¿Existen las estrategias de gestión del riesgo puras?

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X-Trader
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Re: ¿Existen las estrategias de gestión del riesgo puras?

Mensaje por X-Trader »

Tras revisar los últimos posts, creo que tampoco hay que tomárselo a la tremenda: es cierto que las pautas estacionales resulta muy seductoras y a veces parece que tenemos el Santo Grial entre nuestras manos, pero no hay que confiarse, porque con estas pautas estacionales no tienes garantía ninguna de que vayan a seguir funcionando en el futuro (como casi todo en el trading... pero a veces las casualidades nos pueden jugar una mala pasada).

Por ejemplo, aparte de lo que comentaba en mi post anterior en este hilo, se me ocurre pensar en causas lógicas/fundamentales que puedan estar causando ese comportamiento estacional. ¿Por qué? Porque si cambia algo en esa causa, la pauta estacional inexorablemente desaparecerá o cambiará por completo.


Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."

Alchemy
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Re: ¿Existen las estrategias de gestión del riesgo puras?

Mensaje por Alchemy »

X-Trader escribió: 19 Nov 2020 18:23 Tras revisar los últimos posts, creo que tampoco hay que tomárselo a la tremenda: es cierto que las pautas estacionales resulta muy seductoras y a veces parece que tenemos el Santo Grial entre nuestras manos, pero no hay que confiarse, porque con estas pautas estacionales no tienes garantía ninguna de que vayan a seguir funcionando en el futuro (como casi todo en el trading... pero a veces las casualidades nos pueden jugar una mala pasada).

Por ejemplo, aparte de lo que comentaba en mi post anterior en este hilo, se me ocurre pensar en causas lógicas/fundamentales que puedan estar causando ese comportamiento estacional. ¿Por qué? Porque si cambia algo en esa causa, la pauta estacional inexorablemente desaparecerá o cambiará por completo.


Saludos,
X-Trader
Lo que no es serio es decir que las pautas estacionales científicamente no existen por que lo dicen las pelotas del forero de turno. La ciencia no se inventó para demostrar lo inexistente. La ciencia es sólo medición de lo sí existente.

Las pautas estacionales son más propias de los mercados de stocks y de las commodities. En los históricos de las agrícolas se pueden detectar hasta las manchas del Sol. Por la razón de que durante las manchas los vegetales tienen un peor desarrollo. En los mercados de stocks las series temporales pueden coincidir por los repartos de dividendos y noticias trimestrales. En los mercados asiáticos las épocas de los monzones dejan su huella por que dificultan la navegación.

Un dato curioso, BBVA esta semana estaba entre los tres primeros stocks del IBEX35 más alcistas analizando las series temporales. Casualidad o no, quien estuviera apalancado con opciones se ha forrado. Estos eventos suceden con frecuencia descaradamente exitosa cuando suceden dentro del patrón temporal. De no ser por ello quizá el valor no se hubiera disparado por que al mercado no le hubiera gustado la noticia.

¿Qué mañana las series temporales pueden desaparecer o no cumplirse? Pues claro, hombre; si ya se sabe. ¿y eso cómo se mide? ¿estábamos hablando de mediciones, no?
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