Notas sobre sistemas en Visual Chart

Todo lo relacionado con este conocido software de trading made in Spain: estudios, indicadores, sistemas, plantillas, etc.
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hammer
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Notas sobre sistemas en Visual Chart

Mensaje por hammer »

A las buenas,

Abro este hilo para contar algunas cosas sobre programación con Visual Chart que conviene tener muy en cuenta para no llevarse sorpresas en el momento de pasar de las estadísticas al mercado real.

El Problema de los Deslizamientos Inesperados

La creencia de que las ordenes limitadas van a producir menos deslizamientos que las ordenes a mercado es errónea. Es al revés. ¿Sorprendente?

Como ya sabemos, cuando emplazamos una orden limitada en el mercado, se anota en el libro de ordenes al final de las que ya haya al mismo precio. Cuando se toca el precio, VC asume que la orden se ha ejecutado a ese mismo precio.

Pero puede que no ocurra así. Esto es debido a que, aunque se haya tocado el precio, puede que no haya habido suficiente contrapartida y nuestra orden se haya quedado pendiente.

VC, para solucionar esta falta de concordancia entre el sistema y la posición real en el mercado, lo que hace es que en la siguiente barra ejecuta la orden a mercado.

Por lo tanto, los resultados que dé la estadística (o el broker de pruebas) no tienen por qué coincidir con el mercado real.

Si estamos en pruebas, todas la ordenes entran a su precio. Pero si estamos en real, lo mejor que puede pasar es que una orden limitada se ejecute al precio indicado. Si no es así, se ejecutará a un precio inferior (en caso de una venta) o superior (en caso de una compra). Por lo tanto, una orden limitada puede ejecutarse a su precio o a uno peor, nunca mejor, es decir, jamás va a beneficiarnos con respecto a lo que diga la estadística.

Sin embargo, cuando ejecutamos una orden a mercado, VC considera que el último precio es el de ejecución. Unas veces será así y otras será un precio distinto. Si el precio es distinto puede que la diferencia sea a nuestro favor o en contra. Aunque Murphy suele meter mano en estos asuntos, lo lógico es esperar que en este caso sea un 50% de las veces a favor y otro tanto en contra.

Por lo tanto, cuando ejecutamos ordenes a mercado, tanto real como estadística coinciden en sus resultado (el promedio de la ordenes será el promedio de los precios esperados).

Sin embargo, cuando ejecutamos ordenes limitadas en real, el promedio siempre será inferior al promedio de los precios esperados, siendo mayor la diferencia cuanto menor sea la liquidez. Las ordenes limitadas darán resultados peores de lo reflejado en las estadísticas cuando trabajemos en real.

Otro rato hablaremos de más asuntos. Se esperan aportaciones :P.

Saludos ;-)
Última edición por hammer el 13 Mar 2006 18:29, editado 1 vez en total.
Si no te equivocas de vez en cuando, quiere decir que no estás aprovechando todas tus oportunidades. Woody Allen.

insomnio
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deslizamientos, no estoy de acuerdo

Mensaje por insomnio »

segun la experiencia que tengo, ejecutando a mercado tampoco se obtienen esos resultados, por ejemplo, en ibex se van a los 1,3 puntos ultimamente.
Aun que yo uso Atclose (a cierre), pero que lo que lanza es una orden a mercado.
Los mejores resultados hablando de deslizamientos, son los de las ordenes en stop, que segun rachas, a veces los deslizamientos son incluso negativos.

Lo que si tengo claro es que es un tema imprescindible, ya que sin los deslizamientos, ya seria rico.(hay sistemas que funcionan de la leche,p.e. 2 millones de euros en los ultimos 6 años con 1 contrato de ibex.)
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hammer
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Mensaje por hammer »

En el caso del Ibex, el problema creo que más bien es por las horquillas. No es raro verlas de 3 y hasta 4 puntos.

Respecto a las ordenes en stop, no dejan de ser ordenes a mercado que se ejecutan en el instante en que se toca el precio indicado.

Saludos ;-)
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Zubi
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Mensaje por Zubi »

Como dise q dise 2 millones de q??
Insonio.......echate una cabezadita, despejate el sueño q tienes y luego nos cuentas con tranquilidad lo de los 2 millones de euros con un contrato de ibex en 6 años jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj.
Salu2
lo facil es opinar sobre la parte izquierda del grafico, lo dificil es operar en tiempo real en el lado derecho
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Dkvas
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Mensaje por Dkvas »

bunder escribió:En el caso del Ibex, el problema creo que más bien es por las horquillas. No es raro verlas de 3 y hasta 4 puntos.

Respecto a las ordenes en stop, no dejan de ser ordenes a mercado que se ejecutan en el instante en que se toca el precio indicado.

Saludos ;-)
y ke ese stop sea a mercado importante !!, como debe ser, porke si es stop limit, el precio (en determinadas circunstancias) puede irse 300 puntos y tu stop kedarse allí mirando con prismáticos el precio :-D

saludos.
Si el mercado no te sonríe....
cuéntale un chiste XD
insomnio
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Mensaje por insomnio »

bueno zibi, ya te digo que esos resultados podrian incluso superarse tomando un slippage =0.Pero la realidad es bien distinta, y tenemos hoy en dia un slipage cercano a 1,3 puntos por operacion.
si esto lo aplicas a un sistema que tuvo mas de 100.000 negocios en los ultimos 6 años, hago calculos: 100000x2operaciones/negocio=200000x13euros/slipagge=2.600.000 euros que se van en slipagges.En realidad habriamos perdido, y eso sin contar las comisiones, 600.000 euros.de ahi la importancia de calcular los slippages.
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hammer
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Mensaje por hammer »

insomnio,

Ese sistema que dices, echando un cálculo rápido, hace unas 140 operaciones de compra o venta al día. Es decir, unas 17 operaciones a la hora que significa que hace una cada 3 minutos y medio.

Cabe por tanto suponer que se trata de un sistema de scalping.

¿No crees que el futuro del Ibex es totalmente inapropiado para ese tipo de operativa :shock:?

Un saludo ;-)
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Zubi
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Arrionao seamos serios coño

Mensaje por Zubi »

Operar en real no es hacer numeros en un papel, sino yo seria ya multimilloneti, muy facil:
Si entro 5 veces al dia y me saltan el stop de 5 pipos, las 5 veces son 25 pipos dax por 25 euros pipo 625 euretes + 5*5 = 25 eurestes de comnisiones 650, pero pa ser rico mas rapido lo hago con 10 contratos asi q son 6.500 euetes diarios. Y AQUI VIENE LO BUENO : COMO NO ENTRO NO LOS PIERDO OSEA Q TENGO 6500 EURETES MAS TO LOS DIAS, echa numeros a ver cuanto tendria a final de este año, jjjjjjjjjjjjjj,
JODER HE DESPERTADO, SE ME HA ROTO LA LECHERA.

Es una broma, no te lo tomes a mal, pero es q muchas veces la gente hace los numeros , poco mas o menos de esta manera q los he hecho yo ahora,
Salu2. :wink:
lo facil es opinar sobre la parte izquierda del grafico, lo dificil es operar en tiempo real en el lado derecho
insomnio
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si , es inapropiado

Mensaje por insomnio »

dado los deslizamientos del ibex, lo es.Esta clarisimo.
Pero ese mismo sistema con otros parametros....

De todos modos durante 2004 y 2005 me encuentro con problemas para sacar tajada.El rendimiento es bastante pequeño.
parece que 2006 arranca con fuerza.
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