¿Existen las estrategias de gestión del riesgo puras?

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landorra
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¿Existen las estrategias de gestión del riesgo puras?

Mensaje por landorra »

Como siempre, he visto en Youtube (garantía total), el video de un paquistaní (garantía contrastada) que abre centenares de operaciones en el gráfico de 5 minutos del EURUSD, tanto compras como ventas. Aparentemente lo hace a la buena de dios, pero el tio le mete un target de pasta diario a conseguir y al final, lo consigue para empezar de nuevo con lo mismo al día siguiente.

La cuestión es que no mira indicadores ni acción del precio ni nada de nada (según explica él mismo). Sólo gestiona que al final gane más que pierda. Soy perfectamente consciente de que eso es tirar una moneda al aire, no tradear. Pero estoy pensando si se puede aprovechar esa idea para conseguir algo decente. ¿Alguien podría sugerir alguna idea para usar esa idea pero con algo de base que la sustente?

¿O es perder el tiempo completamente?

Hermess
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Re: ¿Existen las estrategias de gestión del riesgo puras?

Mensaje por Hermess »

holas landorra

Si tienes los wevos como el caballo de San Pablo, una cuenta grande, trabajas sin apalancamiento y aplicas martingalas, posible es, otra cosa es estimar la probabilidad de que lo consigas

saludos
El comercio diario es el juego del diablo. Te prometieron una olla de oro pero terminarás perdiendo tu alma. :-D
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Wikmar
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Re: ¿Existen las estrategias de gestión del riesgo puras?

Mensaje por Wikmar »

Hermess escribió: 16 Oct 2020 11:57 holas landorra

Si tienes los wevos como el caballo de San Pablo, una cuenta grande, trabajas sin apalancamiento y aplicas martingalas, posible es, otra cosa es estimar la probabilidad de que lo consigas

saludos

:lol: :lol: :lol:

Eso es sintetizar, y con mucha gracia......., que viniendo de mi querido Hermess, vale doble..............

Un saludo.

Estoy de acuerdo en el planteamiento.
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dahon
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Re: ¿Existen las estrategias de gestión del riesgo puras?

Mensaje por dahon »

Buenos días,

Hermess

Me has despistado, pensaba que lo había escrito otro forero :lol:

landorra

¿puedes poner el enlace del video?

En el post "sistemas sin parametros" comentaba:

"Sin parametros lo que se me ocurre son sistemas tipo grid, aprovechar la aleatoriedad de los movimientos, y cerrar en cuanto se alcance el objetivo diario. En el mejor de los casos, aun consiguiendo algo, creo que la rentabilidad sería muy baja."

Después alguien comento que los movimientos son caóticos, y creo que es mas correcto.

Esta bien intentarlo, aunque sea para comprobar que por ahí no se avanza y también porque a lo mejor puedes conseguir una rutina para aprovechar dentro de un sistema que SI tenga una ventaja.

Para un operador intradía, el sistema del video cumpliría lo fundamental, no quedan operaciones abiertas a final del día y consigue un beneficio diario :D

Te paso un articulo que me intereso, por si te da alguna idea

https://elpais.com/ciencia/2020-03-24/e ... gebra.html

Un saludo
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Wikmar
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Re: ¿Existen las estrategias de gestión del riesgo puras?

Mensaje por Wikmar »

Buenas ideas, dahon.

El artículo: MUY interesante.
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Hermess
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Re: ¿Existen las estrategias de gestión del riesgo puras?

Mensaje por Hermess »

holas

Wikmar.......dahon
con el permiso de landorra

Ya que me dais algo de cancha voy a castigar con un tocho
sobre el problema que plantea el trading desde mi perspectiva jejej :D realmente tengo un humor muy ironico dahon si lees entre lineas jejeje :-D :-D


Wikmar,...... ya llevas muchos años en esto y sabes de que va, pero a otros con menos recorrido les puede hacer reflexionar antes de confiar en derivadas del precio mierdosas ( sesgo de rebaño)jejeje :-D :-D y en estadisticas sobreajustadas a la curva sin explotar ninguna ineficiencia :shock:

El condicionante de que en decadas con el aumento de informacion y tecnologia, las estadisticas ganadores-perdedores no hayan cambiado a mejor, pienso que se debe principalmente( sin obviar la falta de preparacion) al efecto del sesgo rebaño

En el trading nos enfrentamos a un gran problema psicologico, es muy dificil vender cuando el precio esta subiendo o comprar cuando esta bajando

la mente humana no esta preparada para enfrentar un problema fuertenente contraintuitivo con una gran carga de incertidumbre, es mas facil optar por seguir al grupo entrando en movimientos muy evidentes

Tenemos un sesgo genetico defensivo inconsciente de seguir al rebaño, los leones( agentes que mueven el mercado) explotan ese sesgo en su beneficio

El mercado es demasiado eficiente para ganarle siguiendo al rebaño porque su eficiencia tiene en la base atacar a la masa, un bucle que se realimenta a cada movimiento jodiendo a la mayoria( pura manipulacion)

En ciclos alcistas con tendencias que duran años o en burbujas, cualquier cosa que compres ganas dinero sin muchos problemas. Cuando el ciclo cambia vemos la otra cara de la moneda, se devuelve lo ganado y mas. Esto se cumple en general incluyendo a gestores de fondos y traders minoristas con algunas pocas excepciones por supuesto,estas excepciones son mentes generadores de alfa pensando fuera de la caja siendo un contrarian del sesgo de grupo o rebaño

El precio se mueve en oscilaciones marcando picos y valles en cualquier timeframe
Cuando el movimiento direccional ya es evidente para la mayoria, los leones ya estan preparando el siguiente ataque, acumulan o distribuyen y pasan a la accion dejando a la mayoria en el mejor de los casos asumiendo perdidas y a otros rezando quedandose pillados

Que los indices esten donde estan en la actual cuyuntura macroeconomica a nivel mundial no tiene una explicacion racional logica creible que no sea la manipulacion( trampa para la masa)


Si el mercado siguiera una caminata aleatoria o que los movimientos sean o parezcan caoticos en mi opinion eso no se sostiene con argumentos solidos, podemos tener las creencias que queramos, la cuestion es que la realidad es pura manipulacion ( intereses)que es observable en el volumen y en las graficas

A la tan conocida frase: "LA TENDENCIA ES TU AMIGA", le falta añadirle la letra pequeña que dice: "siempre que entres en los retrocesos en zonas S/R con gran potencial R/R. Claro que si se pone esto ya no parece tan facil y es contraintuitivo, es mas facil seguir el efecto rebaño persiguiendo el precio que pensar fuera de la caja :-D :-D

saludos
Adjuntos
NASDAQ-15-minutos.png, sesgo de rebaño.png
NASDAQ-4-horas.png esquema del plan de los leones.png
efecto-manada.png
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sk_c7
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Re: ¿Existen las estrategias de gestión del riesgo puras?

Mensaje por sk_c7 »

landorra escribió: 16 Oct 2020 11:36 Como siempre, he visto en Youtube (garantía total), el video de un paquistaní (garantía contrastada) que abre centenares de operaciones en el gráfico de 5 minutos del EURUSD, tanto compras como ventas. Aparentemente lo hace a la buena de dios, pero el tio le mete un target de pasta diario a conseguir y al final, lo consigue para empezar de nuevo con lo mismo al día siguiente.

La cuestión es que no mira indicadores ni acción del precio ni nada de nada (según explica él mismo). Sólo gestiona que al final gane más que pierda. Soy perfectamente consciente de que eso es tirar una moneda al aire, no tradear. Pero estoy pensando si se puede aprovechar esa idea para conseguir algo decente. ¿Alguien podría sugerir alguna idea para usar esa idea pero con algo de base que la sustente?

¿O es perder el tiempo completamente?
Simplificando un poco, aplicar solo gestión del riesgo como ventaja es tener la misma ventaja que la de tirar una moneda al aire, es decir cero. Al final, literalmente tarde o temprano, lo que ganarás será exactamente menos las comisiones pagadas ni más ni menos, al menos si te paras a aplicar la teoría de los grandes números.

Tendrían que darse unas condiciones iniciales concretas para que eso te sirva el suficiente tiempo como para sacarle provecho, como sería tener una cuenta enorme que el activo subyacente que operes tengas una seguridad del 99% de que va estar en un rango eterno (sin tendencias pronunciadas) o que tenga tendencias de fondo muy probables y solo operar en ese sentido (índices???) y aun así habría que medir bien la frecuencia operativa y el volumen para saber qué comisiones vas a terminar pagando.

A día de hoy, tras muchos años y decenas de estrategias superprometedoras que sacaban ventajas solo de la gestión del riesgo (martingalas por ejemplo) ni una ha sobrevivido decentemente. En el mundo del corto placismo puedes coger aplicar una de esas gestiones de riesgo durante un corto periodo de tiempo y embaucar a cientos o miles de incautos que te sigan ciegamente para invertir en ti y sacarles hasta el último centavo, usando por ejemplo, una plataforma de copytrading. Básicamente, la mayoría van a eso aparecen ganan la fama con períodos de suerte se llenan los bolsillos y desaparecen hasta la próxima. Y que estemos debatiendo este tema aquí es prueba de ello.
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Wikmar
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Re: ¿Existen las estrategias de gestión del riesgo puras?

Mensaje por Wikmar »

Hermess escribió: 17 Oct 2020 15:38 El condicionante de que en decadas con el aumento de informacion y tecnologia, las estadisticas ganadores-perdedores no hayan cambiado a mejor, pienso que se debe principalmente( sin obviar la falta de preparacion) al efecto del sesgo rebaño



En el trading nos enfrentamos a un gran problema psicologico, es muy dificil vender cuando el precio esta subiendo o comprar cuando esta bajando la mente humana no esta preparada para enfrentar un problema fuertenente contraintuitivo con una gran carga de incertidumbre, es mas facil optar por seguir al grupo entrando en movimientos muy evidentes



El mercado es demasiado eficiente para ganarle siguiendo al rebaño porque su eficiencia tiene en la base atacar a la masa, un bucle que se realimenta a cada movimiento jodiendo a la mayoria( pura manipulacion)



En ciclos alcistas con tendencias que duran años o en burbujas, cualquier cosa que compres ganas dinero sin muchos problemas. Cuando el ciclo cambia vemos la otra cara de la moneda, se devuelve lo ganado y mas. Esto se cumple en general incluyendo a gestores de fondos y traders minoristas con algunas pocas excepciones por supuesto,estas excepciones son mentes generadores de alfa pensando fuera de la caja siendo un contrarian del sesgo de grupo o rebaño



Que los indices esten donde estan en la actual cuyuntura macroeconomica a nivel mundial no tiene una explicacion racional logica creible que no sea la manipulacion( trampa para la masa)



Si el mercado siguiera una caminata aleatoria o que los movimientos sean o parezcan caoticos en mi opinion eso no se sostiene con argumentos solidos, podemos tener las creencias que queramos, la cuestion es que la realidad es pura manipulacion ( intereses)que es observable en el volumen y en las graficas

Esas sí que son verdades del barquero, todas. He resumido en algunas y resaltado una.


Esta también:

sk_c7 escribió: 17 Oct 2020 23:22 En el mundo del corto placismo puedes coger aplicar una de esas gestiones de riesgo durante un corto periodo de tiempo y embaucar a cientos o miles de incautos que te sigan ciegamente para invertir en ti y sacarles hasta el último centavo, usando por ejemplo, una plataforma de copytrading. Básicamente, la mayoría van a eso aparecen ganan la fama con períodos de suerte se llenan los bolsillos y desaparecen hasta la próxima. Y que estemos debatiendo este tema aquí es prueba de ello.

La cantidad de IICs o parecidos que no es que solo consigan un breve plazo de tiempo presentable o incluso "flasheante", sino que saben de antemano que como mucho es lo que van a conseguir y van a por ello.

Técnicamente, p. ej., trabajando a Fracción Óptima. Y si sale, salió. Mucho de concursos van a esto. Se me viene a la cabeza uno célebre por este foro que aunque no es su plan habitual de trabajo, cuando se terció, fue a esto para la ocasión, cuando lo que vende es otra cosa.
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Rango Starr
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Re: ¿Existen las estrategias de gestión del riesgo puras?

Mensaje por Rango Starr »

landorra escribió: 16 Oct 2020 11:36 Como siempre, he visto en Youtube (garantía total), el video de un paquistaní (garantía contrastada) que abre centenares de operaciones en el gráfico de 5 minutos del EURUSD, tanto compras como ventas. Aparentemente lo hace a la buena de dios, pero el tio le mete un target de pasta diario a conseguir y al final, lo consigue para empezar de nuevo con lo mismo al día siguiente.

La cuestión es que no mira indicadores ni acción del precio ni nada de nada (según explica él mismo). Sólo gestiona que al final gane más que pierda. Soy perfectamente consciente de que eso es tirar una moneda al aire, no tradear. Pero estoy pensando si se puede aprovechar esa idea para conseguir algo decente. ¿Alguien podría sugerir alguna idea para usar esa idea pero con algo de base que la sustente?

¿O es perder el tiempo completamente?
Hola,
Ya os gustan cosas raras .. pakistani lanzando dados cada 5 minutos. (lo de los dados por abreviar) :lol: :lol: .

Matematicamente todas las estrategias son perdedoras en el futuro, ya que la maxima racha perdedora sera de tipo infinito, pero , en trading con comisiones, la estrategia de lanzar moneda al 50% de acierto , es perdedora (sin darle mas vueltas). Asi que ya de inicio, perder..... No existe ventaja en ello.

Una estrategia ganadora?.... cuando el ES cae un 10% entrar comprado (sin apalancamiento).... puede caer un 20-25 30% mas... pero al final saldra por arriba, porque?.. porque los indices, son alcistas por natura, y accion que revienta, accion que sale, con lo que su tendencia siempre para arriba.. un edge tan logico y que nadie quiera pillarlo. Mas logico que comprar un fondo. Y si quieres poco jaleo , hazlo con ETF. Y si quieres apurar mas, compra por niveles cuando caiga un 10% cuando caiga un 20, y cuando caiga un 30....etc

Puede parecer lo mismo, pero no es igual que lo del pakistani. Tiene una ventaja detras (indice siempre tendencia a subir al largo plazo). Incluso el Nikkei, subira, y hasta el Ibex, acabara haciendolo....

es un ejemplo... que nadie compre Es por ello, que si te pilla como el Nikkei o el Ibex, vas para largo (se miran otras variables.) :lol: :lol:

sdos.
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agmageton
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Re: ¿Existen las estrategias de gestión del riesgo puras?

Mensaje por agmageton »

Rango Starr escribió: 19 Oct 2020 07:40
landorra escribió: 16 Oct 2020 11:36 Como siempre, he visto en Youtube (garantía total), el video de un paquistaní (garantía contrastada) que abre centenares de operaciones en el gráfico de 5 minutos del EURUSD, tanto compras como ventas. Aparentemente lo hace a la buena de dios, pero el tio le mete un target de pasta diario a conseguir y al final, lo consigue para empezar de nuevo con lo mismo al día siguiente.

La cuestión es que no mira indicadores ni acción del precio ni nada de nada (según explica él mismo). Sólo gestiona que al final gane más que pierda. Soy perfectamente consciente de que eso es tirar una moneda al aire, no tradear. Pero estoy pensando si se puede aprovechar esa idea para conseguir algo decente. ¿Alguien podría sugerir alguna idea para usar esa idea pero con algo de base que la sustente?

¿O es perder el tiempo completamente?
Hola,
Ya os gustan cosas raras .. pakistani lanzando dados cada 5 minutos. (lo de los dados por abreviar) :lol: :lol: .

Matematicamente todas las estrategias son perdedoras en el futuro, ya que la maxima racha perdedora sera de tipo infinito, pero , en trading con comisiones, la estrategia de lanzar moneda al 50% de acierto , es perdedora (sin darle mas vueltas). Asi que ya de inicio, perder..... No existe ventaja en ello.

Una estrategia ganadora?.... cuando el ES cae un 10% entrar comprado (sin apalancamiento).... puede caer un 20-25 30% mas... pero al final saldra por arriba, porque?.. porque los indices, son alcistas por natura, y accion que revienta, accion que sale, con lo que su tendencia siempre para arriba.. un edge tan logico y que nadie quiera pillarlo. Mas logico que comprar un fondo. Y si quieres poco jaleo , hazlo con ETF. Y si quieres apurar mas, compra por niveles cuando caiga un 10% cuando caiga un 20, y cuando caiga un 30....etc

Puede parecer lo mismo, pero no es igual que lo del pakistani. Tiene una ventaja detras (indice siempre tendencia a subir al largo plazo). Incluso el Nikkei, subira, y hasta el Ibex, acabara haciendolo....

es un ejemplo... que nadie compre Es por ello, que si te pilla como el Nikkei o el Ibex, vas para largo (se miran otras variables.) :lol: :lol:

sdos.
Eso que dices se lo comento yo a todos los amigos o conocidos que siempre se me acercan atraídos por mi trabajo, se creen que ganar dinero haciendo en trading es pan comido cuando uno tiene unos conocimientos, siempre digo lo mismo, ETF NASDAQ 100 COMPRAR CADA VEZ QUE HAY UN 15%-20% DE BAJADA DESDE MAXIMOS, si no necesitas el dinero en 5 años, el resto olvídate zapatero a sus zapatos.
Prefiero una buena oportunidad con expectativa mediocre, que una mala oportunidad con expectativa excelente, porque la mala oportunidad te hará perder la expectativa.
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Wikmar
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Re: ¿Existen las estrategias de gestión del riesgo puras?

Mensaje por Wikmar »

Bueeeeena paaaaautaaaa. Sencilla a más no poder.



Por cierto, si compras cuando cae 10, 20, 30, .. %, ¿qué parámetros hay ahí si no entras a plantearte si esa secuencia es la óptima por el histórico?.

Pero por otro lado; suena bien y todos pensamos que es estrategia ganadora, pero habría que probarlo y conocer el DD histórico. Y no es difícil......

Los novatos; ¿lo cogéis como ejercicio y lo ponéis por aquí?.
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landorra
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Re: ¿Existen las estrategias de gestión del riesgo puras?

Mensaje por landorra »

Muchas gracias a todos por vuestras opiniones. Al final, el video del pakistaní está retirado, ja, ja, No sé si por él o por Youtube.
Rango Starr
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Re: ¿Existen las estrategias de gestión del riesgo puras?

Mensaje por Rango Starr »

Wikmar escribió: 19 Oct 2020 13:53 Bueeeeena paaaaautaaaa. Sencilla a más no poder.



Por cierto, si compras cuando cae 10, 20, 30, .. %, ¿qué parámetros hay ahí si no entras a plantearte si esa secuencia es la óptima por el histórico?.

Pero por otro lado; suena bien y todos pensamos que es estrategia ganadora, pero habría que probarlo y conocer el DD histórico. Y no es difícil......

Los novatos; ¿lo cogéis como ejercicio y lo ponéis por aquí?.
eso era un ejemplo de diferencia "aleatorio", "ineficiencia"...o de como tratar de aprovechar una ventaja (la siempre alcista de los indices ( en concreto del ES) comprando un ETF.. en ausencia de stops ese sistema hubiera ganado el 100% de las veces, con DD del 20, 30, o mas por ciento..claro que como serian flotantes,.. no te aparecerian en la cuenta.. por supuesto la salida es cuando recupera el maximo de nuevo.

.. es un ejemplo de como se puede sacar dinero a esto sin muchas ambiciones, que es lo que muchas veces nos falta a los traders... humildad, en nuestros planteamientos....

sdos.
arruinao
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Re: ¿Existen las estrategias de gestión del riesgo puras?

Mensaje por arruinao »

Totalmente de acuerdo contigo Rango, pero dudo que nadie que se meta en este mundillo siga ese camino. Creo que ese enfoque es más de inversionista puro o gestor profesional de patrimonio a la antigua que de especulador financiero.
Si le quitas la emoción a esto no queda nada. El trader se ve obligado a vivir en contínua renovación y esa incertidumbre y esfuerzo es lo que motiva. Al menos, en mi caso es así.
S2
arruinao
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Re: ¿Existen las estrategias de gestión del riesgo puras?

Mensaje por arruinao »

Ah, se me olvidaba. El tema de la gestión en función de la curva de ganancias ya se ha discutido varias veces en el pasado. Pudiera parecer efectivo a simple vista, pero no es muy distinto de trazar dos lineas paralelas en el gráfico y comprar o vender al superarlas. Simulad y comprobaréis que no es oro todo lo que reluce.

S2

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