Artículo "Filtros para un sistema"

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enki
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Artículo "Filtros para un sistema"

Mensaje por enki »

Interesante articulo, X-Trader, el que has escrito sobre patrrones stacionales.

Creo quue fue una de las cosas en las que coincidimos varios en la penultima Kedada: busqueda de pautas o patrones.

Pero sigo viendo el mismo problema:

para poder detectar patrones estacionales son necesarias unas herramientas informaticas y unos conociemientos de las mismas
que no todos tenemos.

No obstante, espero que tus andanzas por el Forex sean el resultado
de tus investigaciionnes.

Suerte.

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charteista
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pautas-estacionales

Mensaje por charteista »

Aparte de la tan comentada de magia del primer dia del mes, mañana tenemos la magia de la fiesta en USA.
Jose Luis Cárpatos parece que tras sus fracasos continuos, en señales de sistemas continuos se ha pasado a las pautas estacionales :
"No hay que olvidar que el lunes es fiesta en EEUU y no lo es en Europa, lo que activa la pauta estacional que yo llamo de la magia de las fiestas, según la cual de media, y así nos lo demuestran las series históricas de muchos años atrás cuando es fiesta en EEUU y aquí no, se tiende a tener más días alcistas que bajistas por bastante diferencia (desde 1994 promedio anual de +240 puntos del futuro del Ibex contando desde el cierre previo a la fiesta hasta el cierre del día de la fiesta).

Vamos a repasar lo que ha sucedido en las últimas ocasiones en que esto sucedió y como reaccionó el futuro del Ibex:

En la fiesta de septiembre de EEUU el futuro del Ibex subió 152 puntos.

En la fiesta de noviembre subió 12 puntos.

En la fiesta de 2 de enero subió 63 puntos.

En la fiesta del 16 de enero bajó tan solo 6 puntos, por una bajada de última hora , a media hora del cierre andaba ganando unos pocos puntos.

A veces falla como todo, pero de media si uno tiene paciencia no suele ir mal.
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enki
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Mensaje por enki »

Gracias Charteista, muy interesante lo que dices sobre la posible pauutque toca hoy (Fiesta en USA).

Hace un año lei un libro de L. Williams sobre pautas en mercados USA
(SP 500,BONOS, ETC), con estadisticas sobre dias y meses de varios años.

Salian resultados muy innteresantes para los que trabajan estos mercados.

En el apartado de Forex puse hace unos meses dos informes con datos en esta linea para el que le interese.

Venga suerte campeon. :smt006
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scalp
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Interesantes reflexiones enki

Mensaje por scalp »

Profundicemos un poco en el tema y veamos los resultados.
El tiempo es el factor principal que determina una operacion.
Al entrar en una operacion siempre hay el 50% de que se mueva a nuestro favor o en contra, el factor tiempo determina el resultado final.
Un patron basado en coincidencias historicas tiene una fiabilidad siempre que se pueda explicar de por que ocurre este hecho, de no ser assi es una simple coincidencia que puede repetirse con mas o menos fiabilidad.
El primer dia del mes es alcista porque .......... ¿ porque?, eso no es serio y no tiene ninguna base logica, ahora bien si coincide con vencimientos de tal o cual activo , ya tenemos una razon logica.
En mi opinion esto es jugar con la suerte y eso es muy peligroso, yo no le llamo patron a esas coincidencias, mas bien es jugar adivinar.
Si partimos de la base que el precio sigue unas pautas repetitivas constantemente podremos centrar el estudio sobre esas pautas y determinar un patron con x fiabilidad, pero para que ocurra esto se deber dar unas condiciones similares , por ejemplo : todos sabemos que los retrocesos suelen ser en 2 o tres impulsos , si hace el 1º lo logico es esperar un 2º, o por ejemplo en un maximo marcado anteriormente , posteriormente el precio lo iguala y no logra superarlo, las probabilidades de un retroceso son muchas .
El analisis tecnico tiene identificados muchos patrones, por ejemplo las figuras charsistas : cuñas , rectangulos, pullbakc, dobles techos -suelos etc....
Buscar patrones de alta fiabilidad basandonos en el tiempo, siendo este incontrolable y habiendo tantas variables por computar, no le veo la logica,
si es que la tiene.
En uno de los ultimos articulos de la web me choco este sobre los indicadores:
Los osciladores no tiene capacidad predictiva, simplemente se limitan a mostrar algún aspecto del comportamiento del precio.
Dado que su cálculo se basa en el precio, los osciladores siempre van necesariamente por detrás del mismo.
Muchos indicadores conducen a conclusiones idénticas y variando sus parámetros es posible hacer que varios indicadores tengan el mismo aspecto ya que se basan al fin y al cabo en los mismos datos.
El 99.9% de los indicadores son de dominio público por lo que, en general, su fiabilidad suele ser baja


Discrepo totalmente de estas apreciaciones, hay indicadores-osciladores que van por delante del precio infinidad de veces .

Las divergencias es con ventaja una pauta de las mas valiosas, adelantadas y predictivas.
El RSI en un porcentaje muy alto de veces se anticipa a las roturas al precio.
Las BANDAS BOLLINGER estan basadas en historico del precio, pero debido a su compleja construccion, anticipan movimientos futuros del precio con unas pautas totalmente repetitivas.
El indicador OBV balance de volumen, marca el volumen neto comprador o vendedor.
Hoy operar sin ninguna ayuda de indicadores, analisis tecnico, lineas de tendencia y un largo etc... en mi opinion es materialmente imposible o hay que ser un fuera de serie o basar la operativa en fundamentales y eso en futuros esta claro que no funciona.

Hace ya bastante tiempo intente crear un indicador con el propio precio sin nada mas, el resultado fue muy bueno y lo tengo en plantilla.
No tiene en cuenta el tiempo, esta construido en porcentaje de precios tomando como referencia maximos y minimos relevantes, esta linea de investigacion en mi opinion tiene mucho que decir todavia.
Bueno, todo esto son opiniones muy particulares y por supuesto que agradezco el trabajo de investigacion de Alberto , auque discrepe en algunos puntos. saludos :wink:
Adjuntos
pautas 22-2.gif
pautas 22-2.gif (22.76 KiB) Visto 450 veces
Scalp.




Antes de que puedas hacer algo que nunca has hecho, tienes que ser capaz de imaginar que es posible.
MasoNN
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Mensaje por MasoNN »

Yo solo conozco un indicador que anticipa el futuro del precio, y es la Oferta vs Demanda.
El resto de indicadores que conozco se basan en precio y como tal, solo predicen probabilidades de que ocurra A u ocurra B.

Es cierto como comenta scalp, que muchos indicadores bien usados predicen futuros movimientos de precio por probabilidad. (Como el RSI).

Pero también es cierto que las reglas probabilisticas se han roto en muchas ocasiones. /Quien no ha visto al RSI llegar a 90 e ir bajando a 80, 60, 70, 60,50... hasta 30 y el precio seguir subiendo como una bala/ (y que no te ofusques a la baja porque te arruinas en 2 días)

RSI en concreto se basa en probabilidad de sobrecompra, pero por ejemplo terra estuvo sobrecomprada desde que salió a mercado y cada día seguía subiendo más y más y el único indicador que te indicaba que iba a seguir subiendo era la Oferta vs Demanda.

El problema es disponer de ella. (Si alguien la consigue con suficiente profundidad, que nos ilumine por favor!)
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Dkvas
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Mensaje por Dkvas »

hola Masonn, bajo mi punto de vista hay ke diferenciar entre contado, futuros y derivados, y divisas por ejemplo.
En un valor de contado, es muy normal ver el precio subir y el rsi bajar, bien, en este caso el rsi solo te está indicando ke durante el tramo de esa subida está perdiendo fuerza, relativamente como sus propias siglas indican :-) "Relative Strengh Index", pero el hecho de ke no tenga tanta fuerza no indica ke no pueda seguir subiendo ;-) , en los futuros y divisas puede suceder igualmente aunke menos, pero tmb sucede, soy un enamorado de las divergencias, pero como todo, hay ke saberlas tratar, y sobre todo, saber donde está el límite aprovechable de esa divergencia, ya ke hay ke recordar ke si juegas a favor de una divergencia estás apostando contratendencial en ese momento, por tanto, a menudo es necesario el apoyo de algo mas, como por ejemplo unas simples medias, un macd, etc., mientras el precio siga discurriendo ascendentemente sobre ellas y sin cruce ya pueden bajar los osciladores todo lo ke kieran, en todo caso, es lo ke yo llamo una descarga y nada mas.
Por ejemplo el colega Scalp, se ayuda de sus keridas Bollinger, estrechamientos de bandas, directrices del rsi, sdo.neto comprador/vendedor, etc., todo lo ke tan minuciosa y expléndidamente bien nos ha explicado.
En cuanto a la oferta y la demanda si no son las ke se han cruzado en mercado realmente, no me interesan para nada, porke mienten, posicionamientos de cuidadores, falsa likidez extra, etc., etc., en todo caso para usarla a la inversa, en los futuros a menudo sucede ke precisamente el precio se dirige a donde hay mas likidez (mayores posicionamientos).
una opinión mas.
saludos.
Si el mercado no te sonríe....
cuéntale un chiste XD
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scalp
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Todo falla

Mensaje por scalp »

La cuestion es saber cuanto falla.
Si partimos de la base que el precio sigue unas pautas repetitivas formando picos y valles podemos buscar patrones repetitivos que sumen probabilidades.
La oferta y la demanda es la baraja de los creadores de mercado y ellos reparten las cartas haciendo trampas continuamente.
Abres una tabla de posiciones del bund con profundidad de mercado y se puede apreciar claramente como se posicionan moviendo los precios a su antojo siempre al lado de la liquidez.
Aqui solo sacas informacion en tecnicas de scalping o para afinar o esegurarte un precio de ejecucion en las entradas y salidas del mercado.
Si partimos de la base solamente del precio , pasa exactamente igual que con los indicadores que tanto decis que son retrasados.

El precio sobre esa logica tambien seria retrasado, ya que para tomar una decision forzosamente tienes que mirar la parte izquierda del grafico o partirias sin ninguna referencia desde el punto 0 con las mismas probabilidades de que suba o de que baje.
La predicion de futuros movientos no se pueden hacers con mas del 50% de probabilidades de exito sin contar con historico, y como esto es bien cierto hay indicadores que son adelantados al precio en cuanto a su valor predictivo., ya que tanto el precio como tales indicadores necesitan de historiCo para poder dar una señal de compra o de venta.

Contando con historico de precios reflejado en una grafica podemos comenzar por estudiar que patrones repetitivos con alta fiablidad forma el precio, y aqui lllevamos ventaja ya que muchos antes que nosotros ya vieron esos patrones y los tenemos en cualquier libro de analisis tecnico, me refiero a las figuras charsistas, lineas de tendencia , pullbakc. dobles-techos suelos, soportes y resistencias , fibos etc.....

Filtrando estos patrones tenemos 3-4 de alta fiabilidad.

Otra parte del laborioso trabajo es estudiar ciertos indicadores por su valor predictivo y buscar sus pautas repetitivas con una alta fiabilidad .

Por ejemplo uno que nos mida los rangos probables de la sesion ; volatilidad), otro que nos marque probables divergencias con el precio con zonas de sobrecompra o sobreventa y el ultimo que nos de informacion sobre el volumen.
Uniendo todos estos indicadores, buscando sus pautas repetitivas y filtrando los patrones hasta quedarse con los de mas alta probabilidad, si ademas sincronizas con los patrones del propio precio, estaremos ganando muchas probabilidades de que en una cierta pauta del precio, si los demas indicadores muestran claramente unos patrones de alta fiabilidad predictiva estaremos en el lado correcto, o al menos con mas del 50% de probabilidades de que la operacion se mueva a nustro favor.

Aun con todo y uniendo varios patrones de probable alta fiabilidad hay veces que fallan, como al princio del post termino diciendo que todo falla si, pero hay que saber cuanto falla. saludos :wink:
Scalp.




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MasoNN
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Mensaje por MasoNN »

Y bien, claramente también me baso en indicadores como casi todos por aquí; sino estaría tirando la moneda al aire cada vez que entro. No solo me baso sino que también creo en ellos. Pero quería ir un paso más allá con el post que escribí, y es que... vayamos a un ejemplo

Una puja. En la que está todo el mundo sentado y todos empiezan a pujar.
Para saber cuanto y cuando has de pujar tu, es muy importante que conozcas el valor de lo que quieres comprar y lo que estás dispuesto a pagar por ello, pero con ello no hacemos nada. Lo más importante es cuanto están dispuestos a pagar los demás por ese artículo. (Es decir oferta vs demanda).

Aquí la puja es un mercado en el que tu formas parte del mercado y a la vez ves la oferta y la demanda en tiempo real. Pueden engañarte, pues la última puja puede ser millonaria y tirar al traste tus creencias, pero te da una idea de lo que la mayoría de la gente está dispuesta a pagar por ese articulo y te permite ver si el precio subirá o bajará.

Es cierto que en divisas por ejemplo solo ves la parte de demanda de tu creador de mercado y no de los demás. Pero también es cierto que la psicología humana es muy similar en 5 continentes y por lo tanto lo que hacemos la mayoría en una zona lo suelen hacer en otras... (menos los que se immolan y demas... :? )

Estoy haciendo algunos estudios de la demanda y de como oscila precio dependiendo de la misma y por lo que comentáis, pierdo el tiempo pues no hay correlaccion entre precio y oferta vs demanda, y me sorprende enormemente...

De mayor quiero que me dejen subir un día a la habitación del creador de mercado que dispone de todos los limites y stops que humildemente ponemos todos con esmero y paciencia. Estoy convencido que 'hay 20 tios' en el mundo que crean mercado y saben claramente hacia donde va ir el precio en cada momento. (Coño si yo supiera cuando vendo mi coche en 'el segundamano' el precio que me va a pagar cada comprador por él, yo sabría a cuanto lo voy a vender de verdad y no me equivocaría...)

Por eso nos venden que entrar al mercado sin Stops es de locos, porque así ven las ordenes de venta de todo quisqui.
Con esa información hacer una barrida no es peligroso.

Ese es el indicador que necesitamos y no tanto MA, RSI, Bollinguer, y pollas en vinagre (aunque hasta ahora es lo único que tengo por tanto en ello me tengo que basar por desgracia)

Habéis conseguido subir alguno a esa habitación? O es absolutamente imposible conocer a alguien que haya estado ahí?

Puede que los agnósticos tengan que dejar de serlo pues Dios existe y tiene nombre. 'Market Maker'
Ni más ni menos... Ni más ni menos...
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scalp
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Por el ojo de la cerradora

Mensaje por scalp »

Es lo maximo que nos dejan mirar los creadores de mercado.
Desde ahi lo que he podido ver es bien poco, si te abres una tabla con profundidad de mercado y prestas atencion puedes ver ciertos detalles.
En datos los creadores de mercado quitan las posiciones de la tabla para dar las barridas con mas facilidad y mas volatilidad.
En un movimiento tendencial fuerzan el precio en esa direccion , siempre desde la parte mas liquida de la tabla de posiciones, si la tendencia es a largos puedes apreciar un volumen en ventas muy superior a las compras, por logica deberia ser al reves pero no lo es.
En movimientos estrechos puedes ver como se posicionan en compras y posteriormente fuerzan los precios vendiendo hasta sus posiciones y cambian la direccion a largos con la misma estrategia, esto para scalping es de gran ayuda, en estos casos las compras y ventas estan niveladas en la tabla..
Con volatilidad alta en un movimiento , rara vez te dejan entrar a precio de demanda.
Antes de los datos creo que saben de antemano donde debe ir el precio al cierre de sesion y esto es importante.
En bund las dos ultimas horas principalmentte la ultima llevan los precios contra la tendencia de la apertura del dia siguiente y ojo que los ultimos 15 minutos no te dejan salir donde quieres por que la liquidez es minima , esto no es siempre asi pero si las suficientes veces para tenerlo muy en cuenta.
Y poco mas te dejan ver , ellos ven tus cartas siempre y si pones stp en mercado les facilitas mucho su trabajo. saludos :wink:
Scalp.




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juan
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Mensaje por juan »

Hola,

me sorprende que ahora digas cosas interesantes, scalp.

Yo te puedo asegurar que es posible operar con éxito sin ayuda de
análisis técnico e indicadores.

Un saludo
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scalp
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Mensaje por scalp »

Juanito jeje, ¿ cuantas veces has cambio de nick?
Te sorprende que ahora diga cosas interesantes jejeje, siempre los hay mas listos colega y creo que tu eres uno de ellos , no se por que creo que debes ser colega cercano de Ali. alawi que te vi. :smt064
Scalp.




Antes de que puedas hacer algo que nunca has hecho, tienes que ser capaz de imaginar que es posible.
juan
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Mensaje por juan »

Si todavía no sabes quien soy, pronto lo vas a saber.

Un saludo
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hammer
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Mensaje por hammer »

Pues mientras te vas quitando el disfraz podías explicarnos lo de "operar con éxito sin ayuda de análisis técnico e indicadores", que el movimiento se demuestra andando (y nos encantaría que nos enseñaras a pescar).
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scalp
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Otra vez metiste la pata jejej Juanito

Mensaje por scalp »

Mi ra que te avise con tiempo joer, y tu sigues en tus trece.


viewtopic.php?p=14095#14095

Hay algo que te delata jejeje, cuando alguien se presenta con tanta experiencia...............




http://x-trader.net/phpBB2/search.php?s ... uthor=juan


Ahora ya no piramidaras contra tendencia jejeje
Scalp.




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enki
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Mensaje por enki »

:smt069
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