Diferencia de volumen futuros Ninja con otros programas

[jaialro]

Hola, tengo una duda que a lo mejor los que trabajan con ninjatrader igual la tienen también. Resulta que cuando hago el cambio de vencimiento de los futuros quiero que en el ninja me salga el acumulado de los vencimientos anteriores para saber el volumen total acumulado. El problema viene que comparando el volumen con los volumenes del visual chart o prorealime, estos volúmenes si que coinciden. Es decir, que en visual como en proreatime si que acumulan el volumen total de los anteriores contratos negociados.

Por ejemplo ahora que ya estamos cerca de vencimiento estoy viendo como el volumen en el ninjatrader empieza ya a diferir con los volumenes en el visual o el prorealtime. Tiene que ser algo de las opciones de Merge o algo que no hago bien.

Alguien que sepa como se puede solucionar?

Un saludo.

[COTARRO]

Hola jaialro
En Ninja para ver cuando cambiar de vencimiento en futuros, lo mejor es tener en default los dos vencimientos.
Hay una ventana que te dice los contratos negociados por dia en un instrumento y en el momento que veas mas
contratos negociados en el vencimiento de junio que en el de marzo, cambia de instrumento para operar.

[Feroz]

Qué datafeed tienes ( usas ) ( tienes contratado ) en Ninjatrader ? y de qué activo hablas ?

porque aún faltan bastantes días para cambiar vencimiento, y no le debería afectar

[jaialro]

Qué datafeed tienes ( usas ) ( tienes contratado ) en Ninjatrader ? y de qué activo hablas ?

porque aún faltan bastantes días para cambiar vencimiento, y no le debería afectar

Cqc

[COTARRO]

En Ninja hay una carpeta con los instrumentos que mas utilizas que se llama Default. En mi caso tengo varios
ES 03-15 FDAX 03-15 GC 04-15 ZB 06-15 y otros 4 mas.
Si os dais cuenta no todos tienen vencimiento en marzo, hay algunos que vencen mas tarde que tienen mucho mas volumen de negociación que los de marzo. Si estáis operando con estos futuros o los que sean, es bueno estar con el vencimiento que mas negocie.
Con que futuros negocias vosotros?

[Traderday]

Hola, tengo una duda que a lo mejor los que trabajan con ninjatrader igual la tienen también. Resulta que cuando hago el cambio de vencimiento de los futuros quiero que en el ninja me salga el acumulado de los vencimientos anteriores para saber el volumen total acumulado. El problema viene que comparando el volumen con los volumenes del visual chart o prorealime, estos volúmenes si que coinciden. Es decir, que en visual como en proreatime si que acumulan el volumen total de los anteriores contratos negociados.

Por ejemplo ahora que ya estamos cerca de vencimiento estoy viendo como el volumen en el ninjatrader empieza ya a diferir con los volumenes en el visual o el prorealtime. Tiene que ser algo de las opciones de Merge o algo que no hago bien.

Alguien que sepa como se puede solucionar?

Un saludo.

Umm, bueno en la TWS al menos en el book trader solo veo el volumen del vencimiento que tengo puesto, si tengo el nuevo, del viejo no veo nada y al reves.

Por norma y las pruebas que he hecho, veo que suele moverse mejor el precio operando en el vencimiento nuevo desde el lunes de la semana del vencimiento, aunque se vea que el volumen es menor, el precio se mueve mejor, digamos que las medias, macd quedan mejor.

Si por ejmplo vence un viernes dia 20, operaría en el futuro nuevo desde el lunes dia 16.(esto lo oí una vez a un analista que lo dijo en la radio y veo que va bien)

Quizas ves que visualchart los suma porque usan el sistema de "contrato continuo", al menos antes era así.

saludos

[Oliver Atom]

Buenas!

En Visual Chart no existe herramienta para "sumar" los volúmenes de dos vencimientos distintos para cuando se acerca la fecha del vencimiento trimestral, si quieres calcular el volumen conjunto debes realizarlo a mano.

Si tu pregunta es en cuál de los dos debes operar, en todo caso observa los dos subyacentes, y según tu operativa, escoge el que creas más adecuado. Yo, por ejemplo, me decantaré siempre por el vencimiento que más volumen ejecuta en esa sesión, en el caso del futuro del Dax siempre realizo el cambio el jueves por la tarde, es decir, apuro hasta el penúltimo día del 1r vencimiento. En otro caso, por ejemplo el del compañero TraderDay, él opta por el lunes.

Un dato más, quizá no relevante sobre esta cuestión, pero que puede ayudar a más gente: en el caso de los futuros, a medida que se acerca el día de vencimiento trimestral, en Visual Chart se produce una diferencia sustancial en el volumen de contratos con diferente horizonte temporal. Si observas el volumen diario de un futuro, éste siempre será superior al volumen intradiario, y esta diferencia se acentúa en la semana de vencimiento. Bien, pues esta diferencia se debe a contratos privados que se han ejecutado entre entidades, transacciones especiales (por bloques, etc...), unos contratos que se han negociado sin aparecer en el mercado.

Es decir, si sumas todos los volúmenes de las velas de 5min (o del 60min, o de 30min, lo que sea!) del gráfico de una sesión, verás que no coincide con el volúmen del gráfico diario de la sesión.

Cuando faltan dos meses para el vencimiento, estas diferencias de volúmenes pueden ser irrisorias, como del 0,1%, pero a falta de un par de días, y dependiendo del subyacente (el futuro del E-50, D-30...), estas diferencias pueden alcanzar un 25-30%.

Saludos!