EL SISTEMA

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H.Seldon
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Mensaje por H.Seldon »

Bien, la única dificultad :smt005 está en determinar la pendiente.

Se me ocurren algunas ideas:

- De momento sólo se me ocurre comparar el incremento, o desplazamiento, que tiene la banda de Bollinger respecto al anterior valor de ella misma (ya se me ocurrirán más cosas)

- Nomenclatura:
U = banda superior (Upper)
L = banda inferior (Lower)
M = mediana de Bollinger

- Para los periodos: En un mismo marcoi temporal, U1 es el valor que sigue a U0

- Comparando incrementos:
Con este planteamiento prescindo de medir la pendiente, pues resulta bastante difícil, ya que no me vale la pendiente entre dos periodos consecutivos. Me explico: para definir la horizontalidad de las bandas, puedo medir cuánto se desplazan las bandas o la mediana respecto de su periodo anterior. Pero ahí está el problema: podría medirlo respecto a dos, o tres, o más periodos anteriores, dependiendo del marco temporal, ya que es normal que, permaneciendo horizontales, se desplacen de un periodo a otro.

En cambio lo que busco comparar es el estrechamiento, pues es normal que las bandas se junten cuando todo se pone lateral, y se separen cuando aumenta la volatilidad.

Entonces: Si las bandas están reflejando un incremento en la volatilidad, las externas se separan de la mediana, por tanto el incremento entre dos periodos consecutivos de las externas será mayor que el de la mediana, en valor absoluto. De todas formas lo expreso con su signo, para mejor entendimiento:
- Separación: [(U1-U0) > (M1-M0)] AND [(L1-L0) < (M1-M0)]
- Estrechamiento: [(U1-U0) < (M1-M0)] AND [(L1-L0) > (M1-M0)]

En tu gráfico vemos la formación de una burbuja (día 9/5) debido a un aumento de la volatilidad. Vemos que la condición de separación se cumple durante varios periodos consecutivos, y también la de estrechamiento.

Bueno, ya sabemos cuando se está estrechando. Ahora hay que saber cuando ha dejado de estrecharse, para que el programa se active. Se me ocurre, por una simple diferencia entre las dos bandas externas, comparadas con un parámetro dependiente del marco temporal.
Por ejemplo: Si (U1-L1) < X , (siendo X, para 30min, por ejemplo, X), entonces decimos que ya se han estrechado todo lo posible, y el programa se activa.

Luego hay que comprobar el cruce del precio por la banda, lanzar la orden, y perder la pasta :-D

Bueno, son ideas que no sé si servirán.
Saludos
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scalp
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Hola Seldon

Mensaje por scalp »

Podria ser una opcion valida , si eres tan amable pon un grafico y vemos como y donde contrata, asi podemos corregir los fallos. saludos :wink:
Scalp.




Antes de que puedas hacer algo que nunca has hecho, tienes que ser capaz de imaginar que es posible.
H.Seldon
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Mensaje por H.Seldon »

Primero definimos el parámetro dependiente del marco temporal.
P = 2 puntos, para el tiempo del gráfico.
Si la diferencia entre las dos bandas exteriores es menor que 2, el sistema puede activarse.

Imagen

Hay que verificarlo también (hacer los cálculos) con la banda inferior.
La entrada me parece que la has dicho tu. Cuando se cumplen las condiciones, se entra al cierre de la barra que cruza una de las bandas externas.

Ahora mientras lo escribo, veo que cojea bastante. Cuando digo que los dos incrementos son iguales, en realidad no lo son. Su diferencia debería ser menor que un valor filtro. También tengo otras dudas, pero sólo era un comienzo para romper el hielo.

Enga, ya está roto el hielo, ya tenemos cubitos. Servios una y estrujaos los sesos. :smt017

ciao.
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H.Seldon
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Mensaje por H.Seldon »

Me colé. P debería ser 0'4, más o menos.
bye.
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Zubi
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Entradia 25

Mensaje por Zubi »

Buenas a todos: Empezare por decir q de programacion no tengo ni idea, ahora bien en mi operativa suelo usar bollinguer (20simple,2), y segun en q mercados, alterno rsi con macd o estocastico, operandi generalmente las divergencias (una especie de ATD de Cahen, personalizado)
Dicho esto la entrada del dia 25 me parece una entrada producto de una divergencia, no solo esa sino las del 27 y 28, por lo q lo q yo preguntaria ¿El sistema solamente se basa en bollinguer con los parametros decristos, o lleva algun indicador, como filtro o detonante de entrada?.
Por otra parte si lo q requeris como apunta Bunder, es gente dispuesta a optimizar y parametrizar, estoy dispuesto a colaborar en lo q pueda,
Aunq como apunta TUAREG, es dificil q en grupos numerosos salga algo concreto, recuerdo y quizas Tuareg intuyo q tambie q hace años se creo un grupo de trabajo E-listas idea de Cafetero, en el q se hicieron algunas cosas en comun, q la verdad no llegaron , al menos q yo sepa a nada concreto, aunq si alguna gente formo luego minigrupos q en la actualidad creo siguen funcionando.
Salu2.
lo facil es opinar sobre la parte izquierda del grafico, lo dificil es operar en tiempo real en el lado derecho
H.Seldon
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Mensaje por H.Seldon »

Hola Zubi.
Efectivamente, yo también creo que el ATD, si lo personalizas, da buenos resultados. Eso es lo que andaba liando últimamente: el uso del rsi, o del macd y estocástico, dependiendo del momento, y de la compresión temporal.

En cuanto al hilo, yo creo que no hay que proponerse grandes objetivos. Sólo colaborar, charlar, y si sale algo positivo pues mucho mejor.

saludos.
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emi-13
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Mensaje por emi-13 »

Vaya, me alegro de encontrar gente interesados en ATDMF de P. Cahen. Me extrañaba mucho que no surgiera el tema. De hecho lo considero un buen sistema, sobretodo para saber posicionarse y a qué atenerse en momentos de fuerte volatilidad... No estaría mal abrir un "hilo" de conversación al respecto.De paso viene al caso ya que tiene aspectos en común con el sistema Scalp.(tal vez la diferencia está en el uso de RSI en vez de stocástic....
Saludos.
La visión óptima requiere una cierta distancia
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scalp
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Hola colegas

Mensaje por scalp »

Zubi eres diablo viejo colegui :smt077 jejeje. El sistema se basa exclusivamente en las bandas bollinger,en sus movimientos repetitivos. Indicadores que trabajen con el precio no lleva. Sin embargo para poder medir y filtrar la volatilidad de las bandas, hace falta una" herramienta" que mida la volatilidad de las bandas exteriores en base a un historico por supesto, Seldon con su planteamiento intenta crear ese indicador o herramienta. Las divergencias llevan miga colega, ese tema es muy interesante y muy complicado de programar eficazmente, de momento nos debemos centrar solo en las bandas bollinger. saludos. :wink:
Última edición por scalp el 15 Ene 2006 20:34, editado 1 vez en total.
Scalp.




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Zubi
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ATD

Mensaje por Zubi »

Bueno en principio creo q lo q Scalp palntea es justo unir las dos variantes q ofrece la metodologia de P. Cahen, la de explosion de volatilidad con la de entrada por divergencias o cotizaciones (aunq scalp mas bien busca el conjugar el periodo de volatilidad con el perioro de lateralidad, q indefectiblemente se suceden).
He de confesar q a mi las explosiones de volatilidad, no se me dan especialmente bien, en futuros de indices. Si lo he utilizado (poco en real y bastante en paper durante algun tiempo con cierto exito en el tema q nos trae X-trader esta semana, osea haciendo spread con los minis del mercado americano (nq vs ym , nq vs es, es vs ym).
Por tanto yo lo q utilizo es las divergencias, entrando a la señal del precio y buscando mediana si es diver de 1 indicador o banda opuesta si es de los 2, y en el caso de divergencia del macd, 1/2 trato de llevarlo hasta la banda contraria del marco de tiempo superior (utilizo generalmente 5'-15'-30'), aunq cuando trabajo el dax el 15' lo bajo a 10' ).
Salu2.


nota pa los q........dicen q somos todos, en dax nunca paso de 2 contratos.
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eryo
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Mensaje por eryo »

Abrumado soy por vuesas mercedes con tamaña sapiencia. Fuera del hilo que siguen, ¿han probado el futuro del bund en barras de una semana? Es tan solo una levisima aportación. Queden con Dios.
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scalp
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No solo de programar vive el traders jejeje

Mensaje por scalp »

Hay una figurita muy chuli que como la rompa para abajo le van a dar de lo lindo. saludos
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Antes de que puedas hacer algo que nunca has hecho, tienes que ser capaz de imaginar que es posible.
astronauta
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Mensaje por astronauta »

Hola.
Programar un sistema que funcione bien en laterales y ademas funcione bien con la tendencia es una tarea imposible, es lo mismo que encontrar el santo grial.
Por tanto, para programar un sistema lo primero que hay que hacer es saber que es lo que se pretende. Si pretendo llevarme los laterales he de tener presente que me van a dar con la tendencia y al reves.
Por tanto, para programar un sistema se trata de llevarte los laterales o la tendencia y cuando pase lo contrario que no te den mucho. Desgraciadamente un sistema no puede funcionar bien con laterales y con tendencia a la vez y mucho menos si pretendo operar intradia con un sistema diseñado para barras de 30 min que no cierra en el dia.

Por otro lado he de decir que para que un sistema funcione debe ser lo mas simple posible, lavarte el coco con divergencias e historias desas para programar sistemas no sirve de na. Para programar un sistema hay que pillar un indicador y tener muy clarito que es lo que te quieres llevar y cuando te lo quieres llevar y, claro, tambien debes tener muy clarito que pasa cuando no te lo llevas y te dan, porque hay que tener CLARISIMO que que te den es un gaje de este oficio.

Un saludo pa todos y sobre todo para el maestro Zubi.
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Tom
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Mensaje por Tom »

astronauta escribió:Hola.
Programar un sistema que funcione bien en laterales y ademas funcione bien con la tendencia es una tarea imposible, es lo mismo que encontrar el santo grial......
Que poca confianza te merece la IA.
Yo prefiero llamarle inteligencia automática, aunque hay quien le llama inteligencia artificial.
Un sistema simple siemple será eso, simple.
Todo es cuestión de valorar adecuadamente cada suceso y actuar en concordancia con esa valoración.
Un operador puede elegir que sistema emplear en función de sus propias apreciaciones, pero también puede el sistema ser lo suficiente completo para valorar sistemáticamente los factores que el operador aprecia.
Aun así no es fácil ni trivial.
Afortunadamente el hombre sigue siendo superior a la máquina.
De momento, la máquina solo ha sido capaz de corregir y evitar los errores del hombre, aunque hayan costado y sigan costando mucho los errores que el hombre comete al programar la máquina.
Por ahora, en estos momentos solo la máquina es capaz de calcular y mantener una posición global Gamma neutral y Delta neutral.
Pero claro ese sistema a nosotros no nos sirve.
No queremos guardar las proporciones sino desproporcianarlas a nuestro favor.
Pero para eso también sirve.
Y los que lo usan para lo uno, seguramente también lo usan para lo otro.
Solo es cuestión de elegir bien el momento de desneutralizar.
Un saludo
Tom
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Tom
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Ubicación: Madrid

Mensaje por Tom »

Habrá que empezar por considerar que para que un sistema gane (algunos dicen que es bueno), tiene que haber otros varios sistemas que pierdan (algunos dicen que son malos).
Pero la realidad es que casi todos los sistemas son buenos y cada uno gana (es bueno) en distintos momentos.
También viceversa.
----- Para que tu y yo ganemos dinero no habrían creado un mercado. ------
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el gato Dax
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the other side of the moon

Mensaje por el gato Dax »

Tom escribió:Habrá que empezar por considerar que para que un sistema gane (algunos dicen que es bueno), tiene que haber otros varios sistemas que pierdan (algunos dicen que son malos).
Pero la realidad es que casi todos los sistemas son buenos y cada uno gana (es bueno) en distintos momentos.
También viceversa.
EL SISTEMA y sus dos caras. En Jaguar ó en la jungla de la calle. ¿Es sólo cuestión de suerte ó depende de la actitud(con c) ante la vida?
Para que uno gane tiene que haber otros varios que pierdan?
Pero la realidad es que la vida dura lo suficiente como para que todos ganemos y perdamos en distintos momentos.
Será cuestión de que quien nos envió aquí quiere que aprendamos las dos cosas.
Adjuntos
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