ACFX suspendido

[bottines]

Hola, ACFX fue suspendido por CySEC y bloquea todos mis retiros. ¿Alguien sabe lo que pasa?

Noticia CySEC aquí:
http://www.cysec.gov.cy/CMSPages/GetFil ... 00a7c41bba

[X-Trader]

Hola bottines, aquí tienes todos los detalles del asunto:

http://www.financemagnates.com/forex/re ... tigations/

Parece ser que unos clientes chinos lograron arbitrar en petróleo y ganaron bastante pero está claro que ACFX actuó como contrapartida y ahora les deben bastante dinero. Dicho de otro modo, parece que han quebrado, esperemos que el fondo de compensación de Chipre cubra los depósitos de los clientes.

Mucha suerte en todo caso!

Saludos,
X-Trader

[sk_c7]

desconozco mucho del arbitraje,¿cómo se puede sacar beneficio arbitrando el petróleo?

[Vidmar]

desconozco mucho del arbitraje,¿cómo se puede sacar beneficio arbitrando el petróleo?

Mas que arbitrar el petroleo lo que han arbitrado es a un creador de mercado chapucero. Que daba contrapartida y no cubría como debería. No solo se dejo arbitrar sino que no se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde. Buscar ineficiencias en un creador de mercado es una arte que se paga bien, complicado pero se paga bien, hasta que se dan cuenta claro. A ver como acaba la historia y como responde el regulador de chipre.

[alejo]

desconozco mucho del arbitraje,¿cómo se puede sacar beneficio arbitrando el petróleo?

Mas que arbitrar el petroleo lo que han arbitrado es a un creador de mercado chapucero. Que daba contrapartida y no cubría como debería. No solo se dejo arbitrar sino que no se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde. Buscar ineficiencias en un creador de mercado es una arte que se paga bien, complicado pero se paga bien, hasta que se dan cuenta claro. A ver como acaba la historia y como responde el regulador de chipre.

No entiendo tu comentario.

Por qué dices que "No sólo se dejó arbitrar...."
¿Que entiendes tú por arbitraje?
¿Cómo puede el bróker "no permitir" que alguien realice un arbitraje?
¿Que es eso de "buscar ineficiencias en un creador de mercado"?

Llevo un tiempo en esto y no entiendo nada de lo que comentas y sugieres.

Gracias

[Vidmar]

Buenas alejo. Pues quizás me tire a la piscina, porque supuse que le habían hecho la pirula al broker. Pero quizás es que simplemente unos chinos ganaron mucha pasta y el broker daba contrapartida sin cubrir.
Con lo de arbitraje me refiero a que arbitraron una ineficiencia de un broker, no a un arbitraje normal. Los broker suelen ver que algo pasa cuando un cliente gana mucho dinero y miran a ver si es un fallo de ellos y lo corrigen si lo es. Estos o no lo vieron o no era fallo de suyo. En cualquier caso el no cubrir los ha llevado a la tumba.
Uno puede arbitrar entre WT y brent por ejemplo, pero yo supuse que le habían pillado alguna inficiencia al broker y por ahí le había hecho el agujero.

[Wikmar]

¿Podéis poner un ejemplo de cómo se arbitra una ineficiencia de un broker?.

Gracias.

[INSHALA]

Interesantes serían esos ejemplos.

A mi se me ocurre uno.

Tienen un CFD sobre el Ibex (o de cualquier otro subyacente) cotizando por error con un bid-ask 9000-9010 cuando el precio del índice está en 9200.

Compras el CFD del índice en el broker y vendes el futuro del Ibex y estás arbitrando.

[Hermess]

Holas

Si el bróker es la contrapartida, cualquier estrategia de arbitraje de las muchas que hay, todas ellas van contra el bróker si no se cubre

Saludos

[Wikmar]

Pues sí, INSHALA. No sé si esa es una forma o LA forma.

Hermess, no veo arbitraje ni cómo sacas partida en lo que dices, por ningún lado. Lo único, que te cargas el broker como deben haber hecho esos chinos, pero vamos que tampoco te lo cargas, se suicida él.

Unificando ambos comentarios, quizá tenemos el modelo arbitraje-crash de broker; le pillas cotizando mal un Mercado, te cebas haciendo lo que dice INSHALA, él no se estaba cubriendo y ya está.

La guinda es: ¿puedes retirar los fondos que te has ganado?.

Si es que no, al broker puede salirle gratis la jugada.

[Hermess]

Hombre wikmar, si el bróker es la contrapartida, si tu ganas el pierde si no se cubre.
Una ineficiencia es la que comenta INSHALA, pero esa diferencia entre contratos debe darse o en otros contratos, si la encuentras el bróker palma fijo. Sobre arbitraje en la red hay mucha información, pero además de eso hay otras formas de fundir al bróker si la competencia quiere. Si saben que no se cubre entre otros dos bróker lo pueden fundir o incluso un bróker solo contra el, es cuestión de abrir posiciones en ese bróker y aplicar martingalas si es necesario hasta fundirle cerrando solo las estrategias de ganancias, como los otros esta cubiertos contra esa posición al tener una posición neutra, ese bróker tiene los días contados, las posiciones serán neutras pero ese bróker se comerá solo las perdidas.

saludos

[alejo]

Interesantes serían esos ejemplos.

A mi se me ocurre uno.

Tienen un CFD sobre el Ibex (o de cualquier otro subyacente) cotizando por error con un bid-ask 9000-9010 cuando el precio del índice está en 9200.

Compras el CFD del índice en el broker y vendes el futuro del Ibex y estás arbitrando.

Correcto, lo que pasa es que se me hace muy muy raro que se den situaciones así.
Además y como no sería nada práctico mirar ambas cotizaciones a pelo y a diario, pues habría que programar "algo" que monitorizase la situación en ambos brokers y que actuase en consecuencia.

A mi se me hace muy rara la historia esta.
Primero porque no me parece muy normal la historia del arbitraje y queda muy ambigua.
Y segundo, porque unos chinos que supuestamente llevan a la bancarota a un broker se supone que manejan dinero, y los chinos son chinos pero no son #@#!%#. Si tienes dinero no te abres una cuenta en un broker de CFDs con regulación del cysec.

Yo no le veo ni pies ni cabeza.

[alejo]

Hombre wikmar, si el bróker es la contrapartida, si tu ganas el pierde si no se cubre.
Una ineficiencia es la que comenta INSHALA, pero esa diferencia entre contratos debe darse o en otros contratos, si la encuentras el bróker palma fijo. Sobre arbitraje en la red hay mucha información, pero además de eso hay otras formas de fundir al bróker si la competencia quiere. Si saben que no se cubre entre otros dos bróker lo pueden fundir o incluso un bróker solo contra el, es cuestión de abrir posiciones en ese bróker y aplicar martingalas si es necesario hasta fundirle cerrando solo las estrategias de ganancias, como los otros esta cubiertos contra esa posición al tener una posición neutra, ese bróker tiene los días contados, las posiciones serán neutras pero ese bróker se comerá solo las perdidas.

saludos

Ya en otro hilo comentabas que aquí cada uno escribe lo que le da la gana, y tienes razón. Pero sería conveniente que lo que se escriba tuviera un mínimo de criterio o de sentido, máxime cuando te estás dando el pisto de enterado en el asunto.

Esa "ineficiencia" y en el supuesto de que se diera, que la vieras, que tuvieras cuenta con otro broker... y que hicieras lo que sugiere Inshala, NO implica necesariamente que el broker OTC palme fijo. No sé de donde sacas esa conclusón.

Y sobre la historia rocambolesca de fundir a los brokers que no se cubren, pues desternillante Hermess. Sin duda muy graciosa.
Resume bastante bien la idea que tienes sobre todo esto.
A ver si te estiras y nos pones un ejemplo práctico para echarnos otras risas.

[Wikmar]

si el bróker es la contrapartida, si tu ganas el pierde si no se cubre.

Vale. Es que ahí hay tres premisas:

1 - "si el bróker es la contrapartida"
2 - "si tu ganas"
3 - "si no se cubre"

que tienen nada que ver con la ineficiencia hacia el especulador, que recordemos es; que cotiza mal un Mercado y a partir de ahí origina una ventaja hacia aquel, a base de arbitrarla.

Esas tres premisas que pones pueden darse sin ineficiencia que arbitrar (cotizando bien las cosas). Y en este caso, aunque no cubra, puede quedar al margen del crash si consigue totalmente o en gran medida, casar las operaciones con otros participantes.

La diferencia respecto a si cotiza mal, o sea; si origina la ineficiencia, es que va a ser contrapartida casi seguro, desde luego seguro en términos netos, porque será muy difícil casar las operaciones con otros, y le tocará serlo a él. Además, aunque cubriera, me da que una cobertura contra una posición a la que le ha dado ventaja, es ya perdedora.

En resumen; si NO crea la ineficiencia, podría irse salvando si los Mercados no se ponen caóticos (como lo que pasó con la divisa suiza). Ahora, si añadimos como cuarta premisa que SÍ crea la ineiciencia..., entonces el crash es mucho más fácil, casi seguro.

Y el matiz es que el especulador, aunque se dé cuenta de la ineficiencia, no debe pensar que "arbitra contra" el intermediario. Simplemente , está haciendo un spread de tipo arbitraje como los que se hacen entre otros Mercados centralizados cuando también crean ese tipo de ineficiencias. Lo que pasa es que en éstos, son otros participantes los que sufrirán el error, probablemente de falta de información a tiempo, y en nuestro caso, probablemente sufrirá el que ha creado mal el precio, pero eso no forma parte del Plan de Trading. Lo único, lo que dije; ¿podrá rescatar los fondos?, esa es otra.

[alejo]

Yo insisto en que todo esto me parecen situaciones raras y muy singulares, pero bueno.

Como bien dice Wikmar, nada tiene que ver el caso que se comenta por aquí con que el broker vaya a perder dinero si no se cubre en otros mercados.
Puede ser que tenga casada esa posición con las de otros clientes, total o parcialmente con otras operaciones anteriores o posteriores de dichos clientes.

Incluso y si el broker no la tuviese compensada y ejerciera de contraparte al 100%, no tendría porque palmar ni un solo euro.

Si tomamos el ejemplo de Inshala de comprar cfds a 9000 y vender el futuro a 9200 apostamos al cierre de la horquilla. Pero no sabemos la deriva que va a tomar el futuro del Ibex, ni tampoco la manera en tiempo y modo sobre como el broker va a reajustar esa cotización.
Si el Ibex se pone a bajar y el broker del cfd mantiene su cotización bailando en los 9000, pues no palmará ni un euro, aunque nosotros ya estariamos ganando por la pata del futuro.

A mi me gustaría que Hermess nos ilustrase con un ejemplo práctico sobre como hacer "palmar fijo" y "fundir" a un broker que no se cubre. Máxime cuando es de todos sabido que la inmensa mayoria de brokers de cfds no lo hacen bajo la premisa de que el porcentaje de clientes que palman su pasta roza el 100%