Gratphil escribió:Lo de presentarte pruebas con un sistema con ratio menor a 1:1, lo veo dificil, a no ser que tengas mucha paciencia, ya que los out of sample de mis sistemas son siempre mínimo de 10 años, con lo cual si te lo tengo que probar tendrás que esperar 10 años para ver las conclusiones.
Nadie te ha pedido datos de tu sistema. He pedido pruebas, y pruebas son pruebas: un sistema de ratio bajo que aguante el paso del tiempo contra el sistema que yo diga con ratios altos. No tengo ningún interés en tus out of samples, como es evidente hace ya muchos días, pero mientras tanto seguís con excusas baratas con tal de manteneros en vuestros trece...
Gratphil escribió:
Goodvalley escribió:
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mayores ratios, mayor esperanza matemática para soportar operaciones fallidas seguidas.
La última frase de este parrafo, supongo que te refieres a que mayores ratios son mayores ratios w/l. Entiendo que dices que a mayores ratios w/l mayor esperanza para soportar operaciones fallidas seguidas. (Quita lo de matemática, porque la esperanza matemática es otra cosa) ¿Estás diciendo lo que entiendo que dices? Si es así, ¿en qué te basas para hacer tal afirmación?
Esa afirmación bajo mi punto de vista es completamente gratuita y no tiene ningún rigor que la avale.
Preguntar por la base que sostiene una afirmación de otra persona implica que no puedes juzgar si es válida o no hasta saber la respuesta. Tu última frase te delata: a ti no te importa la respuesta, si es correcta o no lo es. Tú ya has juzgado: mi afirmación es completamente gratuita y no tiene ningún rigor que la avale. Todo sin esperar a que yo pueda presentar ni mi base ni documentación o pruebas que avalen su rigor. De nuevo, vuestra falta de seriedad y objetividad es abrumadora, vosotros tenéis razón y punto.
Pero no te vas a salir con la tuya. Primero, ya respondí a esto reiteradamente hace muchos posts, pero tú no vas a hacer el esfuerzo de buscar si objetivamente lo hice o no. Te voy a refrescar la memoria:
Del libro "The handbook of Portfolio Mathematics", de Ralph Vince:
Probability = odds for/(odds for + odds against)
________________________________________________
MATHEMATICAL EXPECTATION:
At this point it is necessary to understand the concept of mathematical expectation, sometimes known as the player’s edge (if positive to the player) or the house’s advantage (if negative to the player):
Mathematical Expectation = (1 + A) ∗ P −1
where: P = Probability of winning.
A = Amount you can win/Amount you can lose.
Cuando me referí a este texto, todo el mundo -incluyendo a
X-Trader- entendió que yo estaba cayendo en la llamada Falacia del Jugador, donde, tras una serie de resultados, el jugador cree que aumentan las probabilidades de que la próxima jugada salga el resultado que él tiene previsto. Pero no, no era eso. Precisamente esta parte del libro habla de la Falacia del Jugador, entre otras cosas.
La parte importante es esta fórmula, una de las varias que hay para calcular la Esperanza Matemática según los datos o variables de que dispongas. En este caso, la fórmula incluye el parámetro A (profit/loss). Las probabilidades de obtener un resultado u otro en cada jugada se mantienen invariables, por supuesto. Como en el juego en el que jugamos (sea sencillo como el de la moneda o sea complejísimo como el trading) las probabilidades de acertar en cada jugada/operación se mantienen constantes, si aumentamos el parámetro profit/loss se produce el efecto (evidente) de que se aguantará un mayor número de operaciones negativas. Y esto es lo que os negáis a entender.
OTRA COSA es que yo pretenda garantizar que el sistema gana siempre o que es invulnerable. Un ratio profit/loss mayor implica menos fiabilidad a cambio de necesitar acertar menos operaciones con acierto.
Entonces, es un problema de equilibrio entre fiabilidad/riesgo/rendimiento/opportunity factor. Por eso no se puede decir en plan garrulo "Ah, pues yo me pido 100 a 1". Con un 100 a 1, según el activo que operes o el juego al que juegues, puede que jamás llegues a hacer una sola operación exitosa y sí 99 fallos.
Y toda la #@#!%# discusión con
Socito -y si no, vas y la lees- consiste en él negando que la Esperanza Matemática para aguantar rachas negativas aumenta con el ratio profit/loss mayor. Si haces el puñetero favor de ser honesto conmigo, vas a las primeras páginas y verás cómo el amigo dice que la Esperanza es CERO siempre. Y ya que estás, unas páginas más adelante puedes comprobar cómo da unos resultados FALSOS. Puedes calcularlos tú mismo.
Gratphil escribió:Aquí lo dejo, no sin antes decir que no entiendo que al forero Socito le hayan echado del foro por decir lo evidente y sí, me parece completamente lógico que haya perdido las formas discutiendo contigo, aunque también me parece que las has perdido tu.
Para acusar a los demás de perder las formas, es curioso que digas que aquí lo dejas tras haber hecho unas preguntas. Ah, que habíamos quedado que no te interesaban las respuestas, tú ya habías juzgado quién tenía razón -tú, claro- antes de leerlas. Una honestidad intelectual y una objetividad ejemplares, colega.
A
Socito no le han echado por "decir lo evidente".
Socito ya era un viejo troll conocido, y si tuvieras un mínimo de honestidad -no es un insulto, es lo que estás demostrando- te irías a comprobar su entrada en este hilo, con muy malas formas y mucha chulería. Como tú ya has elegido bando, no habrá forma de convencerte, pero lo cierto es que, pese tus y vuestras negativas,
Socito estuvo insultando y faltándome al respeto constantemente. Si vais a los posts, comprobaréis que la primera frase de varios de ellos son directamente descalificaciones personales.
Os empeñáis en que él tiene razón, jamás os he visto admitir a ni uno de vosotros que es verdad que no paraba de insultar y burlarse. Cada vez que os lo menciono, miráis hacia otra parte. Tú y algunos más tenéis un grave problema de honestidad. Y ahora dime que eso es un insulto, porque no lo es, es una descripción de vuestra manera de proceder.
Dices que
Socito "dice lo evidente"... Ahora te pregunto yo: ¿cómo se puede "decir lo evidente" mientras presentas pruebas que son falsas? Y encima tengo que aguantar que "no os gusta mi tono". Dime tú dónde te he insultado. Dime dónde me he burlado, dónde ves tú una descalificación constante a todo lo que pones. Yo puedo haber sido agresivo y chulo en algún momento, lo admito, pero pregúntate si no es normal que yo reviente después de ver cómo me calificáis a mí y cómo calificáis a ese pedazo de mierda (¿ves? esto es un insulto). No te gusta cómo escribo, pero un estafador dice "lo evidente" mientras te está estafando. A ti. Con pruebas falsas. Y viene alguien, te explica que son falsas, te hace los números, te los enseña, y un montón de páginas después tú vas y le dices "le han echado por decir lo evidente". Y todo porque tú ya elegiste bando, y nada de lo que te pueden decir va a alterar tu cabezonería. Pero tú no has perdido las formas, las he perdido yo. Bravo, felicidades por tu honestidad.
Si deciros que "admitáis de una puñetera vez" algo es perder las formas mientras os empeñáis sin aportar lo que se os pide y afirmáis que existe (esto es, un sistema con ratios win/loss menores de 1:1 que aguante más que uno largo), tenéis un problema. Vosotros.
Y ahora, por favor, dejemos de hablar de mi ex-novio y sigamos debatiendo.
P.D.: para el que tenga curiosidad, la parte completa del libro "The handbook of Portfolio Mathematics" aquí:
viewtopic.php?f=9&t=18593&start=105#p214129. No hay nada editado, sólo bien alineado.
