Entrevista a ROBOCO

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Entrevista a ROBOCO

Mensaje por X-Trader » 25 Abr 2019 10:33

Aunque algunos ya lo sabíamos desde hace unas semanas, por fin podemos hacerlo oficial: nuestro usuario ROBOCO aka Carlos Prieto ha sido nombrado Head of Quantitative Portfolio Management & Research de Principalium Capital AG, un potente family office suizo donde Carlos va a desarrollar todo su potencial como trader quant, así que desde X-Trader.net... ¡¡¡enhorabuena!!! :smt230 :smt281 :smt023 :smt041

Dicho esto, aprovecho también para comentaros que en la revista Traders' de este mes tenéis una entrevista a Carlos por si os interesa leerla, os la paso por aquí.

Saludos,
X-Trader
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Entrevista Carlos Prieto - TradersMag.pdf
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"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."

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sk_c7
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Re: Entrevista a ROBOCO

Mensaje por sk_c7 » 25 Abr 2019 12:28

¿hay algún sitio dónde se pueda seguir su trackrecord de resultados en los fondos actuales?


" Millonario es aquel cuyo capital y renta depende únicamente de uno mismo, tiene todas sus necesidades cubiertas y, además, aprovecha de forma eficiente las circunstancias que le rodean."
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Re: Entrevista a ROBOCO

Mensaje por X-Trader » 25 Abr 2019 13:28

sk_c7 escribió:
25 Abr 2019 12:28
¿hay algún sitio dónde se pueda seguir su trackrecord de resultados en los fondos actuales?
El programa de CTA de los de Carlos & Co. es este:

https://www.iasg.com/en-us/groups/group ... rity-alpha

No obstante, creo que al entrar en Principalium deja el CTA.

Saludos,
X-Trader


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Re: Entrevista a ROBOCO

Mensaje por sk_c7 » 25 Abr 2019 15:48

Gracias X-trader!


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Re: Entrevista a ROBOCO

Mensaje por Wikmar » 25 Abr 2019 23:23

Bueno, tiene pinta no de que haya dejado el CTA, sino de que ya no funciona el CTA, que creo estaba participado por más personas. Al menos donde yo lo veo, que no es en IASG, los resultados se acaban con el de Diciembre de 2018.

Esto lo ví ya hace un mes y estaba dando tiempo a ver si simplemente es que llevaban retraso en la publicación de resultados, que, donde yo lo veo, tienen frecuencia mensual.

Dos preguntas, X-Trader (o ROBOCO, si está a la escucha y quiere contestar, o para el que lo sepa).

1) Confirmación de que el CTA ha finalilzado.

2) ¿Hay forma de seguir los resultados del family office?.

Gracias.


P.D.: No he leído todavía el artículo que ha pasado X, pero tengo que decir por mi parte que a ROBOCO, de momento, nunca le entendí en sus explicaciones sobre operativa. No sé si es que se me escapan, o es que objetivamente es difícil o no hay forma de conectarlas con sentencias suficientemente concretas, de concretarlas vamos. O no le entiendo, o las explicaciones son como pinceladas abstractas, quizá demasiado abstractas.

Si no hubiera podido acceder a sus resultados, que he seguido, hubiera seguido pensando que es un producto de cartón-piedra, de atrezzo. Pero cinco años menos un trimestre de resultados del CTA, resultados dignos, se ganan mi respeto, independientemente de que luego no le entienda o me / nos mareé al personal (ya digo que no sé si es lo uno o lo otro).

Como lo más respetable y digno para los que nos movemos en este mundillo es estar en la arena, si además tienes resultados dignos, y si además estos resultados son de cara a terceros, y él cumple todo eso; mi enhorabuena y mi respeto.


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Re: Entrevista a ROBOCO

Mensaje por Wikmar » 25 Abr 2019 23:47

Estoy leyendo el artículo y he parado donde veo un ejemplo del "al despiste" al que me refería.

Pregunta:

¿PODRÍA INFORMARNOS DEL AUGE DEL TRADING AUTOMÁTICO DESDE SU PUNTO DE VISTA Y CÓMO LO OPERA?


Respuesta:

"Durante muchos años tuve un enfoque..."

¿Alguien encuentra cuál es el enfoque actual con el que opera?.

Y si lo dijera, sería, para mí, un cuadro abstracto. (Unas cosas no quitan otras).


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Re: Entrevista a ROBOCO

Mensaje por Rango Starr » 26 Abr 2019 08:19

Wikmar escribió:
25 Abr 2019 23:47
Estoy leyendo el artículo y he parado donde veo un ejemplo del "al despiste" al que me refería.

Pregunta:

¿PODRÍA INFORMARNOS DEL AUGE DEL TRADING AUTOMÁTICO DESDE SU PUNTO DE VISTA Y CÓMO LO OPERA?


Respuesta:

"Durante muchos años tuve un enfoque..."

¿Alguien encuentra cuál es el enfoque actual con el que opera?.

Y si lo dijera, sería, para mí, un cuadro abstracto. (Unas cosas no quitan otras).
Wikmar,

lo explicó hace un tiempo... método científico .. hipótesis nula, y cosas por el estilo.

lo que me dejo perplejo es que dijera que gran parte del personal hacia trading por minería... no por no ser cierto, sino precisamente por serlo. y que por minería, no difiere mucho de un programa automático que te busca inefs, a razón de 30000 a la hora o similar. Siempre pensé en buscar una explicación lógica al comportamiento de los mercados..

sdos!



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Re: Entrevista a ROBOCO

Mensaje por Wikmar » 26 Abr 2019 12:19

Rango Starr escribió:
26 Abr 2019 08:19
lo explicó hace un tiempo... método científico .. hipótesis nula, y cosas por el estilo.
Aclarado.

Avisa a los lectores de la revista; que aquí está X-Trader esperando a que se lo lean entero.

¿Saben aquel que dice?: ¿"Nos explicas cómo lo haces"?. "Sí, con mucho gusto: con mucho cuidado".


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Re: Entrevista a ROBOCO

Mensaje por sk_c7 » 26 Abr 2019 12:22

¿existe un índice de referencia o algo por el estilo para comparar los retornos y riesgos del CTA?


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Re: Entrevista a ROBOCO

Mensaje por X-Trader » 26 Abr 2019 12:33

sk_c7 escribió:
26 Abr 2019 12:22
¿existe un índice de referencia o algo por el estilo para comparar los retornos y riesgos del CTA?
Tienes los índices que elabora BarclayHedge:

https://portal.barclayhedge.com/cgi-bin ... ndexID=cta

Saludos,
X-Trader


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Re: Entrevista a ROBOCO

Mensaje por Wikmar » 26 Abr 2019 13:02

Hay varios índices CTA. Algunos con inconvenientes. Ahora estoy "en movilidad". Si con lo q ha pasado X no tienes suficiente, dilo y aportaré.


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Re: Entrevista a ROBOCO

Mensaje por sk_c7 » 26 Abr 2019 15:28

Gracias!, según veo la media de los CTA no son gran cosa, sus años dorados fueron por los 80 y los 90 últimamente ganan y pierden mitad y mitad de años. En ese ambiente el de ROBOCO es normal que destaque.


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Re: Entrevista a ROBOCO

Mensaje por agmageton » 26 Abr 2019 15:35

Felicidades Roboco, ahora ya es un trader con pedigrí :-D

Wik, no le des muchas más vueltas, creo que Roboco funciona más basado en modelos por la observación de la dinámica de los mercados, que por minería, una vez tiene clara esa observación desarrollar una serie de herramientas estadísticas para corroborar la existencia de esa observación en evidencia o consecuentemente desecharla.

Por poner un ejemplo sencillo, imagina que ves que a un determinado nivel de volatilidad los precios experimentan una comportamiento explotable (encuentras una causa modelable), para validar esta hipótesis, en evidencia, deberás empezar a hacer test estadísticos que determinen una series de resultados que muestren esa evidencia, aquí validaras a razón de varios líneas de proceso ( para entenderlos si la volatilidad eje es del 5%, pues valoras del 4% al 6% para que se entienda, con varias variables estadísticas, media, mediana, etc y entre mercados).

Normalmente encontrarás que el punto o el criterio más robusto no es el que más potencial tiene en fases de mercados , pero si el que da más robustez en líneas generales, por eso suelen ser las ventajas más pequeñas una vez puestas las reglas, y esto tiene sentido siempre, porque la probabilidad esta alimentada por el aumento de la fiabilidad que vendrá determinado por el objetivo a conseguir en una parte muy importante del modelo, una vez acondicionado el timing y este pasa por algún tipo de filtro de entrada que acota las distancias, por un lado y por el otro.

El tema de la minería esta bien, pero el proceso es tan delicado que el riesgo de sobre optimización es tan alto, que suele generar muchos problemas. Cada vez que pasas una capa de optimización dentro o fuera de muestra, es una casualidad más a sumar, luego el big data, o Machine Learning, quizás puedan ayudar por lo menos a demostrar que el sistema no representa la realidad y evitar muchos disgustos, en ese sentido.


Saludos.


Prefiero una buena oportunidad con expectativa mediocre, que una mala oportunidad con expectativa excelente, porque la mala oportunidad te hará perder la expectativa.


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