Aunque hace más de 3 años que estoy en el foro, he participado poco. Empecé a interesarme por los sistemas automáticos sobre el 2010, después de intentar durante un tiempo operar con acciones en real, con resultados como podéis imaginar desastrosos, y me pareció que el trading de sistemas era lo más eficiente para mis características.
Estuve un par de años intentando aprender lo que podía, pues tuve problemas a nivel laboral y la posibilidad y seducción de ganarse la vida con esto me fascinaron como a la mayoría de los que estamos aquí. Le dediqué todo mi tiempo, en ese momento no trabajaba, tanto que me llegué a quemar, conforme aprendía vi que para vivir sólo de esto hace falta BASTANTE capital, además apareció el tema de la tasa Tobín, y me surgió trabajo de nuevo, con lo que lo dejé apartado, estaba cansado.
Hace unas semanas que me he reenganchado al tema, pero se me han olvidado muchas cosas, conceptos, programar, etc... y no tengo tiempo para dedicarme a sistemas que operen intradía, no quiero ni creo que sea buena idea dejar los sistemas funcionando mientras no puedo controlarlos, además no podría concentrarme en mi trabajo, que nada tiene que ver con el trading.
Me he atrevido a abrir este post, para pedir opiniones y consejos sobre un sistema que estoy estudiando si poner en marcha, sé que no es recomendable operar con un solo sistema, pero este me inspira confianza, de hecho ya he entrado dos veces con una señal y por desgracia (así me he enganchado…) han ido bien..
Cualquier opinión será agradecida, de los más experimentados y de los menos también. Yo por mi parte poco puedo aportar, pues mi nivel comparado con lo que leo por aquí está y siempre estará a años luz, uno tiene sus limitaciones, cada uno nace con el cerebro que nace… Pero si puedo ayudar a alguien, no dudéis que lo haré en la medida que me sea posible.
Bueno, no me enrollo más con esta breve presentación.
El sistema en cuestión trabaja en barras diarias, puedo poner la orden manualmente 5’ antes de cerrar o dejarla para que se ejecute a la apertura del siguiente, los resultados no varían mucho, a veces le favorece y otras le perjudica, pero al final es casi lo mismo.
Es un sistema simple, pero parece que funciona bastante bien, no creo que esté sobre optimizado, primero lo optimicé desde 2004 a 2011, y los parámetros siguen funcionando bien desde finales del 2002 hasta el presente, así son 12 años de backtest.
Tiene solo tiene 4 parámetros, pero uno, el stop, es mejor casi no utilizarlo, pues ahoga el sistema, así la operación negativa se acaba cerrando por cambio de posición. He hecho pruebas variando algo cada parámetro, arriba y abajo algunos puntos, y el sistema sigue dando resultados aceptables, aunque no tan buenos, lógicamente, pero eso me parece una prueba de robustez, además también funciona en algún otro mercado, casi sin cambiar los parámetros.
El peor inconveniente que le veo es que hace pocas operaciones, lo que en parte es normal, siendo diario, pero solo hace 113 operaciones en 12 años, lo que da una operación cada 27 días de media, y unos beneficios de unos 4.700€ anuales, fiabilidad del 70/80% y DD de 2900€ aunque tiene unas 10 o 12 operaciones con un MAE (Máxima Excursión Adversa) de 3000 a 6000€ la peor. Las operaciones duran una media de 28 días, las hay de 1 día hasta 2 o 3 meses, incluso una de casi 5 meses, la más larga.
Tengo una variante del sistema, que cuando una operación va perdiendo sobre unos 2000€ entra con otro contrato, el rendimiento es mucho mejor, pero el riesgo también claro.
Las garantías están sobre los 3000 a 4000€, así que teniendo en cuenta que el MAE máximo es de 6000€ y no supera el DD, en teoría necesitaría mínimo 10.000€ para operarla, he pensado intentarlo con unos 20.000, si va bien perfecto, tendría un beneficio anual del 23% y si va mal, creo que soportaría emocionalmente perder hasta el 50% de eso, no sé….
Creo que no me dejo nada, pongo unas imágenes de las estadísticas (incluyen comisiones y deslizamientos, pero en barras diarias estos influyen poco…) y gráficos, para más info:
Estadísticas con NT (este entra al inicio de la sesión)
