Re: Black Friday Trading System @rupertacho
Publicado: 07 Nov 2017 15:17
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Robertacho puedo recomendar pequenas alteraciones para optimizar el sistema?Rupertacho escribió:REGLAS ENTRADA:
1º Ser una empresa de la industria CONTAINERS & PACKAGING
2º Que sea una acción líquida , Media de 10 del Volumen mayor que 100000
3º Que su cotización a cierre este encima de una media SIMPLE de 10 cierres.
4º Entramos en apertura cualquier día que se cumplan todas las reglas entre el 20 y el 30 de NOVIEMBRE
REGLAS DE SALIDA:
StopLoss de 2%
ProfitTarget del 4%
Salimos el día siguiente al 30 de Noviembre que esté el mercado abierto.
Rupertacho escribió:REGLAS DE SALIDA:
StopLoss de 2%
ProfitTarget del 4%
Salimos el día siguiente al 30 de Noviembre que esté el mercado abierto.
Mil gracias.agmageton escribió:Te felicito por el trabajo realizado, no es normal ver en el foro, comentar una estrategia y por lo menos fundamentarla con un amplia estadística, lo normal es poner un ejemplo y plis plas, de ahí sale toda una serie de argumentaciones de la leche... , sin ni tan siquiera haya una razón objetiva para fundamentarla, sea buena o mala, implementada en un amplia estadística, de porque esto funciona o porque no, cosa inaudita en los tiempos actuales.
Este es el camino, por lo menos no da lugar a la duda, sea o no buena la estrategia, por lo menos se puede hacer una valoración, y entonces desde el razonamiento de cada uno, estudiarla o desecharla desde una posición más objetiva y seguro menos arbitraria (tienes más datos para valorar si hay o no chiccha), que si la línea de tendencia esta en este soporte o si patatin patatun, sin que haya nada más que el ejemplo, para poder valorarla, de hecho creo que sería bueno plantear este tipo de cuestiones en el foro, para que se profesionalice más el foro en cuestiones de estrategias.
saludos.
Poner un Trailing Porcentual Empeora el sistema muchísimo, yo odio los trailing... overfit directo.tartarugap escribió:usar la optimizacion com trailing stop porque nuestro Stop esta associado a una percentagem de precio
Si,compreendo tu razon, pero al colocar el stop a una distancia fixa del 2% estas a cometer el mysmo error del uso del trailing trailing.Rupertacho escribió:Poner un Trailing Porcentual Empeora el sistema muchísimo, yo odio los trailing... overfit directo.
Gracias, Rupertacho.Rupertacho escribió: REGLAS DE SALIDA:
StopLoss de 2%
ProfitTarget del 4%
Salimos el día siguiente al 30 de Noviembre que esté el mercado abierto.
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Buenos dias Rafa7,Rafa7 escribió:Estas reglas de salida no tienen en cuenta la volatilidad del activo.
Hola Rafa7,Rafa7 escribió:No es lo mismo operar un activo con mucha volatilidad que otro con poca volatilidad
Gracias, Rupertacho.Rupertacho escribió: Desde luego el sistema puede mejorar y mejora si se pone un stop usando la volatilidad.
Una forma de paliar el problema ha sido dimensionar a volatilidad constante como he hecho
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PosQty = Optimize("Posiciones",5,2,15,1);
SetOption("MaxOpenPositions", PosQty );
PositionSize =(-100/PosQty)/ATR(14);
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Esto asigna 1 quinto del capital y se divide entre la volatilidad del activo para asignar un porcentaje adaptaldo a la misma, técnicamente es como asumir que la volatilidades son distintas (Que lo son) y ecualizar las perdidas.
Rupertacho,Rupertacho escribió: He incluido el stop por volatilidad usando el ATR y le he pasado una optimización para ajustarlo ya que el porcentaje se diluye al mezclarlo con el ATR y hay que buscarle de nuevo el punto dulce.
===ZONA DE STOPS QUE SE HA OPTIMIZADO======
SL=Optimize("SL",2,1,10,1);
R=Optimize("R",2,1,5,1);
ApplyStop(stopTypeLoss, stopModePercent, SL/Ref(ATR(14),-1), True );
ApplyStop(stopTypeProfit ,stopModePercent, (SL*R)/Ref(ATR(14),-1),True );
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...
Me decanto por la zona R=2 y SL=3 (por centrarme en el repecho simultaneo de PF y NET PROFIT)