Sistema Average Cross

[mutu]

Buenas tardes:

Tras haber destripado el MACD (y comprobado que no había demasiadas tripas excepto lo chulo que está gráficamente) me he puesto con el Average Cross que aparece en Visual Chart.
En principio es algo que todo el mundo sabe y que teóricamente no funciona muy bien ya que actúa con mucho retraso, pero si uno quiere aprender, es mejor aprender con lo fácil para ir pasando a lo difícil.

Y me he encontrado con una sorpresa. El analizador estadístico de Visual Chart me dice que en los últimos años, que es lo que realmente importa, este sistema de Average Cross, daría resultados negativos o pésimos en valores como el Santander o índices como el Ibex 35, y en cambio da muy buenos resultados en el SP500 y en el Nasdaq.

Mi pregunta es ¿se debe a que ese sistema es muy bueno con tendencias como las que hemos o se siguen viviendo en EE.UU.? Podría ser, porque en el Ibex entre que paga dividendos y que no tiene tendencia hay muchos más cambios y creo que le afecte mucho más.

Confieso que no lo he estudiado a fondo, es una primera hipótesis.

Saludos

[Rafa7]

Buenos días, mutu.



Tres consideraciones:

1. Los periodos óptimos para mercado USA no tienen que ser los óptimos para España.
2. En casi todos los parámetros del sistema average croos, el sistema tiene esperanza positiva, aunque hay algunas pocas excepciones (recuerdo que hace unos años ví que el cruce de la media de 5 periodos sobre la de 34, daba en el back testing esperanza matemática negativa).
3. Según cuales sean los periodos de las medias, puede ser que no sea buena idea entrar en la siguiente vela, sino esperar un pullback para incorporarnos a la tendencia.

Puesto que te atraen los sistemas basados en medias móviles, te aconsejo que te mires el sistema de Scot Lowry:
https://compraraccionesdebolsa.com/los- ... ema-lowry/



Saludos.

[mutu]

Buenas tardes Rafa:
He tardado a responderte porque estaba mirando lo que me habías enviado.
Muy interesante.
Gracias

[X-Trader]

Por si no lo sabíais, fue en X-Trader.net (en concreto, en 2009) la primera vez que se publicó la versión original del sistema de Scott Lowry traducida al castellano) de la mano del gran Skydive, aquí tenéis sus apuntes originales:

viewtopic.php?f=22&t=10180

Saludos,
X-Trader