TECNICAS DE ENTRADA

[agmageton]

Creo que se confunde la estadística, con la minería de datos en el sobre ajuste que produce una no realidad y lleva a desastrosos resultados.

La estadística es la Ciencia que utiliza conjuntos de datos numéricos para obtener, a partir de ellos, inferencias basadas en el cálculo de probabilidades.

Dicho de otro modo, en el trading un impulso, una tendencia, una técnica de entrada, o leer la cinta o el book, llevan en la decisión una inferencia estadística, para calcular probabilides, de ese modo hacemos una asignación probabilistica en nuestras reglas, ya sean de entradas de salidas, modelos o cualquier tipo de estudio que utilicemos, el mercado no es que no te de nada, te va a poner contra las cuerdas continuamente, para pedirle al mercado que te de la estadística....

Ahora bien, puedo entender que uno mire un gráfico y sepa para donde va el precio con ver unas referencias, tipo medias, paustas o similares y tenga todo ese orden probabilisco almacenado en la cabeza.

Estableciendo un símil, sería como una persona que con tocar la hierva o ver las nubes del ambiente supiera que lloverá y a que hora lo hará, por el otro lado un estadísta calcularía la probailidad de varias variables de esas nubes y lo que las relaciona y formularía una probabilidad sobre esos datos, por una inferencia estadística para realizar su previsión de que lloverá y a que hora lloverá.

Yo siempre digo lo mismo, todo vale, mientras uno se pueda demostrarse que vale, por lo tanto no hay debate en ese sentido, pero si se puede debatir en imprecisiones en la forma de enfocarlo, como he hecho hasta ahora.

saludos y feliz año para vosotros también.

[Wikmar]

El MACD (medias en definitiva) y por poner un ejemplo, es estadística pura con datos desde ¿26? peridos atrás. La probabilidad del pronóstico basado en él es muy diferente de la que describes en

en el trading un impulso, una tendencia, una técnica de entrada, o leer la cinta o el book, llevan en la decisión una inferencia estadística, para calcular probabilides

Donde sí, hay un pronóstico con una probabilidad asociada, pero, aunque habría que matizar sobre cada categoría que has puesto, entendiendo de una forma general ese grupo, yo no veo que lleven inferencia estadística.

Aparte de que te estás aproximando mucho más al momento de actuación que los x periodos de retraso, lo que estás sacando (intentando) es la intención del Mercado, que se proyecta, sí, probabilísticamente hacia un entorno de tiempo futuro. Pero estadística... como que no. Son cuentas, punto.

[agmageton]

No wik un MACD no es estadística, son datos, leete de nuevo la definición de estadística y entiende el preceso por el cual es llamada.

saludos.

[Wikmar]

El MACD son medias.

Las medias no son estadística.

Cuidaoooooo, que lo bordamos.

[agmageton]

jajajaja no amigo son datos, como dices eso......lo estas bordando tu.

La estadística sería generar una inferencia probabilística que como resultado, te de el parámetro óptimo, cuando y donde utilizarlo, como entrar y como salir. conclusiones probabilísticas mediante la estadística.

ciencia que utiliza conjuntos de datos numéricos (MACD para obtener, a partir de ellos, inferencias basadas en el cálculo de probabilidades.

estudio que reúne,clasifica, cuantifica, todos los hechos que tienen una determinada característica en común, para poder llegar a conclusiones a partir de los datos ((MACD) numéricos extraídos


Mira te mando al cole de nuevo eh amigo, eje un abrazo.

[Hermess]

Holas

Ahora bien, puedo entender que uno mire un gráfico y sepa para donde va el precio con ver unas referencias, tipo medias, paustas o similares y tenga todo ese orden probabilisco almacenado en la cabeza

agma

Esto que dices se podría aplicar a técnicas tipo scalping rabioso con muchos matices porque un scalper se supone que tiene una técnica depurada y +, pero si para para buscar oportunidades que reúnan ciertos criterios y planificarlas tengo muchas horas, eso que dices aquí no aplica porque una cosa es intentar adivinar y otra aplicar fuertes lógicas que no derivan de estadísticas sesgadas sobre un determinado histórico de muestra, aquí se tiene en cuenta la información actual que presente una oportunidad respaldada por sesgos con lógicas potentes. Obviamente tienes que definir antes " oportunidad" para poder identificarla o no sabríamos que buscar ni en que condiciones buscar.



No se trata de llevarlo todo en la cabeza tratando de adivinar y responder en segundos ,sino de plantear los escenarios para identificar oportunidades añadiendo sesgos que aporten lógica muy fuerte

Si entiendes después de leer este post que comerciar con fuertes lógicas de apoyo es intentar adivinar solo puedo decirte que el termino de "adivinar" lo entendemos diferente porque en este caso se aplica lógica potente, si esa lógica apunta en una dirección, si a eso lo llamas adivinar me pregunto que lógica sustenta el trading que aporte edge.

Hombre jejeje, el "orden" que quieres trabajar por supuesto que debe estar en la cabeza porque sino no sabríamos que buscar, pero que este en la cabeza no significa que toda esa información la tengas que procesar en su totalidad en segundos o minutos que es lo que entiendo que quieres decir, pero ni aquí se plantean escenarios para esa operativa ni es necesario procesar toda la información en minutos salvo en lo que concierne al timing de gatillo porque yo bajo a timeframes muy bajos y ahí es preparar las ordenes y de disparador un patrón reversal que a cualquier discrecional le lleva segundos preparar esto para entrar.

Lo que intento que entiendas es que cuando se plantea la entrada ya esta todo el trabajo hecho al buscar y planificar la oportunidad, que no hay que ser especialmente rápido para procesar mucha información en poco tiempo, que cualquiera lo puede hacer con un poco de practica, otra cosa será la experiencia que tenga cada uno con las herramientas.

. Si tienes el escenario , ya solo queda decidir zona de entrada cuando se presente una oportunidad que ya tienes muy definida " oportunidad" con anterioridad porque si no no sabríamos que buscar como oportunidad. En mi caso como oportunidad busco escenarios con un recorrido mínimo de 1:5 en W/L que estén respaldados con fuertes lógicas por los sesgos que añado y siempre que la fase mercado no sea de baja volatilidad porque ahí cambian las técnicas y los ratios.

En este caso concreto busco oportunidades enfocadas con ese ratio W/L mínimo que le exijo para plantear la oportunidad, menos de eso ni lo intento porque no veo la oportunidad que busco

Voy a exponer que información objetiva y que aporta cada sesgo y se verán escenarios con zonas de entrada y objetivo con tipos de entrada respaldada por sesgos que están fuera de la técnica de entrar-cerrar. Esos sesgos no disparan ni cierran las operaciones, modelan la oportunidad añadiendo expectativa positiva por lo que implican.

Obviamente tengo que ver que se den las condiciones de " oportunidad" en la información actual para pensar en trabajar la entrada, pero eso ya entramos en terrenos en el que cada cual es un mundo con diferentes aprendizajes . Yo no sabia conducir hasta que aprendí a ordenar la información que implicaba conducir con la practica y cualquier otra actividad requiere practica con las herramientas y en este caso concreto entramos en el terreno del timig en la búsqueda de oportunidades que como digo están muy definidas y que la propia lógica implicada dice donde están los puntos calientes para buscarlas.

La volatilidad como variable y sesgo esta presente en todos los escenarios, yo la mido por desviación típica y el rango ATR de sesión diaria porque en este ultimo van directamente implicados la medida de volatilidad y S/R como puntos calientes.

Me puedes objetar que el mínimo- máximo de la sesión diaria, no son relevantes estadísticamente si no ves una estadística con una técnica aplicada que lo demuestre. Esa estadística estaría sesgada a la técnica aplicada y no demostraría nada. La forma de demostrarlo estadísticamente es hacer un buen estudio con el precio y esos niveles de referencia máximos- mínimos de sesión previa y comprobar si lo que digo es arbitrario o esos niveles aportan datos de valor . Por supuesto que yo eso no lo voy hacer porque ya lo asumí hace mucho tiempo y porque veo a diario que esa información sigue siendo valida, pero te animo a que hagas ese estudio si crees que esos datos son arbitrarios y no aportan información útil

Datos objetivos a tener en cuenta :

Esta el rango de sesión previa con S/R en los máximos y mínimos. Muchas operaciones saltan ahí por los altos ratios W/L que presentan desde pivot S/R, prácticamente este sesgo marca los recorridos intradia si se entra en máximos- mínimos de sesión previa o cerca de ellos. Si se acierta dirección, el rango ATR de la sesión es un objetivo a tener en cuenta si no son sesiones previas muy estrechas en rango, en ese caso se aplican proyecciones fibo y se comprueba la simetría en la estructura hasta S/R mas cercana bien por proyección en segmentación fractal o bien por proyección en rango ATR, esto lleva segundos hacerlo

Como datos objetivos de la volatilidad, en los escenarios tomo el Rango ATR diario de la sesión previa porque me marca dos puntos calientes del grafico S/R, la desviación típica la utilizo en estrategias de roturas de volatilidad y en las proyecciones en sesiones de rango muy estrecho o que implican rotura de ese rango

Por proyección en segmentación fractal., suelo utilizar dos proyecciones para ver si existe simetría , es un método propio de desviación típica, que mide los pivot con probabilidad alta de que si el precio se extiende mas allá del rango de la sesión previa, marque resistencias en esos niveles.

Dependiendo de que activo se trate hay que tener en cuenta el horario de negociacion ( https://es.investing.com/tools/market-hours), si toca esas extensiones porque en sesiones muy avanzadas en activos que no corran las 24 horas es poco probable que rompa esas zonas al cierre de sesión, si también coindicen fuertes resistencias en la estructura, hay una fuerte simetría que no conviene despreciar.

En otro post mañana se explicara mas de la dinámica y de las oportunidades que muestran estas graficas y las que hoy se dieron

En la grafica de 50 tic solo señale la entrada en el pullbakc, pero la entrada inicial esta en la rotura en patrón reversal

Saludos

[Hermess]

Dio dos oportunidades para entrar cortos en la congestion con ese patrón en la sesión del 2 de enero, la 1ª en la rotura, la 2ª en el pullbakc en la congestión y bajo a tocar soporte, ahí dio la 2ª, reboto como en un muelle marcando patron de giro reversal en estructura . En soporte habia liquidez esperando y por el cierre de cortos con sobreventa en 5 minutos. Le tomo 90minutos llegar al soporte y menos de 60 en tocar la resistencia de la congestion anteriormente rota con el mismo recorrido de ida y vuelta .

En 2,5 horas dio dos entradas con ratios teoricos de 1/5 en cada entrada bien marcadas por SR como zonas calientes del grafico, una contratencia en resistencia y otra a favor en soporte.

Esto es un ejemplo del estudio del escenario y ver que sesgos hay ahi que apoyen la operativa que cumpla para abrir operaciones con un ratio W/L minimo de 1:5

Que pueden fallar las dos o una, eso no hay que dudarlo o que cueste varias entradas.

Lo que es importante es que si sale mal la perdida sera pequeña en relacion al target teorico y que el escenario tenga algunos sesgos de apoyo Como S/R y ratio W/L. y pauta de congestion-impulso

Se trata de entrar en jugadas sin ir de farol o entrar a ver que pasa sin planificacion previa y que el Riesgo/Recompensa este claramente a favor hasta el S/R mas cercano que se toma como target teorico

Mas adelante en la sesión de hoy la misma dinamica de putos calientes marca otra oportunidad con dos entradas optimas en base a la logica S/R la primera y en congestion(triangulo) la 2ª,
que colgare mañana

saludos

[Wikmar]

Agma, que tienes experiencia y conocimento para hacer muy buenas intervenciones en un foro de Mercados, no te dejes llevar una vez más por el reverso tenebroso.

El MACD es una composición de medias. Las medias te las explican en la primera lección de estadística del colegio (media, mediana y moda, el primer día).

Medias, MACD, Estocástico, etc, etc., pertenecen al conjunto de indicadores y técnicas estadísticas de esto que nos traemos entre manos.

No nos podemos atascar en trivialidades.

[agmageton]

Wik ningún problema si tu crees que en trading una media representa una estadística o una inferencia estadística, pues genial. Pero cuando nos referimos a estadística en el trading, entendemos que buscamos un estudio de usos y análisis en los datos, que nos explique correlaciones o dependencias seriales de un fenómeno y de ahí nos basamos en el calculo de probabilidades, para su asignación en reglas para el modelo, por ejemplo. Cosa que no ocurre con una media ni con dos. Luego esta la estadística de los sistemas que es simples formulas matemáticas, etc etc....


un abrazo.

[Hermess]

Holas

Hay que seguir de continuo unos cuantos activos y limitarte a aquellas configuraciones que se vean mas potentes con sesgos fuertes a favor

Esta mañana a las 6 había una buena oportunidad porque la configuración era impecable de las que me gustan pero no vamos a estar 24 horas en pantalla, queda la opción de poner alertas si los activos corren 24 horas porque habrá que dormir y vivir jejeje

Me refiero al USD/JPY

Tendencia larga bien marcada en timeframes altos 1- 4 horas y diario
Rotura del rango de sesión de ayer con una configuración de congestión en máximos y escape en la rotura

Se dan como sesgos

La tendencia a favor bien marcada
S/R como puntos calientes (máximo de sesión previa)
Rango ATR por volatilidad en rotura
Configuración de congestión-impulso
Ratio W/L con potencial minimo a 1:5
Y reversal en gatillo en timeframes bajos


Cuando se dan todas estas circunstancias, si hay problemas, ni están en el mercado, ni en los sistemas ni herramientas, ni en estadísticas etc...., esta en nosotros que estamos dispersos medio atontaos poniendo el foco para perder el tiempo en otras configuraciones mas débiles o con mas riesgo o en otras historias y esto lo digo por mi no por otros.

Hoy no tengo muchas ganas de escribir, así que aquí lo dejo
Las graficas muestran la diferencia de ir con la tendencia o contra ella.

Saludos

[Hermess]

Holas

La estadística es la Ciencia que utiliza conjuntos de datos numéricos para obtener, a partir de ellos, inferencias basadas en el cálculo de probabilidades.

Dicho de otro modo, en el trading un impulso, una tendencia, una técnica de entrada, o leer la cinta o el book, llevan en la decisión una inferencia estadística, para calcular probabilides, de ese modo hacemos una asignación probabilistica en nuestras reglas, ya sean de entradas de salidas, modelos o cualquier tipo de estudio que utilicemos, el mercado no es que no te de nada, te va a poner contra las cuerdas continuamente, para pedirle al mercado que te de la estadística....

Estoy de acuerdo en muchas cosas que dices como dije anteriormente, pero la estadística hay muchas formas de utilizarla porque si hacemos una estadística sesgada sobre variables arbitrarias que no sean datos empíricos podemos equivocarnos mucho y esa realidad será subjetiva

Una inferencia estadística es similar a una inferencia lógica

Hay inferencias estadísticas falaces porque pueden tomar de partida datos arbitrarios, no datos empíricos, esos datos arbitrarios pueden tomarse por nuestras creencias y no sobre datos objetivos que empíricamente estén demostrados

http://teoriamal.blogspot.com.es/2014/0 ... lacia.html

Si entramos de lleno en lo que supone hacer una estadística sesgada a un determinado activo , con una técnica aplicada a estudio en una serie histórica larga, ya estamos sobre optimizando esa técnica a esa serie porque no se toman datos objetivos de partida. No tomamos datos empíricos de partida que el mercado haya demostrado y sean objetivos a todos, estamos optimizando por nuestros sesgos.

Cuando se pasa por alto que el mercado pasa por diferentes fases -lateral-tendencia-alta y baja volatilidad y se optimiza una técnica para todas las fases sobre una serie histórica larga en un solo activo, se entra en sobre optimización

No se toman en cuenta datos objetivos empíricos porque de optimizar una técnica a una fase mercado en varios activos que supondría obtener datos empíricos como puede ser la existencia de fases mercado laterales, se pasa a sobre optimizar esa técnica sobre todas las fases mercado y sobre un solo activo

Al sobre optimizar una técnica a todas las fases mercado, se esta obviando una realidad objetiva porque no esta demostrado empíricamente que una determinada técnica pueda ser efectiva en todas fases mercado, en todo caso estará demostrado lo contrario como realidad objetiva.

Al sobre optimizar la técnica a todas las fases mercado y a un solo activo, la sobre optimización esta en que una técnica por ejemplo aplicada a fases de mercado tendencial pierde efectividad porque se optimiza sobre todas las fases mercado y volatilidad
Es un dato empírico y objetivo que la eficiencia del mercado esta en la alternancia de las diferentes fases objetivas que tiene : tendencia-lateral-baja y alta volatilidad

Al no tener persistencia temporal esas fases porque se alternan fases de tendencia en diferentes volatilidades y con fases laterales es muy difícil encontrar fases de baja eficiencia sin identificar las fases mercado.

Si aplicamos una técnica a todas las fases mercado se esta sobre optimizando por sesgos subjetivos no optimizando sobre datos objetivos empíricos

Al optimizar una técnica a una determinada fase mercado objetiva como puede ser un rango lateral en baja volatilidad, si eso lo aplicamos a una serie histórica larga ,si la técnica no implica meter filtros que identifiquen esa fase de rango en baja volatilidad, nos lleva a tener que meter un rango stop genérico y otras variables sobre optimizado a todas las fases mercado cuando lo que se trata de explotar es una determinada fase mercado y no todas con una misma técnica

Expuesto de otra forma, ... si tomamos una técnica con un rango stop y target optimizado a una serie corta como puede ser un día con la información actual del mercado en ese escenario donde la fase mercado y de volatilidad están bien identificadas, pretender obtener la misma eficiencia de esa técnica optimizando parámetros en las variables para que trabajen sobre una serie histórica larga sobre todas las fases mercado, no es muy lógico

Ni el rango stop ni el recorrido del target toma de base la información actual del mercado, nos fuerza a tomar datos promedio del histórico sobre todas las fases mercado obviando la información actual del mercado

Al optimizar en histórico se toman datos promediados construyendo una media de la técnica sobre la serie histórica

Al promediar en parámetros sobre las variables en el resultado en la técnica en una serie larga se esta sobre optimizando en esa media

Un problema que puede presentar esa estadística es que las fases mercado cambien en su alternancia y duración de las mismas y se distancien de esa media de datos promediados , esto ocurre continuamente porque ahí esta la eficiencia del mercado para romper los sistemas.

Datos objetivos y empíricos si al hacer las estadísticas, con datos arbitrarios y sesgada la estadística, tiene la misma confianza que tirar una moneda al aire porque el mercado es un sistema dinámico que va alternando las fases mercado.

Hay varias formas de predecir, no confundamos con adivinar.

Predicción con clase de referencia en datos empíricos objetivos o con estadísticas sesgadas sobre datos arbitrarios

Una de ellas es tomando la información actual del mercado y aplicar lógicas potentes sobre datos empíricos para tener una aproximación de las probabilidades en la evolución a muy corto plazo del mercado que es en las que se basa las predicciones del tiempo por ejemplo o un trading de muy corto plazo

Otra es tomar sobre una serie histórica larga y un solo activo, una media promediada sobre datos históricos sin base empírica y darle confianza a que esos datos promediados se mantendrán relativamente estables en el futuro, obviando donde radica la eficiencia del mercado como la alternancia de fases tendencia-lateral - baja-alta volatilidad, porque si se tiene en cuenta donde radica la eficiencia del mercado, es necesario poner filtros que paren la técnica y no tiene sentido promediar los datos a toda la serie histórica sobre todas las fases mercado porque entramos en sobre optimización y paradoja.

La defensa que tiene esta ultima forma de enfocar el trading es el gran nº de sistemas con diferentes lógicas, en diferentes timeframes y activos que se pueden trabajar, la defensa recae en la diversificación y gestión del portafolio

En ese sentido si que presenta una ventaja indiscutible, pero con una técnica aplicada sobre un solo activo no hay color, no hay defensa en los DD porque al utilizar datos promediados sobre todas fases mercado es muy difícil saber que algo esta fallando hasta que ya estas metido en el DD, sobre todo en sistemas que tengan como base fiabilidades altas sostenidas y ratio W/L pobres que entran muy rápido en perdidas por la variable fiabilidad.

Es distinto hacer una inferencia sobre datos empíricos y objetivos aplicando lógica potente sobre la información actual del mercado, que hacer una inferencia sobre una estadística que esta sesgada en datos arbitrarios sin base empírica. Las deducciones subjetivas pueden ser las que queramos, pero intentando ser objetivos, si no hay una base empírica sobre datos objetivos, podemos caer en muchas trampas estadísticas que tienen una base falaz.

saludos

[agmageton]

Hermes creo que cometes un error, al entender que ponerte un gráfico actual y acomodarlo a unas medias o herramientas, son información objetiva y actual, una información "objetiva", siempre entre comillas viene determinada por un estudio que así lo demuestre, sino lo demuestra es hipótesis nula. Solo que tires ese grafico un tiempo atrás, veras que no tiene nada que ver con el ejemplo que has escogido.

Otro tema siguiendo con tu ejemplo, sería que tienes intuición para saber si la rotura de esa media que has acomodado al gráfico tiene un alto porcentaje de probabilidad de ser la buena, pero he conocido tantos traders que han desaparecido por intuición, que no creo que sea una buena forma de medirse ante el mercado. Simplemente no puedes ir acomodando herramientas a un gráfico porque siempre vas a ir por detrás, es la probabilidad estadística en su asignación la que trata de adelantarse a esa media o la otra media.

Y luego supones, que todo lo que se haga con el pasado, va a estar sobre optimizado, y en algún aspecto no te falta razón, ya que muchas veces se sobre ajusta ese histórico, pero si se toman las medidas adecuadas para que eso no ocurra, vas a tener una visión más amplia de por ejemplo como aplicar los tipos de sesgos desde un análisis estadístico multi activo.


Por ultimo, ahora mismo y en la última década, los trader´s o fondos que mejor están funcionan o más estables, están realizados por potentes estadísticas en su inferencia, los denominados fondos quants, tanto de alta frecuencia, como de arbitrajes, o fenómenos estacionarios, mucha mucha estadísticas de la probabilidad.

Otro tema muy interesante, es tratar el mercado sobre eventos cerrados, esto nos da la ventaja de que podemos reproducirlos de forma aislada y no depender de un histórico en su conjunto, de este modo lo podemos trasladar a varios tipos de datos, sin que podamos corromper un histórico. Pero eso ya sería entrar en otros temas.



un saludo.

[sk_c7]

he conocido tantos traders que han desaparecido por intuición

Espero que, aun cometiendo los fallos habituales, no pase a endosar esa lista que tienes porque me encanta ir con la intuición y me siento muy seguro con ello, yo por ahora más de 5 años sobreviviendo con ella y en mejoría a día de hoy con mucho esfuerzo. ¿podrías decirme más o menos cual ha sido la vida media de dichos traders para ver cuando pueda superar el horizonte de sucesos? mil gracias

[agmageton]

sk7, claro que tu vas a estar ahí dándole mucho , tampoco quiero que se mal interprete mis palabras, puede haber trader´s como tu que tengan un "nicho de mercado", y unas herramientas que sepan utilizar discrecionalmente, esto no creo que nadie lo dude, y yo por supuesto que no lo dudo, al contrario hay muchos discrecionales que les va bien, y lo puedes comprobar en programas auditados.

Pero contestándote, normalmente la destrucción de traders viene seguida a un cambio de macro época basada en fenómenos no observados anteriormente, tanto a nivel estadístico como de experiencia e intuición, cambios dramáticos de volatilidad no experimentados es lo que se lleva por delante a muchos trader´s, la ventaja que pueden tener los trader´s que traten el problema desde métodos de probabilidad asociados a observaciones, es que cuando esas observaciones se desajustan, dejas de operar ese sistema o método de antemano , sin esperar a recibir un DD grande, o acortas ese DD.

Para poner un ejemplo, puedes tener en tus herramientas o modelos, una serie de mediciones, esas mediciones tienen unas horquillas amplias por lo observado, si esas mediciones se salen de las hoquillas las probabilidades que tu modelo no represente el mercado son muy altas. Por lo tanto dejaras de utilizarlo, aunque siga funcionando....

Es importante lo del nicho de mercado para un discreccional, porque igual esta sujeto a activos que sus horquillas historicas de voltilidad esten dentro de un rango probabilistico, dicho de otra forma imagiante que euro dolar, en su historia tiene un rango probabilistico de 0.25%-1% de medidas (supongamos que es una medida por un concepto de volatilidad) y que otro trader este en el futuro de mini nasdaq 100, que tiene una medida del 0.75%-5%, y que la probabilidad del euro dolar de que se presente en rebasar esas fronteras es de un 10% sólo y que la del futuro del nasdaq sea de un 50% en los próximos 5 años, es evidente que por ejemplo un nicho de mercado del euro dolar, será mucho más robusto para un trader intuitivo, que para otro que este en el nasdaq 100, por poner un ejemplo.

Lo que quiero decir con estos, es que quizás tu estés en un nicho de mercado, con alta probabilidad de que un suceso no observable tarde en representarse por poner un ejemplo 10 años más o vete tu a saber, que por ejemplo otro tipo de mercado. Igual no has llegado a esa conclusión y simplemente estas en ella sabiendo que te funciona pero no sabes porque conceptos probabilísticos funciona.

un saludo y si tienes tanta confianza en tus métocos y te funcionan durante estos años que llevas, seguro que has conseguido ese nicho de mercado, o por lo menos yo espero que sea así, lo contrario sería suerte y que estés en la parte estadística que representes un ratio de super vivencia.

un saludo.

[Hermess]

Holas

Una estadística sesgada trabaja sobre una media de un histórico y se ven muy bonitas, pero tomamos otra parte del histórico y pasa lo que pasa, que todos los sistemas pierden o tienen unos DD insoportables porque así esta demostrado.

Hay servicios con cientos de sistemas en alquiler creados por profesionales y los datos son demoledores, no llega al 1% los que terminan el año en positivo con muestras significativas de 500-800 sistemas. La estadística es una fotografía del pasado y puedes hacerle el mejor ajuste a la curva que te parezca por tus sesgos, lo pones a operar en real y ya sabemos lo que pasa.

Lo fácil esta demostrado que aquí no funciona

Sobre lo que dices de los alta frecuencia y demás, es soñar con imposibles, un retail no puede competir con los grandes en recursos y en infraestructura, pienso que hay que ser realistas

Con sistemas automáticos la defensa esta en el portafolio, sistema por sistema no hay color.

Lo que tu llamas intuición yo lo llamo experiencia porque haces una estadística sin conocimientos del mercado y experiencia, si ya es un hecho que con experiencia se entra en sobre optimización, sin experiencia pasa lo que pasa, en automáticos, en discrecionales, en el trading y en cualquier actividad de la vida

Que bonitas se ven las graficas que cuelgo jejeje no me mal interpretes , por eso las cuelgo para plasmar un momento del mercado explicando una técnica, pero aunque yo no ponga muchos fallos que tiene cualquier técnica y me limite a plasmar escenarios óptimos donde las probabilidades están a favor aunque fallen muchas entradas, es precisamente para enfocar la técnica en esos escenarios que cumplen unas condiciones que se buscan, no en otros que no se dan las condiciones porque no tendría sentido buscar la oportunidad que se busca si el escenario no cumple las condiciones y no se da esa oportunidad, es perder el tiempo y el dinero y si se dan las condiciones y se falla, a joderse porque sin riesgo no hay beneficio

Estoy mostrando como planificar una operativa discrecional con unas herramientas que aportan edge con fuertes lógicas detrás y con mucha defensa, piensa que para entrar en perdidas en una serie de 100 operaciones hay que fallar mas de 80 y ahí se ve que algo esta fallando antes de comerte fuertes DD. Fallar 80 de cada 100 para quedar en tablas, operando a favor de tendencias en los soportes teniendo bien identificada la fase mercado, claro que es posible y no acertar ninguna también jejeje, pero si eso falla operando a favor de tendencia en S/R, mejor comprar y mantener y olvidarse del trading de corto plazo

Todo este debate deriva al intentar aportar edge a una operativa y darle vueltas a eso poniendo como pega el operar tratando de adivinar es un argumento muy débil porque también puedes intentar programar una técnica añadiendo esos sesgos que aporten edge sobre esta base de partida.

Cada cual tiene que saber lo que se hace y caminar muy despacio estudiando cada escenario en profundidad siendo muy escépticos con todo, aplicar la lógica y su experiencia y muchas siempre se perderán porque tener un buen timing ya sabemos que no cae del cielo, pero como operativa discrecional tiene mucha defensa.

Los traders institucionales y los grandes traders que mueven volumen van dejando muchas pistas marcando dirección en puntos clave, en los mínimos -máximos de sesión previa, en las roturas en las configuraciones de congestión etc... y también montan trampas para barrer a otros traders pero es lo que hay, seguirles la pista creo que es una buena opción porque son los que manipulan el mercado para llevarlo en la dirección que quieren.

SI, si hay muchas formas de buscar oportunidades en pautas estacionales, operativas con spread y muchas mas, pero hablamos de trading direccional de muy corto plazo porque si eso es complicado lo otro es todavía mas y requiere mas experiencia en el timing de oportunidad.
Podemos complicarlo todo que queramos pero prefiero plasmar cosas simples que cualquiera con un poco de experiencia y practica, si se decide por operativa discrecional de corto plazo tipo swing de 1 a pocos días, pueda estudiar, porque ahí no se esconde nada, y que un trader filtre las operaciones con otras técnicas como las correlaciones que yo utilizo ya se complica y es un buen filtro , pero prefiero mantenerlo simple de partida que para complicarlo siempre hay tiempo.

Que un trader realice una operativa direccional de swing, no significa que tenga que centrarse solo en eso, la diversificación no esta prohibida, dime que prohíbe operar pautas estacionales o spread al mismo tiempo que el swing direccional , es complementario y llevadero diversificando en estrategias

Agma, vivimos en un tiempo que los cambios se producen muy rápido por lo que avanza la tecnología y la información disponible y seria absurdo no hacer uso de lo que la cultura pone a nuestro alcance, pero a la hora de enfrentar el mercado hay que tener mucho cuidado en confiar en estadísticas que como hemos visto en este post solo son una fotografía de una técnica sobre un determinado periodo y activo, que si cambiamos ese periodo o cambiamos el activo o las dos cosas, esa fotografía no se parece nada a la realidad.

Estadísticas si, pero sobre datos empíricos sobre información objetiva porque eso no miente, no hay sesgos que nos lleven a trampas

Una vez están esos estudios hechos como dije al inicio del hilo, cuando hablamos de crear edge, no podemos caer en meter estadísticas sesgadas porque dime que edge crea eso, yo es que no lo veo, no veo donde esta el edge en esas estadísticas, mis graficas es una fotografía de un escenario que tienen el apoyo de datos objetivos que aportan edge, dime donde esta el edge en tu estadística sesgada porque ahí solo veo números

Si enfocamos una operativa con fuertes logicas que generan edge como operar a favor de tendencia, el ratio W/L etc..., todas las estadísticas que podamos hacer, si le metemos sesgos que no aporten edge, nos estaremos complicando la vida sin necesidad porque no hay una forma de comerciar con un alto grado de certeza, solo podemos poner sesgos de nuestra parte que aporten una expectativa positiva y planificar lo mejor que sepamos las operaciones. Eso no significa descartar la estadística, pero sobre datos empíricos objetivos, podemos medir muchas cosas sobre esos datos empíricos objetivos y sera información muy valiosa .

Si operar con esas condiciones, le llamas operar por intuición te remito al post que escribí ayer sobre las formas de predecir con datos objetivos empíricos y fuertes lógicas y aquí tratamos con la estructura del precio valiéndonos de la acción del precio

La acción del precio no requiere que intervenga la intuición porque se opera con la información que esta marcando el precio en el momento en S/R , congestiones y revérsales

El mismo problema tengo yo como discrecional confiando en la acción del precio apoyado en sesgos que me aporten EDGE, que tu como sistemático confiando en una estadística y en tu forma de hacer las cosas, mas que un problema es que tenemos que confiar en nosotros y en lo que hacemos intentando mejorar continuamente siendo realistas y enfocando los problemas con perspectiva reconociendo donde tenemos los puntos débiles o nos estaremos engañando nosotros mismos. El problema que enfocamos es de generar edge y yo no veo donde esta el EDGE en una estadistica sesgada sobre datos arbitrarios. Mis graficas ponen de manifiesto que es lo que aporta edge independientemente del timig del traders porque se explica que escenario y que condiciones buscar porque ahí esta el EDGE
Estadísticas de apoyo si, pero sobre datos empíricos que aporten información objetiva en la aplicación de lógicas que aporten edge.

saludos