Pauta Estacional en el Oro

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X-Trader
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Pauta Estacional en el Oro

Mensaje por X-Trader »

Os paso una versión resumida de un patrón estacional detectado por Seasonax y que Cárpatos comentó en su web hace unos meses en el que señala que comprar Oro los viernes es significativamente más rentable que el resto de días.
"Recientemente la firma alemana especializada en pautas estacionales Seasonax, muy prestigiosa y que suele vender sus informes dentro de las plataformas de las manos fuertes como Bloomberg o Thomson Reuters ha informado de una muy curiosa pauta estacional en el oro desconocida hasta ahora.

Es una pauta enraizada con los días de la semana.

No se puede descartar que sea casualidad, pero tampoco parece muy probable que sea así porque en la muestra se han estudiado casi 5.000 días de trading. La pueden ver en este gráfico resumida:

Imagen

En esa tabla se saca la rentabilidad del oro de 2000 a 2017 por días de la semana

El retorno anualizado del oro en ese período de 17 años es del 8,84% y resulta que en los viernes está el 7,5%. Es decir casi toda la subida se ha producido en los viernes.

Aquí se ve mucho mejor:

Imagen

Es increíble, no solo un operador que solo operara los viernes en el oro se habría llevado casi el mismo botín de ganancias en estos 17 años es que encima ¡habría minimizado al máximo los fuertes drawdowns que ha tenido el oro en estos años!

Realmente sorprendente. La norma solo falló algo en el año 2009.

Y claro los movimientos del oro, mueven mucho a las acciones mineras de oro. Así que los autores del estudio de Seasonax se preguntaron a continuación ¿se cumplirá esta extraña en el índice de mineras HUI? Pues no sólo se cumple, sino que lo hace de una manera mucho más exagerada.

Lo pueden ver en este gráfico.

Imagen

Pues ya ven, en este índice no es que se haya ganado casi lo mismo los viernes es que operando solo los viernes en 17 años se habría ganado mucho más. Atención al dineral que se habría perdido operando solo los lunes."
La verdad es que usando Seasonax puedes encontrar cosas de este tipo, habrá que investigar.

Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."

Rango Starr
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Re: Pauta Estacional en el Oro

Mensaje por Rango Starr »

Es pauta y alguna mas las expuse en un canal de telegram para identificar como se crearia un algoritmo, y como con simples filtros estacionales, aun podemos mejorar la pauta.

Si hay inters lo pongo por aqui si encuentro las capturas...

sdos!

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Rafa7
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Re: Pauta Estacional en el Oro

Mensaje por Rafa7 »

Sres. foristas,



Larry Williamas, en las estrategias sobre patrones que investigaba, siempre miraba si hay algún día de la semana claramente ventajoso o algún día de la semana claramente inconveniente,



Saludos.
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relisys
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Re: Pauta Estacional en el Oro

Mensaje por relisys »

Curiosa la pauta. La estrategia podría ser comprar al cierre del jueves y vender al cierre del viernes, ¿es esa la que ofrece esos resultados tan espectaculares que presenta Seasonax?. Saludos

Rango Starr
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Re: Pauta Estacional en el Oro

Mensaje por Rango Starr »

Rango Starr escribió:
31 Ene 2020 12:18
Es pauta y alguna mas las expuse en un canal de telegram para identificar como se crearia un algoritmo, y como con simples filtros estacionales, aun podemos mejorar la pauta.

Si hay inters lo pongo por aqui si encuentro las capturas...

sdos!
... no se aglomeren tanto, que las aglomeraciones las carga el diablo...jjjjjjj

visto el fantastico interes , retiro la oferta de dar "ideas", de como aprovecharlo...

sdos.

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ThePathsOfSaga
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Re: Pauta Estacional en el Oro

Mensaje por ThePathsOfSaga »

Esta pauta es interesante, la conocía de hace tiempo, y la ventaja es que esta idea se puede extrapolar de varias formas a otros activos, días, o dirección. ¿Tiene el oro algún día de la semana marcadamente bajista? ¿Y los índices americanos en horario de apertura? ¿Fuera de horas? :)

Da pie a muchas cosas y salen pautas muy chulas.
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sk_c7
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Re: Pauta Estacional en el Oro

Mensaje por sk_c7 »

Esa pauta y alguna más ya la comenté con un amigo del foro hace mucho, en nuestro caso exportabamos a excell y mirabamos por días. Se puede encontrar otra similar en el usdjpy en los viernes también, aunque es curioso porque suele tener correlación inversa el oro con el usdjpy.
" El futuro ya no es lo que era"

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Rango Starr
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Re: Pauta Estacional en el Oro

Mensaje por Rango Starr »

Esa pauta es vieja.. realmente, y se esta debilitando rapidamente. Pero como ejemplo de busqueda de pautas y su mejora con filtros viene muy al pelo.. Si la conoce hasta Carpatos es que se esta acabando su vida util...jajajaja

sdos.

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sk_c7
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Re: Pauta Estacional en el Oro

Mensaje por sk_c7 »

ajajajajaj eso pensé nada más verlo aquí, "lo que todos conocen a mi no me interesa" aunque quien sabe si se debe a un aspecto técnico que se repite necesariamente podría tener aun vida útil.
" El futuro ya no es lo que era"

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Rango Starr
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Re: Pauta Estacional en el Oro

Mensaje por Rango Starr »

sk_c7 escribió:
02 Feb 2020 11:23
ajajajajaj eso pensé nada más verlo aquí, "lo que todos conocen a mi no me interesa" aunque quien sabe si se debe a un aspecto técnico que se repite necesariamente podría tener aun vida útil.
No obstante, eso no implica que el"sesgo", no pueda aprovecharse.

sdos.

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X-Trader
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Re: Pauta Estacional en el Oro

Mensaje por X-Trader »

Rango Starr escribió:
01 Feb 2020 09:51
Rango Starr escribió:
31 Ene 2020 12:18
Es pauta y alguna mas las expuse en un canal de telegram para identificar como se crearia un algoritmo, y como con simples filtros estacionales, aun podemos mejorar la pauta.

Si hay inters lo pongo por aqui si encuentro las capturas...

sdos!
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visto el fantastico interes , retiro la oferta de dar "ideas", de como aprovecharlo...

sdos.
Eeeeh amigo, no tan rápido!!! Normalmente las personas tenemos vida en fin de semana pero de vuelta a los mercados hoy lunes... por supuesto qué me interesa!!!

Realmente más que las pautas en sí, me interesa el planteamiento para obtenerlas. Si no me equivoco las sacas usando SQ, ¿verdad? ¿Algún consejo para configurar el Builder de manera eficiente?

Saludos,
X-Trader
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Rango Starr
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Re: Pauta Estacional en el Oro

Mensaje por Rango Starr »

. bueno, como soy un "defectuoso", que dicen por ahi borro las respuestas X. Tu me consta que ya lo has leido, y por ahi no interesa asi que mejor no ensuciar los hilos con material ajeno.sdos
Última edición por Rango Starr el 06 Feb 2020 08:51, editado 2 veces en total.

Rango Starr
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Re: Pauta Estacional en el Oro

Mensaje por Rango Starr »

borrado2
Última edición por Rango Starr el 06 Feb 2020 08:51, editado 1 vez en total.

Alchemy
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Re: Pauta Estacional en el Oro

Mensaje por Alchemy »

sk_c7 escribió:
02 Feb 2020 11:23
ajajajajaj eso pensé nada más verlo aquí, "lo que todos conocen a mi no me interesa" aunque quien sabe si se debe a un aspecto técnico que se repite necesariamente podría tener aun vida útil.
Mirando el gráfico del oro presupongo que el patrón del martes y el del viernes son ciertamente deterministas. Es suficiente analizarlo con X2 para comprobarlo. Supongo que el del viernes se debe a la balanza de los bancos o los fondos que mueven ese mercado.

En los periódicos norteamericanos de entre guerras solían publicarse listados de esos patrones en las materias primas. Además, los mercados no suelen moverse durante el verano. Existe abundante bibliografía norteamericana al respecto desde finales del siglo XIX.

En el Dow Jones había una vieja pauta en la que los lunes bajaba y el día que más subía era los viernes.
Era un patrón público y universal por ser anunciado en los periódicos. Los profesionales sabiéndolo acentuaban las caídas los lunes para acumular y vendían los viernes. Durante el verano también acumulaban. La lectura correcta de la cinta ayudaba enormemente. Así se ganaron fortunas y todo el mundo conocía el patrón. Hubo décadas enteras en las que el patrón función con una EM>2,5. Hasta que apareció el mercado electrónico. Ahí se acabó o casi desapareció.

Para los no profesionales no era útil por que el bajo ratio de beneficio/perdida (<1,25) les provocaba ruinas catastróficas rápidamente debido al sobre-apalancamiento.

Esos patrones siempre han existido y siempre existirán. La red está llena de información al respecto. Por eso no comprendo el porqué de tanto aspaviento ahora. Como si acaso fuera un gran descubrimiento actual.

Como minoristas que somos, si deseamos encontrar un beneficio sustancial vamos a tener que buscar algo bastante mejor. Algo que esté más escondido a la visión del vulgo; pero algo infinitamente mejor. Por aquello que tú mismo dices de que lo conocido ya no nos es útil. Así, mientras buscamos el ratio ideal de beneficio/pérdida se nos va gastando la vida. Sueño quizá inalcanzable. Sueño de alquimista.

Saludos.

.
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Rango Starr
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Re: Pauta Estacional en el Oro

Mensaje por Rango Starr »

ves x?.... no es necesario continuar.. a quien le puede interesar?.....

sdos!


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