EL SISTEMA

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el gato Dax
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José María García

Mensaje por el gato Dax »

Seguro que el fiscal es primo de Super García en la hora cero :-D
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Mikelon
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Mensaje por Mikelon »

Estos señores creo que son distintos a casi todos nosotros,
quizas en sus inicios sintieron los nervios de un trader o inversor,
pero ahora ya con el paso del tiempo ya no sienten nada cuando ganan o pierden dinero, no se si tuvieron la osadia de intentar ganarse la vida aplicando la especulacion a su propio bolsillo, que es un sueño que solo se cumple para los elegidos, ahora ya no les hace falta trabajar para vivir, han llegado a la edad en que el dinero no es importante para ellos, por lo tanto pueden ver la corrida desde fuera y a la vez exponerse a los riesgos que conlleva, si fracasa en esta venta de puts nunca lo vera, :-) :-) :-) ,pero si es una put vendida con muchos años para que se cumpla su vencimiento y dado que la bolsa a largo plazo es alcista seguramente no fracasara.
La diferencia entre Buffet y un comun como yo, es su gran humildad ante sus grandes exitos y saber que todo lo que engorda rapidamente explota, yo con mis pequeños exitos creo que tengo derechos sobre el mercado pero que en 2 trades mas me situan donde tenia que estar, es decir perdiendo el capital, la gran humildad de los grandes hombres juega a su favor respecto a mi pequeño gran ego,
mi madre que nunca ha sabido leer un grafico suponia que iba a bajar el Ibex ayer, y le pregunte por que lo suponia..., la explicacion mas logica: la gente ha vendido acciones para irse de vacaciones.
Pues ... no hay que saber leer los graficos para invertir con exito me lo demuestra mi madre ... y que ella no entiende de futuros ni nada de eso ...pero sabe mas que yo.
O como decia mi abuela: El orgullo de los pobres es como el sol del norte.
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ASGtrader
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Continuando

Mensaje por ASGtrader »

Hola Scalp,

Tras unas cuantas horas delante del ordenador :shock: llego a la siguiente conclusión.

He utilizado el BollinguerVolatilityOscilator para medir la volatilidad. Utilice bandas de 85 y coeficiente 2 como tu decías, aunque luego he optimizado estos parámetros. Luego he optimizado también un nivel de volatilidad bajo el cual determinamos que el precio NO está en tendencia.

Las cosas que he visto son:

- En los periodos en que el precio está entubado, la volatilidad no tiene por que ser baja. Si ves en el gráfico, en rojo son barras con baja volatilidad, por debajo de un nivel X, y en azul con volatilidad por encima de este nivel.
- De momento solo he querido probar a programar la parte lateral, y despues añadir la tendencia.
- Depués de varias optimizaciones, no he conseguido sacar nada decente.

No se por donde seguir, por que a tí te salian estadísticas buenas.

Un saludo,
ASGTrader
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scalp
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ASGTrader profundizando en el tema ........

Mensaje por scalp »

La complejidad y el nº de variables a computar , hacen que crear un buen sistema de trading sea una larga y laboriosa tarea.

Tenemos el medio para identificar los rangos laterales , hemos conseguido programar la operativa en esos rangos con diferentes fiabilidades.

Ahora toca decidir entre varias opciones en base a nº de operaciones, fiabilidad, ganancia, perdidas, siempre dentro de una fiabilidad superior al 80 %.


Una alta fiabilidad requiere una operativa muy definida y limitada en rangos laterales muy marcados , esto supone menos operaciones , mas fiabilidad y mejores ratios, manteniendo las perdidas muy bajas y en operaciones perdedoras muy distanciadas .

2º Una fiabilidad un 10-15% apx mas baja supone una operativa limitada a rangos laterales muy marcados pero aumentando el limite de volatilidad de las bandas hasta que se produce la rotura, esto hace que el sistema de mas operaciones, gane mas y pierda mas.
La fiabilidad es todavia muy buena pero mas baja que en el supuesto nº 1, el ratio empeora, las perdidas aumentan en nº y porcentaje y las ganancias son mas altas, en definitiva sacrifica fiabilidad a costa de aguantar mas operaciones perdedoras, a cambio de ganar mas.

El sistema nº 1 acierta mucho y pierde poco limitando la operativa a la baja volatilidad de las bandas y dentro de esa baja volatilidad limitando el nº de operaciones evitando que contrate en los extremos del rango lateral ( principio-final ) al ser zonas de mas riesgo .

El sistema nº 2 opera mucho mas, gana mas y pierde mas, limitando la operativa desde el inicio del rango lareral hasta que se produce la rotura, este sistema exprime al maximo el rango lateral, a cambio se come operaciones con rotura de bandas en contra, en los extremos del rango lateral ( principio-final).

Las dos opciones estan a la espera de conectar los rangos tendenciales.
Si conseguimos conectar la operativa en tendencia medianamente bien, el 2ª sistema que exprime al maximo los rangos laterales se vera limitado en los extremos por la operativa tendencial.
Al efectuarse las roturas, la operativa tendencial dara señal de entrada cerrando la operacion de operativa contratendencia solamente si esta es negativa girandose , o manteniendola si la operacion es ganadora y esta posicionado correctamente en banda opuesta.

Esta parte de operativa tendencial al contrario que la contratendencia lleva un stp de giro que acompaña al precio continuamente en la banda mediana, manteniendo la operativa hasta el cierre de bandas he identificacion de rangos laterales con baja volatilidad en las bandas de bollinger, donde nuevamente se activa la operativa contratendencia.

Debemos concentrar los estudios en conectar la operativa tendencial con aumento de volatilidad, a la parte programada para rangos laterales, de tal forma que la una condicione a la otra delimitando claramente los rangos laterales y tendenciales dando prioridad a las condiciones en base a los rangos y volatilidad de bollinger.

El sistema completado, teoricamente y sobre los estudios realizados hasta la fecha con tendencia y contratendencia ,deberia dar ratio superior a 8 y fiabilidad apx 65-70 o superiores, ya que la operativa tendencial nos baja la fiabilidad con pequeñas operaciones de perdidas en los apoyos de la banda mediana, a cambio de pillar todo el movimiento tendencial, esto debe subir el ratio y bajar la fiabilidad en su conjunto.

saludos :wink:
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operativa rangos tendenciales 30 -4.GIF
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rangos de baja volatilidad con alta fiabilidad 30-4.gif
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rangos de baja volatilidad operativa 30-4.gif
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scalp
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Respuesta para gatito lindo, jejeje

Mensaje por scalp »

El periodo que indicas anterior desde el 17 al 27 de marzo no es significativo....., es un periodo muy corto , el sistema antitendencia en esas volatilidas de bollinger aun siendo pautas complejas no tiene demasiados problemas al ser movimientos con mucho retroceso.

Debemos pensar que por muy bien que programemos el sistema nunca le llegara en eficacia a la operativa humana si esta se ciñe ferreamente al sistema , cosa muy dificil por cierto jejeje.
Programar un sistema es dificil y complejo, por muy bien que se trate de identificar unas determinadas pautas repetitivas, rara vez estas son identicas , siempre hay detalles o situaciones que el ojo humano no pasa por alto y el trader evalua en base a un analis mas completo, actuando en consecuencia a favor de las probabilidades que tiene, no asi el sistema que se ciñe a cumplir con las reglas programadas y estas son limitadas .
Ahi esta el trabajo del programador para ir condicionando el sistema para que se adapte a diversas situaciones mejorando cada vez mas la operativa.

El sistema que tratamos de programar teoricamente se basa en un metodo de multiples dimensiones de precio y tiempo ( diferentes rangos de bollinger) , sirviendonos de las pautas repetitivas de bollinger: estrechamiento de bandas, rotura de bandas, cierre de bandas).
En la actualidad aun habiendo conseguido avanzar muy lentamente en la programacion , teniendo identificados y programados con mucha fiabilidad los rangos laterales: estrechamiento de bandas), todavia nos queda mucho trabajo por hacer, ahora tratamos de incluir los movimientos con alta volatilidad en las bandas( la tendencia con o sin roturas) , una vez que consigamos esto todavia nos quedara pendiente incluir en el varias dimensiones de tiempo y precio y por ultimo los patrones del RSI.

Hay que ser conscientes que tratamos de programar un sistema sobre la desviacion tipica del precio, sobre su propio precio medio, basada en rangos de volatilidad y de precio, esta volatilidad en largos periodos de tiempo ( mas de un año) tiene pequeñas variaciones que afectan a la fiabilidad del sistema, de ahi que determinados años tenga una fiabilidad mayor o menor que en otros periodos, esa variacion en la volatilidad anual representa un 7-10% en cuanto a la fiabilidad del sistema.
.
Hacer un buen sistema, no solamente es programar ciertas pautas repetitivas, por que estas, en base a la volatilidad del precio en cuanto a cumplir determinados rangos, tendra una fiabilidad limitada a la variabilidad de la volatilidad en periodos de 6000 barras anteriores, a partir de aqui y sobre los estudios que tenemos sobre el tema hay pequeñas variaciones en grado de volatilidad que afectan directamente al sistema y a su fiabilidad.

Esto no quiere decir que el sistema solo funcione un determinado periodo de tiempo un año por ejemplo, no, significa que el sistema si lo tienes adaptado a periodos de volatilidad x de las ultimas 6000 barras, esa volatilidad sufre pequeñas variaciones en las siguientes 6000 barras que afectan a la fiabilidad del sistema y el trader debera preocuparse de mantener el sistema ajustado a esas pequeñas variaciones en la volatilidad en largos periodos de tiempo , consiguiendo la maxima fiabilidad del sistema.

.Ahora veamos el periodo al cual te refieres anterior al q muestran los ultimos graficos y veamos prolongandolo en el tiempo hacia atras desde el 1-1-2006 hasta q veamos donde falla el sistema y los fallos en el 90% de las ocasiones incluso en periodos de 6000 barras , periodo mas que suficiente para testear un sistema siempre son los mismos, aumento de volatilidad y rotura del rango.

Como no me permite mas de tres archivos, continuamos el tema mas abajo, amplificando la grafica de los fallos, causas que los producen y ampliando la vision a doble dimension temporal.
saludos :wink:
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fallos del sistema periodo 1-3-2006.gif
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periodo 6---27 del 3 - 355 pipos.gif
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periodo 1-2006-----27-3-2006 fallos 2.gif
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scalp
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Ampliando la vision.......

Mensaje por scalp »

Los fallos que comete el sistema son operaciones con rotura de rangos en movimientos mas amplios del precio y otros menores debidos a la variabilidad en la amplitud de la volatilidad anualizada.

Estos movimientos con tendencia de rangos superiores de precio es la segunda fase a programar del sistema.

Incluir varias dimensiones de tiempo y precio si somos capaces de programarlo, evitara los fallos que ahora comete el sistema y ademas al tener identificada la tendencia en el rango superior nos facilitara las cosas en cuanto a las señales tendenciales del sistema en la direccion correcta.
Adjuntos
tendencia en rango superior 1-5-2006.gif
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fallos vistos en doble dimension de bollinger.gif
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Mikelon
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Mensaje por Mikelon »

Esta todo claro...
los jueces en su infinito espiritu de administrar justicia...
estan estudiando una presunta estafa piramidal...
en el negocio de la filatelia de las empresas afinsa y forum filatelico...
pues bien...
se han dado cuenta ahora...
JUSTO AHORA Y NO ANTES....
por que durante años promovian unos altos rendimientos asegurados...
SI ASEGURADOS!
del 6% de media...
un poco mas que los intereses americanos ...
pues bien ...
ahora todos se han dado cuenta de la estafa ...
por que los JUECES en su infinito amor por su trabajo...
han bloqueado las cuentas de estas empresas...
y todo por que no ven clara la CONTABILIDAD...
jua jua...
y presuntamente por que no tenian los sellos...
ni los sellos reflejaban el valor contable...
jua jua...
esto es una estafa piramidal sobre bienes tangibles...
pero lo mejor esta por llegar...
con la poca liquidez...
de estas compañias lo mas normal es que no puedan
pagar a los clientes....
claro es que gracias a la justicia se veia que lo mas justo
era bloquear las cuentas...
pues por que no tienen los huevos la justicia...
de ver que el valor contable de las acciones es una estafa
todavia mayor....
por que el valor contable de las acciones...
varia de dia en dia...
sin embargo ellos no asumen que los sellos tambien
pueden verse legislados por las leyes de la oferta y la demanda...
que injusticia mas grande...
que a los bienes tangibles tengan que valer ahora lo mismo que
mañana y que una obra de Van Gogh valga ahora lo mismo que
mañana y mañana no pueda valer el doble...
ahora para pagar a los clientes...
tendran que subastar los inmuebles...
y claro ...
quien va a ir a las subastas?

De lo unico que se podria acusar a Afinsa y Forum Filatelico es de
no cumplir las obligaciones adquiridas con sus clientes...
y eso todavia no ha pasado...
sin embargo gracias a las luces claras ...
va a pasar ...
que asco de sistema ...

Que eran unos acaparadores ?
Que manipulaban el precio de la oferta y la demanda?

Que se investiguen estas otras cosas.

Aqui quiebran las empresas por que a unos les interesa
y otras son subvencionadas por que les interesa.
Última edición por Mikelon el 20 May 2006 19:40, editado 1 vez en total.
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gofiodetrigo
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Holas Tom

Mensaje por gofiodetrigo »

Tom escribió:Tal como yo lo veo los futuros de subyacente único tienen un comportamiento y un tratamiento distinto de los futuros sobre índices de valores.
Para que se mueva el DAX se han de mover sus valores y la dirección del DAX será la de su futuro siempre en paralelo.

No creo en la correlación de la renta fija y la renta variable. Es verdad que la una influye sobre la otra pero no necesariamente esa influencia ha de coincidir en cuantía y tiempo.
Y de hecho a veces coincide y a veces no.

Por eso y por otras muchas cosas que ya han dicho otros creo que es necesario tratar el Bund de forma muy particular y requiere una especialización y dedicación muy exclusiva.

El que quiera mirar el DAX creo que no debería mirar el Bund y viceversa.
Lo mismo sirve para el Forex y los tipos de interés.


Otros productos y materias primas tienden a sufrir ciclos anuales.
En determinados momentos del año hay más o menos demanda de oro, los almacenes están llenos o vacios de trigo, etc., etc.
Cuando los ciclos de lluvias son normales en las zonas productoras se preveen buenas cosechas y la previsión de abundancia hace bajar los precios. Viceversa también.

Creo que todos los futuros de subyacente único necesitan una dedicación más bien exclusiva.
Creo que cada uno tiene su comportamiento característico.

Respecto a los sistemas automáticos creo que todos dejan de funcionar antes o después, independientemente de si se han publicado o no.
Puede parecer que cuando se publican dejan de funcionar.
No es cierto.
Dejan de funcionar aunque no se publiquen.

Puede parecer que van a buscar mis Stops antes de mover el mercado.
No es cierto.
Harían lo mismo si mi Stop no estuviera.

El mercado es así, siempre ha sido así y así seguirá siendo.
Pero no se va a mover un pipo ni por mi posición, ni por ninguna.
Mucho antes de que tu decidas entrar y decidas poner el Stop, ellos ya saben a donde lo van a llevar y como lo van a mover.

Al mercado le importa un pito quien es el titular del dinero, tanto si es tuyo como si es de ellos, lo importante es que el dinero esté dentro del mercado. Lo importante es que no salga.
Si lo pierdes allí se queda y si lo ganas también.

No creo que sea capaz de explicar este concepto.
La posición global del creador de mercado está siempre cubierta y es neutral, no gana ni pierde, solo gana comisiones, horquillas y arbitrajes.
Todas las comisiones, todas las horqullas y todos los arbitrajes de todas las operaciones y de todos los movimientos.

Creo que ya lo he dicho varias veces.
El mercado es tan aleatorio como un número aleatorio generado por Excell.
Cumple todas las reglas de la aleatoriedad y puede emular perfectamente el comportamiento tanto de una moneda lanzada al aire dando vueltas, como de una ruleta francesa.

Pero el dueño del ordenador o el usuario de Excell puede sembar el generador de numeros aleatorios y saber de antemano todos y cada uno de los números aleatorios que van a salir hasta que vuelva a cambiar la semilla.
Nadie más que él lo sabe.
Pero él lo sabe.
Lo tiene que saber porque es la única garantía de que no se ha metido ningún gusano y está manipulando los resultados.

Al menos así lo entiendo yo.
Un saludo
Tom
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s2 :-)
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eurobund3.gif
no comment
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gofiodetrigo
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Mensaje por gofiodetrigo »

se podría hablar de las posiciones netas de los comerciales en euro el 17 de marzo del 2006 pero sería muy aburrido y no sirve para nada :-D

o si

: ?

tan complicado es entender q no es mal negocio asegurar un euro a 1.23 comprando un 4%+ fijo de renta en euro al mismo tiempo ?

pregunto

pues eso es lo q HA ocurrido

claro q no todo el mundo...tiene q pensar...a DIEZ años vista...

por q...digo io...alguien ha comprao el bund aunq estuviera "bajando", nooo...?? :roll:

s2 :? ;-)
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gofiodetrigo
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Mensaje por gofiodetrigo »

Tom escribió: Al mercado le importa un pito quien es el titular del dinero, tanto si es tuyo como si es de ellos, lo importante es que el dinero esté dentro del mercado.
44mil contratos mAs desde el 3 de este mes corriente de Mayo, sip, en el DAX, para ser concretos. Entraron

y 400 puntos menos

s2

p.d. : pero... "entraron"...de "donde"....¿? :wink:
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elchavo
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Mensaje por elchavo »

Veo con lástima que el último mensaje relativo a este hilo fué en septiembre. Después alguien ha estado utilizandolo para colgar recortes de periódico que no tienen nada que ver ni con el hilo ni con este foro. Pido al administrador que todos esos mensajes posteriores los mande a la cafetería o a la papelera, a elegir.

Y es una lástima porque parecía que Scalp iba a conseguir aunar esfuerzos entorno a este proyecto común de crear un sistema decente y si no, pues ahí quedaba el intento como forma de seguir aprendiendo para el que sabe y muy didáctico para el que no.

La vista de los últimos mensajes referentes al sistema que se quería crear me llevan a la conclusión que, lo primero de todo, sería crear un indicador o estudio que distinguiera las barras consideradas en rango lateral y tendencial. Consiguiendo eso sería coser y cantar. Además al estar representadas visual y gráficamente las barras en función de su lateralidad-tendencia sería mucho más fácil sacar conclusiones.

Bueno, ahí queda por si quereis relanzar este tema, que me parecía el más interesante y el que más se ajustaba a lo que se debe escribir en un foro sobre sistemas automáticos y programación de sistemas.

Saludos.
No por mucho madrugar amanece más temprano
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scalp
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Estas en un error elchavo

Mensaje por scalp »

Este post lo abrio inicialmente el gato Dax, fui yo que posteriormente comence a postear en el, con la intencion de ocultar la informacion del sistema al menos para no los asiduos al foro, al postear entre los post del gato Dax.


Un saludo :wink:
Scalp.




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elchavo
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Mensaje por elchavo »

Vale, no lo sabía. ¿Pero como es que nadie ha dicho nada desde septiembre nada menos? ¿Lo habeis abandonado o lo seguís en otro sitio?

s2.
No por mucho madrugar amanece más temprano
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scalp
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No

Mensaje por scalp »

Al menos conmigo no se ha seguido en otro sitio.

El dejar de lado el tema realmente no recuerdo por que fue, posiblemente por problemas personales de los programadores o por falta de tiempo de todos se fue abandonando, o simplemente por falta de interes.

Los informatricos eran Bunder y AGTrader, realmente no se lo que se consiguio programar con exito, ellos te podran responder mejor.


saludos :wink:
Scalp.




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el gato Dax
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La beautiful de Zapatero

Mensaje por el gato Dax »

De el confidencial:

Quienes cortan el bacalao en CIMD, la matriz de Intermoney, son Luis Enrique Navarro y Ramón Moreno, infinitamente más listos que Carlos Arenillas, Miguel Sebastián u otros figurantes. Otro hombre de peso es Rafael Bunzl, cuya esposa, María Valenzuela, fue jefa de prensa de José María Michavila, ministro del PP ahora metido en artes con la progresía. Ante la evidencia de que los dos primeros estaban dispuestos a hacerse con la empresa, Arenillas montó Intermoney como un inocuo servicio de estudios, que no fue otra cosa en un principio, es decir, se puso de lado para no estorbar, en espera de su oportunidad que, en el caso de la beauty, siempre llega con vía política. Las conexiones de CIMD-Arenillas con el PSOE son un secreto a voces. Interesante dato: ¿Por qué sus nombres desaparecieron de la memoria de CIMD en torno al triunfo electoral del PSOE, marzo de 2004? La factura de teléfono entre la sede de la CNMV y la Oficina Económica del Presidente en Moncloa, con Sebastián al frente, ha debido ser cuantiosa estos últimos años.

CIMD es el mayor operador en deuda pública española (intermedia entre 5.000 y 6.000 millones de euros) un mercado en el que se mueven grandes volúmenes, y una de sus principales fuentes de ingresos. En los noventa, el grupo vivió algunos años redondos, al punto de dar 5.000 millones de pesetas de beneficio neto con una plantilla que no llegaba a los 180 empleados, aunque esto puede ser el chocolate del loro al lado del negocio que podría significar el pelotazo del BBVA o el asalto a Endesa. Todas las empresas que cuelgan de CIMD comparten planta, de forma que el ejecutivo que opera para una sociedad se sienta al lado, físicamente, del que opera para otra, algo que no es ilegal pero que convierte en chiste cualquier apelación a las “murallas chinas”.

Parte de los dineros de la pareja Arenillas-Cabrera estaban en Tagomago, una Simcav al frente del cual se hallaba Juan Muñoz Achirica, “el contable de toda la vida" de CIMD. En Intermoney tiene su dinero Julio Segura, como él mismo ha reconocido, cosa normal tratándose de un broker de primera fila, con un gran caudal de información de primera mano que le permite una enorme rapidez operativa. “Pocos sitios mejores que CIMD para esconder operaciones”, aseguraba esta semana, entre risas, a este diario un broker español afincado en la city londinense. Ello no quiere decir, naturalmente, que Segura vaya a hacer uso de información privilegiada en su propio interés, pero es obvio que el asunto apesta y que el presidente de la CNMV debería llevar su cartera, al menos temporalmente, a un sitio en el cual no despertase la menor sospecha.

Ocurre que, siendo Arenillas uno de los dueños de CIMD –como muy bien sabe Manuel Conthe-, son tantos los supuestos en los cuales tendría que haberse inhibido a la hora de votar o tomar decisiones, bien en el comité ejecutivo bien en el consejo de la CNMV, tantos los conflictos de interés, tan obvios, que este caballero hubiera sido automáticamente descartado como candidato para ocupar la Vicepresidencia de la CNMV en cualquier Gobierno mínimamente respetuoso con la Ley y el mínimo decoro. No puede ser que Arenillas, que tiene su fortuna en una de las mayores empresas del sector de la intermediación financiera, sea la persona más indicada para supervisar ese mundo con independencia. El conflicto de intereses es permanente. No es de recibo que una persona que se sienta sobre un montón de información sensible, sea el dueño de un broker, y de los más grandes, que gestiona la cuentas de cargos públicos diversos, sin que el pueblo llano sospeche que esa información es usada en beneficio propio.

Tanto en los mentideros madrileños como en los londinenses –plagados de brokers hispanos- era vox populi desde hace más de un año que “estos se van a forrar con Endesa" y que el enjuague se iba a hacer a través de CIMD, lo cual no quiere decir que necesariamente así haya sido. Lo llamativo del caso, casi lo extraordinario, es que si la de Felipe González tardó años en sacar la cabeza, la nueva beutiful de Zapatero ya estaba manos a la obra apenas unas semanas después de llegar al poder, ocupada en desalojar a Francisco González del BBVA y en hacerse con el control del banco, con la ayuda del capitalista desvergonzado que nunca falta en la historia de España, el rico dispuesto a sacar tajada del hecho de ponerse al servicio del Gobierno, un dato más que evidencia la pobre calidad de nuestra democracia, víctima de una corrupción galopante a todos los niveles. A pillar, a pillar, que el mundo se va a acabar.

De la oficina de Sebastián salió el dossier destinado a tumbar a FG de la presidencia del BBVA (“Se va a tener que ir lo quiera o no, porque tenemos material contra él inapelable”, decía a sus amigos Luis del Rivero, presidente de Sacyr) que Arenillas mostró en su domicilio a Manuel Conthe. Es decir, desde Presidencia del Gobierno se alentó al vicepresidente de la CNMV a poner en marcha una serie de maniobras torticeras contra un empresario privado, con la cobertura de la CNMV. En el caso de Endesa, esa misma cobertura impidió sancionar a Enel y Acciona como había propuesto el dimisionario Conthe.

A Zapatero le puso muy nervioso la posibilidad de un nuevo fracaso en Endesa, situación que planeó sobre la operación durante meses. ¡Claro que no querían que saliese la OPA de E.On! ¡Simplemente porque con los alemanes ellos no sacaban “nada” en limpio! No bastaba con quitar a Pizarro, cosa que los germanos hubiesen hecho en cualquier caso: había, por encima de todo, que estar al frente de la operación, fuese con GN como ariete o con el dúo Enel-Acciona, y esa es la razón que mueve a Zapatero a llamar a la puerta de Prodi, para que Enel desembarque en Endesa”.

Rajoy ha hablado de escándalo "colosal". Son dos operaciones que marcan la legislatura. Dos gotas de agua que ruedan hacia mares distintos. Fracasaron con el BBVA. Acaban de triunfar en Endesa. Defenestrar a Arenillas o Sebastián al final, ¿qué más da? Incluso Solbes caerá cual fruta madura. El responsable no es otro que José Luis Rodríguez Zapatero, un hombre que debería pagar un precio político, incluso penal, por tanta trapacería. El hedor a compadreo que despide la intromisión del Gobierno socialista en las dos grandes operaciones económicas de la legislatura, vía la nueva beautiful crecida al calor de Intermoney, hace de esta historia un ejemplo de inmoralidad política extraordinariamente dañino para España en su conjunto y la credibilidad de sus instituciones.
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