Seminario Marcos López de Prado en BBQ

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X-Trader
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Seminario Marcos López de Prado en BBQ

Mensaje por X-Trader »

Por si os interesa, os comento que el próximo 28 de mayo a las 17.30 hora de Nueva York (esto es, las 23.30 h. españolas) tendrá lugar un webinar del gran Marcos López de Prado dentro de la serie de seminarios Bloomberg Quant (BBQ). Para asistir, podéis registraros gratuitamente desde el siguiente enlace:

https://bloomberg.cwebcast.com/ses/0FGU ... Kqlma6Iw~~

El título de la ponencia es Machine Learning for Asset Managers y en ella Marcos presentará el algoritmo NCO (Nested Clustered Optimization), un método que trata de superar las fuentes de inestabilidad de la frontera eficiente. Realizando simulaciones de Monte Carlo se puede comprobar que el NCO permite reducir el error de estimación hasta en un 90% en comparación con los métodos tradicionales de optimización de carteras (ie, Black-Litterman).

Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."

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