Ganancias normales

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X-Trader
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Mensaje por X-Trader »

Mov=Media Movil
C=Cierre
S= Simple
opti = Parámetro a optimizar

Un saludo
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."

pacr
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Mensaje por pacr »

llevant 1909

Long : Mov(C,opt1,S)<C-opt3
Short : Mov(C,opt2,S)>C-opt4

Esto es un sistema ( de los muchos que hay) para operar en un mercado de futuros
Mute
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Mensaje por Mute »

Si sistemas hay muchos... pero que no se coman las comisiones lo poco que ganen...
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hammer
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Mensaje por hammer »

Hola arruinao,

Pues como se ve en el gráfico, un sistema igual que puede dejar de funcionar puede empezar a hacerlo de repente. Las razones pueden ser muy variadas, pero si el sistema no se ha tocado está claro que dichas razones hay que buscarlas en el mercado.

Esos cambios pueden ser permanentes (cambios en los horarios de contratación, de composición de los indices...) o coyunturales. Si son de los últimos lo único que se puede hacer es aguantar el tirón (o disfrutarlo, según pille). Si son de los primeros, más vale apearse del sistema y pegarle un buen repaso.

Lo que más me gusta del gráfico es lo clara que se ve la correlación inversa entre ambos sistemas, que posibilita que los DD sean mucho más llevaderos.

Por cierto: ¿Te has currado el gráfico a partir de los posts de cttsc o tienes información privilegiada :P?

Un saludo ;-)
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hal8999
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Mensaje por hal8999 »

pacr escribió:
Bueno alli va el sistema os comento que hay muchisimos que funionan.

Long Mov(C,opt1,S)<C-opt3
Short Mov(C,opt2,S)>C-opt4
Hombre....tanto como funcionar ..... :-D
Soñare, Dave?
pacr
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Mensaje por pacr »

Pues si, sino pruebalo
coje cualquier mercado de futuros

1- historico de 5 años buscas su parametros opt1,opt2,opt3,opt4

2-historico del ultimo año con su parametros

3- fijas los parametros opt1,opt2 son los de las medias

4- pruebas con los otros dos parametros op3,opt4

y empiezas a operar, pruebalo durante 1 mes garantizado un beneficio muy aceptable para cualquer mercado

asi de sencillo

buenas noches
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hal8999
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Mensaje por hal8999 »

Una preguntilla:

- ¿Restas un valor absoluto del precio de cierre? -> "C-opt3"

No será C*opt3. Com opt3 y opt4 optimizado en una rango -1 , 1 step 0.1 por ejemplo. Lo veo como mas lógico. Y aun así el test para el Ibex contado cierre diario es un poco desatroso.
Soñare, Dave?
pacr
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Mensaje por pacr »

hal8999,
Hola solo una cosa estoy repasando este sistema para el ibex, cuando dices cierre diario te refieres a cerrar en el dia o las barras son de 1 dia,
Periodicidad intradia o dia y si es intradia (5-15-30-60)
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hal8999
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Mensaje por hal8999 »

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Soñare, Dave?
arruinao
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Mensaje por arruinao »

Hola bunder, ¿No conocerás por casualidad a un tal "chap" (chapulín)?. Ese conocimiento acerca del funcionamiento de sistemas automáticos complementado con tu habilidad para la programación me resultan familiares.

Yendo al meollo, efectivamente me he currado el gráfico a partir del hilo de cttsc, más que nada por la curiosidad de comparar sus resultados con los de uno de mis sistemas, y a la vista queda que no necesito información privilegiada de ningún tipo.

Ahora surgirán las lógicas dudas acerca de si se trata de un gráfico optimizado, etc ... No sólo no lo está, sinó que la variación de parámetros buscando una posible superoptimización dan una idea inequívoca de la consistencia del sistema.

Y que conste que doy tantas explicaciones acerca de algo que considero "top secret" por ser usted quien es (o al menos a mí me lo parece).

Un saludo
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hammer
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Mensaje por hammer »

Hola arruinao,
¿No conocerás por casualidad a un tal "chap" (chapulín)?
Lo siento, pero no tengo el gusto de conocer al tal "chap".
y a la vista queda que no necesito información privilegiada de ningún tipo
Lo de la información privilegiada era una broma. Evidentemente, cualquiera con un poco de paciencia puede ir recopilando esa información.
Ahora surgirán las lógicas dudas acerca de si se trata de un gráfico optimizado, etc ... No sólo no lo está, sinó que la variación de parámetros buscando una posible superoptimización dan una idea inequívoca de la consistencia del sistema.
A mi no me surge ninguna duda respecto a nada. Si son los datos del hilo de cctsc, él sabrá cómo funciona su sistema (porque no suelta prenda el condenao ;-)). Lo de la superoptimización no lo pillo :oops:.
Y que conste que doy tantas explicaciones acerca de algo que considero "top secret" por ser usted quien es (o al menos a mí me lo parece).
Pues siento que hayas desvelado tus secretos en balde, pero insisto en que no tengo nada que ver con el tal "chap".

Un saludo ;-)
arruinao
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Mensaje por arruinao »

Lo de la información privilegiada era una broma.
Y así lo había interpretado.

Pues, si no eres "chap" te le pareces mucho (cibernéticamente hablando). En todo caso considero que no he perdido el tiempo predicando en el desierto porque, aunque no seas el tal "chap", no me cabe duda de que sabrás valorar en su justa medida mis comentarios.

Y en cuanto a los secretos, que yo sepa, no he desvelado ninguno. Más que nada me refería al dicho: "Si hay que hablar se habla, pero hablar (en este caso escribir) para na ..."

Un saludo

P.D. Lo de la superoptimización consiste (como bien sabes, aunque ahora mismo no caigas en la cuenta) en optimizar al máximo posible los resultados de un sistema en función de un muestreo histórico de datos. Es decir, partiendo del mismo histórico de datos variar los parámetros hasta que consigas obtener el mejor resultado posible. Etapa por la que todos (o casi todos) hemos pasado, creyendo haber descubierto la piedra filosofal del tradig, y que en cuanto se aplica en real se esfuma cual bruma mañanera.
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hammer
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Mensaje por hammer »

Hola de nuevo,
no me cabe duda de que sabrás valorar en su justa medida mis comentarios
Todos los comentarios constructivos son bienvenidos. Al fin y al cabo para eso estamos aquí: para intercambiar información. Y el trabajo de recopilación que has hecho me parece muy interesante :smt023.
Y en cuanto a los secretos, que yo sepa, no he desvelado ninguno. Más que nada me refería al dicho: "Si hay que hablar se habla, pero hablar (en este caso escribir) para na ..."
Pues que yo sepa, tampoco, pero como lo decías tan serio :P. ¿Te han robado los emoticons del ordenata? Es que este medio es tan frío que sin su ayuda a veces es difícil saber el tono de un comentario.

P.D. Lo de la superoptimización consiste (como bien sabes, aunque ahora mismo no caigas en la cuenta) en optimizar al máximo posible los resultados de un sistema en función de un muestreo histórico de datos. Es decir, partiendo del mismo histórico de datos variar los parámetros hasta que consigas obtener el mejor resultado posible. Etapa por la que todos (o casi todos) hemos pasado, creyendo haber descubierto la piedra filosofal del tradig, y que en cuanto se aplica en real se esfuma cual bruma mañanera.
Ya sé lo que es superoptimizar un sistema :-D. Yo le llamo hacerle un traje a medida al histórico. Cuando digo que no lo pillo me refiero a que, si se trata del sistema de cttsc que sólo él conoce, no veo cómo lo vas a optimizar tú. Es el sentido de la frase en sí lo que no pillo.

Saludos ;-)
arruinao
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Mensaje por arruinao »

...Cuando digo que no lo pillo me refiero a que, si se trata del sistema de cttsc que sólo él conoce, no veo cómo lo vas a optimizar tú. Es el sentido de la frase en sí lo que no pillo.
Evidentemente, si desconozco el sistema y por lo tanto sus parámetros mal puedo optimizar nada, pero lo que sí podría hacer es partir de otro sistema distinto y "jugar" con los parámetros para intentar batir sus resultados (a ésto es a lo que llamo superoptimización). En mi caso, sencillamente grafiqué los resultados de cttsc para poder compararlos con los de un sistema que vengo siguiendo desde hace ya algún tiempo, y al variar los parámetros lógicamente varía la respuesta de la curva de resultados pero siempre se mantiene en positivo, afectando dicha variación sobre todo a los DD's que hay que soportar y para nada desdeñar (como muy bien apuntabas en una de tus intervenciones al hablar de la correlación inversa). A eso se refería mi comentario que espero haber aclarado convenientemente.

Sobre lo de los emoticones, qué quieres que te diga, para qué adornar lo que no es necesario. Si realmente hay mala intencionalidad en un comentario, los emoticones añadirían sorna al mismo ¿no crees?. Si hay que aclarar algo, se aclara y punto.

Un saludo
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hammer
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Mensaje por hammer »

Convenientemente aclarado.

Saludos ;-).
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