Sistemas sin parámetros...

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Hermess
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Re: Sistemas sin parámetros...

Mensaje por Hermess »

holas

Rafa yo utilizo un sistema con similar filosofia al que comentas pero tal como lo cuentas falta determinar muchos factores importantes porque un determinado patron de velas sin mas condicnes o filtros es serie larga es perdedor en cualquier timeframe

1 falta determinar la fase mercado en la que esta el precio

si esta en tendencia, el sistema entra al final de los retrocesos

si esta en rango , mientras el precio evolucione dentro del rango , sus limites son las zonas de entrada

es un sistema de rupturas que trabaja en zonas de reversion o ruptura en maximos-minimos relativos, la cuestion es que primero hay que identificar esas zonas porque no sirve entrar en cualquier parte del grafico por que se de un determinado patron de velas, hay que identificar previamente las zonas S/R y la fase estado mercado

el 2º problema es determinar quien tiene la fuerza cortos-largos en el volumen como variable independiente

Una tendencia no siempre va acompañada por aumento de volumen, el precio sigue el camino de menor resistencia
en una zona S/R si la presion vendedora se agota o es muy debil el precio subira con poco volumen porque no encuentra oposicion, esto se da infinidad de veces, no hay interes en vender a esos precios y la presion vendedora desaparece temporalmente, eso es un patron de fuerza contraria por agotamiento

otro es que en una zona S/R las compras presionen y tomen el control con fuerte volumen, el precio sube no porque no haya fuerte presion de vetas que es muy fuerte, sube porque es mas fuerte el volumen comprador y eso tambien es un patron de fuerza que hay que diferenciar del anterior

El volumen como variable independiente es el que condiciona la evolucion del precio
las velas, los cruces de medias, el momentun etc... son herramientas que no influyen en la evolucion del precio, son arbitrarios porque son derivadas del precio configurables


Si tomamos un patron reversal de velas (https://tradeasy.tech/high-low-que-es/)
en una zona S/R que este apoyado por un patron de fuerza en el volumen, es un error creer que el patron de velas es condicionante de la evolucion del precio porque el patron de velas esta condicionado a la fuerza del volumen o falta de oposicion

Si tomamos una tendencia establecida y preparamos una entrada a favor de esa tendencia en un retroceso, estamos obligados a estudiar como se producen los giros
En un rango , la entrada sea de reversion o ruptura implica un giro que estamos obligados a estudiar
La volatilidad actual del mercado condiciona los cierres y es un problema a resolver

Cualquier sistema ganador en serie larga tiene que trabajar obligatoriamente con tres factores:

1 las fases-estados mercado
2 la fuerza por volumen
3 la volatilidad

Un ejemplo practico:

Hoy en dax esta mañana en 13070 tenia establecida una zona S/R por analisis de estructura

el precio esta en tendencia corta desde el maximo de 13185 marcado el 12 de octubre

En base a esa tendencia el precio hoy esta en un retroceso

En una grafica de 350 ticks, entre corto con un patron reversal que implica 3 velas, un tic ( el tic magico)por debajo del rango de la vela de maximos dispara la orden, se ejecuto mas abajo por el spread
Ese patron reversal de tres velas, se apoyo por fuerte aumento de volumen en la vela roja de maximos con un rango ATR promedio, ni siquiera es una vela larga reversal, una vela de tantas, solo que ahi en esa vela el volumen aumento cerrando en rojo en una zona S/R tras marcar una vela larga alcista previa

Al abrir la operacion era consciente que probablemente era la zona de maximos de sesion o por lo menos un maximo relativo dentro de la sesion con stop muy ajustado en 13071 el potencial R/R de la operacion era grande atendiendo a la volatilidad actual
Cerre la operacion +18 y caia bien pero tuve que salir y decidi cerrarla al no poder gestionarla porque queria escalar sobre entradas en beneficios....., luego al regresar vi que la señal desde el nivel de entrada dio un recorrido de 91puntos apx que se quedaron su mayor parte en la mesa......, esto me jode mas que si me salta un stop estrecho jejeje :D


Si analizamos esa configuracion:

1 Ese patron de velas solo es efectivo en zonas de maximos-minimos relativos a un movimiento porque hay que determinar previamente la zona de entrada( estructura)S/R para centrar el tiro

2 Hay que determinar si el precio esta en tendencia y si la hay que este en fase de retroceso en su fase terminal

eso ya nos da la direccion mas probable y una zona estrecha donde centrar el tiro con un alto potencial R/R en base a la VOLATILIDAD actual ATR diario

ese patron de velas por si solo, solo es el gatillo, nada mas, se pueden tomar otros y los resultados seran similares en serie larga

Es importante entender que el potencial de la operacion no es un determinado patron de velas arbitrario, la operacion tiene que estar apoyada por otros factores como la fuerza y la tendencia en este caso y el potencial teorico R/R o en serie larga no funcionara
una operacion tiene un criterio de ingreso, un objetivo de ganancias minimo y un stop loss: su relación R/R es esencial dentro de esos tres.

haciendo trading todo se reduce a determinar si es una
señal de continuación o señal de reversión aplicada a maximos-minimos relativos y siempre implica un patron de giro que este apoyado en la fuerza que tiene el control( volumen)

saludos
Adjuntos
DAX-350-Ticks.png patron de velas en maximos-minimos relativos 5.png
El comercio diario es el juego del diablo. Te prometieron una olla de oro pero terminarás perdiendo tu alma. :-D

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