Frontera Eficiente con Python

Espacio dedicado a la programación en Python para traders.
Avatar de Usuario
X-Trader
Administrador
Mensajes: 11196
Registrado: 06 Sep 2004 10:18
Contactar:

Frontera Eficiente con Python

Mensaje por X-Trader »

Seguro que los que habéis estudiado Finanzas en la universidad recordáis la Teoría de Cartera de Markowitz y el concepto de Frontera Eficiente. Dicha frontera se define como el conjunto de portfolios formados por todas las combinaciones de riesgo-rendimiento que se pueden obtener entre los diversos activos que lo componen, ofreciendo el rendimiento esperado más alto para cualquier nivel de riesgo dado.

¿Por qué os cuento esto? Pues porque con el código publicado en este artículo ya podéis calcular esta frontera con Python ;):

https://towardsdatascience.com/automati ... 344b9380b9

Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."

Responder

Volver a “Python”