Sistemas sin parámetros...

El espacio de los traders quant: sistemas de trading, gestión monetaria, automatización de sistemas.
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agmageton
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Re: Sistemas sin parámetros...

Mensaje por agmageton »

Hermess escribió: 17 Sep 2020 14:13 ........

Ok, ya nos vamos entendiendo jejeje :D

Gracias por la explicacion

Ahora vamos a ver esa cuantificacion que problemas soluciona a futuro, con tus explicaciones entiendo que eso es una cuantificacion de algunos modelos tendenciales

Preguntas

Esos modelos tendenciales

1 ¿¿Te solucionan el problema de la direccion mas probable en tiempo real??

SÍ, te va marcando cuando estas en tendencia alcista o bajista en tiempo real, en las barras que tu decidas, por ejemplo el estudio que te he pegado es en barras de 5 minutos.

Ahí vemos rendimientos en historico y mides en historico, pero en la parte derecha del grafico no vemos que logicas lleva para entrar corto o largo atendiendo a la direccion mas probable en tiempo real

Es que esto hay que diferenciarlo muy bien, tu me expones que tu vas analizando tendencia tras tendencia y que si lo programas no te va a ser más eficiente, y yo te digo que tienes un 100% de razón, y te diré que tienes más razones para analizar en tiempo real, que un sistema cerrado de 3 parámetros para que consigas determinar la tendencia con mayor precisión. Estamos de acuerdo en esto no? que tiene toda su lógica, ahora bien imagina que tienes que gestionar 100 sistemas? te imaginas a un tío mirando en un sistema en que tendencia esta, y en otro las desviaciones de la luna y en otro un patrón de vuelta, etc etc... imposible o muy complejo de llevar, por eso se hacen estudios de esta forma para que puedas centrarte más en temas de gestión diversificables, aunque vas a ser seguramente más eficiente tu, el automático va a tener más tiempo para gestionar la diversificación del riesgo en trading lo es todo, desde mi punto de vista, por eso muchas veces cuando se automatiza todo, es para poner unidades de riesgo en la gestión, más que para ser más eficientes, aunque quedaría pendiente el tema de la psicología desde el punto de vista de un manual, que eso ya hay miles de páginas escritas, y no todo el mundo vale para el manual.

vamos pos pasos para ir avanzando
solo te planteo el problema de la direccion mas probable en tiempo real para ver que logicas determinan direccion, ya habra tiempo para continuar con otros problemas

La lógica de la dirección más probable del precio no tiene una explicación cerrada, puede ser de muchas maneras, pero te explico una de las mías, una vez tenemos la variable independiente de la tendencia, digamos estamos en tendencia alcista, (que es el estudio que estamos hablando), ahora hago mención al que comente a rango, una ineficiencia que tiene que ver con el estrangulamiento de la liquidez que queda patente en el precio, ese algoritmo lo diseñamos de forma que nos dibuje una línea de timing, como si de una media móvil se tratara, pero con los puntos de cada POC para entendernos UNIENDOLOS SEMANALMENTE (no son poc´s como Rango define normalmente es la antesala de un POC)

Una vez tienes esa línea de ranpoc´s unidos por así llamarlos, haces mediciones desde que el precio atraviesa a la baja la línea verde del "Grafico ejemplo" se van midiendo las rentabilidades y se estable un balance para analizarlo, y de ahí puedes hacer muchos sistemas, intradiarios, semanales, y a cambio de ciclo tendencia, por ejemplo.

Como ves el gráfico hay tendencias fallidas, pero en el cómputo general tiene que compensar.

Muestro una sería de posibles sistemas con la ineficiencia de ranpoc´s


Si se falla en determinar la direccion mas probable entra en juego la gestion de riesgos gestionando perdidas, por eso es muy importante comprender como esos modelos solucionan el problema de la direccion mas probable

Eso los automáticos no lo hacemos, simplemente aceptamos la perdida y la compensamos con otro sistema, lo que quiero decir es que todo va de forma cerrada, puedes por ejemplo decir voy a permitir un número de fallos por tendencia, eso sí, pero dinámicamente no lo haces en cada operación.

si lo explicaste no lo pille

saludos

Saludos
Última edición por agmageton el 18 Sep 2020 13:45, editado 2 veces en total.
Prefiero una buena oportunidad con expectativa mediocre, que una mala oportunidad con expectativa excelente, porque la mala oportunidad te hará perder la expectativa.

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agmageton
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Re: Sistemas sin parámetros...

Mensaje por agmageton »

Pero esto lleva parámetros... :lol:
Última edición por agmageton el 18 Sep 2020 14:44, editado 2 veces en total.
Prefiero una buena oportunidad con expectativa mediocre, que una mala oportunidad con expectativa excelente, porque la mala oportunidad te hará perder la expectativa.
Rango Starr
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Re: Sistemas sin parámetros...

Mensaje por Rango Starr »

agmageton escribió: 18 Sep 2020 10:17
Hermess escribió: 17 Sep 2020 14:13 ........

Ok, ya nos vamos entendiendo jejeje :D

Gracias por la explicacion

Ahora vamos a ver esa cuantificacion que problemas soluciona a futuro, con tus explicaciones entiendo que eso es una cuantificacion de algunos modelos tendenciales

Preguntas

Esos modelos tendenciales

1 ¿¿Te solucionan el problema de la direccion mas probable en tiempo real??

SÍ, te va marcando cuando estas en tendencia alcista o bajista en tiempo real, en las barras que tu decidas, por ejemplo el estudio que te he pegado es en barras de 5 minutos.

Ahí vemos rendimientos en historico y mides en historico, pero en la parte derecha del grafico no vemos que logicas lleva para entrar corto o largo atendiendo a la direccion mas probable en tiempo real

Es que esto hay que diferenciarlo muy bien, tu me expones que tu vas analizando tendencia tras tendencia y que si lo programas no te va a ser más eficiente, y yo te digo que tienes un 100% de razón, y te diré que tienes más razones para analizar en tiempo real, que un sistema cerrado de 3 parámetros para que consigas determinar la tendencia con mayor precisión. Estamos de acuerdo en esto no? que tiene toda su lógica, ahora bien imagina que tienes que gestionar 100 sistemas? te imaginas a un tío mirando en un sistema en que tendencia esta, y en otro las desviaciones de la luna y en otro un patrón de vuelta, etc etc... imposible o muy complejo de llevar, por eso se hacen estudios de esta forma para que puedas centrarte más en temas de gestión diversificables, aunque vas a ser seguramente más eficiente tu, el automático va a tener más tiempo para gestionar la diversificación del riesgo en trading lo es todo, desde mi punto de vista, por eso muchas veces cuando se automatiza todo, es para poner unidades de riesgo en la gestión, más que para ser más eficientes, aunque quedaría pendiente el tema de la psicología desde el punto de vista de un manual, que eso ya hay miles de páginas escritas, y no todo el mundo vale para el manual.

vamos pos pasos para ir avanzando
solo te planteo el problema de la direccion mas probable en tiempo real para ver que logicas determinan direccion, ya habra tiempo para continuar con otros problemas

La lógica de la dirección más probable del precio no tiene una explicación cerrada, puede ser de muchas maneras, pero te explico una de las mías, una vez tenemos la variable independiente de la tendencia, digamos estamos en tendencia alcista, (que es el estudio que estamos hablando), ahora hago mención al que comente a rango, una ineficiencia que tiene que ver con el estrangulamiento de la liquidez que queda patente en el precio, ese algoritmo lo diseñamos de forma que nos dibuje una línea de timing, como si de una media móvil se tratara, pero con los puntos de cada POC para entendernos UNIENDOLOS SEMANALMENTE (no son poc´s como Rango define normalmente es la antesala de un POC)

Una vez tienes esa línea de ranpoc´s unidos por así llamarlos, haces mediciones desde que el precio atraviesa a la baja la línea verde del "Grafico ejemplo" se van midiendo las rentabilidades y se estable un balance para analizarlo, y de ahí puedes hacer muchos sistemas, intradiarios, semanales, y a cambio de ciclo tendencia, por ejemplo.

Como ves el gráfico hay tendencias fallidas, pero en el cómputo general tiene que compensar.

Muestro una sería de posibles sistemas con la ineficiencia de ranpoc´s


Si se falla en determinar la direccion mas probable entra en juego la gestion de riesgos gestionando perdidas, por eso es muy importante comprender como esos modelos solucionan el problema de la direccion mas probable

Eso los automáticos no lo hacemos, simplemente aceptamos la perdida y la compensamos con otro sistema, lo que quiero decir es que todo va de forma cerrada, puedes por ejemplo decir voy a permitir un número de fallos por tendencia, eso sí, pero dinámicamente no lo haces en cada operación.

si lo explicaste no lo pille

saludos

Saludos
mira a ver si pones tambien el codigo hombre, ya que estas... xd....

es que la verdad no os entiendo.. tu te crees que eso que estas planteando no lo tengo planteado yo?....

aqui ha posteado alguien que pillo un idea-sistema que le pase ., lo hizo literalmente suyo y lo publico para los seguidores.. ya se te queda cara de #@#!%# en eso, porque el permiso se pide y se concede, o no, .. pero no se pilla porque si.

luego te viene un sorbemocos y no entiende porque borramos aportes... digo yo que por algo sera....
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agmageton
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Re: Sistemas sin parámetros...

Mensaje por agmageton »

Pues claro que lo tendrás planteado y sino mejor, que al final el trading, no es magia es gestión del riesgo, claro que se debe tener buenos sistemas y buenas ideas, y sobre todo un pensamiento estratégico que muchas veces es casi mejor que el propio sistema.

Pero con eso quiero decir que habrá mejores y peores, mas guapos y mas feos, pero no hay nada mágico que te haga multi millonario como así afirman la mayoría que vende crece pelos...y estos son un problema, porque crean confusión...

Y en lo otro que dices ya se por donde vas, encima le saca rendimiento a terceros con su edge de novatos.... en fin...
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Rango Starr
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Re: Sistemas sin parámetros...

Mensaje por Rango Starr »

agmageton escribió: 18 Sep 2020 12:05 Pues claro que lo tendrás planteado y sino mejor, que al final el trading, no es magia es gestión del riesgo, claro que se debe tener buenos sistemas y buenas ideas, y sobre todo un pensamiento estratégico que muchas veces es casi mejor que el propio sistema.

Pero con eso quiero decir que habrá mejores y peores, mas guapos y mas feos, pero no hay nada mágico que te haga multi millonario como así afirman la mayoría que vende crece pelos...y estos son un problema, porque crean confusión...

Y en lo otro que dices ya se por donde vas, encima le saca rendimiento a terceros con su edge de novatos.... en fin...
Si pero Agma , cuando se lanzan ideas, es para que el que quiera , las aproveche.. (esta claro e implicito no solo eso sino alguna cosa mas). Pero si tu has tenido la habilidad paciencia e intuicion suficiente para verlo trabajarlo y poder explotarlo, bien hecho. Pero si te fijas, no abundan estos caminos en trading algoritmico.. porque?... porque lo explota quien lo explota. O prefieres un sistema Donchian del 2014?.... De esos publicados miles.. prestigio , pero solo prestigio.. nada de pasta!

supongo que entiendes que si todos hacemos lo mismo se acabo lo que se daba..

Es bueno orientar al personal a hacer cosas o utilizar cosas que funcionan de verdad ... el resto es tirarse piedras a la cabeza...
sdos.
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agmageton
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Re: Sistemas sin parámetros...

Mensaje por agmageton »

Claro Rango lo que dices esta muy bien, lo que tendrías que firmarlos con @ para que no te los expropien :lol: , y si tu haces labor de enseñar otras formas, y el foro debería ser para eso, pero al final el más listo es el que menos expone, no han habido foreros que han preguntado una cosa, se les responde, ni gracias y ya no han venido más ... :-D

Pero hazme caso Rango escode el ADN, por dos motivos, uno porque si se hace público y coge recorrido dejará de funcionar y por otro lado porque estas expuesto a que se lo hagan suyo y le saquen rentabilidad por tu cuenta, de algo que has divulgado desinteresadamente y que no se debería hacer negocio, por lo menos sin permiso al derecho intelectual por así decirlo.

Lo dicho, se puede exponer ideas y se puede decir que conceptos lleva, pero no se te ocurra nunca poner el código , porque irá por todas partes, solo se expone cuando ya no funciona :lol:
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Rango Starr
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Re: Sistemas sin parámetros...

Mensaje por Rango Starr »

.. pero si es lo que te estoy telegrafiando!!! que llevas el AD del ADN...!!! que si quieres, te presto tambien la fotocopiadora... :lol: :lol: :lol:

Bueno la pauta la llevas tu , no voy a decirte que tienes que hacer, pero lo que has puesto , y los pantallazos, a cualquiera que controle el tema y no lo hubiera sabido antes, le has dicho como hacerlo. Hay gente muy buena en el trading con volumen discrecional, o pseudodiscrecional. Pero hay pocos , que programen algoritmos basados en ello. Y si, eso es muy basico pero tu mismo lo dices que da mucho juego.
sdos.
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agmageton
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Re: Sistemas sin parámetros...

Mensaje por agmageton »

pos lo quito...pero bueno el algoritmo es [email protected] eh , si que me inspire en tus pocs, hay que hacer el algoritmo, y lo otro tamopco tiene mucho problema...bueno ya se lo paso a hermes por privado me das miedo...
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Rango Starr
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Re: Sistemas sin parámetros...

Mensaje por Rango Starr »

agmageton escribió: 18 Sep 2020 13:44 pos lo quito...pero bueno el algoritmo es [email protected] eh , si que me inspire en tus pocs, hay que hacer el algoritmo, y lo otro tamopco tiene mucho problema...bueno ya se lo paso a hermes por privado me das miedo...
no lo pillas, ese algoritmo lo domina bastante gente (creo, ya que no creo que ni tu ni yo seamos unos fieras sobrenaturales), pero no lo veras publicado en ninguna parte ... por contra gente muy buena en el dominio del volumen da cursos y demas pero son muy "discrecionales", necesitan de una interpretacion del trader y una habilidad cognitiva.. tienes a DTP, que te digo que me gusta lo que hace, tienes a la gente de ECP que sabe lo que se hace.. incluso Feroz, tiene buenas incursiones en en el tema volumen ( este si que hace algoritmico, pero se lo guarda).

Quitado de aqui el resto de tratadores del volumen que me han caido en las manos son del nivel del duralex pero cobrando. Y cuando hablamos de volumen ya no solo hablamos de cuantos se cambian por nivel, (pocs y demas), sino como y a que velocidad se hace.. cuando desaparece la liquidez, como se engañan los algoritmos como evitas el cazado de stops... y como sistematizas el cotarro. No tengo nada en contra de que lo enseñes o no, pero puede que dentro de nada lo veas por ahi que alguien esta revendiendo la idea.. y digo revendiendo.

sdos.
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agmageton
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Re: Sistemas sin parámetros...

Mensaje por agmageton »

Al fin y al cabo no dejará de ser otro método más, donde se pueden sacar varios sistemas, pero tampoco nos creamos que es el oro de Moscú, porque tendrás mejores o peores rachas, hasta ahora nadie ha demostrado tener un sistema que no este en continuo DD ;-)
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Rango Starr
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Re: Sistemas sin parámetros...

Mensaje por Rango Starr »

Totalmente de acuerdo Agma, pero siempre pienso que hay que ser mas generico, sobre todo cuando es automatizable. Es regalar tu algoritmo. ( Y hay tan poquitas cosas que den dinero de verdad..)

sdos.
Hermess
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Re: Sistemas sin parámetros...

Mensaje por Hermess »

La lógica de la dirección más probable del precio no tiene una explicación cerrada, puede ser de muchas maneras, pero te explico una de las mías, una vez tenemos la variable independiente de la tendencia, digamos estamos en tendencia alcista, (que es el estudio que estamos hablando),

Agma

Ese "digamos estamos en tendencia alcista" conlleva muchos problemas a resolver, AHI NO SE VE NINGUNA ANTICIPACION

Una tendencia tiene un inicio y final y tiene diferentes fases

1 fase impulsiva
2 fase retroceso
3 zona S/R

si entramos largos cuando la tendencia esta terminando, toca pagar

si entramos largos cuando se inicia un retroceso, toca pagar o asumir riesgos desproporcionados

La fase optima para entrar en una tendencia es la fase impulsiva entrando al terminar el retroceso bien en zona S/R horizontal o dinamica inclinada

No me aclaras mucho, hace falta establecer como se inicia una tendencia para entrar en fases tempranas y cuando esta en fase terminal O EN ZONA DE INICIAR RETROCESO para tomar beneficios o cubrir, si esperamos a que la tendencia este establecida
tendremos que concretar como definimos la tendencia con datos tecnicos y en que fase esta o disparamos al bulto con un stop muy amplio a ver si suena la flauta

Tenemos formas distintas de cuantificar y de planificar, eso no significa que una sea mejor o peor que otra, son dos formas de verlo

Yo me centro en los problemas INMEDIATOS importantes y voy por pasos ( prioridades)

1 DEFINO LA TENDENCIA TECNICAMENTE ( estructura)
2 DEFINO LA FASE INICIAL( con diferentes patrones reversales)
3 DEFINO LA FASE DE RETROCESOS ( como se inician y terminan)
4 DEFINO PAUTAS DE AGOTAMIENTO
5 La reversal me marca un 1ºpatron de volatilidad( medida) que posteriormente conforme avance la pauta forzara a reajustes o no, eso no hay forma de saberlo con anticipacion
6 DEFINO LAS ZONAS S/R estaticas y dinamicas

Todo esto me tiene que dar zonas optimas de entrada y de tomar beneficios o cubrir
Por zonas optimas de entrada me refiero a franjas estrechas de bajo riesgo y alto pontencial R/R y ahi hare lectura de volumen

Ese modelo que tienes de rendimientos en historico, si no te explicas con mas detalle, no veo como resuelve estos factores

todo esto lleva parametros y requiere de ajustes en la cuantificacion de los modelos a falta de determinar la volatilidad que lleve la pauta a trabajar y la lectura del volumen
La optimizacion de parametros si se quiere limitar al minimo su nº en la tecnica operativa ( sistema) la tiene que tener cerrada en detalle el modelo , pienso que para eso se cuantifica la pauta en modelos

En este contexto de sistemas con pocos parametros no me parece oportuno que argumentes aludiendo a un banco de sistemas

Estamos de acuerdo en que un modelo que tenga todos los flecos bien cosidos y una cuantificacion que cierre todas las variables posibles en detalle( las que se puedan), trabajando con la informacion actual en tiempo real, de forma discreccional se puede llegar a mayor eficiencia que en un algoritmo porque ademas de trabajar con la informacion actual del momento, todo no es programable a nivel de usuario, pero eso no quita para que el modelo cierre todas las variables que pueda en detalle porque en algun momento habra que cerrarlas en cada sistema independientemente que sea uno o 20.

No estamos tratando sobre la diversificacion entre un banco de sistemas, hablamos de un solo sistema reduciendo sus parametros optimizables a lo minimo

No queda otra que cerrar todas las variables posibles en detalle en el modelo que se cuantifica el contexto de la pauta a trabajar


Cuando digo gestionar perdidas en el otro post, me refiero que sin acertar la direccion mas probable, todo lo demas se va al traste y se pasa a gestionar perdidas con stop o como quieras, yo siempre que abro una orden lleva asociado el stop y el target aunque tenga que ajustarlos posteriormente al analisis

Lo de la disciplina tampoco es un argumento oportuno, vamos a dejarlo para no liar mas el tema porque imagino que no eres de acero y los sistemas aunque sean automaticos tambien generan presion. Una operacion lance la orden un algoritmo o la coloques tu en el grafico con el mismo sistema lleva el mismo riesgo y presion. Puedo colocar ordenes dormidas en espera con stop y target y olvidarme de ellas.......

Si pones el sistema solo a operar y no vigilas que todo funcione correctamente, mal, si vigilas tambien crea presion, o la asimilas o dejas de operar, no queda otra, el trabajo No se hace solo, cada actividad lleva sus presiones, aqui no nos presiona un jefe que no sea uno mismo.

Pienso que un plan operativo tiene que estar diseñado en detalle y estamos tratando esos detalles, no el tema de presion y disciplina o la diversificacion en un banco de sistemas

Has puesto un modelo que cuantificas tendencias(mides) pero los problemas vitales y prioritarios para abrir operaciones y limitar la tecnica a muy pocos parametros singuen sin resolver :D

saludos
El comercio diario es el juego del diablo. Te prometieron una olla de oro pero terminarás perdiendo tu alma. :-D
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polxx
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Re: Sistemas sin parámetros...

Mensaje por polxx »

Sobre el tema inicial del hilo, todo sistema lleva parámetros. Podéis llamarlo como queráis, podéis no optimizarlo y dejarlo fijo y eso no quita que realmente sea un parámetro. Podéis no llamarlo parámetro y decir que es otra cosa, pero para otro trader será un parámetro. Podéis hacer sistemas sin parámetros pero tendréis que elegir un cierto time frame, y el time frame ya es un parámetro.

Al menos llevan 1 siempre. Con 1 parámetro se pueden hacer miles de sistemas.

Con 0 parámetros solo hay 1 sistema, que es comprar y mantener.
Bueno y en verdad tampoco, porque puedes elegir entre comprar y mantener o vender y mantener, tienes 2 opciones, y eso ya es un parámetro.
El camino equivocado es INVENTAR un SISTEMA ganador. El camino correcto es DESCUBRIR que hace el PRECIO, para adelantarse a el, y con eso poder hacer un sistema ganador.
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agmageton
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Re: Sistemas sin parámetros...

Mensaje por agmageton »

Hermes creo que aquí ya estamos tocando temas diferentes, tu quieres darle sentido a la tendencia porque esta alcista, anticipacion, etc. yo simplemente apoyado en el estudio se que esta alcista aunque no se la duración que tendrá, que para mí eso es lo importante, cuanto más larga más probabilidad de sacarle rendimiento. No entro en valorar múltiples parámetros que se pueden dar porque vas a tener una solución múltiple, yo lo resumo en 3 parámetros.

Luego esta la ineficiencia que podemos elegir para un posicionamiento a tendencia, puse un ejemplo sin llegar a el subsistema de entradas y salidas porque digamos de todos los pasos ese es el más sencillo porque vendrá determinado por el análisis de la ineficiencia.

Por lo tanto son 3 pasos sin entrar en el confuso de las múltiples variables.

Tendencia

Ineficiencia en base a la dirección del mercado

Sistema elegido para la explotación.

Entrar a valorar cada paso en sus múltiples variables daría para varios hilos y diferenciados, no podemos tocar todo y si se hace en modo tocho post vamos perdiendo el hilo, de las cosas particulares sin resolverse ninguna de ellas en un entendimiento como así esta ocurriendo.
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agmageton
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Re: Sistemas sin parámetros...

Mensaje por agmageton »

polxx escribió: 18 Sep 2020 20:23 Sobre el tema inicial del hilo, todo sistema lleva parámetros. Podéis llamarlo como queráis, podéis no optimizarlo y dejarlo fijo y eso no quita que realmente sea un parámetro. Podéis no llamarlo parámetro y decir que es otra cosa, pero para otro trader será un parámetro. Podéis hacer sistemas sin parámetros pero tendréis que elegir un cierto time frame, y el time frame ya es un parámetro.

Al menos llevan 1 siempre. Con 1 parámetro se pueden hacer miles de sistemas.

Con 0 parámetros solo hay 1 sistema, que es comprar y mantener.
Bueno y en verdad tampoco, porque puedes elegir entre comprar y mantener o vender y mantener, tienes 2 opciones, y eso ya es un parámetro.
Bingo te has llevado el premio, el mejor sistema sin parametros es tomar la decisión de comprar por ejemplo 2009 y mantener en índices, el precio no lleva parametros es rentabilidad, desde el 2009 hasta hoy creo que no hay nadie que haya batido al Nasdaq100 en riesgo/rentabilidd. Y si vendemos ahora no es un parámetro es una decisión un parámetro seria una condición creo.
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