Fiabilidad & ratio postivos / negativos

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MARTING
Mensajes: 369
Registrado: 14 Jun 2005 05:21

Fiabilidad & ratio postivos / negativos

Mensaje por MARTING »

Hola amigos , la verdad que no sabia donde poner este mensaje aunque definitivamente lo voy a poner aqui , igual esta un poco mal ubicado pero una estrategia de trading no es .

He leido varias veces en el foro el tema de la fiabilidad y el ratio que es necesario para que la estrategia sea positiva.

Aqui os pongo una tabla que muestra la estadistica dependiendo de la fiabilidad del sistema.
Espero que a alguien le sirva .
Y ya de paso pues ... lanzo una preguntilla ¿ A que llamariais vosotros un buen sistema basandose en esta tabla ?

Yo creo que un ratio del doble al que corresponda descontando comisiones y deslizamientos seria un buen sistema por ejemplo:

Si la fiabilidad es 50% necesitamos un ratio de 1 para que el sistema sea positivo, en este caso yo suelo mirar que sea el doble es decir 2.

¿El santo grial de los sistemas podria ser una multiplicacion * 3 o 4 ?

Salu2 a todos
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wilt
Mensajes: 27
Registrado: 09 Mar 2005 20:14

Mensaje por wilt »

Hola a todos.

Este tema también me trae un poco dislocado. Hay una fórmula que relaciona estos parámetros que es el Outcome expectations (Expectativas de ganancias?).

(1+ratio+/-)*fiabilidad/100-1
El sistema está en breakeven si el valor es cero. Si es negativo las expectativas son de perdedor. Cuanto mayor sea el número positivo má robusto es el sistema.

Según Ryan Jones, de su libro "The trading game", él solo utiliza sistemas cuyo valor de expectativas sea superior a 0,60. Si lo que quieres es utilizar sistemas de intradía puro, por lo que yo he visto, es dificil conseguir superar 0,25.

Espero que te sirva de algo, y que alguien más nos de su opinión sobre a partir de qué cifras podemos estar "tranquilos" con nuestros sistemas.
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MARTING
Mensajes: 369
Registrado: 14 Jun 2005 05:21

Mensaje por MARTING »

Buena respuesta wilt , gracias ; :D
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