Corregir mi curva drowdawn + cálculos

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adri20
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Corregir mi curva drowdawn + cálculos

Mensaje por adri20 » 07 Sep 2019 01:25

Hola a todos. Tengo actualmente datos desde Enero 19 a Agosto 19, me ha ido muy bien pero nunca me he puesto a analizar este tipo de cosas para seguir mejorando. Yo simplemente con disciplina tiro tiro hasta los puntos que pueda conseguir, sin más, no me hago pajas mentales de buscar objetivos, yo me centro en operar y lo que va saliendo siempre operando de forma lo más profesional posible claro y con formación previa.

Estaba viendo este vídeo, minuto 10:20

https://www.youtube.com/watch?v=oOJVgHCBvM8

donde habla de cuando operas durante 1 año por ejemplo, una vez tengas apuntadas todas tus operaciones y hayas sacado un montón de datos, analizarlos y finalmente corregir lo que se pueda corregir (máximo drawdown, etc).

Datos estilo:

- Pérdidas máximas que hemos tenido durante ese año (drawdown)
- Ganancias máximas
- Tiempo con la cuenta lineal
- Picos de subida
- Picos de caída

¿Cómo se hace?

Yo tengo datos de todo el año, aparte de todas las operaciones apuntadas, con fotos, todo bien organizado, tengo:

Curva de resultados general (donde aparecen los drawdown)
Curva "drawdown" por meses
Todas las operaciones anotadas
Ganancia promedio
Pérdida promedio
Porcentaje de aciertos
Win/loss ratio
Expectativa por operación
Expectativa por € arriesgado

pero creo que no tengo máximo drawdown en % ni otros datos que estaría bien calcular, creo que yo tengo los básicos. ¿Qué otros datos estaría bien sacar? Estoy perdido en esto, yo sólo tengo lo que puse pero creo faltarían otros. He visto el típico gráfico de curva de resultados donde se trabaja para aplanar los drawdown y cómo se haría eso para ver los resultados y trabajar en mejorarla aún más?

Y cómo se calcula, teniendo los resultados, el máximo drawdown? Yo tengo las cifras en puntos, en € y con nr de contratos.



Vi en internet una gráfica excel que era para drowdawn donde indicaba:

monto de la cuenta resultado operación % de perdida/ganancia estado de la cuenta %

Apunté ahí mis resultados operación y el resto de casillas se cumplimentaron pero ¿cómo se ve ahí el máximo drawdown? ¿sumando los % del número mayor de pérdidas? He probado a sumar mi mayor racha de pérdidas en % y me sale 3,54%. No se si se calcula así. Por otro lado ¿cómo se corrigen esos drawdowns?

Decir también que todo el año lo he hecho en función de la cantidad inicial de cuenta, no he hecho como dicen algunos sistemas interés compuesto mes a mes ni nada, todo el año operando igual. Espero cada año hacerlo de forma más metódica y profesional.

gracias
Última edición por adri20 el 07 Sep 2019 19:00, editado 3 veces en total.



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Wikmar
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Re: Corregir mi curva drowdawn + cálculos

Mensaje por Wikmar » 07 Sep 2019 16:46

adri20 escribió:
07 Sep 2019 01:25
Hola a todos. Tengo actualmente datos desde Enero 19 a Agosto 19, me ha ido muy bien pero nunca me he puesto a analizar este tipo de cosas para seguir mejorando. Yo simplemente con disciplina tiro tiro hasta los puntos que pueda conseguir, sin más, no me hago pajas mentales de buscar objetivos, yo me centro en operar y lo que va saliendo siempre operando de forma lo más profesional posible claro y con formación previa.

Estaba viendo este vídeo, minuto 10:20

https://www.youtube.com/watch?v=oOJVgHCBvM8

donde habla de cuando operas durante 1 año por ejemplo, una vez tengas apuntadas todas tus operaciones y hayas sacado un montón de datos, analizarlos y finalmente corregir lo que se pueda corregir (máximo drawdown, etc).

Datos estilo:

- Pérdidas máximas que hemos tenido durante ese año (drowdawn)
- Ganancias máximas
- Tiempo con la cuenta lineal
- Picos de subida
- Picos de caída

¿Cómo se hace?

Yo tengo datos de todo el año, aparte de todas las operaciones apuntadas, con fotos, todo bien organizado, tengo:

Curva de resultados general (donde aparecen los drowdawn)
Curva "drowdawn" por meses
Todas las operaciones anotadas
Ganancia promedio
Pérdida promedio
Porcentaje de aciertos
Win/loss ratio
Expectativa por operación
Expectativa por € arriesgado

pero creo que no tengo máximo drowdawn en % ni otros datos que estaría bien calcular, creo que yo tengo los básicos. ¿Qué otros datos estaría bien sacar? Estoy perdido en esto, yo sólo tengo lo que puse pero creo faltarían otros. He visto el típico gráfico de curva de resultados donde se trabaja para aplanar los drowdawn y cómo se haria eso para ver los resultados y trabajar en mejorarla aún más?

Y cómo se calcula, teniendo los resultados, el máximo drowdawn? Yo tengo las cifras en puntos, en € y con nr de contratos.



Vi en internet una gráfica excel que era para drowdawn donde indicaba:

monto de la cuenta resultado operación % de perdida/ganancia estado de la cuenta %

Apunté ahí mis resultados operación y el resto de casillas se cumplimentaron pero ¿cómo se ve ahí el máximo drowdawn? ¿sumando los % del número mayor de pérdidas? He probado a sumar mi mayor racha de pérdidas en % y me sale 3,54%. No se si se calcula así. Por otro lado ¿cómo se corrigen esos drowdawns?

gracias

De momento, lo único que te puedo contribuir es:

drowdawn -> drawdown

si bien reconozco que pronunciado, la "a" suena más bien "o", y la "o" suena más bien "a".

El inglés te va a ser también necesario para el Trading.


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Hermess
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Re: Corregir mi curva drowdawn + cálculos

Mensaje por Hermess » 07 Sep 2019 17:40

Holas adrir20- ----wikmar

Con la excel si tienes un poco de experiencia puedes graficar los datos al periodo que quieras semanas-meses años y ahí sale el máximo DD, pero con las herramientas que llevan hoy las plataformas de trading, es raro que no puedas hacerlo desde ahí sin tocar la excel y directamente desde la plataforma, ahí te salen los ratios mas importantes y grafica la serie de resultados por el periodo y activo que quieras o en operativa global

Con solo esos datos que das es difícil dar una opinión ajustada a lo que buscas

En mi opinión si crees que tu operativa tiene ventaja, primero hay que saber cual es y la causa, identificar donde esta el EDGE y porque, es muy importante conocer esto

Si esa serie de operaciones muestra un beneficio alejado de los costes de transacción y siempre aplicas la misma técnica objetiva ,tienes que saber donde se genera el edge, sobre que factores o variables, estos pueden ser:

Franjas horarias de mayor volatilidad en los activos transados

Modelización de escenarios donde se han dado las mejores operaciones rango-tendencia incluyendo las fases de volatilidad alta-media-baja- impulso-retroceso-reversión-ruptura

Al analizar solo las mejores operaciones, si el grueso de ellas se hizo en un determinado escenario, ahí saldrá MIRANDO LA GRAFICA DONDE SE HICIERON si es de tendencia en fase impulsiva o en fase de ruptura o retroceso.

Si ese análisis no muestra un patrón-modelo de escenario en la mayoría de esas operaciones de mayor recorrido, es muy probable que sea ajuste a la curva por simple distribución en los recorridos en segmentación del mercado y en este caso el EDGE de existir recae únicamente en la técnica de entrada. Ocurre lo mismo con las operaciones de perdidas y las rachas, si no analizas las causas es difícil acertar en poner solución

Ese periodo de operativa no es suficiente si el nº de operaciones es bajo, sobre los nº que has comentado en otros hilos apx unas 20 operaciones mes lo que arroja un total de 160 en 8 meses

160 operaciones de scalping no es una muestra estadísticamente significativa para darle un mínimo de confianza y da igual que hagas 1 al día o 20 si todas son scaping si no filtras los escenarios y la volatilidad

Con un mínimo de 1000 operaciones en esa modalidad de scalping la muestra es significativamente mucho mayor y mayor la confianza estadística, ahí si hay EDGE se sabe rápido cual o cuales son los factores determinantes en el análisis de las operaciones de mayor recorrido y también en las mayores rachas de perdidas. Con solo 120 operaciones de scalping es una muestra muy pequeña y el error de análisis puede ser grande.

saludos


El comercio puede ser muy fácil o muy difícil. Si no podemos ver lo fácil, entonces tenemos que cuestionar lo que creemos que sabemos.

adri20
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Re: Corregir mi curva drowdawn + cálculos

Mensaje por adri20 » 07 Sep 2019 19:07

Yo siempre opero en el mismo escenario, mismo horario prácticamente. Eso ya fruto de mi experiencia siempre lo hago así, tengo 2-3 tipos de operaciones pero siempre opero igual y en un tramo X del mercado siempre igual.
Al final aunque la salida varía tengo 2 o 3 formas de salir siempre igual también con muy ligeros cambios en función del contexto y el dejar correr parecido, aunque cada escenario es distinto al final es siempre muy parecido. Yo siempre apuesto por los sistemas mecánicos que me dan una ventaja siempre igual, no discrecionales que dependen mucho de si estoy cansado, no estoy cansado...

El número de operaciones del año son 160 aprox y las tengo todas apuntadas con foto y comentarios además de todas apuntadas en un excel.
Tengo la curva de operaciones de los 8 meses y luego una curva de cada mes. Tengo dibujada la línea del momento inicial al final y ahí aparecen las caídas por debajo de esa media y por encima (drawdown) pero ¿cómo indicar el % de drawdown?

Mi broker no tiene esos datos (ibroker) pero si he visto que plataformas tipo ProRealTime lo traen.

Lo que si calcula mi excel es lo que dije:

Ganancia promedio
Pérdida promedio
Porcentaje de aciertos
Win/loss ratio
Expectativa por operación
Expectativa por € arriesgado

Gracias por tu comentario @Hermess.



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JordiD
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Re: Corregir mi curva drowdawn + cálculos

Mensaje por JordiD » 07 Sep 2019 19:48

@adri20 necesitas añadir dos columnas a tu excel justo al lado de la columna con el valor diario de la cuenta que vayas registrando. en la primera columna tendrás el máximo alcanzado, en la primera fila (primer dato de esta columna) pones el valor de la cuenta de ese día, en las filas siguientes escribes una formula (escribes una vez y luego copias y pegas) (supón columna A = valor diario cuenta, columna B = máximo): SI(A2>B1;A2;B1), lo que haces es comparar el valor de la cuenta con el máximo anterior, si es mayor pasa a ser el nuevo máximo, sino se mantiene el valor anterior.

En la segunda columna (supón columna C) calcularás el porcentaje de diferencia entre el valor actual de la cuenta y el màximo: ((A2-B2)*100)/B2 , lo que te dará el drawdown para esa fecha concreta.

para calcula el máximo drawdown en un periodo sólo necesitas usar la función MIN(C2:CXX) en la celda dónde quieras ver ese dato.

Es más fácil de hacer que de explicar, es muy sencillo.


"El error es la base del aprendizaje, nunca te rindas!!"

Hermess
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Re: Corregir mi curva drowdawn + cálculos

Mensaje por Hermess » 07 Sep 2019 20:45

Holas

ese tema con la Excel ya se toco en el foro mas de una vez, si utilizas el buscador encontraras respuestas si no te sirve la que da JordiD

viewtopic.php?t=16748

y si buscas en internet encontraras soluciones


Eso de que siempre operas el mismo escenario porque es la misma franja horaria es muy discutible

Si operas la misma franja horaria tendrás la volatilidad de esa franja horaria modelizada a ese activo y horario, saca los picos de alta-baja de todo el histórico graficándola y veras diferencias significativas si no son franjas horarias muy estrechas

Esto que dices: "aunque cada escenario es distinto al final es siempre muy parecido. "

Si fueran similares pocos perderían porque ahí radica la eficiencia del mercado

Que no aprecies diferencias significativas, es una cosa pero todos los días en la misma franja horaria en el mercado no se da el mismo escenario, no puede ser a no ser que tu percepción se enfoque en unos detalles y obvie muchos otros
Los escenarios pueden ser de diferentes pautas en el timeframe operativo
de tendencia o rango

en tendencia . impulso-retroceso-reversión
en rango reversión-ruptura

la volatilidad tiene tres fases: alta-media-baja en cada una de las pautas y esa variable marca una diferencia, en volatilidad baja no puedes aspirar a recorridos mayores a la media en esa modalidad de scalping porque tienes todas las probabilidades en contra, ahí operar con target fijo es lo optimo ajustado a la reversión a la media por desviación típica porque el 90% de los movimientos terminan ahí

Si no modelizas estas variables y factores no puedes saber en que escenario estas operando y en que se diferencian unos de otros
Si operas un sistema a favor de tendencia del timeframe operativo, la tendencia tiene que estar definida objetivamente diferenciando la zona de influencia de la reversal, el impulso y el retroceso, eso no te lo da una media.
Si tu sistema por las reglas operativas siempre entra a favor de tendencia hay una diferencia al entrar en un impulso iniciado o en un retroceso o en la zona de influencia de la reversal, en esta ultima los osciladores y medias fallan mínimo 8 de cada 10 señales porque no tienen recorrido, no hay persistencia direccional, operar ahí es perder tiempo y dinero
Si quieres saber donde esta el EDGE y si existe y que los resultados no son producto de ajuste a la curva, no queda otra que analizar los datos. Analizarlos condicionados a la volatilidad y pauta-fase mercado porque sin esto operas a ciegas, no sabes si tienes un borde, si es robusto o se rompe muy fácil, ni sabes como se rompe hasta que estas en el agujero del DD porque no sabes que esta fallando

saludos


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Re: Corregir mi curva drowdawn + cálculos

Mensaje por Wikmar » 07 Sep 2019 21:16

Hermess escribió:
07 Sep 2019 20:45
Si quieres saber donde esta el EDGE y si existe y que los resultados no son producto de ajuste a la curva, no queda otra que analizar los datos.
adri20; si pones tus resultados por aquí, bien directamente en Excel, o bien en texto plano p. ej., probablemente recibirías análisis y crítica que te podrían venir bien.


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Re: Corregir mi curva drowdawn + cálculos

Mensaje por Wikmar » 07 Sep 2019 21:17

Me refiero a los resultados de cada negocio, bien en puntos, o bien como porcentaje respecto al precio. Mejor en puntos (con sus decimales si los tienen).


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Re: Corregir mi curva drowdawn + cálculos

Mensaje por adri20 » 08 Sep 2019 00:14

JordiD escribió:
07 Sep 2019 19:48
@adri20 necesitas añadir dos columnas a tu excel justo al lado de la columna con el valor diario de la cuenta que vayas registrando. en la primera columna tendrás el máximo alcanzado, en la primera fila (primer dato de esta columna) pones el valor de la cuenta de ese día, en las filas siguientes escribes una formula (escribes una vez y luego copias y pegas) (supón columna A = valor diario cuenta, columna B = máximo): SI(A2>B1;A2;B1), lo que haces es comparar el valor de la cuenta con el máximo anterior, si es mayor pasa a ser el nuevo máximo, sino se mantiene el valor anterior.

En la segunda columna (supón columna C) calcularás el porcentaje de diferencia entre el valor actual de la cuenta y el màximo: ((A2-B2)*100)/B2 , lo que te dará el drawdown para esa fecha concreta.

para calcula el máximo drawdown en un periodo sólo necesitas usar la función MIN(C2:CXX) en la celda dónde quieras ver ese dato.

Es más fácil de hacer que de explicar, es muy sencillo.
Muchas gracias JordiD

Ya lo he calculado (MÁXIMO DRAWDOWN), me sale 3,54% como máximo drawdown y como segundo máximo 2,31%.
Última edición por adri20 el 08 Sep 2019 01:18, editado 1 vez en total.



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Re: Corregir mi curva drowdawn + cálculos

Mensaje por adri20 » 08 Sep 2019 00:46

Hermess escribió:
07 Sep 2019 20:45
Holas

ese tema con la Excel ya se toco en el foro mas de una vez, si utilizas el buscador encontraras respuestas si no te sirve la que da JordiD

viewtopic.php?t=16748

y si buscas en internet encontraras soluciones


Eso de que siempre operas el mismo escenario porque es la misma franja horaria es muy discutible

Si operas la misma franja horaria tendrás la volatilidad de esa franja horaria modelizada a ese activo y horario, saca los picos de alta-baja de todo el histórico graficándola y veras diferencias significativas si no son franjas horarias muy estrechas

Esto que dices: "aunque cada escenario es distinto al final es siempre muy parecido. "

Si fueran similares pocos perderían porque ahí radica la eficiencia del mercado

Que no aprecies diferencias significativas, es una cosa pero todos los días en la misma franja horaria en el mercado no se da el mismo escenario, no puede ser a no ser que tu percepción se enfoque en unos detalles y obvie muchos otros
Los escenarios pueden ser de diferentes pautas en el timeframe operativo
de tendencia o rango

en tendencia . impulso-retroceso-reversión
en rango reversión-ruptura

la volatilidad tiene tres fases: alta-media-baja en cada una de las pautas y esa variable marca una diferencia, en volatilidad baja no puedes aspirar a recorridos mayores a la media en esa modalidad de scalping porque tienes todas las probabilidades en contra, ahí operar con target fijo es lo optimo ajustado a la reversión a la media por desviación típica porque el 90% de los movimientos terminan ahí

Si no modelizas estas variables y factores no puedes saber en que escenario estas operando y en que se diferencian unos de otros
Si operas un sistema a favor de tendencia del timeframe operativo, la tendencia tiene que estar definida objetivamente diferenciando la zona de influencia de la reversal, el impulso y el retroceso, eso no te lo da una media.

Si tu sistema por las reglas operativas siempre entra a favor de tendencia hay una diferencia al entrar en un impulso iniciado o en un retroceso o en la zona de influencia de la reversal, en esta ultima los osciladores y medias fallan mínimo 8 de cada 10 señales porque no tienen recorrido, no hay persistencia direccional, operar ahí es perder tiempo y dinero
Si quieres saber donde esta el EDGE y si existe y que los resultados no son producto de ajuste a la curva, no queda otra que analizar los datos. Analizarlos condicionados a la volatilidad y pauta-fase mercado porque sin esto operas a ciegas, no sabes si tienes un borde, si es robusto o se rompe muy fácil, ni sabes como se rompe hasta que estas en el agujero del DD porque no sabes que esta fallando

saludos
A ver si puedo hacer algo, gracias por la explicación.
La volatilidad a mi me afecta en el sentido de que si un día hay mucha tengo que poner el stop más lejos o si hay poca más cerca pero al final yo busco mi ratio beneficio/riesgo y me da igual el número de puntos, está claro cuando hay menos volatilidad ganaré menos pero mi ratio B/R sigue siendo por encima 1:1 que es lo que a mi me interesa, buscando siempre operaciones con potencial mayor a 2:1, me da igual que suba 30 puntos con stop a 15p a que suba 10p con stop a 5p. Se que eso se traduce en dinero pero yo sólo busco puntos y ratio B/R positivo, el dinero nunca lo miro, me da igual, porque sólo busco consistencia. Si soy consistente durante años me da igual el dinero ya que todo estaría en tener la confianza de subir el número de contratos. Yo sólo me intereso por ser ganador en puntos y en B/R.
El número de puntos que voy a ganar un mes, depende, suelo ser consistente pero ni de coña saco todos los meses lo mismo, eso depende del mercado más que de mi. Yo hago mis 20 operaciones al mes y listo.

¿Miras la volatilidad con el valor del ATR? El indicador ATR lo he mirado pero estoy algo pez en él. Yo observo cuánto se mueve y a cuántos puntos tengo que poner el stop sin saltarme que tengo que poner un riesgo máximo por operación del 1%.

¿Tendría que analizar todas las operaciones que sean iguales? por ejemplo todas las que entre al inicio del impulso y todas las que entre en un giro por ejemplo pero nunca juntas?

No todos los días es igual, a lo mejor un día entro a las 9:30 y otro a las 10:30 pero siempre una hora parecida.
Y siempre busco un par de patrones siempre iguales y en un contexto similar, a eso me refiero con siempre igual, pero no a que siempre las velas estén igual colocadas claro, cada día es un mundo.



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Re: Corregir mi curva drowdawn + cálculos

Mensaje por Hermess » 08 Sep 2019 12:42

Holas

Permíteme una sugerencia

No tengo porque dudar de lo que dices

Medita y reflexiona sobre lo que estamos hablando, no tengas prisa, estas comenzando aunque creas tener experiencia, con el tiempo entenderás la importancia de muchas cosas que estamos hablando y ahora puede que no les das importancia por diferentes motivos.

Si lees con atención la coletilla que pone X Trader al final de sus mensajes, ahí esta resumido el problema de los sistemas de trading

Ahora te contexto a las preguntas.

saludos


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Hermess
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Re: Corregir mi curva drowdawn + cálculos

Mensaje por Hermess » 08 Sep 2019 13:04

......

El ATR mide el rango promedio del nº de velas que pongas en periodo

La volatilidad por desviación típica mide la dispersión de datos sobre la media

Son dos formas de medir la volatilidad que no son excluyentes y se complementan

Yo utilizo el ATR para medir el rango diario promedio de x sesiones para medir el riesgo de un activo entre otras cosas.
La desviación típica para medir la dispersión de datos sobre la media en las oscilaciones del precio en grupos de velas del timeframe operativo para modelizar la volatilidad y pasarla a las lógicas del sistema.

La media es de periodo largo para que no sea sensible a una o pocas velas y me mida las oscilaciones de volatilidad sobre la media en las diferentes pautas mercado pero con persistencia temporal suficiente para ajustar esa medida de volatilidad a una técnica o no seria útil. La persistencia temporal de la pauta esta condiciona al nº de periodos que metas en la media y timeframe. Eso indica la pauta de volatilidad alta-media-baja si entiendes las señales que el mercado esta dando sobre esa variable. Es un poco complejo de explicar y difícil de entender sin profundizar en estudio sobre el tema
Pongo un ejemplo

Por la mañana o en sesión asiática el mercado puede estar en rango y en la preapertura-apertura europea ese rango se rompe aumentando la volatilidad cambiando de fase de baja a alta

O venir el precio en sesión asiática con alta volatilidad en tendencia y en la sesión europea ( o de sesión europea a americana) entrar en rango y bajar la volatilidad de alta a baja o continuar en alta volatilidad siguiendo la tendencia o girar de largos a cortos en alta volatilidad etc.. El precio puede hacer muchas cosas, la volatilidad tiene fases y bucles muy limitados-condicionados temporalmente

Midiendo la dispersión de datos sobre la media por desviación típica, indica los cambios en la volatilidad en sus primeras fases de cambio siempre condicionado a que entiendas las señales del mercado y las herramientas que utilizas al medir

Entender las señales del mercado pasa por modelizar las pautas mercado y entender en que se diferencian, Y las herramientas que se utilicen saber lo que miden y como lo miden

Si ves un día cuando abres el grafico que el precio esta en un rango de varias horas bien marcado o en tendencia, estas entendiendo las señales del mercado porque esta en rango o en tendencia y lo ves y eres consciente de ello . Si las herramientas miden la volatilidad de la pauta y es alta, entiendes que el mercado esta diciendo "estoy en tendencia en volatilidad alta" y actúas en consecuencia---- entender las señales - concretar y materializar.

Si te pones a operar y no prestas atención a la pauta del escenario no puedes entender las señales del mercado, operas a ciegas a ver que sale siguiendo una técnica sobreoptimizada a un activo y timeframe. Puedes apreciar cambios muy evidentes en la volatilidad y otros detalles pero no entiendes el porque se dan, no condicionas los cambios en la variable volatilidad, simplemente ves que se dan esos cambios pero no entiendes porque ni cuando se producen hasta que son muy evidentes

Para ser consistente a medio- largo plazo entiendo que tienes que tener un borde robusto, conocer donde se genera el Edge y conocer como se rompe el borde antes de comerte el marrón de fuertes DD.

Si no explotas ineficiencias, lo que te de la optimización de indicadores son edges muy débiles que se rompen con los cambios de fase mercado-volatilidad = ajuste temporal a la curva y ahí pondera la experiencia y habilidad en rachas de perdidas ganancias.

Alternando fases mercado y volatilidad sin entender las señales del mercado ni explotar ineficiencias, la habilidad te salva muchas veces oscilando entre perdidas-ganancias. La experiencia te puede aportar gestionar muy bien el riesgo y cortar a tiempo los DD antes de hacer agujeros significativos, pero no es suficiente para ganar a medio-largo plazo si no generas EDGE. Ahí en ese caso se genera edge en la gestión al cortar rápido las rachas de perdidas o parar a tiempo los sistemas antes de que te puedan hacer grandes agujeros, o tener una eficiente diversificación .......

Los edges robustos están en los sistemas que no están sobreoptimizados a un activo y timeframe, esos pierden la ventaja muy rápido y si no conoces la causa te hacen un buen agujero si no tienes un protocolo de parada eficiente que limite los fuertes DD

Los edges robustos están en los sistemas que están optimizados a unos mismos parámetros a diferentes activos y timeframes sin tocar ningún parámetro, como por ejemplo bonos-materias primas-divisas-índices desde semanal-diario a 1 minuto etc.. cuando encuentres algo así es una joya que no tiene precio, ese borde no se rompe muy fácil y ya lleva implícita en el la defensa por diversificación en activos y timeframes para bajar la exposición direccional del mercado si sabes utilizarlo eficientemente.

Pon tu sistema a operar en demo en diferentes activos y timeframes como los comentados y no toques ningún parámetro, no sobreoptimices a un activo y timeframe y compara las series de operaciones en cada activo y timeframe. Si los resultados dan una dispersión de datos negativos fuera de la desviación típica sobre la media, como no tengas planificado un protocolo de parada eficiente, ese sistema y similares tienen todas las papeletas para hacerte un buen agujero como no tengas una eficiente diversificación

"¿Tendría que analizar todas las operaciones que sean iguales? por ejemplo todas las que entre al inicio del impulso y todas las que entre en un giro por ejemplo pero nunca juntas?"


Yo soy de la vieja escuela y tengo mis métodos de análisis que me llevan muchas horas de trabajo en el análisis de una serie temporal analizando operación por operación condicionándola a las fases de volatilidad y fases mercado, con la excel puedes hacer muchas cosas si tienes las plantillas adecuadas o sabes crearlas...........

Esos métodos consumen mucho tiempo de trabajo si no tienes las herramientas adecuadas y no metes los datos periódicamente al inicio de las series.............
Ahora, en la actualidad,........, si tienes conocimientos de profesional en estadística puedes analizar esas series temporales con análisis multivariante ( entiendo que con mejores herramientas y mas rápido)

En el foro como expertos en ese campo están ALBERTO(x-trader) y CLS. entre otros....,

saludos


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adri20
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Re: Corregir mi curva drowdawn + cálculos

Mensaje por adri20 » 08 Sep 2019 14:03

Hermess escribió:
08 Sep 2019 12:42
Si lees con atención la coletilla que pone X Trader al final de sus mensajes, ahí esta resumido el problema de los sistemas de trading
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."

En este sentido te entiendo perfectamente, de hecho yo siempre digo que el análisis técnico explicado para todos los entornos de mercado no funciona.
Mi sistema sólo me da entrada en un entorno de mercado muy concreto, buscando un par de patrones en un entorno muy muy concreto que siempre es el mismo Helmess. Por eso te digo que aunque cada día a cada hora sea diferente, más tema volatilidad, mi entorno es siempre siempre el mismo. Mi sistema depura, depura, depura hasta dar con un entorno que es siempre el mismo. Lógicamente opero siempre más o menos a la misma hora pero unas veces se da a las 9:00 y otras a las 10:30 pero siempre siempre opero de 9:00 a 10:30h, si no se me ha dado ese contexto y ese patrón dentro de ese contexto específico, que es siempre igual, no entro ese día.

Voy con el segundo comentario:

En principio la volatilidad yo no la miro por el ATR si no que hasta ahora la he mirado por la distancia al stop e incluso si había mucha pasaba a operar en gráfico 30 segundos en vez de 1 minuto y cosas así, en principio nunca me ha dado problemas. En todo caso si el ATR es muy exagerado pues ahí no entro, si es muy superior al valor de mi stop.

Los que operamos DAX gráfico 1min (futuros) lo que buscamos es máxima volatilidad, yo opero con volúmen y buscamos la volatilidad máxima. Es cierto no me gusta estar dentro en las noticias o justo en la apertura porque la volatilidad es imposible pero en cuanto la apertura se calma un poco ahí sí estoy cómodo. En principio los que operamos dax buscamos operar entre 9:00 a 10:30, luego ya la volatilidad baja y se gana menos, pero vamos lo importante es que haya volúmen/fuerza, si hay fuerza no es muy importante que haya una volatilidad muy alta o medio alta, normalmente cuando pasa esa hora ya el mercado da menos dinero, la volatilidad baja y bueno, se puede operar pero es peor claro.

Yo personalmente tengo un sistema para LP, uno para operar en gráfico horario y uno para operar en gráficos 1min. El sistema me vale para todos los activos aunque cuando te concentras en uno le conoces perfectamente, hay activos más nobles, otros menos nobles. Me gusta especializarme.

Antes operaba en gráficos 60min pero cuando me pasé a gráfico 1min tuve que adaptar alguna pequeña cosa. Es mucho más fácil operar en 60min que en 1minuto. Todos se basan en lo mismo pero he hecho ligeros cambios en cada uno de ellos. En 1min digamos que utilizo el mismo sistema pero por ponerte un ejemplo: en 1min el punto breakeven tengo que tener en cuenta el deslizamiento y horquilla y en 60min no para contabilizar el punto 2:1 o 1:1 o algún retoque en algún indicador, por ejemplo que la señal en 1min tiene que ser más clara que la que le exijo en 60min. Pero salvo esas pequeñas cosas me funciona en todos los timeframes y en todos los archivos, sólo es eso, en gráfico 1 hora es mucho más fácil, no te digo ya en gráfico semanal. Acostumbrarme a operar en 1 minuto me hace ser mejor en timeframes superiores pero cuando me pasé a 1 minuto me tuve que espabilar mucho. O por ejemplo en timeframes 1min es más difícil ganar y tienes que tener muy muy en cuenta los deslizamientos, horquillas, comisiones, cosa que en 60min no me pasaba. En 1min siempre es más difícil y más en activos tipo dax que es especulación pura y dura, entras a una guerra. Si he sido capaz de llevar 8 meses en 1min ganador haciendo buena cantidad de puntos es para estar orgulloso de mi.

Gracias por tus argumentos. Una cosa que siempre me preguntaba es por qué en bolsa, cursos, etc, no se aplica la estadística más cuando es algo tan importante (yo soy ingeniero). Imagino que los profesionales si que la aplican y mucho.



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Re: Corregir mi curva drowdawn + cálculos

Mensaje por Wikmar » 08 Sep 2019 22:07

adri20 escribió:
08 Sep 2019 14:03
Una cosa que siempre me preguntaba es por qué en bolsa, cursos, etc, no se aplica la estadística más cuando es algo tan importante (yo soy ingeniero). Imagino que los profesionales si que la aplican y mucho.

¿Qué representa la estadística?:

a) El pasado.

b) El presente.

c) El futuro.


¿Qué quiere saber el Trader?:

a) El pasado.

b) El presente.

c) El futuro.


¿Dónde puede estar el consenso de ambas cosas?:

a) En el pasado.

b) En el presente.

c) En el futuro.


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Re: Corregir mi curva drowdawn + cálculos

Mensaje por Wikmar » 08 Sep 2019 22:09

¿Se puede encontrar el consenso con la estadística?


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