X-Trader,X-Trader escribió:quizás habría que repetir el ejercicio para varios períodos y varios timeframes, por ejemplo:
Períodos: 30, 50, 100, 200
Timeframes: H1, D1, W1
Dicho esto, Rafa7 ¿te animas a construir una tabla comparando valores para cada período y timeframe? Así podemos ver si se trata de una regularidad o varía en función de ciertos parámetros.
Ya he hecho los deberes, jejeje. Y colgué la tabla, en formato Excel, en un aporte anterior.
No he querido incluir más valores porque es muy trabajoso y por lo conseguido no veo tanta regularidad como pensaba.
Aquí hay una cosa fundamental y es que en el ATR% no he dividido por el último cierre sino por el promedio simple del periodo considerado, lo cual me parece más correcto ya que en el Bollinger Bands Width no se divide por el últimos cierre sino por el promedio simple del periodo de la banda.
Mirando el Excel llego a esta conclusión:
En general, podemos afirmar que el SP500 es más volátil que el EURUSD en intradiario (tanto en ATR% como en BBW%).
Pero en extradiario, con algunas excepciones, el EURUSD tiene menos ruido (menos ATR%) pero mayor volatilidad direccional (mas BBW%).
Así que, en general, en extradiario, es mejor operar en EURUSD que en Forex, salvo por el problema de operar con un broker Maker Market que puede ir en tu contra. (Sobre comisiones, no sé que decir).
En cambio en intradiario, parece mejor el SP500, pero con el gran inconveniente de una menor liquidez. Tal vez en intradiario hay que darle más peso a la liquidez que a la volatilidad. Pero sobre esto mejor que hablen los que tienen experiencia en intradiario.
MIs conclusiones no me son obvias porque no he enconttrado la reguilaridad que esperaba.
X-Trader, viendo los datos, ¿lo ves diferente? ¿te llama la atención alguna cosa que hallas observado?
Saludos.