Sistema automático para visual chart sobre futuros DAX, CAC4

El foro de los productos derivados
susoft
Mensajes: 6
Registrado: 16 Mar 2006 15:02

Sistema automático para visual chart sobre futuros DAX, CAC4

Mensaje por susoft »

Hola a todos-as, soy nuevo en el foro al menos escribiendo en él pero no leyendo. Comentarios de muchos colaboradores muy profecionales...

Bueno he estado algún tiempo desarrollando un sistemita sencillo en visual chart de anti-tendencia para algunos futuros que me parecen interesantes. CAC40, DAX, SPX500 .... Bueno en mis pruebas simuladas me han dado algunos resultados que me gustaría compartir

Me gustaría que si alguno está interesado en darme su opinión sobre dicho sistema se lo enviaré gustosamente, acepto todo tipo de comentarios...
Salu2 SuSoft

Avatar de Usuario
hammer
Mensajes: 675
Registrado: 12 Jul 2005 02:00

Mensaje por hammer »

susoft,

Si quieres colgar por aquí esos resultados, seguro que habrá opiniones variadas.

Un saludo y bienvenido al foro ;-)
Si no te equivocas de vez en cuando, quiere decir que no estás aprovechando todas tus oportunidades. Woody Allen.
natural
Mensajes: 13
Registrado: 24 Ene 2006 18:14
Ubicación: Caracas,Venezuela
Contactar:

Mensaje por natural »

Hola me gusraria que me explicaras mas del tema. las anti-tendencias, estoy apenas entrando en esto del analisis tecnico y aun no le agarro la caida.

Estoy diseñando una aplicacion de analisis de mercado para mi tesis de grado, pero estoy en cero (0)
susoft
Mensajes: 6
Registrado: 16 Mar 2006 15:02

Mensaje por susoft »

Hola natural, dentro del mercado de cualquier tipo exiten varios tipos de movimientos en realidad se pueden resumir en dos en tendencia (alcista o bajista) y laterales. Casi todos los sistemas de especulación automáticos son seguidores de tendendia o sea siguen los precios tanto hacia arriba como hacia abajo, hasta ahí todo claro supongo. Pero cuando los precios son laterales; o sea; que se mueven en un tramo más o menos extrechos durante algún tiempo se dicen que el mercado está en lateral.

La lógica de mi sistema por lo tanto es no fallar donde siempre fallamos nosostros o sea en decidir si estamos o no en tendencia. El sistema siempre entrará en el mercado al revés de como marque la tendencia. O sea justo lo contrario de lo que hacemos nosotros... Espero haberme explicado sin haberme enrollado demaciado.
Salu2 SuSoft
Avatar de Usuario
Tiotino
Mensajes: 989
Registrado: 20 Sep 2004 18:22

Mensaje por Tiotino »

puedes publicar tu sistema mandandoselo a x-trader y luego todos te ayudamos
Un abrazo

Tiotino

https://tradingpython.blogspot.com.es

@tiotino
susoft
Mensajes: 6
Registrado: 16 Mar 2006 15:02

Mensaje por susoft »

Buena idea Tiotino se lo he mandado a xtrader.
Salu2 SuSoft
Avatar de Usuario
X-Trader
Administrador
Mensajes: 11574
Registrado: 06 Sep 2004 10:18
Contactar:

Mensaje por X-Trader »

Ya podeis descargarlo desde la sección Descargas>Visual Chart >Sistemas (es el denominado Sistema A12).

Un saludo
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
Avatar de Usuario
hammer
Mensajes: 675
Registrado: 12 Jul 2005 02:00

Mensaje por hammer »

Buenas X-Trader y susoft (a quien corresponda),

Falta como parámetro recomendado el periodo del ADX.

Un saludo ;-)
Si no te equivocas de vez en cuando, quiere decir que no estás aprovechando todas tus oportunidades. Woody Allen.
susoft
Mensajes: 6
Registrado: 16 Mar 2006 15:02

Mensaje por susoft »

Hola bunder, bueno el parámetro de ADX es muy sencible... ya que lo tengo como una media de volatidilidad si bajas mucho el ADX, puede darte mejores resultados a priori, pero el precio es que los peridos drawdown, son más fuertes... Los manuales recomiendan valores entre 17 a 23... Esto es bastante relativo porque va depender de cada mercado en mercado muy volatiles quizás sería mejor parámetros altos y los menos volatiles parámetros bajos.

Otra cosa gracias a X-TRADER, por poner el sistema en el área de descargas... El que quiera bajarlo verá que es bastante sencillo.
Salu2 SuSoft
Avatar de Usuario
hammer
Mensajes: 675
Registrado: 12 Jul 2005 02:00

Mensaje por hammer »

Hola susoft,

He probado tu sistema con el Dax. Poniéndole un slippage de 1 punto por negocio y las comisiones de IB (4 euros por negocio), los resultados no tienen mala pinta en principio.

El problema es el DD de 10.000 euros que tiene; hay que tener mucha fé en el sistema para aguantarlo.

Además, ese DD podría ser mucho peor en la realidad dependiendo de la forma en que hayas optimizado los parámetros. ¿Sobre qué histórico los has buscado?

Un saludo ;-)
Si no te equivocas de vez en cuando, quiere decir que no estás aprovechando todas tus oportunidades. Woody Allen.
Avatar de Usuario
elrichal
Mensajes: 81
Registrado: 19 Feb 2006 14:22
Ubicación: Salamanca

Mensaje por elrichal »

B.T.

Estoy optimizando el sistema con FAX 30m.

S2

PD: Tengo que decir que no optimizo con fechas recientes, si no con fechas anteriores para ver el comportamiento que tiene despues sin tener que seguirlo durante tiempo.
Adjuntos
Despues de 3 horas
Despues de 3 horas
opti.GIF (19.68 KiB) Visto 733 veces
Despues de 2 horas
Despues de 2 horas
opti.GIF (21.83 KiB) Visto 689 veces
Desde marzo de 2003 a marzo 2005
Desde marzo de 2003 a marzo 2005
opti.GIF (22.61 KiB) Visto 744 veces
Última edición por elrichal el 25 Mar 2006 17:05, editado 3 veces en total.
Mejor futuros que warras
Avatar de Usuario
MARTING
Mensajes: 369
Registrado: 14 Jun 2005 05:21

Mensaje por MARTING »

Hola susoft, yo acabo de compilar y probar el sistema ahora mismo y pienso igual que bunder la DD es insufrible.

Lo que me ha llamado la atencion es el codigo, programas el ADX como un filtro de entrada salida, para las entradas te puede servir como filtro , pero para las salidas lo que estas haciendo es poner un handicap, habrá operaciones que hayan sido rentables y no se puedan cerrar porque el ADX sea menor que la banda.
Puedes repasar el historico para ver lo que te digo.

Salud2
Avatar de Usuario
elrichal
Mensajes: 81
Registrado: 19 Feb 2006 14:22
Ubicación: Salamanca

Mensaje por elrichal »

Despues de 4 horas de optimizacion con esas fechas, el resultado a dia de hoy se queda como podeis ver en el grafico.
Adjuntos
Grafico
Grafico
grafico.gif (33.15 KiB) Visto 753 veces
Mejor futuros que warras
Avatar de Usuario
hammer
Mensajes: 675
Registrado: 12 Jul 2005 02:00

Mensaje por hammer »

Hola elrichal,

Parece que una vez probado el sistema en un periodo de tiempo sin optimizar, los resultados prometedores se convierten en nada.

De todos modos, dado que el DD de este sistema es bastante jodidillo, creo que sería más práctico optimizar buscando una mejor serie de pérdidas, en lugar de beneficio. No es más que una opinión, ¿eh? :-D.

Saludos ;-)
Si no te equivocas de vez en cuando, quiere decir que no estás aprovechando todas tus oportunidades. Woody Allen.
Avatar de Usuario
elrichal
Mensajes: 81
Registrado: 19 Feb 2006 14:22
Ubicación: Salamanca

Mensaje por elrichal »

Hola bunder, el problema que le veo yo a la optimización por la mejor serie de perdidas es que en este sistema, por ejemplo, te da muy pocos o un único negocio, por lo que no considero utilizar esta forma de optimizar.

Mira como queda la optimización de la forma que dices:

S2
Adjuntos
Grafico
Grafico
grafico2.gif (17.61 KiB) Visto 699 veces
Optimizacion mejor serie ganancias
Optimizacion mejor serie ganancias
mejorserie.GIF (22.18 KiB) Visto 707 veces
Mejor futuros que warras
Si te ha gustado este hilo del Foro, ¡compártelo en redes!


Responder

Volver a “Futuros y Opciones”