¿Cuál es el mejor programa para backtesting?

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skan
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¿Cuál es el mejor programa para backtesting?

Mensaje por skan » 28 Oct 2019 22:14

Buenas

Hace muchos años me dediqué una temporada a programar estrategias de trading para varias empresas.
Usaba Visual Chart, Tradestation, Multicharts, algún programa propio de la empresa y luego probé un poco Matlab, R y C++ para hacer cálculos aparte.
Pero con estos tres últimos todo es más complicado y desorganizado.

Hace mucho que no me dedico a eso, necesito ponerme al día y quería probar cosillas por mi cuenta.

¿Según vuestra experiencia que software es el más indicado para optimizar estrategias de trading?
Me interesa para Forex y Futuros intradía, barras de 1 minuto.
Que sea rápido, los cálculos son siempre lentos.
Que permita utilizar información barra a barra en las optimizaciones.
Que sea fácil de configurar (activos, slippages, rolling... y que los resultados sean realistas).
Que permita utilizar criterios avanzados como el ratio de Sharp, ratio de Omega, ratio de Sortino u otros que yo defina intratrade.



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cls
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Re: ¿Cuál es el mejor programa para backtesting?

Mensaje por cls » 29 Oct 2019 09:46

Hola,
te recomendaría NinjaTrader. Todo lo que pides lo cumple, salvo lo de que sea fácil de configurar (me refiero a que puede costarte al principio). Para eso existen otras plataformas más sencillas como prorealtime (pero menos potente).
En NT te puedes crear tus propios ratios para el backtesting.
Y tirando para algo más nativo me decidiría por Python.



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