¿Darwinex?

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Alchemy
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Re: ¿Darwinex?

Mensaje por Alchemy »

cls escribió: 23 Nov 2020 23:29 Sí, pero el contexto que plantea Alchemy es diferente.
Si pone una compra limitada en 62.4 y después el precio baja (es graficado => filleds) a 60.9 tiene que tener el filled de su compra limitada. Es a lo que me refería.

Lo que propones Rango es otro contexto. El best bid estará en 10 y el best ask en 20. Antes se ha negociado supongamos que una venta en 5 bid (porque también podría ser una compra en 5 ask, pero no lo compliquemos). Y el bestask estaba en 20. La horquilla en 5 x 20. Entonces ponen una limitada de compra en 10. Y la siguiente orden es una compra a mercado contra 20 y ya el precio sigue subiendo. La compra limitada en 10 no se ha hecho. Correcto.
Para que esto te pase la limitada de compra en 10 la has tenido que poner justo en ese momento con la horquilla en 5x20. Si la pones antes del que vendió a mercado contra el 5 bid se te hubiera hecho. Que entiendo es lo que le pasó a Alchemy. Si pone una compra limitada en 62.4 y después el precio baja (es graficado => filleds) a 60.9 tiene que tener el filled de su compra limitada.

S2
El horario de mi ordenador es UTC.

La verdad es de que yo no tengo ni idea de cómo funciona el tinglado. Me limito a apretar teclas.
Pero suelo meter las órdenes limitadas con un S/L a 10 puntos y un T/P a otro tanto. Luego salgo a mercado o me quedo según lo vea.

Puedo haberme equivocado yo al meter el precio T/P, pero no comprendo cómo pudo aceptarla el servidor. Pudo haberse ejecutado el T/P al tocar el precio y haber desaparecido el precio a ese nivel y ejecutarse la orden a un precio muy superior. ¿Pero esas ordenes T/P no tienen el precio limitado?

Yo no comprendo nada.
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Alchemy
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Re: ¿Darwinex?

Mensaje por Alchemy »

No sé cuáles problemas tiene esta gente. Si los tienen todos iguales con ellos o si son ellos los que tienen el problema conmigo. Pero han estado durante horas sin darme datos del DAX. Sí de otros mercados.
No comprendo nada.
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Rango Starr
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Re: ¿Darwinex?

Mensaje por Rango Starr »

cls escribió: 23 Nov 2020 23:29

Sí, pero el contexto que plantea Alchemy es diferente.
Si pone una compra limitada en 62.4 y después el precio baja (es graficado => filleds) a 60.9 tiene que tener el filled de su compra limitada. Es a lo que me refería.

Lo que propones Rango es otro contexto. El best bid estará en 10 y el best ask en 20. Antes se ha negociado supongamos que una venta en 5 bid (porque también podría ser una compra en 5 ask, pero no lo compliquemos). Y el bestask estaba en 20. La horquilla en 5 x 20. Entonces ponen una limitada de compra en 10. Y la siguiente orden es una compra a mercado contra 20 y ya el precio sigue subiendo. La compra limitada en 10 no se ha hecho. Correcto.
Para que esto te pase la limitada de compra en 10 la has tenido que poner justo en ese momento con la horquilla en 5x20. Si la pones antes del que vendió a mercado contra el 5 bid se te hubiera hecho. Que entiendo es lo que le pasó a Alchemy. Si pone una compra limitada en 62.4 y después el precio baja (es graficado => filleds) a 60.9 tiene que tener el filled de su compra limitada.

S2
Era una respuesta a lo que planteabas, no, a lo que planteaba este hombre. Una respuesta que se que sabias.

La respuesta a este hombre tiene que ver con la forma en que el broker trate los targets. Pero lo curioso es que de todos los que tienen Darwins en marcha, no conozca a nadie ni por asomo que le pasen estas cosas. Igual es comun, pero no creo, porque el personal cuando pierde achaca a agentes externos su perdida. Asi que de producirse manipulaciones en los targets se sabria. Los deslizamientos en ambientes de poca liquidez y alta volatilidad son el orden del dia. Se te activa la orden pero no encuentra con quien casarla hasta varios puntos despues. En este caso ni me paro a estudiarlo pero es posible que se activara venta o compra a mercado activada por una orden de un tamaño grande respecto al que al no encontrar liquidez a su paso, dejara el cruce del precio varios puntos mas abajo-arriba. Como esa orden agresiva es anterior a tu activacion de orden se ejecuta antes, llevando el precio varios puntos fuera de tu target. Pero vamos ni me he estudiado como funciona Darwinex, ni de momento tengo pensado hacerlo.

Por ello estoy con lo que dice Dahon. Las condiciones del mercado son identicas para todos... En IG para que se te venda un target alcista en 10.000 puntos , el precio previamente debera hacer llegado a 10.004. Cual es tu target? ... en rigor 10.004....
sdos.
EDITO.-
o lo que es lo mismo y para que se entienda. Cuando el precio llega a tu stop o target, se activa una orden por lo general "a mercado", que entrara en cola del resto de ordenes en ejecucion.. si la orden en ejecucion traslada el precio 10 12 puntos, por falta de liquidez, entonces tu orden en cola se ejecutara cuando le toque, al precio de cruce que haya en ese momento... vulgarmente se llama deslizamiento, y lo hemos sufrido todos.

En IG no sucede esto porque es un market maker, y como tal se obliga a darte contrapartida por ley al punto exacto. Por contra las horquillas son mucho mas elevadas..... tanto que por lo general se acaba ahogado por ella, y si vas a mas largo plazo, la comision de mantenimiento en formato swaps te come gran parte de la posicion... la banca siempre gana.

Todo esto me da mucho que pensar.....
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X-Trader
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Re: ¿Darwinex?

Mensaje por X-Trader »

Alchemy escribió: 23 Nov 2020 06:03 Intento probar un sistema de scalping en Darwinex y cada vez estoy más mosqueado con esta gente.
En IG sí me funciona bastante bien, pero en Darwinex los fallos son continuos y cada vez más descarados.

2020/11/23 06:29:04 Introduzco una orden en el DAX, Buy Limited en 13.162,4. Cinco minutos después el precio baja a 13.160,9 pero mi orden no ha sido ejecutada.
En las seis barras siguientes de 1M el precio sube hasta 13.166.08, pero conmigo fuera.
Miro la mecha de la barra en la que no me entró la orden y veo que bajó hasta 13.159,79.

Quizá yo esté muy equivocado y me esté liando; pero no veo ninguna razón que justifique que mi orden no pudiera entrar.

¿Esta gente tiene alguna bola de cristal para eliminar las órdenes ganadoras o cómo lo hacen?
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Hola Alchemy, estaba revisando este hilo y veo que hay algunos conceptos que no están claros. Aunque algunos usuarios ya te lo han explicado, te doy algunos detalles adicionales:

Sobre la ejecución de las órdenes, debes tener en cuenta que en Metatrader:

- Los Buy Limit se ejecutan contra el Ask
- Los Sell Limit se ejecutan contra el Bid
- Los Buy Stop se ejecutan contra el Bid
- Los Sell Stop se ejecutan contra el Ask

Por tanto, debes estar muy atento a cuál es el spread en cada momento porque dependiendo del tipo de orden se te ejecutará de una forma u otra. En concreto, en los casos que mencionas:

- En el caso de la Buy Limit, tu precio de entrada está en 13.162,4. El mínimo que marca el Bid es 13.160,9 pero debes tener en cuenta que ejecutas contra el Ask. Si el spread en ese momento era de 2-3 puntos enteros, el precio de referencia sería 13.162,9 - 13.163,9, que no coincide con el de tu Limit por poco. En este punto cabe señalar que el spread en Darwinex es variable porque toma precios reales de mercado. Así, seguramente por las noches el spread se amplíe pero ahora mismo está en 0,6 puntos.

- Con respecto a los stops ejecutados, debes tener en cuenta que un stop loss se ejecuta a mercado, por lo que entre que se alcanza el precio y se lanza la orden pasan unos milisegundos en los que se puede cruzar a un precio cercano al del stop pero no tiene porque ser exactamente el mismo.

¿Por qué no te pasa todo esto en IG? Sencillamente porque son creadores de mercado y los precios los dan ellos, no los toman de ningún mercado. Por eso, verás spreads fijos, órdenes ejecutadas al precio exacto, etc. Sencillamente porque ellos controlan 100% todo lo que aparece en pantalla.
Alchemy escribió: 24 Nov 2020 02:36 No sé cuáles problemas tiene esta gente. Si los tienen todos iguales con ellos o si son ellos los que tienen el problema conmigo. Pero han estado durante horas sin darme datos del DAX. Sí de otros mercados.
No comprendo nada.
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En ese sentido, tienes que revisar el horario de negociación entrando en este apartado de su web:

https://www.darwinex.com/spreads/indices

Observa que el horario que se muestra en el icono que aparece al final de cada fila, el GDAXI se negocia de 1:30 a 21:00 h. hora de Londres (tienes que sumarle una hora para que sea hora española, por lo que abre a las 2:30 y cierra a las 22:00. Este horario tiene sentido por cuanto coincide prácticamente con el del futuro del DAX (https://www.eurex.com/ex-en/markets/idx ... res-139902), tan solo eliminan la primera hora y media porque no hay mucha liquidez. Por su parte, IG abre 24 horas la negociación pero como te puedes imaginar desde las 22.00 h hasta la 1.00 que abre el futuro del Dax los precios son inventados.

Espero que ahora esté más claro todo.

Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
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Alchemy
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Re: ¿Darwinex?

Mensaje por Alchemy »

X-Trader escribió: 24 Nov 2020 10:06
Observa que el horario que se muestra en el icono que aparece al final de cada fila, el GDAXI se negocia de 1:30 a 21:00 h. hora de Londres (tienes que sumarle una hora para que sea hora española, por lo que abre a las 2:30 y cierra a las 22:00. Este horario tiene sentido por cuanto coincide prácticamente con el del futuro del DAX (https://www.eurex.com/ex-en/markets/idx ... res-139902), tan solo eliminan la primera hora y media porque no hay mucha liquidez. Por su parte, IG abre 24 horas la negociación pero como te puedes imaginar desde las 22.00 h hasta la 1.00 que abre el futuro del Dax los precios son inventados.

Espero que ahora esté más claro todo.

Saludos,
X-Trader
Muchas gracias por la información.

No hago mucho scalping. Sólo entro y salgo antes de la apertura del mercado al inicio de la semana para buscar algo de colchón ganado y cubrir el S/L. luego me quedo quietecito intentando pillar la tendencia del patrón previsto. Hoy por ejemplo le había sacado 70 puntos. Pero he tenido que entrar y salir varias veces. Creo que hasta el miércoles o el jueves es alcista.

Pero vamos, que si a Darwinex no le gusta lo del scalping no importa. El fin de semana me voy a otra parte y se acabó el problema. En KTM dicen que aceptan todo tipo de estrategia y atienden en español.
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Alchemy
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Re: ¿Darwinex?

Mensaje por Alchemy »

X-Trader escribió: 24 Nov 2020 10:06
Espero que ahora esté más claro todo.

Saludos,
X-Trader
Por cierto, estoy empezando a sospechar que el backtesting en el Meta no sirve de nada en TF pequeños. Es una teoría complicada, pero más o menos de lo que se trata es de que las variables difícilmente pueden ser evaluadas correctamente cuando el comportamiento de la contrapartida es errático.
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dahon
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Re: ¿Darwinex?

Mensaje por dahon »

Con el mismo broker un backtest en la cuenta demo y en la cuenta real, difieren algo los resultados, aunque la verdad es que no es significativo.

Llevando el robot en real y a posteriori haciendo el backtest, hay también pequeñas diferencias, y rara vez alguna operación puede que solo este en uno de los dos . Si es una cuenta que opera mucho, al cabo del año tampoco difiere mucho el resultado.

¿Para que sirve el backtest? Para descartar sistemas que no valen.

El resultado real comparandolo con el del backtest ambos en el mismo periodo, normalmente un poco peor pero no mucho. Alguna operación incluso se cierra mejor (minoría claro). También al hacer el backtest se pone un retraso teórico de ejecución y luego en real, es el que este en ese momento.
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X-Trader
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Re: ¿Darwinex?

Mensaje por X-Trader »

Alchemy escribió: 24 Nov 2020 11:22 Por cierto, estoy empezando a sospechar que el backtesting en el Meta no sirve de nada en TF pequeños. Es una teoría complicada, pero más o menos de lo que se trata es de que las variables difícilmente pueden ser evaluadas correctamente cuando el comportamiento de la contrapartida es errático.
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Tus sospechas van bien encaminadas Alchemy, el Tester de Metatrader en timeframes bajos no sirve de mucho. Afortunadamente existe una herramienta para resolver la calidad de los backtests: Tick Data Suite. Puedes leer una review de este software en este artículo que escribí:

https://www.x-trader.net/articulos/soft ... suite.html

Saludos,
X-Trader
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Re: ¿Darwinex?

Mensaje por Rango Starr »

dahon escribió: 24 Nov 2020 11:55 Con el mismo broker un backtest en la cuenta demo y en la cuenta real, difieren algo los resultados, aunque la verdad es que no es significativo.

Llevando el robot en real y a posteriori haciendo el backtest, hay también pequeñas diferencias, y rara vez alguna operación puede que solo este en uno de los dos . Si es una cuenta que opera mucho, al cabo del año tampoco difiere mucho el resultado.

¿Para que sirve el backtest? Para descartar sistemas que no valen.

El resultado real comparandolo con el del backtest ambos en el mismo periodo, normalmente un poco peor pero no mucho. Alguna operación incluso se cierra mejor (minoría claro). También al hacer el backtest se pone un retraso teórico de ejecución y luego en real, es el que este en ese momento.

si y no... cuando pones una entrada a limitada y es sistema de corto recorrido, un tester malo asume que entras.. pero uno bueno, deberia poder dilucidar si esa orden entraria o no.... la solucion es un forward test, o sea colocarlo en real durante X tiempo de forma que el sistema se vaya ejecutando en demo... problemas?... que en rigor tu orden deberia estar en una cola de peticiones.. y se ejecuta cuando llega a su lugar, ni antes ni despues.. eso dudo que lo tengan muchos graficadores... Ninja por ejemplo en el tema limitadas espera a que el precio pase un tick, de tu posicion solicitada, con lo que se asegura que toda la cola de tu precio ha sido vaciada, eso hace que el btest sea en teoria peor que seria en real, pero al no contemplar los diversos avatares como cortes de data de luz problemas de software, etc, pues en rigor la aproximacion sera bastante fiable...

cuando se produce una ejecucion de orden, aparece un token un ID unicos, para poder identificar la operacion.
pero ademas y con todo la fiabilidad de la data usada tambien interfiere....

un operador de volumen usara toda la informacion del mercado en su provecho. Un mercado como el ES genera cerca de dos millones de contratos de compraventa al dia.. almacenar esa informacion de forma correcta es casi imposible, porque se trata de cuantos cuando donde para cada transaccion.... y el flujo de datos suele tener problemas asi que los btest muchas veces se producen con datos corruptos sin que lo sepas, y como consecuencia los resultados de btest pueden ser teatro... cuando veo que alguien hace un testeo en diario con 5000 velas y se da por satisfecho con el btest..... pocos patrones fiables encontraras en ello. Un dia de ES en tick volume son cerca de 1 millon de datos. Todos ordenados de una forma determinada para ir dando patrones..... ese es el desafio.

sdos.
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