rangos laterales lo pilla integro siempre, esa parte no falla, para subir el precio debe ponerse por encima de la mediana y para bajar por debajo , eso esta controlado,ahora bien al ser un sistema continuo no cierra posiciones nunca para no perder la tendencia , pero debemos limitarlo con la parte programada para rangos laterales, de tal forma que cuando esta parte programada para contratar entre bandas en baja volatilidad de señal cierre posiciones la tendencia y deje de operar y entren las condiciones para rangos la terales de operativa entre bandas, esto no es un problema pero falta programarlo.

Programar que la tendencia deje de operar no es el problema, ya que las condiciones programadas para el rango lateral identifican muy bien esos tramos de precio entubao, el problema radica en como definir y que sea programable cuando se inicia la tendencia antes de producirse una rotura de bandas , justo en el momento preciso para evitar señales falsas con las velas que pasan una y otra vez la banda mediana en los rangos laterales, ya que ahi la tendencia da muchas señales y todas falsas. de 1-2 pipos pero demasiadas y hay que evitarlas o al menos reducirlas al maximo.
Los siguientes graficos creo ilustren perfectamente la idea, y a ver si damos con la solucion. saludos. :wink: .
Adjuntos
conexiones 1.gif
(27.17 KiB) Descargado 180 veces
conexiones 2.gif
(24.43 KiB) Descargado 177 veces
Scalp.




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alquimista
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Mensaje por alquimista »

Una pregunta a los que usais Bandas de Bolinguer en TR.

Siguen moviendose en Tiempo Real como hace años y los valores son muy distintos cuando las barras estan aún por cerrar a cuando ya finalizaron y cerraron algunas más por la derecha.

Recuerdo hace años que me resultaban absurdas porque segun la barra sobre la que estuviera cambiaban los valores. Espero que se hayan solucionado esas cosas y no esteis costruyendo castillos en el aire.

Un abrazo y suerte.
Seguimos trabajando que no es poco
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scalp
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Hola Alquimista

Mensaje por scalp »

A ver si entendi la pregunta.
Dices: Siguen moviendose en Tiempo Real como hace años y los valores son muy distintos cuando las barras estan aún por cerrar a cuando ya finalizaron y cerraron algunas más por la derecha.

Las Bandas de Bollinger estan construidas de la siguiente forma:
La banda mediana es una media simple por defecto , aunque puedes cambiarla por una media exponencial, puedes ponerle valores de cierre de barra que son los que lleva por defecto y marcara segun el valor de cierre de la barra o puedes meterle minima, maxima, centro .
Es una media normal, simple o exponencial y se comprta como tal dependiendo del valor que tu le des.
Las bandas exteriores son mas complicadas, son medias exponenciales construidas a partir de la desviacion del precio sobre la banda mediana en el nº de periodos que pongas como parametro con barras al cierre, asi un parametro de 20 periodos te marcara la desviacion del precio sobre la banda mediana de las ultimas 20 barras , si metes parametro 89 te marcara la desviacion del precio sobre la banda mediana de las ultimas 89 barras.

Tienes la opcion en los parametros de poner cierre. minima ,maxima o centro, siempre marcara el valor que tu metas al cierre de la barra, por defecto viene cierre .
Si entiendo bien la pregunta ,el valor de las bandas no puede ser el mismo en un determinado momento que posteriormente al haber pasado cierto tiempo y se hayan construido varias barras mas a la derecha, ya que te marcara siempre la desviacion del precio sobre la banda mediana de las ultimas X barras en realacion al periodo que metas como parametro, si metes 20 marcara la desviacion de las ultimas 20 barras , no puede ser igual al de las ultimas 30 por ejemplo , y esto dependera del rango que vaya marcando el precio barra a barra.
Piensa que forman canales dinamicos en base a la desviacion media del precio sobre la banda mediana del nº de barras de historico que seleciones, si marcaran siempre lo mismo seria un canal fijo no dinamico de un determinado periodo .
Espero haberte aclarado las dudas.
Un saludo :wink:
Adjuntos
Desviacion sobre su precio medio.gif
(19.86 KiB) Descargado 218 veces
Scalp.




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gofiodetrigo
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Mensaje por gofiodetrigo »

"No es dichoso aquél a quien la fortuna no puede dar más, sino aquel a quien no puede quitar nada." Francisco de Quevedo y Villegas 1580-1645.
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el gato Dax
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Creo que anda suelto Jimmy Jazz...

Mensaje por el gato Dax »

Las autoridades federales han descubierto una compleja trama de tráfico de información privilegiada en Wall Street, que podrían haber generado ganancias ilícitas de unos 6.700 millones de dólares. Se trata de un esquema a gran escala de tráfico de información privilegiada, dijo hoy, en un comunicado, el fiscal para el Distrito Sur de Nueva York, Michael García. A la espera de conocer detalles en rueda de prensa, medios financieros han informado de que en la trama estarían implicados un analista de la firma de inversiones Merrill Lynch, así como dos antiguos empleados del banco de negocios Goldman Sachs.
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